Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Umbolox]

Dark mettile su fiuto e scoprirai molte cose
Se vuoi postale, io umilmente ti posso dare quattro spiegazioni, poi se capita delta ti spiega quali mosse farebbe visto che si è tenuto largo in mezzo

Non so a che valore di indice hai aperto quelle posizioni
Il gain che vedi è sicuramente dovuto al crack della volatilità

STOXX.com | EURO STOXX 50® Volatility (VSTOXX®)

poiché sei più venduto che comprato, sei vega negativo e questo ha portato benessere alla tua strategia

Quella a differenza del classico condor è una strategia non direzionale fatta con il cervello perché:
- è stradifendibile
- sfrutta il calo di vola
- va bene per i ciclozzi mensili a tre tempi che stanno facendo, e che rimangono pertanto sul laterale (tra su e giu siam sempre qui da agosto)

 

[Umbolox]

mmmm

mmmmmmmmmmmm

 

[dark tranquillity]

Dark mettile su fiuto e scoprirai molte cose
Se vuoi postale, io umilmente ti posso dare quattro spiegazioni, poi se capita delta ti spiega quali mosse farebbe visto che si è tenuto largo in mezzo

Qui ho solo mac e non posso virtualizzare, ma nel fine settimana sono a casa, la metto su fiuto e la riposto con greche e grafico.

Non so a che valore di indice hai aperto quelle posizioni

lo vedi alla voce prezzo medio, è quello di carico mio (in paper, s'intende).

Il gain che vedi è sicuramente dovuto al crack della volatilità

STOXX.com | EURO STOXX 50® Volatility (VSTOXX®)

poiché sei più venduto che comprato, sei vega negativo e questo ha portato benessere alla tua strategia

Ti ringrazio, lo so, quel che mi manca è:

– quando intervenire
– in che modo intervenire (le modalità migliori in rapporto ai giorni alla scadenza, al valore della vola e al prezzo delle opzioni)

Quella a differenza del classico condor è una strategia non direzionale fatta con il cervello perché:
- è stradifendibile
- sfrutta il calo di vola
- va bene per i ciclozzi mensili a tre tempi che stanno facendo, e che rimangono pertanto sul laterale (tra su e giu siam sempre qui da agosto)

Infatti mi piace molto e sarà una delle figurine che vorrei avere nell'album delle strategie da me meglio conosciute...



Per tutti gli utilizzatori di Sella, è in preparazione un'implementazione software (sulla Extreme che dovrebbe uscire a metà del prossimo anno) dedicata alle opzioni. Verranno calcolate e riportate tutte le greche per singola opzione e per posizione. Inoltre stanno lavorando su ordini multileg simultanei al verificarsi di condizioni preimpostate dall'operatore relative allo spread bid/ask complessivo di una strategia (la media degli spread bid/ask della strategia stessa). Su quest'ultima info non ci metto la mano sul fuoco, perché a domanda diretta mi è stato risposto sì ma non sono certissimo che mi abbiano compreso appieno...

 

[Mila]

mmmm

mmmmmmmmmmmm

sull'indice è così. Sul derivato siamo già oltre. Ma abbiamo una leggera sfasatura sui max tra derivato e sottostante.
La figura è valida Umbolox... E tiene più di un intermedio, se confermata

 

[Mila]

Indice

e derivato

da notare che per entrambi la tl deve passare più alta per le due candele indicate dalla freccia

Da notare inoltre la maggior pendenza del derivato rispetto all'indice. Che equilibria lo scatto superiore fatto oggi rispetto al sottostante.
Da tenere a mente

 

[esploratore]

Ci sta eccome.
Umbolox insegna di usare le opzioni a copertura del rischio del fib, o viceversa.
Anzi. Se sviluppiamo le strategie in questo senso sarebbe opportuno.
Del resto il corso è proprio su questo.

Ottimo!

Anche se le due figure che ho postato non sono di copertura, né direzionali (credo siano ascrivibili alla famiglia dei trade sulla volatilità) penso che in fondo i ragionamenti da fare su strategie anche molto differenti tra loro siano in fondo analoghi.
L'organizzazione del corso allora procede. Bene, tienici informati, mi raccomando.
Non escludo di abbandonare tutto e tutti e venire da te!

Che c'è da organizzare....decidiamo la data e via!
Mila allora quando lo facciamo?

