Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica.

Sto testando questa nuova forma di "trading bovino", ovvero senza pensare...

Tuttavia ritengo utilissimo approfondire queste argomentazioni con voi (anche se non le utilizzerò nella mia operatività da qui ad un mese), senza le quali il mercato diventa veramente triste ed incomprensibile.

Riflettendo sulle parole di Lupin che indicava l'area 24.000 - 27.000 come quelle con l'OI più elevato e che quindi avevano concentrato l'attenzione degli operatori, mi sono chiesto quale sarebbe stata la distribuzione dell'OI alle varie scadenze.

Il risultato si riferisce all'OI di oggi ed è quello che più o meno mi immaginavo: sono approssimativamente due gaussiane, le put con un picco a 21.000 e le call a 26.000, segno che ieri si è spostato leggermente in giù rispetto a quanto affermava il maestro.:)

Tra le osservazioni che mi sento di fare, l'evidenza della predilezione degli operatori per i numeri tondi, che crea questo andamento a zig-zag, davvero singolare.

Oltre naturalmente al fatto che le call essendo più gettonate creano una 'campana di gauss' più precisa di quanto non sia possibile osservare sulle put.

Vi allego i due grafici.
Sul secondo vi è la somma dei due OI call+put ed è notevole che ci troviamo esattamente in mezzo ai 4 picchi.

Sperando che vi siano utili, vi auguro buon WE

grafico oi.jpg
 
Idea interessante Bandit, io metto quellli di tim, solo gli strike + interessanti. Se Lupin vuoi farci un commentino :)
Open interest e volatilità di venerdì.. che posto sotto in quanto aggiornate e modificate :)
 
Il mib30 apre sui valori del giorno precedente, fa un nuovo massimo relativo, scende intorno a 25200 e chiude... poco intorno a 25500.

Volumi e contratti fib in diminuzione, open interest stabile.

L'ipercomprato seppur evidente dovrebbe ancora non preoccupare piu' di tanto.

La volatilita' nedia intraday diminuisce mentre quella implicita rimane invariata od in aumento per le call dicembre, mentre e' in diminuzione per le put.

Differenziale call - put in favore delle call sia per i contratti indice che per le azioni.

L'indice comincia a dare segni di stanchezza ed e' probabile un movimento laterale tra 24800 e 25500 per qulache giorno (put 24000 e 25000 novembre in lieve aumento l'open interest e volatilita' in diminuzione, call 27000 open in aumento e volatilita' in diminuzione). Tuttavia l'impostazione generale rimane positiva (call 26000 open in leggero aumento e volatilita' in aumento, tendenziale aumento dell'open interest sul fib nelle fasi di rialzo dell'indice).

kilman
 
x Herman ;)

molto interessante la situazione OI su TIM
...
e conferma l'indicazione che mi sta dando il ts:
imminente correzione, su base 5

Secondo il mio ts, per continuare sul brevissimo questo rialzo,
già domani dovrebbe fare nuovi max e fare una chiusura ben oltre il max proposto la sett scorsa,
altrimenti va in inversione di breve (ovviamente non significa inversione di trend di medio periodo, ma eventualmente solo di correzione di breve)


Questa situazione è la medesima
anche sul resto dei telefonici ... basta vedere i movimento che hanno fatto venerdì per capirlo

Ps: se puoi postare ogni tanto la situazione aggiornata di TIM,
te ne sarei grato!!

ciao buon w-e ;)
 
ho guardato un po di tutto, ma posto questi oscillatori a 2 e sei mesi, che fanno finta di caricare già i dati del 9ott2002 (anche se ciò non è al momento possibile, perchè il roc a 2mesi caricherà i min di ottobre a dic e quello a sei mesi a aprile).

insomma possiamo salire ancora ma il grasso residuo è poco. POI CHISSA', vedremo gxg. Ciao ragaz :)
 

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