Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. )

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Post 03/03/2015 00:35

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Nel dettaglio:

N.b.: straordinaria la precisione pressochè assoluta con cui i prezzi rimbalzano su determinati livelli.. ..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=926&pictureid=7097

 

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Post 03/03/2015 09:00

2 post sopra: " è molto raro che si possa andare oltre la pline di 3° livello "

si intende che è molto improbabile che il sistema possa rilevare i presupposti per l'elaborazione di una pline di 4° livello poichè se ciò avvenisse i prezzi salirebbero con una velocità vertiginosa.. ..anche se tuttavia il s/w sarebbe in grado di farlo poichè si tratta di un procedimento ricorsivo..

 

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Post 03/03/2015 23:27

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Commenti di fine giornata..

Ora il sistema è di nuovo flat avendo distribuito tutti i blocchi accumuati in precedenza ( essendo andati tutti a target ) dopo una " corsa " senza soluzione di continuità di 104 cents ovvero oltre il 7% di delta positivo..

Il sistema che nel frattempo ha " imparato " qualcosa di nuovo avrebbe effettuato operazioni pregresse su valori nettamente migliori con size complessive maggiori in accumulo ( comprando su valori più bassi ) per cui ora sarebbe in grado di accumulare un blocco unitario in più rispetto a quanto ha fatto in realtime ( 26 blocchi azichè 25 ) ma tant'è.

La grande quantità di Pline esposte è solo la minima parte di quanto viene elaborato dal sistema.. Sono stati impiegati colori espositivi diversi a seconda del grado di incapsulamento a cui esse appartengono ( fuchsia --> 4° grado, gialle --> 3° grado, verde fluo --> 2° grado, azzurre --> 1° grado ).

Quanto anticipato ierihttp://www.investireoggi.it/forum/4289731-post60.html si è puntualmente verificato ma con un'ulteriore variante.. ..le condizioni affinchè il sistema elaborasse un fascio di Pline di 4° grado ( fascio fuchsia nel chart sottostante ) si sono puntualmente verificate smentendomi! ( post precedente )..
Della serie, con F ora FCA, è possibile qualsiasi cosa e direi che rispetto al passato non è cambiato nulla o quasi.. ..le caratteristiche che lo contraddistinguono come titolo fortemente speculativo sono rimaste pressochè inalterate.

L'evento inversivo verificatosi stamane è stato causato da una velocità di progressione che negli ultimi micro-impulsi era decisamente troppo elevata ( direi molto oltre la norma ) ed in queste condizioni il collasso dei prezzi era solo una questione di minuti e di barre che non avrebbero più retto la progressione vertiginosa con cui stavano evolvendo..
Condizioni simili ma più blande ( i coefficienti angolari degli ultimi micro-impulsi avevano un valore inferiore a stamane ) si sono verificate 2 mesi fa nel precedente evento inversivo importante..

Ritornando a stamane avevamo detto che la previsione meno azzardata era un'inversione della tendenza sulla linea gialla tratteggiata ( non essendo ancora stata confermata come stop limit della progressione ), mentre quella più ottimistica era un'inversione sulla trend line superiore ( linea blu ) http://www.investireoggi.it/forum/4289731-post60.html.
ebbene, si dice che il giusto stia sempre a metà.. ..ed infatti.. anche se in questo caso " il giusto " è dipeso da una condizione limite verificatosi subito dopo l'apertura.
Non appena sono stale elaborate le Pline di 4° grado o livello, ancora qualche barra in trailing " stretto " poi, come da manuale, i prezzi sono collassati.

Va detto che in prossimità di eventi inversivi di questo tipo può subentrare un problema di natura distributiva ovvero, nonostante una gestione trailing " fine " permetta di " cogliere " il massimo dell'onda prezzo che sta per collassare, tale valore può essere impiegato dal sistema solo come prezzo trigger sul quale innescare il processo distributivo.. ( chi utilizza sistemi di automazione operativa tipo Wide Trader sa bene cosa intendo ) poichè essendo in competizione con i sistemi HFT sarà sempre una lotta persa in partenza.. ..il mio ordine arriverà sul book sempre un istante dopo, non c'è nulla da fare.. e questa è concorrenza assolutamente sleale ma tant'è..
Anche se si tratta di poche migliaia di pezzi scambiati al prezzo massimo 14.38 saranno sempre " loro " ad accaparrarsi le vendita su tale valore poichè arrivano prima.. Per potere avere la certezza che l'ordine venga eseguito in queste condizioni " tirate " è consigliabile impostare almeno 5 tick sotto il prezzo trigger..

