Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[kuelo]

Non dipende molto da me per continuare a scrivere il 3d. Si farà quel che il presente ci riserva.
Per l'annuale sugli intermedi, abbiamo una conta di 213 daily al 25 luglio su 256 ideali. 43 daily mancanti. E' impossibile che ritornino i conti sull'intermedio in modo ottimale. L'Ac da sola, lo abbiamo detto più volte, non è sufficiente per piazzare gli ordini. Per cui a Luglio ci aspettiamo che riparti l'ultimo intermedio. Parte ma rompe tutti i supporti alla continuità del ribasso. Che fai? Insisti e rimani in posizione ribassista sul ciclo semestrale\annuale (ammesso che qualcuno lo tradi)? Difficile.
Certo, prima della rottura dei supporti si poteva entrare a ribasso...ma sinceramente anche in un intermedio a ribasso darlo nelle prime due settimane era poco saggio, dopo era oltre i supporti (resistenze più precisamente).
Certo, in ottica semestrale\annuale non si sarebbe andati long dai minimi di luglio 2012. Perdendo il rialzo. A parte il fatto che non entrare non è perdere, e questo è già qualcosa, qui il punto è sempre su quale ciclo ci si focalizza.
Dunque l'Ac ci serve per darci l'idea di fondo su dove stiamo andando. Poi nel breve medio ci regoliamo. Praticamente giorno per giorno.
Ora la domanda è la seguente: l'Ac chiama minimo per il 2013. E questo lo diciamo basandoci si calcoli e ragionamenti fatti da altri (io non ero ancora in borsa sulla partenza del ciclo supposto decennale). Che si fa?
Comunque si, vediamo in ogni caso di posizionare gli intermedi.

bye

parole da stampare sulla bibbia....per la parte sottolineata , hai ragione da vendere...e aparte il fatto che stavo in vacanza...e mi e'andata di kulo..se no..per come ero orientato mi rompevan il ...kuelo....io cerco di fare esattamente cosi' ..visto che il mio lavoro e' un 'altro...cercare di operare solo quando PENSO di avere le probabilita' a mio favore...poi non e' detto che i risultati siam sempre buoni

 

[kuelo]

Ciao Mila, ho una cortesia da chiederti, visto che lavori molto sul fiutzi.

Su tf daily, che sma usi per:

- mensile
- intermedio
- semestrale
- annuale
- biennale
- presidenziale
- decennale

Thanks! :mago:

ciao DARK...ti rispondo per me.....la media di rif e' sempre la meta' del ciclo che consideri e l'altra e' uguale a 1/4 della media di rif.

esempio ...ciclo mensile ...diciamo che di norma e' composto da 2 t+1 ...di norma quindi circa 32 gg di borsa aperta ( NON 32 gg di calendario..cosa importante) la sua media quindi su un grafo a te daily sara' la 16 ( circa ma si puo' usare anche la 17 ....cambia poco..ma c'e' un suo perche')e la sua quarta parte ..cioe' la 4...quindi
16-4 ...se stai sullo stesso frame e ti alzi di ciclo le raddoppi sempre a ogni salita di ciclo( questo in generale poi e' meglio precisare che non sempre intermedi durano 64 gg...quindi ...regolati )...se ti abbassi di ciclo..l'incontrario...se cambi frame i VALORI CANBIANO MA VALE IL RAGIONAMENTO DETTOSOPRA...poi come dice MILA , le medie da sole non bastano.....a volte hai falsi segnali.....magari in qualche caso persino annuali.... si scherza

 

[dark tranquillity]

ciao DARK...ti rispondo per me.....la media di rif e' sempre la meta' del ciclo che consideri e l'altra e' uguale a 1/4 della media di rif.

esempio ...ciclo mensile ...diciamo che di norma e' composto da 2 t+1 ...di norma quindi circa 32 gg di borsa aperta ( NON 32 gg di calendario..cosa importante) la sua media quindi su un grafo a te daily sara' la 16 ( circa ma si puo' usare anche la 17 ....cambia poco..ma c'e' un suo perche')e la sua quarta parte ..cioe' la 4...quindi
16-4 ...se stai sullo stesso frame e ti alzi di ciclo le raddoppi sempre a ogni salita di ciclo( questo in generale poi e' meglio precisare che non sempre intermedi durano 64 gg...quindi ...regolati )...se ti abbassi di ciclo..l'incontrario...se cambi frame i VALORI CANBIANO MA VALE IL RAGIONAMENTO DETTOSOPRA...poi come dice MILA , le medie da sole non bastano.....a volte hai falsi segnali.....magari in qualche caso persino annuali.... si scherza

