Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[kuelo]

macche' odiare...si scherza
il problema nasce sulla parte sottolineata..a partire dall' intermedio...

cioe' se partiamo dalla situazione base di 2 mensili che fanno un intermedio...allora sarebe corretto il valore di 65-66 come media di rif...ma se dalle tue analisi riscontri che gli intermedi abbian lunghezza intorno a 84 gg circa...allora andrebbe bene.....
poi , molto dipende anche dal "ritmo " ( 4 tempi , 3 tempi , ) con cui si sviluppa quel ciclo o oscillazione.....e vedere se tiri a concludere un 'annuale con tre intermedi o 4...

poi che ti lamenti ..? se ti trovi bene cosi'...enon lossi mai...meglio per te...anzi sei te che devi spiegarci

in merito a questo post...il valore che volevo scrivere era 32-33...ma non mi fa nemmeno modificare il post...makekazz...vabbe'

 

[Mila]

Ciao kuelo e grazie per la risposta. Sì, la teoria la sapevo. Quello di cui sarei curioso di sapere è:


- se il settaggio della sma di ordine 2 che usate è multiplo esatto di quella di ordine 4 o 8 oppure i valori sono personalizzati e possono anche non essere multipli esatti a seconda dell'indice o del ciclo analizzato?


In questo senso chiedevo...

non è proprio esatto. Ad esempio per il mensile il uso 27,5\6,5 (su tf 20' periodo in considerazione diviso barre giornaliere pari a 26) invece di 32\8. Va meglio.
Ma considera una cosa importante: scarico i dati e li applico in execel.
Lo stesso per gli altri cicli sotto il mensile.
Per i cicli superiori quando posto la Pc rimango nella idealità. Servono appunto a dare una idea di massima...

 

[Mila]

,,,,azz ...te devi essere il fratello gemello che non ho mai avuto....

ecco adesso je spieghi taylor....


p.s per quel che mi riguarda MILA, tendo a sentire puzza di interemdio in 3 tempi quando il primo mensile comincia a "sembrarmi corto".......diciamo che e' il primo avviso

Rimani con la mente sempre sul 4 ma con gli occhi aperti sul 3

 

[Mila]

Siamo su un punto importante. La prima tl è andata, e questo ha segnato il max di periodo. Ora resta da capire se è il max da cui andare a fare il minimo che ci aspettiamo (vedi post di ieri), oppure ne avremo un altro.
Seguendo da vicino il grafico dobbiamo trovare il punto da appoggio sotto il quale scatta lo short per il minimo. La costruzione grafica è la seguente

nello zoom si vede bene il pensiero

la seconda tl serve per individuare il minimo da cui faremo l'1-2-3. Se da quel minimo, rimbalzando sulla tl andiamo a fare un nuovo massimo sposteremo più in la la costruzione (prezzo tempo dunque).
Se invece foriamo di nuovo questa tl "mobile" non abbiamo ancora il minimo da cui applicare l'1-2-3.
In quale situazione questo schema ci può prendere in contropiede?
Solo nel caso che l'indice precipitasse subito sotto i minimi di luglio.
Ovvero che il pull back si è esaurito a quota 15.970.
Possibile.
Ma altamente improbabile.
E quella tl è stata testata oggi tre volte.

 

[dark tranquillity]

sempre la solita regola: ...
Scelto il ritmo poi applichi gli indicatori che preferisci.

è corretto (valore medio ideale 80 sull'intermedio, 85 daily se consideri i 256 dell'annuale diviso 3). ...
Fai pure delle prove.

macche' odiare...si scherza
il problema nasce sulla parte sottolineata.....
poi che ti lamenti ..? se ti trovi bene cosi'...enon lossi mai...meglio per te...anzi sei te che devi spiegarci

Un grazie gigante a entrambi!

