Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (3 lettori)

[Mila]

Il buon amico Avarage mi riprende per le risposte date in ritardo. Ha ragione, ma io non sono presente sempre, quando vedo se posso rispondo.
Portate pazienza.

 

[Average]

Il buon amico Avarage mi riprende per le risposte date in ritardo. Ha ragione, ma io non sono presente sempre, quando vedo se posso rispondo.
Portate pazienza.

Solo per puntualizzare...
Il buon amico Average non ti ha mai ripreso per il motivo addotto, nè mai lo farebbe. Ci mancherebbe. Semmai ti riprende per l'utilizzo improprio di acronimi che non significano nulla per i più. Anzi probabilmente non esiste neppure DVS.

Ciao.

 

[Mila]

Solo per puntualizzare...
Il buon amico Average non ti ha mai ripreso per il motivo addotto, nè mai lo farebbe. Ci mancherebbe. Semmai ti riprende per l'utilizzo improprio di acronimi che non significano nulla per i più. Anzi probabilmente non esiste neppure DVS.

Ciao.

Ok.
Si consideri la Borsa un sistema caotico da cui si debba rilevare la significatività delle serie di dati. Ovvere trovare un ordine significativo.
Come si fa?
Ci sono diversi modelli statistici.
In pratica si cercano gli attrattori. Ovvero un motivo (o modello) per cui i dati si ordinano nel caos.
Definizione di attrattore:
"In matematica, un attrattore è un insieme verso il quale evolve un sistema dinamico dopo un tempo sufficientemente lungo. Perché tale insieme possa essere definito attrattore, le traiettorie che arrivano ad essere sufficientemente vicine ad esso devono rimanere vicine anche se leggermente perturbate. Dal punto di vista geometrico un attrattore può essere un punto, una curva, una varietà, o anche un insieme più complicato dotato di struttura frattale e noto con il nome di attrattore strano. La descrizione degli attrattori dei sistemi dinamici caotici è stata uno dei successi della teoria del caos.
Una traiettoria di un sistema dinamico su un attrattore non deve soddisfare nessuna proprietà particolare, escludendo il fatto che deve rimanere sull'attrattore. Le traiettorie possono essere periodiche, caotiche o di qualunque altro tipo." [Wilkii]
L'attrattore di Hénon e l'attrattore di Lorenz sono degli esempi di attrattori.
Capiamo che avere un modello matematico che sia in grafo di prevedere gli attrattori in borsa è vincente. Sono i punti di rottura; i max\min ecc..

Nel caso di una mappa di Hénon caratterizzata dalle equazioni {x’=-ax2+y+1, y’=bx} con determinate condizioni iniziali (x0=0.6, y0=0.19, a=1.6, b=0.1) la serie temporale è caratterizzata da una «dinamica» (essendo questa la descrizione di un fenomeno che varia nel tempo) particolare, detta non lineare pur essendo deterministica. I punti della mappa di ritorno cadono su traiettorie particolari, dette «attrattori».
Se le condizioni iniziali sono vicine a quelle considerate si ricadrà sugli attrattori (ecco il perchè del loro nome) ma quando le differenze superano un certo livello, allora le traiettorie saranno diverse o tavolta del tutto indescrivibili. Siamo quindi in presenza di «caos»! E se invece di osservare una serie temporale ne osserviamo molte simultaneamente (in questo caso parliamo di serie multivariate) non è forse meglio per descrivere il fenomeno, o il sistema fisico, che vogliamo studiare.
Con la serie di Henon possiamo studiare anche il rumore bianco: i segnali di disturbo. Che in borsa sono la cosa più frequente.
Per validare la serie di Henon si effettua un test, detto BDS, dal nome degli studiosi che lo hanno proposto ([Brock et al., 1991a]) che testa l'ipotesi che una serie sia composta di variabili casuali i.i.d. La statistica proposto è particolarmente interessante perche si presta ad essere interpretata in termini di dimensione dell'attrattore su cui (eventualmente) risiedono i punti della serie. E evidente che se tale attrattore e non banale i dati possiedono ancora struttura e non sono quindi indipendentemente distribuiti.
Tramite i valori della statistica BDS per serie di Henon e di rumore bianco abbiamo che la deviazione standard della serie esaminata dimostra chiaramente che, mentre i punti del rumore bianco occupano indistintamente tutto lo spazio, i dati della mappa di Henon si dispongono su un attrattore ben definito.
Bennet applica la BDS sulla serie di Henon proprio alla borsa formulando il
algoritmo DVS (Deterministic Vs Stochastic).
Si basa sulla DS: deviazione standard.
Esempio dei risultati che si possono ottenere

