Obbligazioni bancarie Obbligazioni BARCLAY (2 lettori)

[Yunus80]

Lì per lì ho fatto un salto sulla sedia...

 

[Topgun1976]

Dal Prospetto....Spiegatemi il perchè esce quello allora

 

[Topgun1976]

Spiegatemi anche il perchè la prima con il vostro 2,4 % annualizzato scambia 2,7 milioni e l 'altra che paga cmq un 4% al primo anno 200k

Tutti Fessi?

 

[beteldue]

Il floor dell'1% ha senso perché (IMHO) si applica alla cedola finale. Per cui se Eur6m < 0,80%, la cedola (semestrale) è comunque garantita almeno all'1% lordo.

Ocio...

Non capisco, scusa. Se E6m è anche a zero, per fare un'ipotesi limite, rimarrebbe lo spread di 1,20

E zero + 1,20 darà sempre 1,20

Che ci starebbe a fare un floor dell' 1% ??

 

[Yunus80]

Dal Prospetto....Spiegatemi il perchè esce quello allora

Esempio sopra riportato: Eur 6m = 3,30%
Spread: 1,20%
Cedola annualizzata: 4,50%
Cedola effettiva = 2,25%, arrotondata a 2,30%

Non capisco quale sia il problema
A parte che usano valori "un po'" ottimistici dell'Euribor, per il calcolo

Spiegatemi anche il perchè la prima con il vostro 2,4 % annualizzato scambia 2,7 milioni e l 'altra che paga cmq un 4% al primo anno 200k

Tutti Fessi?

Credo che quella letterona sia il MM che sta collocando...

 

[Yunus80]

Non capisco, scusa. Se E6m è anche a zero, per fare un'ipotesi limite, rimarrebbe lo spread di 1,20

E zero + 1,20 darà sempre 1,20

Che ci starebbe a fare un floor dell' 1% ??

Premetto che non sono sicuro al 100% di quel che dico ma...
Se l'Eur6m fosse a zero, la cedola semestrale sarebbe pari a

(0 + 1,20%) / 2 = 0,60%
Forse è qui che entra in gioco il floor, portando la cedola all'1%... ma se è così, è molto poco chiaro.

 

[Topgun1976]

Esempio sopra riportato: Eur 6m = 3,30%
Spread: 1,20%
Cedola annualizzata: 4,50%
Cedola effettiva = 2,25%, arrotondata a 2,30%

Non capisco quale sia il problema
A parte che usano valori "un po'" ottimistici dell'Euribor, per il calcolo




Credo che quella letterona sia il MM che sta collocando...

Ok,ma se il tasso fosse 2,3 annulae credi venderebbe 2,7milioni???


2,3 a semestre fà 4,6 annuo o no??

 

[solenoide]

Ok,ma se il tasso fosse 2,3 annulae credi venderebbe 2,7milioni???


2,3 a semestre fà 4,6 annuo o no??

ma scusa..secondo te allora i nostri perpetualini con cedola trimestrale cms 10 + spread ci danno ogni trimestre il cms10+spread annuale?? magari !!!! saremmo al 15/16% annuo presi a 50 e rotti..insoma un 30% annuo non ce lo leva nessuno

L'altra non e' richiesta IMHO perche' dopo il 4% del primo anno cosa te ne fai del 200% dell'inflazione magari negativa o dello 0 e rotti annuo????

 

[beteldue]

Se l'Eur6m fosse a zero, la cedola semestrale sarebbe pari a

(0 + 1,20%) / 2 = 0,60%
Forse è qui che entra in gioco il floor, portando la cedola all'1%... ma se è così, è molto poco chiaro.

Yunus, non è possibile: non possiamo star qui ad ipotizzare che il 1,20% sia ANNUALIZZATO, e il floor del 1% sia SEMESTRALIZZATO, ma ti rendi conto?

Secondo me quelli di Barclays, se ci leggono, si spanciano

 

[Topgun1976]

ma scusa..secondo te allora i nostri perpetualini con cedola trimestrale cms 10 + spread ci danno ogni trimestre il cms10+spread annuale?? magari !!!! saremmo al 15/16% annuo presi a 50 e rotti..insoma un 30% annuo non ce lo leva nessuno

L'altra non e' richiesta IMHO perche' dopo il 4% del primo anno cosa te ne fai del 200% dell'inflazione magari negativa o dello 0 e rotti annuo????

NoNo sui P la cosa è chiarissima....

Sulla Seconda mi può star bene la tua idea...

Ma io rimango della mia convinzione....Perchè comprare (2,8 milioni) con un tasso al 2,4% annuo???Cè roba al 3,95% che si compra a 98