Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

Torniamo a quella figura: le due tl riba punteggiate non servono a nulla. Sono state tirate dopo. Certo, hanno attirato i prezzi ed abbiamo assistito ad una certa resistenza. Ma averle tirate appunto "dopo" fa capire a noi che non sono di nessuna utilità.
In sostanza su grafico daily non ci sono state vere e proprie resistenze a salire.
E questo ha delineato un mercato sostanzialmente rialzista.
Allora io mi sposto sulla tl che sostiene il rialzo. Ovvero devo, e qui a maggior ragione rispetto al dax, farmi una idea di dove può arrivare questo rialzo.
Va da sé che di massimi ce ne sono sempre. E quindi parlare di "fino a dove puà arrivare" se non è inquadrato in un arco temporale non ha senso.
Ok.
Allora mettiamola così.
Dal 2009 abbiamo avuto due soli movimenti di ritracciamento. Fisiologici. Ora ci sarà il terzo. Il quale inizia sempre dopo aver fatto il massimo.
Ecco, ciclo o non ciclo, dopo il max mi aspetto che si scenda. E fin dove ora non mi interessa. So che il trend per qualche settimana, forse mesi, mi gira a ribasso su tf daily.
Quindi andiamo a vedere le tl up

 

[Mila]

sono sostanzialmente tre. E sono tutti supporti. Poiché la tl andrebbe tracciata a mio avviso a parità di candela (rossa con rossa o verde con verde) abbiamo anche quella di controllo tratteggiata.
Ordunque il taglio della stretta deve essere confermato da quella due successive.
E nell'area 1.400 - 1.250 avremo la conferma: solo sotto 1.250 la seppia gira a ribasso.
Quindi qui abbiamo 4 momenti significativi per poterci orientare.
La tl 1 può ancora spingere ad un nuovo max. Mentre la 2 e la 3 necessitano di una conferma. Di un appoggio con pull back.
Dall'entità del pull back, e dal tempo entro cui si verifica il contatto, possiamo trarre indicazioni se lo storno è cq di accomulazione, o invece siamo entrati in distribuzione ed andiamo alla rottura di questi due supporti.
Ma la tl 3 è parente di un'altra figura importante

 

[Mila]

anche qui la situazione è graficamente più delineata rispetto al dax: non si necessita della suddivisione in due canali dal min del 2009.
Perché?
Perché la mediana del canale rialzista che si è formato sarebbe il bordo superiore del canale parziale dai minimi del 2011.
In sostanza abbiamo che la mediana coincide con il bordo superiere del canale parziale.
Rottura di questo canale sarebbe rottura della mediana e quindi maggiore possibilità di andare verso il bordo superiore del canale 2009-2012.
E quindi nuovo massimo.
E ci siamo proprio in questi giorni.
Ora intendiamoci. Il massimo attuale è del 14 settembre.
Praticamente ieri.
Quindi per nuovi massimi non intendo "andare sopra quel max" .Questo può avvenire. Ed essere di una entità minima per cui il massimo del 14 sett sarebbe cq valido come max realtivo ultimo.
Per me andare sopra i max è attaccare quota 2007.
Li avremo la differenza e le ripercussioni sul nostro indice.
Ovvero sopra 1.576. Da tenere a memoria.

 

[Mila]

Dunque, da questo grafico ci aspettiamo una reazione ribassista che riporti i corsi verso i 1.300 punti (e sono mld di dollari per la seppia che si trasferiscono nelle nostre tasche ahahaha. Magari). Quindi sulla tl di cui sopra come supporto discriminante.
Prima abbiamo le tl 1 e 2 a pilotare con la tratteggiata a controllo.
Quindi qualche orientamento comincia ad esserci

 

[Mila]

e veniamo al punto più importante, il canale daily che tratta solo i prezzi (apparentemente)

ho riportato quello che usa da un pò

lasciando solo i livelli significativi dei due precedenti che ci servono per comprende l'attuale canale in essere

 

[Mila]

Il primo canale 2011 aveva come target riba massimo 1093 (ricordo che la direzione della rottura del canale fa scattere la tipologia di target, se up o down)
Il secondo canale del 2011 aveva come target sulle ds 1027, non raggiunto, e come target sul canale a rialzo 1.426

 

[Mila]

