Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[mentino60]

Atz, visto adesso, 3291 put20,5k aperte su giugno. :mago:
Siamo su un supportone del nostro fiuzzi!!

Chi longa?

Anzichè long vado short over!
Speriamo che domani non facciano un gap up!
L'8ore di stamattina è al ribasso e se chiude correttamente domani in open ci dovrà essere un minimo...
Vedremo...

 

[Mila]

24 maggio 2011

"Sono così tanti quelli che ambiscono dare la scalata alla scienza, che sarà beato chi vi rinuncerà per amor di Dio"
[Francesco. Compilatio assisiensis. Dagli scritti di Fra Leone e Compagni. Ed Porziuncola 1992]

Ieri i commentatori si sono spaccati a metà tra chi trova le cause nello stacco dei dividendi e chi in Standard & Poor. Si sostiene anche che senza lo stacco dei dividendi, pari a circa -1,9%, Milano è stata la piazza che è scesa meno. Capirai che differenza possa fare per noi! Pressoché nulla. Il fatto che ci interessa è che il pull back è stato negato ed il mensile è andato ciclicamente verso la sua ideale chiusura.
A noi interessa sapere se l'annuale chiude regorlarmente o tronca sul 2° mensile.
A noi interessa sapere se il 2° mensile chiude regolare o anticipa la ripartenza sul suo 2° 16gg o no.
A noi interessa sapere se il 3° 8gg è partito il 9 maggio o no. E se si, quando si è chiuso.

Partendo dall'ultima domanda abbiamo una maggiore probabilità che sia partito il 9 maggio (vedi post e relativo grafico di ieri). Dove ha chiuso ancora non possiamo dirlo con esatezza perché potrebbe essersi chiuso proprio ieri (10° daily); in seconda ipotesi il 17 maggio.
Ma si faceva notare che poco importa per il momento xè tra ieri ed oggi siamo in chiusura di un 4gg e quindi ci attendiamo una ripartenza. In corso d'opera capiremo se sarà un 1° 4gg del 4° 8gg (o di un ciclo maggiore, ergo 3° mensile); o il 2° 4gg del 3° 8gg.
Quando il tempo scade la tendenza cambia. Quando sta per scadere sta per cambiare. Retorico Mila...

 

[Mila]

Se guardiamo all'Oscillatore dell'8gg il dubbio che il 16 si sia chiuso un 8gg viene

[Derivato giugno. Tf 20'. Ciclo 8gg]

complicando le cose: se è così cosa si è chiuso? Il 2° o il 3° 8gg. Se fosse il 2° allora si sarebbe chiuso anche il 1° 16gg li, e il relativo oscillatore lo dovrebbe segnalare. Cosa che invece non è

[Derivato giugno. Tf 20'. Ciclo 16gg]

il che ci riporta a dare la maggiore probabilità al maggio come chiusura 1° 16gg e dire che siamo in un 2° 16gg che, sul suo ciclo di controllo, non ha ancora dato un segnale di inversione sullo strumento oscillatore

 

[Mila]

Velocità 16gg in prossimità di un taglio up

[Derivato giugno. Tf 20'. Ciclo 16gg]

ma conosciamo bene questo strumento e da solo da troppi falsi segnali.
Quello che server è il taglio della tl ribassista (con conseguente test dall'alto)

 

[Mila]

E qui viene la nota dolente. La tl riba corretta è quella indicata dalla freccia più esterna. Anche a volerne tracciare una più stretta in modo scorretto (seconda freccia più interna) comunque veniamo a sapere troppo tardi (per oggi e per lo short in corso) che il mensile è ripartito

[Derivato giugno. Tf Daily. Ciclo mensile]

inoltre non possiamo ancora sapere se farà da resistenza.
Se consideriamo l'Ac oggi siamo al 24° daily e un incontro al 26\27° daily, ovvero sul 2° o 3° 8h intorno ai 21.800\900 potrebbe benissimo essere il max dell'ultimo 8gg.
Se consideriamo i gap ne abbiamo uno sostanziale da chiudere sull'indice e ci metterà un bel pò di tempo a farlo ma lo farà. Meno sul derivato e quello può benissimo chiudersi tra oggi e domani. E, che coincidenza, passa proprio trai i 21.800\900
Ora lo short prende bene e quindi conviene chiuderlo subito in open (più o meno lo stesso livello su cui si sarebbe usciti ieri), prendere la ripartenza se proprio vogliamo fino alla tl riba\chiusura gap sul derivato o, meglio ancora, aspettare cosa succede li, e poi rimettersi short se fa da resistenza

 

[Mila]

Ieri non si è chiuso sull'8h xè eravamo in laterale. La tl riba più stretta è stata si testata e siamo ripartiti... ma non siamo arrivati all'intermedia consigliando lo short over.

