Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

riprendiamo il canale aggiornato a qualche minuto fa

fatto il min metto lo stop profit sul target 1\2: 15.170. Preso out.
I prezzi risalgono come ci aspettavamo per chiudere il gap. Ritornano sopra il segnale di entrata.
Come sono gli indicatori nei due momenti? Sullo stop profit e sul bordo superiore?
Down.
Dunque potevamo:
A. rimanere in posizione senza uscire a 15.170
B. rientrare alla ri-rottura del bordo superiore.

Ora per il punto A abbiamo l'effetto ritardo. Umbolox ha sempre avuto ragione quando diceva che le medie sono lente ergo in ritardo. Ma non è che abbiamo molto di diverso a disposizione.
Inciso: possiamo agire sulla velocità e sulla accelerazione. Come? Con i time frame. Gli indicatori che vediamo sono impostati su un tf operativo a 10' con dei valori adatti ad un 8h\2gg dove è bene considerare che un tf a 10' è adatto ad un 2gg\4gg e non ad un 8h.
Per cui possiamo riportare gli indicatori in un tf a 5' aumentando la velocità, e in tale tf accelerare impostandoli sul 4h (per fare questo si agisce sui parametri di ogni singola curva).
Conviene farlo?
Ciascuno risponde per la sua esperienza.
E' come andare in macchina: più teniamo una velocità alta e più aumenta il pericolo di incidente. E il pericolo massimo lo abbiamo in fase di accelerazione dove un gatto nero può porre fine alla nostra vita solo con il suo sguardo...tradotto aumentano i falsi segnali.

La B di contro ha la possibilità di andare in loss. E non tiene in conto il sano principio (o regola o consiglio fate come volte) di non tramutare mai un gain in loss.

Entrambe chiamano in causa il nostro livello di avidità. L'esperienza dice che ogni gain misero, anche di solo 1 euro, viene interpretato come uan sconfitta xè abbiamo lasciato sul piatto migliaia di euro.
Ovvero siamo usciti troppo presto o lo stop profit è stato posizionato male. Subito dopo la nostra uscita i prezzi hanno cominciato a galoppare nella direzione che avevamo visto e preso lasciandoci li con un palmo di naso.
Il punto è che non abbiamo gioito del gain. Siamo rimasti a lamentarci invece di rientrare subito.
Strana la vita.
E' successo talmente tante volte che ho perso il conto.

 

[Mila]

Con uno swing stretto come quello odierno abbiamo poi un altro problema da affrontare. Questo molto serio: come mettere gli ordini.

 

[Mila]

L'unico modo per operare è quello di avere l'ordine pre caricato. Non possiamo certo andare a mercato. Con un target di soli 50 punti siamo in skalping e andare a mercato può voler dire entrare 30 punti sotto il punto ottiamale riducendo il tutto a soli 20 euro (al lordo delle commissioni).
Ma è fattibile mettere gli ordini prima?
Eh...
guardiamo il 2'

l'entrata ha dato tutto il tempo (due candele da 2 min...) mentre per la prima uscita diventa problematico.
Sulla candela del minimo ho circa 1 minuto per posizionare l'ordine.
Se lo avessi fatto dopo sarebbe comunque entrato xè i prezzi sono ritornati su quel livello.
Per rientrare invece sarebbe stato impossibile. Va in spike sui 15230 (che ricordo è il segnale di entrata a ribasso in caso venga rotto down) e non ci ritorna più. Qui si entra sotto i 230. Riducendo il target o costringendoci ad abbassarlo (ex entrando a 15.200 andri in profit a 15.150).
Per l'uscita anche qui dovrei essere molto veloce, ma in ogni caso i prezzi ballano intorno ai 15.170.
Dunque cosa devo avere per agire così?
Chiarezza!
Ho deciso prima cosa voglio.
E ragioniamo in questo modo:
entro a 15.230. L'entrata è agevole. Apre in gap down e sappiamo che nella maggioranza dei casi prima di tornare giù spinge ancora a ribasso. Almeno fino alle 09.10.
A questo punto ragianando non più in stop profit ma in take profit sarei stato agevolato: il tempo per mettere l'ordine a 15.170 c'era tutto.
Difficile in ogni caso il ri-entro. Ma mettiamo che cq siamo riusciti ad entrare in torno ai 15.230. Di nuovo il take profit ha tutto il tempo per essere impostato.
Dunque quando entro so già quando uscire.
Ovvero ho già tradotto in un valore preciso la mia avidità.
Ma chi si accontenta di 50 miseri euro?
(Per inciso: ora ne avremo già presi 100. Sempre lordi ovviamente. Ma questo dipende da come si considera il target, al netto o al lordo delle commissioni.)

 

[Mila]

Ed erano sicuro i 15.170?
Oggi si.
Perché?
Perché era la 1^ ds che avremo incontrato dopo l'entrata

dove il calcolo la posiziona esattamente a 15.175.