 

[Umbolox]

..
da notare che per entrambi la tl deve passare più alta per le due candele indicate dalla freccia

...

nnnni
in questo caso non le uso alla sperandeo le trend.. non ha valenza del taglio dei prezzi
cmq siamo contro la tma del giornaliero, sfiorata il 27 ottobre, toccata oggi, e ci accompagnava da sopra la cabeza da metà maggio

sembra quasi che funzionino assieme all'oscillatore là sotto



il pesciolino c'è già sopra...

non faccio previsioni perché ho smesso.. ma io qualche callettina l'ho alleggerita

 

[Mila]

rifacendomi ai post di qualche giorno fa il mercato sembra aver fatto quello che era stato ipotizzato.quindi sembrerebbe partito un mensile il giorno 25 novembre.ora se cosi' fosse tutto sta a capire se c è la possibilità che oltre al mensile.....sia partito addirittura un trimestre......la velocità del ciclo intermedio darebbe ripartenza ma......dato che lavora con dati farlocchi bisogna ancora attendere.i primi segnali pero' ci sono....la media del trimestre è stata rotta al rialzo e pure il max del t+1 precedente......pero' ancora qualcosa non mi quadra.
guardando infatti oltreoceano l'sp500 presenta si la chiusura del mensile ma non ancora quella del trimestre dato che il ciclo non ha scaricato nulla ma anzi è ancora appeso sopra la linea dello zero...
quindi ad ora continuo a considerare prevalente l'idea di un trimestre partito sia in europa sia in america il giorno 4 ottobre con chiusura del primo mensile il giorno 25 novembre ma l'ipotesi alternativa di uno sfasamento tra america e europa non è per nulla da accantonare.con americani con trimestre ancora da chiudere (ma mensile ancora da salire) e noi con un trimestre magari iniziato da pochi giorni.vediamo come si evolveranno i fatti ma sicuramente l'entrata long nei giorni 20/25 novembre ha molto bene sia se si trattasse di un semplice mensile sia se si trattasse addirittura di un trimestre.quindi le posizoni long ora sono da conservare e difendere con le dovute precauzioni.
nel breve mi attendo una chiusura di tracy tra lunedi e martedi visto che il 1 t-1 è durato circa 3gg ma non è da escludere....che facciano un tracy farmato da 3 t-1 corti e farlo di 9 gg circa.in intraday andrei short per la chiusura di questo tracy.almeno sino alla chiusura di oggi (apertura di lunedi)dove mi attendo la chiusura del t-3 partito ieri alle 17:30. certo è che se fosse realemte partito un trimestre la correzzione del tracy potrebbe essere veramente poca cosa.quindi molta attenzione.grazie e saluti a tutti

nelle foto .trimestre stoxx,trimestre sp500 ,mensile sp500

Il mensile è partito e sotto spingono anche per un intermedio nuovo. Rimane sempre il dubbio se siamo in un intermedio a 3 tempi. Il che fa tornare i conti con S%P.
Questo comporta un minimo ulteriore sotto il 25 novembre.
Se così sarà non andiamo sopra il max del precedente mensile.
Quindi abbiamo ancora poco tempo da aspettare.
Per la chiusura del tracy oggi siamo sul 5° daily 6° 8h. Vediamo come si sistemano questi conteggi per trovare la fine del ciclo. Prevista tra martedì e mercoledì.
Oggi schema B.
Con probabile discesa intorno alle 16.30 per chiudere l'8h.
Ma se questo non avenisse ci saranno i riposizionamenti per domani e quindi tentativo di nuovo max.
Ricordiamoci che siamo in short day ma che il Taylor ancora non molla il ciclo e rimane a rialzo.
Il che chiama un minimo superiore a giovedì per farla grassa...
Forse il 2gg che dici tu che chiude.

 

[Mila]

nnnni
in questo caso non le uso alla sperandeo le trend.. non ha valenza del taglio dei prezzi
cmq siamo contro la tma del giornaliero, sfiorata il 27 ottobre, toccata oggi, e ci accompagnava da sopra la cabeza da metà maggio

sembra quasi che funzionino assieme all'oscillatore là sotto



il pesciolino c'è già sopra...



non faccio previsioni perché ho smesso.. ma io qualche callettina l'ho alleggerita

niente sperandeo. Sono una resistenza in questo caso.
E tosta anche.

 

[Mila]

sulla mediana del canale di oggi. Sotto i 15.580 andiamo a chiudere l'8h.
Sopra rimandiamo a domani ma con ipotesi di ripartenza sul minimo relativo attuale.