Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[shybrazen]

.....ciao UMBO.....ah ma io non voglio mica mettervi daccordo...

mi piacerebbe vedere un brain storminggggg...cioe' che gente dalla capoccia sopraffina e dalle ampie conoscenze ( in svariati campi finanziari e con svariati metodi..ecc come te e altri citatie altri ancora) si potessero confrontare su un 3d a caso ( questo magari) e dire...

" secondo me e secondo le mie conoscenze si va qui ....no secondo me si va la.." e dopo un po' di tempo vedere se c'e' una linea migliore dell'altra e magri come migliorarsi( magari si posson attingere cose interessanti le une dagli altri) certo bisognerebbe creare un gruppo che abbia piu' o meno lo stesso "orizzonte temporale "...intra ? 4 gg ? week?...si vedra'...e poi analizzare i risultati.....

sulla parte in grassetto...penso sian daccordo in tanti
quindi
diciamo che il problema pero' non e' sapere quanto son costati i peperoni alla fine della giornata nelle varie ore....( magari quella e' la base )...ma sapere prima quanto costerenno....dove faran il minimo ( acq ) e dove il max ( vendita).....perche' di analisti finanziari che analizzano il passato e son bravi ce ne son parecchi....ce ne son pochi invece che costruiscono ipotesi di percorso sul futuro con buona precisione....ecco, invece a me interessan quelli ( se poi ci metton sia il prezzo che il tempo mi fan una cortesia )....

...semplice ..semplice...tutto qua....allora lo famo sta tempesta de capocce ?....come detto io mi accontento di leggervi

Kuelo, senza voler sminuire niente e nè far pubblicità ad alcuno, ti dico che c'è già un forum, dal quale proveniamo sia io che umbo, dove questo avviene giornalmente, optionclub.it Ovvio che c'è da studiare e senza un minimo di preparazione matematico statistica si capisce ben poco in quanto, oltre che controituitivo viene utilizzata una metodologia tipica del pensiero laterale.

 

[kuelo]

E bravo Umb, una ventata d'aria nuova a dissipare parte del fumo frattalico.....tutto ciò si potrebbe definire in modo semplicistico come un metodo di trading che tenta di pesare correttamente il ritorno alla media della regressione lineare, al contrario di chi dal poco tenta di pesare il troppo poco......quanto tocca studiare....

Telone: per sapere in anticipo in che direzione si muoveranno non abbiamo che da aggiornare con i nuovi dati il "generatore di cicli" messo a disposizione in formato xls da Umberto. Anticipa anche le lingue di bayer....

.....'stardi
a quel che ho capito ( ma butto la un 'ipotesi di max )...sia tu che UMBO xiete prevalemtemente opzionisti...non tentate di farvi un 'idea del dove possono andare ...( anche se sicuramente ogni tanto ve la fate..ma non la dite )...fate entrate decondo vs logica ...poi a seconda del movimento reale correggete, vi coprite, vi scoprite, ...vendi le put, scopri le call, copri le call, ecc ecc..constartegie diagonali , laterali, orizontali verticali...e cercate di unire i puntini...( dai una frecciatina)....
allora da bambino delle elementari in materia....faccio una pregunta...
ma in un sistema dominato dalle "macchinette "( voglio pensare che sian un pelo piu' bravi di voi..)...ce la fate veramente a ottenere bei risultati ? ( e qui non sto scherzando e' una domanda seria )...perche' tempo fa ho cercato di raccapezzarmi per operare in quel modo li...e mi son accorto quasi subito...che o c'hai due palle , una conoscenza , e strumenti non comuni ai piu'....o e' veramente un bel casino ...secondo me...la vola, le startegie (copri, scopri, rolli, etc etc )..,iltime decad ( etc etc lo avevo gia' detto)......

se ci riuscite ...veramente bravi.........poi se vi mettete qua e spiegate un po' di vs cose ...magari con esempi pratici....magari vedo se posso cavarne qualcosa che mi sia utile ( e magari anche agli altri )

 

[kuelo]

Kuelo, senza voler sminuire niente e nè far pubblicità ad alcuno, ti dico che c'è già un forum, dal quale proveniamo sia io che umbo, dove questo avviene giornalmente, optionclub.it Ovvio che c'è da studiare e senza un minimo di preparazione matematico statistica si capisce ben poco in quanto, oltre che controituitivo viene utilizzata una metodologia tipica del pensiero laterale.

azzz...avevo capito giusto mi hai risposto in real time...chiarissimo tutto...lo sopsettavo.....ma porca di quella trota...un 'idea di fondo sulla direzione che prendera' il mercato, da cui iniziare a costruire la strategia dovrete averla no?....e allora..passate di qua e due cose potete metterle....ohhh...io apprezzerei...poi ..fate vobis

 

[shybrazen]