Ciao kuelo e grazie per la risposta. Sì, la teoria la sapevo. Quello di cui sarei curioso di sapere è:

- se usate sma semplici o altre medie;
- se avete un settaggio diverso da quello standard a seconda dell'indice che considerate (per capirci, le medie che controllano il semestrale del sp500 sono le stesse medie che controllano quello del ftsemib? La lunghezza dei cicli è davvero la stessa?);
- se il settaggio della sma di ordine 2 che usate è multiplo esatto di quella di ordine 4 o 8 oppure i valori sono personalizzati e possono anche non essere multipli esatti a seconda dell'indice o del ciclo analizzato?


In questo senso chiedevo...

 

[kuelo]

Ciao kuelo e grazie per la risposta. Sì, la teoria la sapevo. Quello di cui sarei curioso di sapere è:

- se usate sma semplici o altre medie;
- se avete un settaggio diverso da quello standard a seconda dell'indice che considerate (per capirci, le medie che controllano il semestrale del sp500 sono le stesse medie che controllano quello del ftsemib? La lunghezza dei cicli è davvero la stessa?);
- se il settaggio della sma di ordine 2 che usate è multiplo esatto di quella di ordine 4 o 8? Oppure i valori sono personalizzati e possono non essere multipli esatti?

In questo senso chiedevo...

allora...qui si aprirebbe un discorso da fare venire mattina

...poi cmq io posso parlare per me ...MILA e7o altri lo faran per loro...
cerco di farla semplice

perche si le ma son semplici ...( ma si posson utilizzare anche evelopped, poi si associan williams, stocastici..ecc )

ma perche' quei valori?...il calcolo va fatto sulla durata delle contrattazioni...
mi spiego...
il mib ( indice )fa 8h,30 min ore al di contrattazione....chiude cioe' un cilo gg in circa 8 ore e mezza ...quindi la media di rif su 1h ( visto che parliam di ORE) sarebbe 4 ore e un quarto ...ora te capisci che a meno che tu non abbia una sma a 4 e spiccioli...quindi si ..son personalizzabili....

quindi ..ti prendi un 'indice, una commodietes, quella cippa che vuoi insomma ( purche abbian volumi consistenti di scambio ) ...guardi...quante ore contratta?...e via ...di norma la regola che adotto e' questa...ma siam solo alla punta dell'iceberg...poi c'e' tutto il resto...e ripeto ancora le medie da sole non bastano.....poi non mi chiedere tutto il resto che facciam notte ......e poi perche' sul resto diventa molto soggettivo a seconda del ciclo che si vuol fare ..uno stoca magari ti dara' buoni risultati dal daily in su , un williams% di solito si setta sulla durata del ciclo con una ma uguale alla sua meta'...ecc ecc ecc eccc eccc......c'e' chi usa i battelplan , chi lRSI...chi tutto questo e altro ancora...io adesso vado a magna'....ma se arriva MILA:..ti spiega tutto lui


..p,s...intra ..vediam se riescon ad arrivare sulla mezza bollinger oraria..ma per me cambia poco...siams empre circa 250 pti. sopra quel che dovremmo valere...e domani e' venerdi'....ci si prova

..a dopo...se riesco a loggarmi

 

[dark tranquillity]

allora...qui si aprirebbe un discorso da fare venire mattina

Sei gentilissimo kuelo, ma purtroppo - e non mi odiare, ti prego! - mi sono ancora spiegato male.
Provo a dare un esempio di risposta...


Io, Kuelo, su tf daily uso:

- mensile sma16
- intermedio sma42
- semestrale sma84
- annuale sma168
- biennale ema336
- presidenziale ema672
- decennale ema1344

e mi trovo un gran bene...
... e non losso mai!

 

[Mila]

Ciao Mila, ho una cortesia da chiederti, visto che lavori molto sul fiutzi.

