Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. )

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Post 24/03/2015 17:37

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Qui http://www.investireoggi.it/forum/4292827-post133.html avevamo detto che se l'onda prezzo considerata era troppo inconsistente, c'era il rischio che potesse andare in " evanescenza " ( come di fatto è accaduto ) pertanto il sistema si teneva abbondantemente dalla parte della ragione inseguendo i prezzi con un trailing " largo " basato sulla pline di 2° livello ( verde fluo tratteggiata ).
Trailing che inizialmente aveva una valenza stop loss che poi, con un pò di pazienza, si è via via trasformato in stop take profit ( seppur di pochissimo ).
Cerchiato ( mettendo il massimo dettaglio visibile sulle trend lines ) l'istante in cui i prezzi hanno testato in breakdown la pline di 2° livello e la conseguente distribuzione per mettere al riparo il capitale investito.
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7139

 

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Post 25/03/2015

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Buongiorno,
in questo post http://www.investireoggi.it/forum/4292894-post140.html.
si è fatto cenno ad una particolare gestione:
"Vi sono poi altri casi, come quello che vedremo in seguito dove invece la gestione operativa si basa su livelli di prezzo matematicamente determinabili con sufficiente anticipo ( proiezione geometrica ).. ..poichè il tutto è soggetto è dinamiche volumetriche sul book, è bene ricordare che i processi dovranno pur sempre tenere conto della prossimità, la precisione al centesimo può quindi esistere ma non è detto che si avveri sempre.."

Vediamo ora un esempio di tale gestione dove l'ultima Tline elaborata da sistema passava per il valore 14.86 che, guarda il caso, ha coinciso anche con il minimo di giornata..
Il sistema, proprio per i motivi di cui sopra ( gestione della prossimità ) ha " colto " l'evento inversivo sul valore 14.90 sbagliando di 4 cents. ..
Credo non ci sia molto altro da dire..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7140

 

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Post 25/03/2015 09:54
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Sempre in riferimento a quanto esposto sopra ( gestione della prossimità ad un probabile livello di inversione ) ecco la forchetta dei prezzi ( evidenziata con frecce puntatore mouse ) in cui sarebbe potuta avvenire l'inversione.. ( 15 <----> 14.89 ).
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7141

 

[Entità Numerica]

Post 25/03/2015 10:30

Nell'immaginario collettivo degli investitori ( o perlomeno per un cospicuo nro di investitori ) le Tline hanno una valenza predittiva molto bassa..
Probabilmente è dovuto al fatto che nella quasi totalità dei casi, queste " righe ", vengono tracciate a " mano " basandosi su valori limite di oscillazione ( punti di tangenza ) di facile individuazione visiva ma non è assolutamente detto che tali valori siano quelli giusti a cui riferirsi.. ..l'occhio spesso inganna.. oppure viene facilmente ingannato..

 

[Entità Numerica]

Post 25/03/2015 13:43

entita' e ferrettone, grazie per i consigli sulla piattaforma.

entita', purtroppo non riesco a capire quello che scrivi quando descrivi le tue analisi tecniche. eppure le altre riesco a capirle....
io suggerierei qualcosa di simile a quella di oggi su milano finanza

Fca: la tendenza di breve termine rimane rialzista - MilanoFinanza.it

con un titolo che esprime la tendenza (Fca: la tendenza di breve termine rimane rialzista) ed una spiegazione fruibile:

La situazione tecnica di Fca rimane positiva. Il titolo, dopo una veloce correzione in area 14,80-14,75 euro, ha compiuto un pronto recupero e, confermando la tendenza rialzista nella quale si trova inserito, è salito fino a 15,45. Una nuova dimostrazione di forza arriverà con il superamento di quota 15,65: il breakout di quest’ultimo livello aprirà ulteriori spazi di crescita, con un primo target in area 16-16,05 euro. Solo una discesa sotto 14,70 potrebbe fornire un segnale di debolezza.

questo sicuramente aggiungerebbe valore alla pubblicazione del tuo post.
grazie

Così come scritta da Milano Finanza, seppur molto semplice da leggere ed interpretare, non serve a niente..
Bisognerebbe raccontare cosa è accaduto in area 14.80-14.75.. per poterne istruire l'eventuale gestione operativa nel caso, in futuro, si ripresenti un evento simile.. Solo questo aspetto potrà rendere realmente utile tale informazione, apportando del valore.

Presumibilmente, Milano Finanza si riferisce al fatto che in prossimità di quei valori si era verificato un minimo..

Ma perchè si era verificato un minimo ?

