Programmazione Excel Misurare la liquidità dei titoli: il costo di assorbimento

[Sig. Ernesto]

Parrebbe che il "primo secondo" di ogni minuto contenga informazioni eccezionali...e sfruttabili aggiungo..

Non è propriamente così

Rimembrando alla nota distribuzione "U-shaped" dei dati ad alta frequenza, opero una correzione nel mio data base;

elimino il primo e l'ultimo minuto che sappiamo catturare grossi volumi (apertura - chiusura posizioni di Etf, fondi, ribilanciamenti vari, scommesse etc...etc...etc...tutte cose che conoscete e sulle quali nn voglio dilungarmi)

Se..se..."il primo secondo" contiene informazioni preziose (e catturare volumi anomali è certamente un'informazione preziosa), nn sara' certo la mancanza del primo e dell'ultimo "primo secondo" ad invalidare l'assunto.

Ripetiamo l'indagine visiva come fatto in precedenza

Ottengo:

 

[Sig. Ernesto]

"The first second anomaly" è sparita.

Varrà solo per Apple (che cmq. è soggetta a forte infiltrazione di automatici)?

I don't think so.

Un saluto,

 

[ebbravo]

"The first second anomaly" è sparita.

Varrà solo per Apple (che cmq. è soggetta a forte infiltrazione di automatici)?

I don't think so.

Un saluto,

che dicono i tuoi long?
saluti

 

[Sig. Ernesto]

Ovviamente chi non si fidasse del grafico, potrebbe agevolmente rispolverare la matematica delle medie.

Tolti il primo e l'ultimo minuto di contrattazione, deve solo cumulare le quantità condizionate al secondo di interesse e scambiate a mercato.

Sempre su Apple, mi fermo ai primi due secondi..di ogni minuto.

cq= quantità cumulate relative al primo secondo
cq2=quanttà cumulate relative al secondo secondo

ricordo che su titoli liquidi, indispensabili per validare un assunto, di scambi in "un secondo"(sia il primo o il quarantesimo...) ce ne sono svariate decine..assicuratevi di avere data flows affidabili

 

[ebbravo]

che dicono i tuoi long?
saluti

Quannu lu sceccu nun rispunni a prima vuci vol diri ca u riscursu nun ci piaci

 

[Sig. Ernesto]

Un sabato a pranzo sfidai un ingegnere:

"Non sono certo che tu sia sufficientemente intelligente per comprendere il 5% di quello che dico, ma ho la possibilità di misurarti. Tieni, questo è un barometro, hai 24h per dimostrarmi di essere bastevolmente acuto per dialogare con me; Ti chiamo domani..."

L'indomani chiamai: "ho passato tutto il pomeriggio di ieri, tutta la notte e tutta la mattinata a capire come misurare la mia intelligenza con un barometro, ma è impossibile."

La mia domanda, prima di attaccare:

"cosa segna il barometro da ieri?"

"bel tempo" fu la risposta.

Click.

 

[ebbravo]

Un sabato a pranzo sfidai un ingegnere:

"Non sono certo che tu sia sufficientemente intelligente per comprendere il 5% di quello che dico, ma ho la possibilità di misurarti. Tieni, questo è un barometro, hai 24h per dimostrarmi di essere bastevolmente acuto per dialogare con me; Ti chiamo domani..."

L'indomani chiamai: "ho passato tutto il pomeriggio di ieri, tutta la notte e tutta la mattinata a capire come misurare la mia intelligenza con un barometro, ma è impossibile."

La mia domanda, prima di attaccare:

"cosa segna il barometro da ieri?"

"bel tempo" fu la risposta.

Click.

a rota furria e a zotta scattia

 

[EURODEFAULT]

Un sabato a pranzo sfidai un ingegnere:

"Non sono certo che tu sia sufficientemente intelligente per comprendere il 5% di quello che dico, ma ho la possibilità di misurarti. Tieni, questo è un barometro, hai 24h per dimostrarmi di essere bastevolmente acuto per dialogare con me; Ti chiamo domani..."

L'indomani chiamai: "ho passato tutto il pomeriggio di ieri, tutta la notte e tutta la mattinata a capire come misurare la mia intelligenza con un barometro, ma è impossibile."

La mia domanda, prima di attaccare:

"cosa segna il barometro da ieri?"

"bel tempo" fu la risposta.

Click.

Credo che tu lo sappia , non so il tuo datafeed come ti restituisca le operazioni sotto il secondo fino al 250 millesimo , in genere li sotto i datafeed non riuscendo a rilevare il dato delle maledette "hft" a millesimi, operano loro un arbitraria suddivisione tra bid ed ask questo puo generare "inaffidabilita " o qualche anomalia sul dato a questi livelli cosi bassi

 

[Sig. Ernesto]

The surface above shows a large concentration of volume (over 8%) traded in the first second of every minute around the close of U.S. equities.


Mi permetto di correggere i due ricercatori. "around the open&close of U.S equities", come mostrato in precedenza su apple (e come rilevo dai miei studi amatoriali..che sono in quant amatoriali certamente nn a livello accademico )

 

[luka46]

Detto questo, cosa facciamo di questa rilevazione? Se dobbiamo vendere o comprare lo facciamo nel primo secondo come fanno tutti per esser sicuri di esser eseguiti, oppure aspettiamo qualche secondo per evitare che il rumore generato confonda le nostre elucubrazioni su dove andrà il mercato?
in definitiva, tutto questo ha un aspetto pratico?

Buona continuazione a tutti