La mia intenzione è di creare un sistema di ingressi sul mercato per la parte core di portafoglio (quindi niente a che fare col trading ) che preveda entrate frazionate determinate da condizioni di prezzo e/o di tempo, in base a regole precise. Si tratta di un pac elaborato e potenziato (enhanced pac system). Obiettivo: far lavorare il pac non sul tempo, o non soltanto, ma sul prezzo, effettuando le entrate in zona di minimo di intermedio (se voglio 4 entrate l'anno), in zona di minimo di semestrale (se voglio 2 entrate l'anno), in zona di minimo di annuale (se voglio 1 entrata l'anno). Ovviamente, numero e dimensione delle entrate sarà in base all'asset allocation del portafoglio.

Su cosa applicarlo? Trova la sua applicazione ideale con strumenti quali:

- etf che replicano indici di mercati rilevanti per importanza, per dimensione e per estensione geografica;
- titoli ad alta capitalizzazione, che operano in mercati sicuri e che offrano garanzie di durata e profittabilità nel tempo.

Pensavo in particolare a:


Europa

Ishares Stoxx Europe 600 DE0002635307
Ishares Euro Stoxx 50 IE0008471009
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats IE00B5M1WJ87


Usa

Ishares S&p 500 IE0031442068
Powershares Eqqq Fund IE0032077012
Russell 2000 TRN-DB LU0322248658



Emergenti

Ishares Ftse Bric 50 IE00B1W57M07
Ishares Msci Emerging Markets IE00B0M63177


Mondo

Ishares Msci World IE00B0M62Q58
Lyxor Etf Dj Global Titans 50 FR0007075494




Materie Prime

Reuters/Jefferies CRB Global TR-LX FR0010270033
Reuters/Jefferies CRB Non Energy FR0010346205


Un pac overperforma il prodotto di una percentuale tra il 35 e il 55%.
Facendolo in questo modo, secondo me, migliora ancora e anche di molto. Inoltre gli ho messo dentro altre condizioni di prezzo che incrementano le entrate per dimensione e numero proprio quando il prodotto è sotto tutte le medie di riferimento (quindi in zona di minimo ciclico).

Se vi interessa, quando lo avrò ottimizzato - ma non manca molto - ve lo giro. Niente di che, non è la scoperta dell'acqua calda, ma secondo me un pac sull'equity, per di più potenziato, fatto tra il 2013 e il 2015, darà le sue soddisfazioni!

 

[Mila]

Un grazie gigante a entrambi!

La mia intenzione è di creare un sistema di ingressi sul mercato ...

Su cosa applicarlo? Trova la sua applicazione ideale con strumenti quali:

- etf che replicano indici di mercati rilevanti per importanza, per dimensione e per estensione geografica;
- titoli ad alta capitalizzazione, che operano in mercati sicuri e che offrano garanzie di durata e profittabilità nel tempo.

caspita...è un lavoraccio. Ognugno ha il suo andamento...se ci riesci proprio bravo

 

[dark tranquillity]

caspita...è un lavoraccio. Ognugno ha il suo andamento...se ci riesci proprio bravo

Considera che trattandosi di un pac, non sarò costretto ad essere proprio chirurgico.
Inoltre, il sistema si limita ad individuare una zona di minimo determinata da medie mobili in cui effettuare l'entrata. Faccio un esempio: consideriamo per semplicità di lavorare con 3 sma. Una che controlla il ciclo su cui si opera, che chiamiamo di ordine 2, poi la sua metà di ordine 4, e infine la signal di ordine 8.
L'incrocio della signal con la ordine 4, che a sua volta deve essere sotto la ordine 2, determina la zona di entrata. In essa posso divertirmi a cercare il minimo e avrò tempo di farlo fino all'incrocio rialzista della signal con la ordine 4. Se non avessi effettuato l'entrata prima dell'incrocio, dovrò farlo all'incrocio.
La dismissione dell'intera posizione è prevista in zona di massimo del ciclo presidenziale...

 

[Umbolox]

Un grazie gigante a entrambi!