Dunque kelly e ds oggi è stato profittevole.
Quello che tradisce non è la tecnica, ma l'avidità.
Perché?
Perché l'avidità fa sperare. Sperare è proiettare. Proiettare è uscire dal tempo presente ed entrare nel tempo futuro basato sull'esperienza del tempo passato.
Ma da un singolo passato si possono originare infiniti tempi futuri dei quali solo quello del tempo presente prende forma e si concretizza.
Passato: dalla rottura di un livello ds in accordo con gli indicatori di controllo abbiamo riscontrato che i prezzi arrivano alla ds successiva. Se la rottura della ds corrisponde con la rottura di un bordo (2^ Ds +\-) i prezzi tendono a correre per 3 ds nella direzione della rottura; così allo stesso modo se la rottura è della 3^ Ds +\-
Futuro: ipotizzo che che i prezzi vadano sulla 1^ Ds e poi sulla 2^ Ds e poi sulla 3^ Ds. Posiziono il mio target sulla 1^ Ds
Presente: ho fatto 3 ipotesi e ora i prezzi, dopo aver preso la 1^ Ds sono ritornati sulla posizione di entrata: comincio a sperare che vadano di nuovo sulla 1^ e poi sulla 2^ ecc...
Cosa è successo: che ho fatto entrare in atto il meccanismo dell'avidità. Avevo si ipotizzato che faccesse 3 Ds, ma il target lo avevo sulla 1^. Quando mi sono trovato sulla prima mi sono detto, ora va sulle successive. E non ho rispettato il target di chiusura posizione. Mi sono detto: xè rinunciare al guadagno?
Ora sto sperando che ritorni.

 

[Mila]

Ritorniamo al ragionamento di ieri...lo short per la chiusura è arrivato, oggi. Dunque era sbagliato lo schema di ieri?
No.
Riprendiamolo

senza riportare tutta la parpadella di ieri in sostanza la rottura delle tl ha fatto entrare lo short dopo le 14.30 ma non avevamo le medie dell'8h incrociate a ribasso e la punteggiata doveva essere rotta, così come la mm200 blu. Cosa che non è avvenuta ieri.
Ma xè non è sbagliato?
Xè la cosa è comunque successa: oggi

così come allo stesso modo finalmente è arrivato l'incrocio a ribasso delle medie di controllo sull'8h

ma qual è la cosa più importante da considerare?
Il massimo nuovo che nel frattempo si è concrettizzato.
Ha alzato troppo i prezzi per una chiusura profittevole.
In che senso?
Nel senso che ha portato il supporto punteggiato (primo grafico) ad una distanza importante. Prendiamo il minimo attuale a 15.140 e il max realtivo attuale a 15.355: sono 215 punti.
Se volevo prendere questo short avrei dovuto andare short over al taglio della tl sugli ultimi 5 minuti di contrattazione a 15.290 circa.
Ma cosa avevo per andare short over li?
Troppo poco, solo il taglio della trend. E parliamo di un over.
Dunque il movimento è stato fatto in gap. Ci hanno lasciato le briciole e ora i prezzi ci dicono che abbiamo visto con ogni probabilità la chiusura dell'8h.
Dunque noi avevamo a disposizione apertura - minimo; 15235-15140= 95 punti.
Che senso ha lo short in questi termini?
Nessuno.
Lo potevamo sapere prima?
Nell'entità precisa no. Ma che stesse sfumando certamente si.
Perché?
Perché già ieri non abbiamo mai avuto il segnale di short. Andandoci avremo anticipato. Nella speranza\avidità di un ribasso consistente.
Che xò non abbiamo quantificato.
Possiamo ragionare anche in termini di kelly\target rapportandolo ad ogni ciclo.

 

[Mila]

Chiusa la parentesi short, durata appena un centinaio di euro ideali riprendiamo il corso della salita e il Taylor: ancora sfasato con altro troncamento di nuovo su uno short day, ed è il terzo.
Si è detto più volte che per scendere dobbiamo andare regolari. E meglio se su due cicli consecutivi del 3gg.
Tanté, troncamento e nuovo massimo

con oggi short day. Era già chiaro ieri pomeriggio alle 15.00 del troncamento orientando la giornata di oggi sul target dello short day a rialzo sopra il max di ieri.

 

[Mila]

Guardando al taylor meglio si capisce la giocata di stamattina in apertura: ieri sell day (il troncamento fa ripartire il conteggio da quel giorno, dunque buy day lunedì, sell ieri e short oggi) che non va a target.
O meglio ci va ma in questa condizione:
- fib: doppio max
- mini: un tick sotto
- indice: nuovo max
tutto racchiuso in pochi punti
se doveva scendere era il momento per provarlo in apertura.
E' andato fino ad un certo punto.
Qui si è associato Taylor al ledge. Da non confodere troppo le due cose che comunque procedono su due binari diversi e distinti.

 

[Mila]

Torniamo al Taylor. Short day che con il massimo odierno va a target. A questo punto abbiamo un altro punto di appoggio

 

[Mila]

Tre supporti al rialzo. Seguendo il ragionamento fatto sul Taylor possiamo aggiungere l'ultimo supporto a 14.750. La rottura di questo supporto è il campanello sul ciclo a 3gg.
Rottura vuol dire che andiamo sotto. E ci rimaniamo. Non che lo recuperiamo dopo qualche ora o il giorno dopo.
Rottura = rotto il vaso.
Gli altri due sono a controllo della struttura rialzista.
Il primo dal basso è il baluardo ultimo salvo 2b sui minimi.
Le punteggiate erano i paletti a controllo del ribasso: rotti quelli il ribasso aveva sempre meno possibilità di continuare.
E' il tf 20', quindi siamo su ciclo mensile\intermedio (e la faccio grande)

 

[dark tranquillity]

Ciao Mila, ciao a tutti!

A partire da questa mattina scambiate 2.917 call17 scadenza 12/12 a un prezzo medio di 300 punti, per un controvalore di 2.187.750 euro.
Colpito l'ask con un ordine da 1.650 opzioni e un bid con un ordine da 700.
OI su quello strike: 4742 posizioni.

Sulle scadenze più vicine, in particolare settembre, molto vendute le call tra 14.500 e 15.500. Ma la più scambiata oggi è la put 14,5 settembre, che non ha però un oi altissimo (1.246).

Trend long di breve non ancora compromesso, ma non sono partiti con lo Shuttle, nonostante quel che cercano di far apparire (cicli superiori ancora in trend)...