Graficamente si vede meglio

Ragioniamo. Come prima cosa questi livelli sono impostabili a priori. Con mesi di anticipo. Quindi ideali per parametrizzare un software. Sono ovviamente livelli di massima. Quindi mi danno una direzionalità e nulla più.
Poi nella conduzione della direzionalità, giorno per giorno, dovrò trovare dei sotto livelli: il soft ha bisogno di parametri.
Comunque la mettiamo, è stupido.
Può "auto apprendere". Ma cosa significa questo?
Lasciamo perdere Matrix (cq un grande spunto di riflessione rispetto alla ricerca dell'essenza). L'unica teoria che possiamo sfrutture, e su cui di fatto si basa il soft, è la cibernetica.
Da Wiener in poi.
[Norbert Wiener. La cibernetica. Ed. Il saggiatore. 1968. Ed originale 1965].
Sostanzialmente fu uno studio del funzionamento del sistema nervoso in rapporto alla matematica.
Il sottotitolo dice tutto: "controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina".
Ad esempio un suo frutto fu tutta quella corrente di pensiero psicologico che cominciò a parlare di mente come di un calcolatore. Da cui nozioni di uso comune oggi come memoria a breve termina (Ram) e memoria a lungo termine (Rom). Direi che è stata una delle poche materie che mi hanno appossionato all'università. Trattata ovviamente da schifo...dai prof.
Comunque.
Qui introduciamo il concetto di feed back. E della scienza del governare. Su base matematica.

 

[Mila]

Prima di procede si necessita di un approfondimento.
Abbiamo due eventi importanti nelle cose mondo:

- eventi lineari
- eventi non lineari

Eventi lineari: essi sono caratterizzati da una invarianza rispetto ad uno spostamento di origine nel tempo. Uno spostamento (un esperimento fisico come un ciclo di borsa) che avrà raggiunto un certo stadio alle due avendo avuto inizio a mezzogiorno, giungerà allo stesso stadio alle due e un quarto qualora abbia avuto inizio alle dodici e un quarto.
Vuol dire che possiamo individuare delle leggi fisiche (ergo in borsa) che concernino varianti del gruppo di traslazione nel tempo.
Ovvero troviamo le funzioni trigonometriche sen nt e cos nt.
Tali funzioni sono in grado di prevedere anche un'altra famiglia di eventi. Che rientrano dentro il fenomeno del "cammino casuale" il cui moto in un qualsiasi intervallo di tempo ha una distribuzione (quello che diventerà) dipendente soltanto dalla durata del tempo; e indipendentemente da qualunque cosa sia avvenuta al suo inizio.
Se prima la durata era data da un punto x di partenza che avrebbe condotto sempre ad un punto y di fine da cui partiva il nuovo x1, ovvero un ciclo iniziato alle 10.00 tende a chiudere e a dare origine ad un nuovo ciclo intorno alle 10.00 del giorno dopo, abbiamo anche dei cicli che possono partire in qualsiasi momento del giorno ma che sono di durata uguale.
Sappiamo che un daily dura idealmente 8,40.
Dunque abbiamo due varianti lineari:
- so quando parte un ciclo e conto 8.40 e mi aspetto al suo scadere di trovarmi il prossimo;
- non so con precisione quando parte un ciclo (casualità nell'orario di partenza in quanto ogni orario è buono) ma sapendo quanto durà farò x+t: orario di partenza più tempo ideale.
Anche questa funzione lineare casuale è possibile includerla nelle due formule trigonometriche di cui sopra.
Nell'insieme abbiamo un insieme lineare semplice. La proprietà di fondo è la linearità: è possibile riprodurre le oscillazioni di una data frequenza alla combinazione lineare di due oscillazioni. E' l'analisi armonica.

 

[Mila]

per inciso, queste chiacchiere vengono dal Mit. E sono alla base da un lato della robotica e dall'altro se vogliomo, al volo spaziale per esempio.
E dunque chi ne sa le ha sicuramente applicate alla borsa da quando essa è diventata solo software.
Ma andiamo avanti

 

[Mila]

Il problema sorge dal momento che non esistono solo eventi lineari.
Ad esempio quando moltiplichiamo due funzioni per un'altra, le funzioni trigonometriche cessano di colpo di mostrare le proprietà elementari: la linearità.
Il ciclo non chiude dove ci aspettavamo!
Ma, e questo è il bello, le funzioni casuali quali appaiono nel cammino casuale, hanno a loro volta delle proprietà.
Dunque è possibile tentare un modello matematico per il trattamento delle loro combinazioni non lineari.
E' il moto browniano di un insieme. E' l'effeto shot (colpo, sparo): l'evento non è costante. Un flusso costante. I prezzi sono regolari per cui possiamo prevedere il loro andamento (evento lineare), ma sottostano anche ad un effetto di irregolarità: i prezzi non sono solo il prodotto di un flusso continuo, ma bensì anche di una sequenza impulsiva di "gruppi indivisibili".
Ovvero, l'andamento dei prezzi (dei fenomeni\eventi non lineari) è soggetto a dele irregolarità statistiche aventi un certo carattere uniforme che, e qui viene il bello, possono venire amplificate fino al punto in cui costituiscono un rilevante rumore casuale.
E' la teoria del rumore casuale.
Qui diventa dura. Ma andiamo avanti.
In pratica un evento non lineare con partenza casuale viene ridotto a una serie determinata di funzioni ortonormali strettamente connesse con i polinomi di Hermite.
Il problema si riduce all'analisi e determinazione dei coefficienti di tali polinomi in certi parametri di partenza mediane un procedimento di calcolo della media.
E la media viene poi applicata al variare del tempo.