Vediamo da Borsa Italiana come sono andate le cose:
il trigger è scattato alle 09:53:44

9.54.09 14,35 +1,77 970 Contratto Ordinario
9.54.09 14,35 +1,77 30 Contratto Ordinario
9.54.07 14,36 +1,84 1.489 Contratto Ordinario
9.54.07 14,36 +1,84 300 Contratto Ordinario
9.54.07 14,36 +1,84 280 Contratto Ordinario
9.54.07 14,36 +1,84 70 Contratto Ordinario
9.54.07 14,36 +1,84 500 Contratto Ordinario
9.54.06 14,37 +1,91 500 Contratto Ordinario
9.54.05 14,37 +1,91 100 Contratto Ordinario
9.54.04 14,37 +1,91 700 Contratto Ordinario
9.54.03 14,37 +1,91 1.546 Contratto Ordinario
9.54.03 14,37 +1,91 2.470 Contratto Ordinario
9.54.02 14,37 +1,91 1.030 Contratto Ordinario
9.54.02 14,37 +1,91 678 Contratto Ordinario
9.54.02 14,37 +1,91 269 Contratto Ordinario
9.54.00 14,37 +1,91 250 Contratto Ordinario
9.54.00 14,38 +1,99 1.381 Contratto Ordinario
9.54.00 14,38 +1,99 500 Contratto Ordinario
9.54.00 14,38 +1,99 119 Contratto Ordinario
9.53.53 14,38 +1,99 145 Contratto Ordinario
9.53.48 14,37 +1,91 267 Contratto Ordinario
9.53.48 14,37 +1,91 798 Contratto Ordinario
9.53.48 14,37 +1,91 7.000 Contratto Ordinario
9.53.47 14,38 +1,99 1.236 Contratto Ordinario
9.53.47 14,38 +1,99 500 Contratto Ordinario
9.53.47 14,38 +1,99 2.014 Contratto Ordinario
9.53.47 14,38 +1,99 1.000 Contratto Ordinario
9.53.47 14,38 +1,99 2.100 Contratto Ordinario
9.53.47 14,38 +1,99 15 Contratto Ordinario
9.53.47 14,38 +1,99 1.135 Contratto Ordinario
9.53.47 14,37 +1,91 986 Contratto Ordinario
9.53.47 14,37 +1,91 657 Contratto Ordinario
9.53.46 14,37 +1,91 1.243 Contratto Ordinario
9.53.46 14,37 +1,91 1.351 Contratto Ordinario
9.53.46 14,37 +1,91 2.000 Contratto Ordinario
9.53.46 14,37 +1,91 1.191 Contratto Ordinario
9.53.46 14,37 +1,91 545 Contratto Ordinario
9.53.46 14,37 +1,91 98 Contratto Ordinario
9.53.44 14,38 +1,99 185 Contratto Ordinario

Nel dettaglio:
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=926&pictureid=7098

 

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Post 04/03/2015 00:06
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Chart in cui è disabilitata la visione a " fascio " delle pline per maggior chiarezza.

Vengono riportate solo le tlines parallele e la pline principale.

Ho evidenziato un picco di aggressione volumetrica " premonitore ", tipico di fino impulso, quando grazie alla permeabilità del book alle 9:00 del mattino, è possibile farte salire molto i prezzi con il minor sforzo in termini volumetrici..
( devono fare entrare quanta più gente possibile per potere vendere le loro enormi quantità di azioni.. ).

Concludo solo facendo una semplice considerazione: la tline superiore attualmente quota 14.62 e rimane tutt'ora il target dinamico da raggiungere se nel frattempo non cambia il trend.. ..tale valore però non deve essere preso come un abbaglio.. ..ognuno faccia le proprie considerazioni..

Buonanotte.
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=926&pictureid=7099

 

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Post 04/03/2015 10:32

Buongiorno,
ieri avevamo parlato di velocità di progressione dei prezzi molto oltre la norma.. ..e di un probabile collasso..