[Derivato giugno. Tf 20'. Ciclo 8h]

Ora apriamo positivi e saliremo fin a li, ma in questa condizione di depressione dei prezzi non è ancora significativa. Lo è quella più esterna. E se non fa da resistenza respingendo i prezzi il gain si assotiglia. Si può decidere di aspettare cosa succede sull'intermedia o, su quella più esterna, prima di chiudere. O chiudere subito

 

[Mila]

Perché non rimanere short? Bella domanda.
Per tradare quale ciclo? Se siamo sul 4gg e consideriamo il ciclo partito il 9 maggio ieri si è gioco forza chiuso e un eventuale allungo di un ulteriore 8h (possibile) diventa una anomalia non tradabile (tradare l'anomali, ergo una possibilità con una scarsa percentuale di probabilità che si avveri è un altro modo di fare trading...e ci voglio più "palle"...). Se non abbiamo indicazioni che il mensile si sia chiuso (e non le abbiamo) siamo in chiusura del medesimo e quindi il long è controtrend. Conviene aspettare il max e mettersi short.
Sull'8gg? Uguale a quanto detto sopra. Anzi, il max dovrebbe coincidere con quello del 4gg.
Se si vuole prendere il mensile si rimane short. Per l'intermedio lo si dovrebbe essere dall'11 maggio o poco prima (beati coloro che sono rimasti short nonostante il 1° marzo...ma Francesco li sgriderebbe...).
Ma il 2° mensile fino a dove può scendere?

 

[Mila]

E questo ci riporta alla prima domanda

[Derivato. Tf Daily. Ciclo biennale\annuale]

La tl del biennale che vale è la prima. Andata da un pezzo. Le altre due sono di controllo. L'intermedia è servita per guidare il rialzo. La più esterna è stata tagliata ieri. Ma non avevamo bisogno di questa per sapere che siamo in chiusura del ciclo.
Da questa invece traiamo l'informazione di dove potrebbe porsi la resistenza, proprio tra i 20.800\900. Probabilmente troppo poco per il max dell'ultimo mensile, e quindi più probabile per il max dell'ultimo 8gg. Dunque la prendiamo al massiumo come "guida" per il rialzo dell'ultimo mensile. Nulla vieta di fare dei max a salire che la toccano ripetutamente da sotto.
Ma questa è poco significativa e quindi può anche essere ignorata.
Sull'annuale invece prendiamo delle informazioni in più. Qui abbiamo un target di chiusura a 20.000 a rialzo man mano che passano i giorni. Se è vero che un ciclo chiude su una tl significativa è anche vero che l'attuale mensile ormai è a ribasso (vedesi ftse ma, in modo improprio, anche le chiusure; se si riprende il grafo della velocità, i prezzi sono espressi sulla chiusura e non sul minimo e si nota come la chiusura del 18 aprile è più alta di quella del 23 maggio).
Ora può essere questo il target dell'annuale\biennale? Si. Ma, a parte l'indice che andrebbe anche a 19.800 come target sulla tl rialzista dell'annuale, l'ultimo intermedio ha buone probabilità di andare a ribasso. Ha il max nella sua prima parte (per il biennale se è vero che ha il max nella sua prima parte, l'annuale lo ha nella seconda) e manca ancora un mese alla chiusura pur essendo sui tempi ideali in questi giorni (ricordiamo che i minimi di chiusura del precedente annuale differiscono tra derivato e sottostante: il 7 maggio il primo, 25 maggio il secondo).
Dunque un minimo poco sotto i 19.800 è compatibile con il target di fine annuale ma lo è anche con la chiusura del 2° mensile aprendo la strada verso il minimo di partenza posto a 19.000.
Staremo molto attenti sui 20.000

 

[Mila]

Finalmente ieri anche il roc sull'intermedio ha dato il suo segnale di ribasso

[Derivato giugno. Tf 20'. Ciclo intermedio]

mentre il williams ormai lo darà sul 3° mensile

[Derivato giugno. Tf 20'. Ciclo intermedio]

Questi due indicatori erano gli ultimi che mancavano per il quadro sull'intermedio.
Una considerazione sul Williams: il fatto che non è arrivato il segnale indica con una maggiore probabilità che manca ancora un mensile per la chiusura. Statisticamente il segnale lo da sempre. La variante è che non è necessario questa volta ma è meno probabile.
Rispetto al Macd sul 4gg che non ha previsto il nuovo minimo (era in divergenza rialzista) questo indicatore è più affidabile ma serve poco al trading se non per la posizione ciclica a causa della sua lentezza per l'ampiezza di ciclo che esamina

 

[Mila]

Un minimo lo si trova sia in previsione che in conferma: ovvero i segnali che ci dicono che l'ultimo minimo relativo di ciclo è quello di chiusura. Per questo, per concludere cominciamo, a controllare la chiusura dell'annuale\semestrale sulla sua velocità espressa mediante il Roc sul suo ciclo di controllo, il semestrale

[Derivato. Tf 20'. Ciclo annuale]

che è ancora a ribasso ma indicatore e sua media si stanno, correttamente, avvicinando ad un taglio up