Su tf daily, che sma usi per:

- mensile
- intermedio
- semestrale
- annuale
- biennale
- presidenziale
- decennale

Thanks! :mago:

sempre la solita regola: o normale (1\2 - 1\4), o veloce (1\2 - 1\8). Direi di non considerare la lenta (1 - 1\4; 1-1\8) per non aumentare il ritardo che già abbiamo con la media.
Quindi per il mensile:

16\8 o 16\4

intermedio:

32\16 o 32\8

e via dicendo raddoppiando per gli altri cicli che hai citato.

Consideriamo qui una idealità su base 4.
Su base 3 il tempo perde la sua valenza e diventa più complicato: conviene considerare lo scarto medio ideale sul ritmo 4, ovvero il 25% di variabilità, ed appliccarlo o in difetto o in eccesso a seconda di un rilevamento storico medio annuo. Facciamo un esempio: un tracy dura idealmente 8gg. Il suo tempo minimo ideale è 6 daily pari al 25%. Sul ritmo 3 questo diventa il tempo ideale per cui avremo un tracy che sul tempo minimo dura 4\5 daily e sul massimo 8. Se invece andiamo in allungo su un tempo medio di 10 daily si allungheranno i tempi minimi e massimi.
Su tf daily per il mensile vale lo stesso ragionamento.
Ora la cosa sarebbe facile se tutti i cicli si comportassero allo stesso modo. Invece abbiamo un avanzamento "sfasato". Possiamo avere tracy a ritmo 4 ma mensili a ritmo 3.
Come ne usciamo?
Bella domanda.
Su un orizzonte temporale inferiore al tracy difficilmente andiamo a ritmo 3. Il T+1 tende a durare mediamente sul limite inferiore del ritmo 4, e le rivelazioni a ritmo 3 (ovvero tempo minimo inferiore ai 12 daily) non sono statisticamente rilevanti. La distrubuzione maggiore è tra i 12 e i 16 daily (conteggi miei ovviamente).
Il mensile comincia a risentirne. Mentre l'intermedio può proprio andare oltre il suo tempo massimo su un ritmo 3 in allungo.
Quindi il consiglio è di cominciare a variare le medie dal mensile in su.
Personalmente mi faccio un quadro della situazione sempre sulla idealità temporale, e quella posto. Poi vario a ritmo 3 sia in eccesso che in difetto (come spiegato sopra). Con excel è semplice impostare in questo modo i grafici. Devo avere sempre un ritorno "equilibrato". Ma non posto xè ingenererebbe ulteriore confusione.
Scelto il ritmo poi applichi gli indicatori che preferisci.

 

[Mila]

Sei gentilissimo kuelo, ma purtroppo - e non mi odiare, ti prego! - mi sono ancora spiegato male.
Provo a dare un esempio di risposta...


Io, Kuelo, su tf daily uso:

- mensile sma16
- intermedio sma42
- semestrale sma84
- annuale sma168
- biennale ema336
- presidenziale ema672
- decennale ema1344

e mi trovo un gran bene...
... e non losso mai!

è corretto (valore medio ideale 80 sull'intermedio, 85 daily se consideri i 256 dell'annuale diviso 3). Applichi il 3 in eccesso. Va comunque confermato dal trend passato.
Se vuoi possiamo pensare alla cicloide, che in un moto perpetuo percorre sempre lo stesso spazio in assenza di attrito. I minimi saranno a distanza temporale uguale. In presenza dell'attrito tenderanno ad accorciarsi. Intervendo ulteriori forze il moto diventerà non uniforme. Per cui la sequenza dei minimi sarà o un poco prima o un poco dopo rispetto al precedente (donde l'impossibilità dell'idealità nella concretezza delle cose).
Un altro medoto che potremo provare è l'incrocio delle sma (o ema fa lo stesso) tra 3 e 4.
Prendendo l'intermedio sarebbe un 40\32. Oppure un 40\24 (42 è lo stesso, cambia di poco su cicli superiori al T+1).
Fai pure delle prove.

 

[kuelo]

Sei gentilissimo kuelo, ma purtroppo - e non mi odiare, ti prego! - mi sono ancora spiegato male.
Provo a dare un esempio di risposta...