Il chart si commenta da solo.. ..ma questa è solo una valutazione discrezionale. In seguito vedremo come i nri e/o le funzioni che calcolano la progressione artimetica dei prezzi diranno quando il collasso iniziarà ad essere probabile..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=926&pictureid=7100

 

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Post 06/03/2015 14:08

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Buongiorno,

parto da una semplice considerazione,

ognuno insegue la propria sfera di cristallo e ci mancherebbe che non fosse così, massima libertà in tal senso, ma, la verità è solo una.. ..le onde prezzo ( ovvero i loro apici di oscillazione ) possono essere determinate solo attraverso modelli probabilistici matematici complessi, tutto il resto è retorica e/o pura fantasia della mente umana..
Un conto è dire li entrerei.. ..la uscirei.. ..quello dovrebbe essere un primo supporto.. ..quella dovrebbe essere una prima resistenza.. ..quello dovrebbe essere il target.. ecc. ecc.
un altro conto è dire " sono entrato lì, sono uscito là " !

Sebbene apparentemente simili, i due approcci al mercato distano in realtà anni luce fra loro poichè nel primo caso lo Stop Loss è indispensabile ( a meno di una morte finanziaria in tempi brevissimi altrimenti se utilizzato la morte sarà solo un pò più lunga ma alla fine ci si arriva lo stesso ) mentre nel secondo caso, male che vada, si trasformerà in un trailing take profit ).. e comunque sebbene il rigore nel 1° caso sia indispensabile e solo consigliabile nel secondo caso, avremmo sicuramente più margine di manovra, se poi il tutto viene gestito da un sistema completamente automatizzato, il problema non si pone nemmeno, poichè, essendo automatizzato, è rigoroso per definizione.

Poi lo vedremo nel dettaglio, sebbene ora ci troviamo in una fase congestionata dei prezzi il modello probabilistico riesce lo stesso a determinare un' onda prezzo i cui estremi di oscillazione rientrano ( in questo caso abbondantemente poichè le ampiezze di oscillazione si stanno via via riducendo --> congestione ) in una fase rialzista di breve periodo che ormai sta raggiungendo il terzo mese senza soluzione di continuità.. Si tratta di un evento eccezionale ( per quanto riguarda la continuità ).

Non piace mai azzardare ipotesi sul termine della micro fase in atto ( in questo caso rialzista ) poichè, come ribadito più volte, anche una micro-fase richiede migliaia di elaborazioni per potere essere determinata con buone probabiltà per cui ogni affermazione può essere smentita o confermata in ogni istante successivo.

Diciamo che allo stesso modo dell'altro giorno ( http://www.investireoggi.it/forum/4289731-post60.html ), per mantenersi ampiamente dalla parte delle ipotesi meno azzardate ( e/o più realistiche ), il limite di progressione evidenziato dalla linea azzurra tratteggiata assume il ruolo di resistenza dinamica sulla quale chiudere l'operazione in essere in caso di match..

Attualmente la suddetta resistenza garantisce un delta profit di 19 cents. per cui può già essere ritenuto un trailing take profit sufficiente.
E' ovvio che più sale meglio è, ma, su questo aspetto non bisogna transigere ed un sistema lo sa molto bene.. Se il miglior risultato è o sarà 19 cents. tale dovrà rimanere e la forza di un sistema risiede anche in questo, ovvero di non mettere mai in dubbio le proprie decisioni.. ..d'altronde come potrebbe farlo.. ..è una macchina..

La precedente fase ribassista dell'onda prezzo in essere ha avuto un'ampiezza regressiva tale da potere permettere ( essendo proporzionale ad essa ) un accumulo di 30 blocchi unitari.
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Post 08/03/2015 22:18

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Buonasera,
aggiorniamo il limite di progressione dinamico a 13,89 che al momento, a meno di un salto dei prezzi in apertura domani mattina, garantisce un delta positivo di 27 cents.
Qualsiasi prezzo uguale/minore a tale valore sarà gestito come STOP della posizione in essere sul quale verranno distribuiti tutti i blocchi precedentemente accumulati nonostante non venga ancora raggiunta la percentuale minima di realizzo impostata al 3% ( in modalità stop il sistema non considera il target minimo ma cerca di salvaguardare solo il capitale ).