Questo, ammesso che loro lo sappiano.. è ciò che dovrebbero spiegare altrimenti, ciò che hanno scritto, in termini operativi non ha alcun valore!

Vediamo allora di portare del valore aggiunto vero.

In realtà i presupposti per l'evento inversivo avvenuto in quel range di prezzi si sono verificati molto prima.. ( diciamo a 15.09 ) ..ed il range di prezzi in cui poteva verificarsi l'evento inversivo non partiva da 14.80 a scendere ma bensì da 14.81..

Ti rimando a questo post http://www.investireoggi.it/forum/4292764-post123.html dal quale risulta che a fronte del suddetto evento inversivo il s/w aveva accumulato al rialzo sul prezzo 14.92 e non prima..
Come mai solo a 14.92 e non più in basso ?
Semplicemente perchè a fronte di questa tipologia di eventi inversivi non c'è quasi mai un prezzo preciso di inversione per cui il s/w è " costretto " ad inseguire la discesa con un trailing di " manica abbastanza larga " se non subentrano altri fattori ( dinamica volumetrica ) che possano determinare una puntualizzazione del prezzo di inversione..
Tieni presente che di eventi inversivi simili a questo ( ovvero il breakdown della massima regressione impulsiva ) negli ultimi 3 mesi o meglio nell'ultima fase rialzista dell'onda prezzo di -breve- periodo se ne sono visti 9 ed in quasi tutti i casi il s/w ha dovuto impiegare un delta ( variabile ) di ritardo sul prezzo ( modalità trailing ) altrimenti il rischio era quello di incorrere in un accumulo anticipato ad un prezzo troppo alto costringendo poi il sistema a parzializzare su più accumuli nel caso i prezzi dovessero ulteriormente scendere.. ..e parzializzare, per il PMC, non è mai una bella cosa..

Concludo dicendo che il sistema che fa la scansione di tutto il datafeed Fiat/FCA accorpato ( circa 13 anni di storico ) rileva circa 400 eventi simili ( o comunque simili per generalizzazione ) a quello qui discusso..

 

[Entità Numerica]

Post 25/03/2015 17:03

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lo avevo letto.
sinceramente, entita', ti soffermi nell'evidenziare un fenomeno che sta accadendo o addirittura -ho letto in alcuni casi- fenomeni del passato. Quello che interessa (anche per valutare se il tuo algoritmo realmente prevede bene) e' una previsione.


nel post che citi il valore aggiunto sarebbe nel periodo ripartiamo da un accumulo di 30 blocchi grazie ad un buon ritracciamento di circa 9 punti percentuali che francamente non dice nulla senza una conclusione. quando l'ho letto mi sono chiesto: e quindi? cosa sta prevedendo, che salga?, che scenda?, che rimanga li'?
francamente, non te ne avere a male, mi sembrano delle super*****le che poi a posteriori possono essere interpretate come vuoi.
se ci fosse qualcosa di conclusivo previsivo, premesso che le previsioni rimangono previsione, si potrebbe valutare la bonta' dei tuoi algoritmi.

te l'ho gia' fatta un'altra volta la domanda e mi hai risposto con una super*****la, te la faccio ancora: cosa prevede oggi il tuo algoritmo? rialzista? short? laterale?
ti aiuto: io prevedo rialzista nel medio e nel breve....senza algoritmi.

mi ritrovo con le tue indicazioni. anch'io arrivo ad una previsione di tendenza sul titolo fca partendo da razionali simili ai tuoi. anch'io sono dentro dopo aver fatto gia' una margine importante.

mi pare di aver capito che entita' si pone lo stesso obiettivo attraverso l'analisi che compie con il suo algoritmo. pero' vedo che descrive solo quanto accade o e' accaduto nel passato senza mai dare una previsione di tendenza.