.....'stardi
a quel che ho capito ( ma butto la un 'ipotesi di max )...sia tu che UMBO xiete prevalemtemente opzionisti...non tentate di farvi un 'idea del dove possono andare ...( anche se sicuramente ogni tanto ve la fate..ma non la dite )...fate entrate decondo vs logica ...poi a seconda del movimento reale correggete, vi coprite, vi scoprite, ...vendi le put, scopri le call, copri le call, ecc ecc..constartegie diagonali , laterali, orizontali verticali...e cercate di unire i puntini...( dai una frecciatina)....
allora da bambino delle elementari in materia....faccio una pregunta...
ma in un sistema dominato dalle "macchinette "( voglio pensare che sian un pelo piu' bravi di voi..)...ce la fate veramente a ottenere bei risultati ? ( e qui non sto scherzando e' una domanda seria )...perche' tempo fa ho cercato di raccapezzarmi per operare in quel modo li...e mi son accorto quasi subito...che o c'hai due palle , una conoscenza , e strumenti non comuni ai piu'....o e' veramente un bel casino ...secondo me...la vola, le startegie (copri, scopri, rolli, etc etc )..,iltime decad ( etc etc lo avevo gia' detto)......

se ci riuscite ...veramente bravi.........poi se vi mettete qua e spiegate un po' di vs cose ...magari con esempi pratici....magari vedo se posso cavarne qualcosa che mi sia utile ( e magari anche agli altri )

No, tutto da rifare. Perlomeno io non opero affatto in quel modo e me ne guardo bene. Faccio solo opzioni e tra le greche, in questo momento storico, quella alla quale dò il minor valore è il theta. Utilizzo solo delta e vega, non faccio strategie che durano più di 3/5 giorni, una sorta di ciclo di taylor controintuitivo, niente rollover, niente diagonalizzazioni. Parola d'ordine: leggerezza, money management e calcolo delle probabilità, del ritorno alla media della regressione lineare e sopratutto del valore atteso, da non confondere con le probabilità a scadenza. Spiegarlo su un post non è affatto facile, però basta cercare e documentarsi e si trova tutto senza per questo aspettare che qualcuno lo venga a scrivere qua.

 

[shybrazen]

azzz...avevo capito giusto mi hai risposto in real time...chiarissimo tutto...lo sopsettavo.....ma porca di quella trota...un 'idea di fondo sulla direzione che prendera' il mercato, da cui iniziare a costruire la strategia dovrete averla no?....e allora..passate di qua e due cose potete metterle....ohhh...io apprezzerei...poi ..fate vobis

Ok, l'hai voluto te per cui dopo non venirti a lamentare....
Non è mia abitudine mettere link sui forum, per questa volta faccio una eccezione: www.optionclub.it • Leggi argomento - Operatività mese di Settembre 2012
questa è solo una piccola parte del succo del discorso condita da operatività reale, spippolando con mouse e tastiera di spunti ed idee ne troverai a bizzeffe.

 

[Umbolox]

......ma porca di quella trota...un 'idea di fondo sulla direzione che prendera' il mercato, da cui iniziare a costruire la strategia dovrete averla no?....

Ok, l'hai voluto te .....

questa è solo una piccola parte .... operatività reale.... spippolando ....spunti ed idee ....

guarda quelle immagini:

niente analisi tecnica
niente indicatori
niente medie
niente oscillatori dei prezzi
niente cicli
niente tempo
niente conteggi astrusi
niente ipotesi o divinazioni

come dire... onore al merito


e il bello è che c'è ancora moltissimo da scoprire

 

[dark tranquillity]

Ok, l'hai voluto te per cui dopo non venirti a lamentare....
Non è mia abitudine mettere link sui forum, per questa volta faccio una eccezione: www.optionclub.it • Leggi argomento - Operatività mese di Settembre 2012
questa è solo una piccola parte del succo del discorso condita da operatività reale, spippolando con mouse e tastiera di spunti ed idee ne troverai a bizzeffe.

Ciao Shybrazen, ho dato un'occhiata non approfondita al link, mi pare si faccia ampio uso del market profile. Ma le tecniche che fanno uso del MP non sono più adatte a scalping e intraday? Forse ho capito male, ne fai uso per tradare opzioni a breve? Tick distribution e volume frame portano ad analisi distanti, come modalità, da quelle in timeframe.
E in particolare lontane anni luce dall'analisi ciclica. Tu, conoscendole entrambe, consideri migliore un'analisi basata sul market profile rispetto a una basata su analisi ciclica tradizionale (che si rifà quindi al rapporto prezzo-tempo)?

 

[shybrazen]

Ciao Shybrazen, ho dato un'occhiata non approfondita al link, mi pare si faccia ampio uso del market profile. Ma le tecniche che fanno uso del MP non sono più adatte a scalping e intraday? Forse ho capito male, ne fai uso per tradare opzioni a breve? Tick distribution e volume frame portano ad analisi distanti, come modalità, da quelle in timeframe.
E in particolare lontane anni luce dall'analisi ciclica. Tu, conoscendole entrambe, consideri migliore un'analisi basata sul market profile rispetto a una basata su analisi ciclica tradizionale (che si rifà quindi al rapporto prezzo-tempo)?