N.b.: poichè la linea azzurra ( pline di 1° livello ) viene esposta ora con una linea continua, si intende che essa è stata confermata pertanto, secondo il sistema, assume la valenza di uno stop dinamico su cui distribuire.
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Posto 09/03/2015 13:01

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Buongiorno,
diversamente da quanto ipotizzato ieri sera, ll sistema stamane non ha distribuito nulla!

Ieri sera mi era sfuggito che il suddetto limite di progressione era stato temporaneamente elaborato su prezzi AH riportati nel chart, che, come sappiamo, non hanno alcuna valenza predittiva.
Il chart di riferimento per comodità si estende sui prezzi AH ( e conseguentemente anche il TS che lì elabora ) sino all'apertura successiva ma non essendo seguite altre aperture.. ..riportava ancora i prezzi AH di venerdì.. normale che sia così.. ..ma a volte non ci si fa caso ).

Stamane invece, in apertura, il prezzo limite di progressione determinato dalla pline primaria è stato ricalcolato su valori di mercato " reali " ovvero escludendo i valori AH ( non più presenti ) ed il suo valore attuale è 13.82 ma, l'aspetto più importante è che tale funzione non era ancora stata confermata come limite di progressione ( essendo ancora tratteggiata adesso ) per cui il sistema, giustamente ed " attendista " come sempre, non ha ancora distribuito nulla.

In seguito quando la suddetta funzione assumerà una valenza " operativa " vedremo.

Nel dettaglio:
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=926&pictureid=7103

 

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Post 09/03/2015 13:55

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Parliamo delle linee di regressione.
Sebbene le linee di regressione abbiano una valenza simile a quella di una Tline ( in particolare nella zona intermedia di fase ), non sono da confondere con quest'ultima.. ..ed anche la loro gestione è diversa.. Le Tline si applicano all'onda prezzo di frequenza fondamentale.. ..più bassa ovvero quella che, come dice la parola stessa, determina il trend.. mentre le pline di regressione/progressione si applicano ad un'onda di frequenza superiore e di ampiezza inferiore che oscilla all'interno della più ampia e lunga onda trend..
In particolare le linee di regressione si applicano alle fasi di ritracciamento dell'onda a più alta frequenza ovvero, nel caso il trend sia rialzista si applicheranno alla fase discendente, mentre se il trend è ribassista si applicheranno alla fase ascendente della suddetta onda..

Ho cambiato il colore di fondo nel chart ( ed il set di colori configurabile da parametri ) per potere esporre l'andamento delle linee di regressione durante la fase discendente dell'onda prezzo considerata.
Tale impostazione è necessaria per aggirare un problema espositivo della piattaforma Visual Trader che non applica il colore impostato dal s/w durante la costruzione delle suddette linee. ..In pratica le linee vengono colorate dalla piattaforma solo se il loro coefficiente angolare sarà positivo ( inclinate verso l'alto ) mentre il colore sarà indistintamente nero se tali linee saranno inclinate verso il basso.. ..che sia un chiaro messaggio da cogliere !?!?!?!? ( NO sistemi short.. ..si oppone anche la piattaforma! ).

Battute a parte, abbiamo più volte segnalato a Traderlink il problema e confidiamo che nel prossimo rilascio tale malfunzionamento venga risolto.

Nel chart sottostante è possibile osservare un punto cardine ( o fulcro ) cerchiato in giallo che determina l'andamento successivo dell'onda prezzo, ovvero la progressione geometrica nella fase discendente fino al suo esaurimento..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=926&pictureid=7104

 

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Post 09/03/2015 14:20

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Mi domando se un giorno si avrà maggiore consapevolezza sul fatto che i mercati rispondo a leggi fisiche ben precise che sono alla base dei sistemi ondulatori e/o ciclici che definisicono l'andamento e la propagazione di tutti i fenomeni, da ciò che è infinitamente piccolo a ciò che è infinitamente grande.. ed anche i mercati, sebbene si faccia fatica a crederlo, non fanno eccezione.
Nel caso FCA è più facile pensare che tutto quello che sta accadendo dipenda esclusivamente dal personaggio ampiamente ed a mio avviso eccessivamente mitizzato, Marchionne.. ..ma in realtà non è così.. ed un giorno.. ..i numeri che verranno.. lo dimostreranno..