" Ingegnere ",
evidentemente non ti è ben chiaro il significato della parola accumulo.
Se il sistema aveva accumulato 30 blocchi long poichè, come detto più volte, implementa in modo specifico ed esclusivo un'operatività long quale pensi poteva essere la sua previsione dopo che era entrato ?
Probabilmente anche un bambino che abbia fatto due operazioni in borsa lo capirebbe ed esplicitarlo mi sembra quantomeno scontato..
Se invece ti aspetti che io ti dica il momento esatto in cui distribuire beh allora ti consiglio di iscriverti a qualche fornitore di segnali realtime a pagamento, poi, se avrai ancora voglia di farlo.. ..mi racconterai come è andata.
Quanto alla bontà o meno dei miei algoritmi ti consiglio se hai un pò di pazienza di segnarti su un foglio excel quando il sistema entra o esce, ma non i prezzi che sono riportati nei chart ( ci mancherebbe.. ) basta che tu inserisca i prezzi realtime che puoi rilevare direttamente sul titolo quando io scrivo che il sistema è entrato ( quindi mediamente il giorno dopo ) e quando scrivo che il sistema è uscito ( quindi mediamente sempre il giorno dopo.. ) dopo di chè gli fai fare una semplice somma algebrica e mi dirai come è andata.. ( sempre che tu ne abbia voglia.. ..altrimenti non importa ).
Quello che ti sto proponendo ( differire l'operatività di un giorno ) è quanto di più penalizzante possa esserci in termini di performance per un sistema come questo.. ..ma.. ..nonostante la massima penalizzazione che ne deriverà, sono convinto che rimarrai più che stupito, anche se a dire il vero, non è chi mi interessi più di tanto..

Non voglio entrare in merito alla correttezza o meno del post che hai scritto.. ..ti invito solo a considerare quanti " * " di copertura ha messo il sistema che verifica il contenuto dei post e quanti potrai vederne in questo ed altri post scritti da me.
Nel frattempo, poichè ritieni che l'informazione fornita da Milano Finanza sia un valido aiuto ( senza dubbio molto comprensibile.. ) potrei dirti di seguire i loro consigli.

Saluti

 

[Entità Numerica]

Post 25/03/2015 20:32

entita,

non ho bisogno dei tuoi consigli. tantomeno di sapere quando entrare e quando uscire.
per me venire su questo thread e' un modo giocoso di commentare l'andamento del titolo.
trovavo singolare la tua supponenza autoreferenziale nel decantare il tuo algoritmo senza mai prevedere NULLA.
cercavo solo di trovare dei razionali a quanto scrivi. per dimostrare che non sono super*****le. e cercavo di farlo in modo scherzoso evitando di darti del cazzaro.


e' evidente che siamo su piani diversi nella comprensione.
vero anche e' che chi e' oscuro, o e' inconsistente o ti sta prendendo per i fondelli.

" e' evidente che siamo su piani diversi nella comprensione "

Su questo non avevo alcun dubbio " ingegnere "

 

[Entità Numerica]

Post 26/03/2015 00:29

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Così, giusto per ricordarlo,
poichè non si vive di sola passione per i grafici, il sistema dedicato all'operatività long che sta " lavorando " su FCA da alcuni mesi, il 1° dicembre 2014, aveva subito una riduzione della disponibilità operativa di 5 blocchi ovvero si era passati da 30 blocchi a 25.
Quel giorno, i prezzi su FCA si aggiravano sui 10 eur come si evince dal seguente post: Forum di Finanzaonline.com - Visualizza messaggio singolo - Hei, ma cosa avete capito ?!? FCA è un'azienda che produce automobili!..

Poichè l'obiettivo da sempre perseguito in questo thread non è certo quello di " magnificare " il mondo con i propri guadagni realizzati in borsa, si parlerà solo dei blocchi impiegati dal sistema mentre il loro valore unitario espresso in nro di azioni e/o capitale investito sarà a libera scelta di ognuno..

Dato che in questo caso è facile fare i conti potremmo dire che:

liquidità disponibile al sistema in data 01/12/2014 considerando un prezzo x azione = 10,00 eur

se azioni/blocco=00001 x 10,00 x 25 blocchi =       250 eur 
se azioni/blocco=00010 x 10,00 x 25 blocchi =     2.500 eur 
se azioni/blocco=00100 x 10,00 x 25 blocchi =    25.000 eur
se azioni/blocco=01000 x 10,00 x 25 blocchi =   250.000 eur
se azioni/blocco=10000 x 10,00 x 25 blocchi = 2.500.000 eur

( ognuno poi in base al nro di azioni che ritiene più consono troverà l'importo a lui più confacente, che non crei sensi di inadeguatezza o altro.. )

Ebbene, il 24/03 in apertura, il sistema, avendo rilevato il test della Tline inferiore in un particolare contesto volumetrico.. ha impiegato in accumulo tutta la liquidità che aveva a disposizione ovvero 43 blocchi long poichè riteneva ( a ragione ma questo lo si è potuto affermare solo dopo ) che potesse seguire un rialzo tale da consentire un operazione long in sicurezza anche di un solo tick ( intendo che le probabilità che potesse seguire un rialzo erano molto elevate.. ).