La mia intenzione è di creare un sistema di ingressi sul mercato per la parte core di portafoglio (quindi niente a che fare col trading ) che preveda entrate frazionate determinate da condizioni di prezzo e/o di tempo, in base a regole precise. Si tratta di un pac elaborato e potenziato (enhanced pac system). Obiettivo: far lavorare il pac non sul tempo, o non soltanto, ma sul prezzo, effettuando le entrate in zona di minimo di intermedio (se voglio 4 entrate l'anno), in zona di minimo di semestrale (se voglio 2 entrate l'anno), in zona di minimo di annuale (se voglio 1 entrata l'anno). Ovviamente, numero e dimensione delle entrate sarà in base all'asset allocation del portafoglio.

Su cosa applicarlo? Trova la sua applicazione ideale con strumenti quali:

- etf che replicano indici di mercati rilevanti per importanza, per dimensione e per estensione geografica;
- titoli ad alta capitalizzazione, che operano in mercati sicuri e che offrano garanzie di durata e profittabilità nel tempo.

Pensavo in particolare a:


Europa

Ishares Stoxx Europe 600 DE0002635307
Ishares Euro Stoxx 50 IE0008471009
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats IE00B5M1WJ87


Usa

Ishares S&p 500 IE0031442068
Powershares Eqqq Fund IE0032077012
Russell 2000 TRN-DB LU0322248658



Emergenti

Ishares Ftse Bric 50 IE00B1W57M07
Ishares Msci Emerging Markets IE00B0M63177


Mondo

Ishares Msci World IE00B0M62Q58
Lyxor Etf Dj Global Titans 50 FR0007075494




Materie Prime

Reuters/Jefferies CRB Global TR-LX FR0010270033
Reuters/Jefferies CRB Non Energy FR0010346205


Un pac overperforma il prodotto di una percentuale tra il 35 e il 55%.
Facendolo in questo modo, secondo me, migliora ancora e anche di molto. Inoltre gli ho messo dentro altre condizioni di prezzo che incrementano le entrate per dimensione e numero proprio quando il prodotto è sotto tutte le medie di riferimento (quindi in zona di minimo ciclico).

Se vi interessa, quando lo avrò ottimizzato - ma non manca molto - ve lo giro. Niente di che, non è la scoperta dell'acqua calda, ma secondo me un pac sull'equity, per di più potenziato, fatto tra il 2013 e il 2015, darà le sue soddisfazioni!

PAC = tartaruga
tartaruga = no stress + zero commissioni
tartaruga -> giochini
volendo aumentare il rendimento con qualche giochino......


Options on Exchange Traded Funds


questi sono come le isoalfa, hanno il regolamento in sottostante, spread ridicoli e non hai il rischio fallimento controparte
in più, se col pac sei rialzista di natura, hai anche un piccolo vantaggio di copertura forex che ti viene a favore

hai la possibilità di fare un collar, e quindi avere comunque un paracadute anti-2008, e ti pagano pure il tempo

li sto impostando anche io non potendo molto seguire

 

[dark tranquillity]

PAC = tartaruga
tartaruga = no stress + zero commissioni
tartaruga -> giochini
volendo aumentare il rendimento con qualche giochino......


Options on Exchange Traded Funds


questi sono come le isoalfa, hanno il regolamento in sottostante, spread ridicoli e non hai il rischio fallimento controparte
in più, se col pac sei rialzista di natura, hai anche un piccolo vantaggio di copertura forex che ti viene a favore

hai la possibilità di fare un collar, e quindi avere comunque un paracadute anti-2008, e ti pagano pure il tempo

li sto impostando anche io non potendo molto seguire

Ciao Unbolox, l'ho già anche scritto a Shybrazen, tu e lui siete troppo avanti per me!!

Ipotizzando un pac su un titolo italiano ad alta capitalizzazione anziché su un etf, potrei impostare al massimo un covered call writing quando avrò raggiunto un numero di titoli pari o superiore rispetto al moltiplicatore previsto dal contratto della isoalfa.

Di più non chiedermi o mi esaurisco!!

 

[dark tranquillity]

Ora devo però fare una precisazione: anche Mila, Kuelo, Telone, Dona, Nazione Elfica e tutti gli altri sono troppo più avanti rispetto a me!

Questo sia chiaro!!!

Solo che si abbassano volentieri al mio livello perché tutto sommato la mia abissale ignoranza un po' di tenerezza la suscita!! :Y