a = caos
b = disposizione "reale" dei punti​

bye e grazie​

 

[Average]

..... Bennet applica la BDS sulla serie di Henon proprio alla borsa formulando il
algoritmo DVS (Deterministic Vs Stochastic).
Si basa sulla DS: deviazione standard......

OK. Quindi esiste anche la DVS. Bene. Me ne farò una ragione.
Non era questo il concetto che volevo esprimere, ma va bene comunque.
Il mio appunto era motivato dal fatto che l'aver utilizzato quell'acronimo senza dare un minimo di spiegazione non era corretto. Certo che se il DVS è quella roba che hai postato dopo tanto valeva rimanerne all'oscuro....
Parlo per me ovviamente...

Ciao.

 

[Mila]

OK. Quindi esiste anche la DVS. Bene. Me ne farò una ragione.
Non era questo il concetto che volevo esprimere, ma va bene comunque.
Il mio appunto era motivato dal fatto che l'aver utilizzato quell'acronimo senza dare un minimo di spiegazione non era corretto. Certo che se il DVS è quella roba che hai postato dopo tanto valeva rimanerne all'oscuro....
Parlo per me ovviamente...

Ciao.

Certo che vale rimanerne all'oscuro. Uno statistico ha "forse" le competenze per utilizzare fattivamente quelle formule. Per questo la risposta è stata "deviazione standard". Poiché in ogni caso di quello si tratta.
Per la mancata spiegazione hai ragione. A volte le cose scappano e si cerca di rimediare come si può.
Mentre per l'altro punto, quello dove non sei d'accordo che gli mm usano sistemi automatici, qui rimango perplesso. E' dell'anno scorso la news contro GS che usa un algoritmo frezze per spazzolare gli ordini immessi. Compresi quelli dei propri clienti.
E' il "high-frequency trading" (Htf), gli scambi ad alta frequenza.
(Il re di Wall Street? È un algoritmo - Il Sole 24 ORE)
Due sono le cose: o quella notizia era una bufala, oppure era vera.
Mi dirai: allora cosa ci facciamo in borsa?
A questo, se te lo chiedi, ti devi rispondere tu.
Per quanto mi riguarda se ci sono nozioni come la DVS intuisco che il gioco è molto duro.

Bye

 

[Mila]

Intanto andiamo a fare il nuovo minimo, con estrema ed agonizzante lentezza, chiudendo sui minimi e chiamando minimo anche per domani.
Dunque Taylor a ribasso.
Lo spazio ciclico per fare il nuovo minimo c'è.
Rimane da capire se siamo partiti l'11 apr o il 16 apr.
E questo è molto importante.
Siamo anche in una situazione di 2B.
Se fosse così...magari...entriamo anche senza stop loss.
Attendiamo quindi domani.
Pazienza Esploratore...non guadagni, ma nemmeno perdi...

 

[Average]

....
Mentre per l'altro punto, quello dove non sei d'accordo che gli mm usano sistemi automatici, qui rimango perplesso.....