Devo precisare che il sistema implementa delle procedure contabili che calcolano il gain netto ovvero al netto delle commissioni pagate e della plusvalenza tassata ( 26% ) per potere sapere esattamente, in ogni istante, quanta liquidità avrà a disposizione per eventuali nuovi accumuli ( la Ttax grazie a Dio e/o a Marchionne non cè più.. ).

Questo calcolo non lo fa nessuna piattaforma di trading operativo, la contabilità sul ptf reale viene gestita esclusivamente dalla sim per cui potrebbero risultare notevoli differenze fra il ptf reale e quello virtuale utilizzato dalla piattaforma operativa che quindi potrebbe ritrovarsi all' "asciutto " essendo troppo ottimistica.. Per intenderci, nei report di Visual Trader, non viene considerata la CG tax per cui i risultati che ne derivano sono molto superiori alla realtà specialmente se il sistema dovesse utilizzare il montante per nuove operazioni basandosi sul report.. ( cosa peraltro erroneamente permessa dalla piattaforma per i motivi di cui sopra ).

Tutto questo per dire che se il sistema ha impiegato 43 blocchi è perchè aveva la liquidità netta reale per poterlo fare..

Allora vediamo di fare due conti impiegando la stessa tabellina di prima:

Liquidità disponibile al sistema in data 24/03/2015 considerando un prezzo x azione = 14,90 eur ( prezzo ultimo accumulo vedi chart )

se azioni/blocco=00001 x 14,90 x 43 blocchi =       640 eur 
se azioni/blocco=00010 x 14,90 x 43 blocchi =     6.407 eur 
se azioni/blocco=00100 x 14,90 x 43 blocchi =    64.070 eur
se azioni/blocco=01000 x 14,90 x 43 blocchi =   640.700 eur
se azioni/blocco=10000 x 14,90 x 43 blocchi = 6.407.000 eur

( ognuno poi in base al nro di azioni che ritiene più consono troverà l'importo a lui più confacente, che non crei sensi di inadeguatezza o altro.. )


ll sistema in questione è un sistema a sconto, ovvero al 50%...

Perchè al 50% ? ..Perchè fa solo operazioni LONG.. ( quindi un doppio sistema basato sulle stese logiche farebbe molto di più ) e che ROE ha ?

(640.700/250.000)x100=256.28% in 4 mesi.. ..certo impiega tutto il montante a disposizione ad ogni operazione che lo consenta ( in base all'ampiezza regressiva rilevata ).

Così, giusto per fare due conti.. ..e.. ..poichè non mi piace rischiare, i miei blocchi sono composti da un'azione..
Che dire,
è da diversi anni che lavoro in questo ambito, proprio nel settore del trading automatizzato, in particolare nei sistemi di autoapprendimento perciò è quasi normale che si veda qualche risultato.. ..quello che disturba un pò è che ci siano personaggi come micm dal fare arrogante ( lo si era visto fin dal primo approccio.. ) che, dopo solo due mesi di operatività long ( durante un trend long quindi in un contesto relativamente semplice ) vengano qui a proporre le analisi tecniche inutili fatte da Milano Finanza..

Si è fatto tardi.. Sicuramente ai più attenti ( considerando che quando è stato fatto lo screenshot Visual Trader era online.. ) non sarà sfuggito un dettaglio importante.. ..a domani
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7144

 

[Entità Numerica]

Post 26/03/2015 09:14

Bene,
così.. ..giusto per dare un riferimento cronologico.. ..l'orario del chart ( nell'intestazione nera ) riporta le ore 09:00:30 ( asta di preapertura in atto ) ed il titolo non ha ancora scambiato ( sfondo giallo in basso a dx su segnalatore "TS_ON " ).

Come si evince dal chart sottostante, il sistema è " flat " avendo liquidato tutta la posizione long in essere.. ..già da ieri alle ore 15:00 ovvero da quando era evidente ( in questo caso anche visivamente ) che il canale up trend stesse collassando..

N.b.:
Migliorabile l'uscita a 15.08, anche in questo caso la gestione della prossimità avrebbe potuto dare un risultato migliore. Il limite superiore del range di prossimità era posizionato a 15.14 poteva essere un'uscita fattibile volumi permettendo poichè si è trattato di un prezzo massimo su shadow.
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7142

 

[Entità Numerica]

Post 26/03/2015 10:59

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Ogni volta che il volume ratio supera la media storica ( linea orizzontale arancione ) si genera una candela black ( C < O ).. ..meglio se di poco..

Casualità..

Come sempre accade, " schiacciano " il pedale dell'acceleratore solo quando serve ( ovvero quando possono distribuire senza dare nell'occhio.. ..nella prima fase.. ) ..bravi loro..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=927&pictureid=7143