Io, Kuelo, su tf daily uso:

- mensile sma16
- intermedio sma42
- semestrale sma84
- annuale sma168
- biennale ema336
- presidenziale ema672
- decennale ema1344

e mi trovo un gran bene...
... e non losso mai!

macche' odiare...si scherza
il problema nasce sulla parte sottolineata..a partire dall' intermedio...

cioe' se partiamo dalla situazione base di 2 mensili che fanno un intermedio...allora sarebe corretto il valore di 65-66 come media di rif...ma se dalle tue analisi riscontri che gli intermedi abbian lunghezza intorno a 84 gg circa...allora andrebbe bene.....
poi , molto dipende anche dal "ritmo " ( 4 tempi , 3 tempi , ) con cui si sviluppa quel ciclo o oscillazione.....e vedere se tiri a concludere un 'annuale con tre intermedi o 4...

poi che ti lamenti ..? se ti trovi bene cosi'...enon lossi mai...meglio per te...anzi sei te che devi spiegarci

 

[kuelo]

è corretto (valore medio ideale 80 sull'intermedio, 85 daily se consideri i 256 dell'annuale diviso 3). Applichi il 3 in eccesso. Va comunque confermato dal trend passato.
Se vuoi possiamo pensare alla cicloide, che in un moto perpetuo percorre sempre lo stesso spazio in assenza di attrito. I minimi saranno a distanza temporale uguale. In presenza dell'attrito tenderanno ad accorciarsi. Intervendo ulteriori forze il moto diventerà non uniforme. Per cui la sequenza dei minimi sarà o un poco prima o un poco dopo rispetto al precedente (donde l'impossibilità dell'idealità nella concretezza delle cose).
Un altro medoto che potremo provare è l'incrocio delle sma (o ema fa lo stesso) tra 3 e 4.
Prendendo l'intermedio sarebbe un 40\32. Oppure un 40\24 (42 è lo stesso, cambia di poco su cicli superiori al T+1).
Fai pure delle prove.

,,,,azz ...te devi essere il fratello gemello che non ho mai avuto....

ecco adesso je spieghi taylor....


p.s per quel che mi riguarda MILA, tendo a sentire puzza di interemdio in 3 tempi quando il primo mensile comincia a "sembrarmi corto".......diciamo che e' il primo avviso

 

[Mila]

Ciao kuelo e grazie per la risposta. Sì, la teoria la sapevo. Quello di cui sarei curioso di sapere è:

(per capirci, le medie che controllano il semestrale del sp500 sono le stesse medie che controllano quello del ftsemib? La lunghezza dei cicli è davvero la stessa

Proprio no. Le contrattazioni hanno durata oraria diversa. Se prendiamo poi la seppia possiamo dire che è praticamente sempre aperta. Come facciamo ad applicare gli orari europei? Abbiamo poi festività diverse (oddio, su questo punto ci stiamo amerikanizzando noi...un appluaso ai nostri politicanti , e a chi li ha votati...noi ).
Se prendiamo il tf daily possiamo azzardare a qualche similarità. Per lo meno io ci provo. Ma sono conscio della limitatezza della cosa.
E guarda che mi riferisco anche agli strumenti che mettono a disposizione sulla piatta. La taratura è per il mercato europeo, non per quello yankie.
Per ultimo, ma è il punto più importante, è la familiarità: se non segui tutti i giorni quel mercato non hai niente in mano...
Meglio limitarsi ad applicare indicatori di prezzo e non di tempo se non si ha questa dimestichezza. Per il tempo limitarsi ad un conteggio "come se" sapendo che è una fra le molteplici ipotesi.
Prendiamo il tsr con i richiami di min\max: il settaggio del ftse applicato alla seppia non avrebbe mai dato un richiamo di massimo. Eppure la seppia ne ha inanelati di massimo nel 2012. Il settaggio italiano non è assolutamente applicabile al settagio americano. E qual'è il settaggio giusto? Non lo so. Non applicando questo strumento sul mercato americano non ne ho proprio idea. Si dovrebbe dedicare moltissimo tempo all'osservazione e alle prove per trovare il settaggio ideale (come si faceva un tempo con i carburatori, giro di vita prova giro di vita prova...caramba e fuga ). Se non fai quel mercato è meglio non buttare via il poco tempo che ci resta da vivere.
E veniamo alla domanda: come mai gli orari sono diversi?