Bene.
Vedo che come accaduto altre volte (non più tardi di qualche post addietro ad esempio) fai tutto tu...
Figurati un po' se non credo al fatto che gli mm usino sistemi automatici. Possono essere utilizzati e programmati anche dal più sfigato dei trader su varie piattaforme pensa te se loro non hanno sistemi HW e SW un milione di volte più potenti e sofisticati da poter sfruttare.
Siccome attribuivi a questo DVS le inculate che giornalmente ci tirano io ti ho semplicemente detto che non era di sicuro questo. Poi hai proseguito nei tuoi ragionamenti e non ho detto nulla infatti.
Salvo poi trovarmi citato per cose mai sostenute...

Solo per amor di verità...

Ciao.

 

[Mila]

Bene.
Vedo che come accaduto altre volte (non più tardi di qualche post addietro ad esempio) fai tutto tu...

Siccome attribuivi a questo DVS le inculate che giornalmente ci tirano

Ne sostenuto ne negato. La complessità di questi algoritmi ne fanno una micidiale risorsa. Ma come possiamo dire se proprio Bennet viene usato in borsa? Ma allo stesso tempo chi non ci dice che sia lui il padre del trading moderno?
Dovresti chiederlo alla GS, non a me.
Io mi limito a riportare.
Le conclusioni poi ciascuno le trae in cuor suo.
Tanto per dire che non esiste una sola verità nell'esistenza ciclica, peritura e molteplice del Samsara.

Bye

 

[kuelo]

si si...sti giochini li conosco pure io....kazzo a marzo fecero un bel trappolone per consegnare tutto il pacco sui 17000 e poi ..dopo le scadenze se sgonfio' tutto come un souffle'

la mia domanda era ..se secondo te..al di la di sti giochetti....questa era una buona base di ripartenza ( da venerdi mattina sara' depurata dalle scadenze)....oppure lo strappo di ieri e' stato solo al fine di cui abbiam detto...e siam destinati all'oblio

:

come diceva il quelo di Guzzanti ( appunto ) mi sa che era...

"la seconda che hai detto "

 

[kuelo]

"chi non ha nulla da nascondere...
se ne sta in pace"


Scadenze o non scadenze la situazione sul nostrano indice è sempre meno allegra.
I dati macroeconomici italiani non fanno ben pensare.
Due sono le cose: o stanno costruendo appositamente un sentiment ribassista per ripartire, oppure siamo proprio messi male.
.

..ehhh putroppo...le scadenze e l' Oi bisogna che impariamo a prenderlo in considerazione e a valuatarlo bene...perche' li c'e' tanta ciccia ..al momento giusto

mia personalissima considerazione ( poi interverranno i piu esperti)....c'eran un bel monte di put fuori fino a 3 gg fa...con un bel rialzo da +3,5....se ne smagriscono un bel po'...poi una volta piallati bene i livelli sopra e sotto ..quando conviene ( di solito l'ultimo gg ) si puo' lasciare il mercato alla corrente...che il piu' del lavoro e' fatto

perche' dico prenderle in considerazione?...perche' se prendiamo un grafo del fitsimib ( che a quest'ora non ho voglai di mettere)...anche 1h...e ci mettiam sopra le medie di rif del tracy e del t+1....vediamo che nella fatidica giornata del +3,5 circa i prezzi comincian a star sopra sia alla MA del tracy ..che del t+1....ora gia' era difficile pensare che mancasse ancora un tracy alla fine dell'intermedio....figuriamoci sopra il t+1...quante probabilita' c'erano che in quel momento fosse comicniato gia' il "nuovo tutto"?....TANTE...come si e' letto in alcuni post ...e giustificati...risultato?

tavanata galattica( e per fortuna non ci son andato troppo pesante..ma giusto perche' cmq un dubbio l'avevo e mi mancavan un paio di segnali).percio' ...a mio parere , intorno a quel perido ( una volta al mese ..di solito il penultimo venerdi dello stesso )....un parere esperto su dove convenga alle mani forti tirare il mercato per quella data....io lo ascolterei volentieri

UMBOLOXXXXXX:...vedi di farti trovare qualche gg prima di un certo venerdi di ogni mese

p.s ...interessante la cosa sul DSV...che a quanto pare esiste