Ciao, secondo me non vanno bene, così come sono, nessuna delle due. Il market profile, nel suo utilizzo classico, è talmente sorpassato che potremmo definirlo vetusto. L'analisi ciclica ha i suoi limiti nel determinismo frattalico e dà la falsa illusione ex post che il mercato sia regolato da leggi universali mentre in realtà si tratta solo di un ritorno alla media della regressione lineare. Ci sono poi altri metodi di utilizzare l'una e l'altra che partono da presupposti diversi dagli originali, ma non mi sembra questo il posto e nè la mia preparazione sull'argomento particolarmente adatti. Ti mando anche a te dove ho mandato Kuelo.....

 

[dark tranquillity]

Ti mando anche a te dove ho mandato Kuelo.....

Grazie!

Non so Kuelo, ma io sto crepando di curiosità sul tuo modo di operare. Già da un pezzo, se devo dire la verità...

Ora vi lascio. Non vedo l'ora di andare al mio nuovo club!

 

[telone]

(continuo)

ci sono poi altri criteri di rappresentazione come il renko, che riduce moltissimo il rumore

Vedi l'allegato 183675

o quelli basati sui volumi come il market profile e il volume profile, che evidenza le quantità di peperoni scambiate per ogni livello di prezzo

Vedi l'allegato 183676

quello che ti ho incollato qualche post fa è un'altra cosa ancora (footprint chart) e, per il momento, mi sembra il miglior criterio di rappresentazione dei prezzi e di quello che combinano le macchinette, per quanto a noi tecnologicamente possibile.

E' il modo più trasparente possibile che abbiamo per guardare "DENTRO" alle candele, guardando cioè quanti e quali scambi sono avvenuti all'interno di una candela. La candela stessa quindi perde significato, in quanto interessano relativamente l'apertura la chiusura il max e il min, ma quello che interessa è quanti scambi all'open, quanti sul massimo e quanti in mezzo, perché queste informazioni sono la miglior rappresentazione possibile di quello che sta succedendo. Cerca anche market delta e troverai un mondo.

Posto che su time frame giornaliero i prezzi si muovono per acquisti e vendite di volatilità corrente e aspettative di volatilità futura, nell'intraday ci possono venire utili anche queste informazioni....


How You Can Beat the Machines (AMTD, ETFC, GS, MS, NDAQ, NYX)


High Frequency Traders Think in Terms of Volatility, Not Support and Resistance | Wall St. Cheat Sheet

Using High Frequency Trades to Your Advantage » | MarketHEIST

[High Frequency Trading Explained] HFT "Man vs Machine" - YouTube

ciaoooz, vado a laurà che è meglio

Chiunque abbia un minimo di raziocinio sarà d'accordo con quanto scrivi su ordini e prezzi di borsa.
Dato che è un gioco, senza offesa per nessuno, c'è anche chi crede che sia regolata dall'oroscopo, dalla luna e altre stupidaggini.
L'ac non saprei definirla, forse una specie di oroscopo, che individua nella ricorrenza di alcuni eventi delle regole, fino a assumerle come regole a priori, al limite dell'ultraterreno... e nelle motivazione perde ogni minima validità.
E arrivo ai prezzi, alle candele e alla tua altrettanto logica accusa sui volumi. Ma dall'altro lato tecnolgia e investimenti (anche risorse umane) del banco sono così imparagonabili di fronte all'abilità e conoscenza statistica descrittiva inferenziale o non so cos'altro di ciascuno di noi (come tu stesso scrivi) che la sfida è ardua. Onore al merito sì, ma con quale consapevolezza?
Apprezzo il tuo sforzo di rendermi partecipe del tuo punto di vista del mercato, e non è la prima volta che lo fai. La tua sfida, anche solo riuscissi a individuare le intenzioni del banco, fosse perfino semplice speculazione filosofica (e ti potresti offendere ma non lo fare) sarebbe un successo. Se poi riuscissi a metterti in coda con gli ordini sarebbe perfetto e profittevole. La curiosità è quello che ci manda avanti, quindi vai avanti.

Io sono diventato grandicello cercando di conoscere i miei limiti. In borsa, come fuori, disturbando Socrate, so di non sapere.
Oggi più di 4 anni fa uso solo questo: 2medie, PERCHE' mi danno il PREZZO, che è REALE, 3bollinger, 1macd, 1stocastico e cerco di VEDERE quello che è successo indietro e quando è successo, PERCHE' un evento CASUALE NON SI RIPETE NEL TEMPO A CASO ma ha una sua frequenza, come credo il tuo generatore ti indichi.

Davvero grazie di nuovo Umbo