Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

Siamo sia sulla media dell'annuale che su quella del biannuale.
Ovvero target raggiunto per l'annuale in corso dai minimi di settembre 2011 (ciclo superiore come target è il 2 anni); e target raggiunto per il semestrale in corso (ciclo superiore come target è l'annuale).
Se seguiamo le MM siamo a target e quindi punto ottimale per shortare.
Ma prima allarghiamo lo sguardo

 

[Mila]

Questo è il grafico dai minimi di marzo 2009, incorporando una serie dati a partire dal 2004 con zoom 2008-2012. Appunto il 5 anni in corso

Target del 5 anni è la mm a 10 anni. Non se ne parla proprio. E' sideralmente lontana = ciclo a ribasso.
Lo sapevamo già dal 2008 a leggere i 3d di Ciampa. Prima a leggere papà miglio.
Scendiamo di ciclo e quindi il primo biannuale. Target sulla mm a 5 anni. Viene raggiunta sulla seconda parte del ciclo. Perforata a rialzo. Testat più volte da sopra (guardare le freccie) e poi definitivamente rotta a ribasso.
Eravamo sulla prima parte del ciclo a 5 anni per cui era giusto fare così. Da riprendere quando detto a luglio sulla teoria delle mm e di come considerarle a seconda del ciclo, se a rialzo o a ribasso.
Fatto sta che la sua rottura è stato l'inizio del ribasso ultimo in essere.
Era da considerare già in quei giorni. Il miglio lo aveva fatto, noi no.
Ora siamo sotto, e di nuovo, a quella del 2 anni, poco sopra a quella annuale.
Cosa possiamo aspettarci?
Bella domanda.
Ci aspettiamo ancora la chiusura dell'annuale iniziato a settembre. Ma il rialzo di agosto è stato vigoroso. Se l'annuale fosse finito il 24 luglio (due mesi di antico, un intermedio) tanto di cappello. Ma prima di dirlo dobbiamo aspettare, come sempre, che scada il tempo ideale.
E quando dovrebbe iniziare lo short per prendere la chiusura dell'annuale?
Dal max dell'ultimo semestrale. Il quale come target ha la mm annuale.
E per shortare l'ultimo annuale, da quando si dovrebbe iniziare? Dalla mm del biannuale.
Siamo su entrambe proprio in questi giorni.

 

[Mila]

Un primo punto da considerare è la perdita della mm annuale, posta oggi a 14.490. 14.500 dunque (a tal proposito ricordo che papà miglio ha dei grafici sulla mm che sono uno spettaccolo: precisi al tick; o ciula sul manico facendo adattare le curve ai prezzi, o ha molta maestria: la seconda per me).
Quindi finché non arriviamo li non prendo in considerazione la possibilità dello short.
E se salissimo ancora?
Bene. Andiamo oltre la mm del 2 anni. Spostando lo short alla perdita della medesima. E dando una possibilità maggiore che si sia chiuso l'annuale in anticipo.
Ma da sole le mm non sono sufficienti. Ma utili a ragionare e a scovare traccie per decidere l'operatività.

 

[Mila]

Cosa abbiamo a 14.500? Una cosa molto importante.

 

[Mila]

Una tl che discende dal max del 2011

quindi dai max del primo biannuale.
Ma attenzione. Sono 3 le tl che tengono il primo ciclo dal min di mar 2009

 

[Mila]

Indice

quella in analisi oggi è la numero 1; ma quelle veramenti importanti sono la 2 e la 3.
Perche allora la 1?
Perché si trova sul target indicato da tempo, i soliti 15.000. Che pure io davo ormai per dispersi. E invece ci siamo praticamenti andati.
Confermando la struttura grafica.

 

[Mila]

Dove passa la mm del due anni oggi. A 14.850. 14.900 insomma. Ovvero i 15.000.
Siamo li intorno.

 

[Mila]

Andiamo ora sul canale daily

e qui le cose vanno in direzione delle mm.
Notiamo come innanzitutto le ds. Solitamente abbiamo visto con l'osservazione diretta che i prezzi tendono a fare 3 ds prima di un ritracciamento importante (su o giù a seconda del trend). Siamo dentro la 3 ds, la quale dove ha il suo target? Esatto!. Sulla mediana in questo caso. Posta intorno ai 15.000 (15.100 circa per l'esattezza).
Max relativo attualemente a 14.790 derivato.
Da questa figura tecnica abbiamo ancora un 300 punti di arrivo possibili.
Li facciamo?
Dipende.
Secondo punto: gli indicatori a controllo del rialzo. Il momentum è ancora long, ma vicino ad un incrocio riba (e ricordo che siamo sul tf daily, quindi cosa seria la perdita di forza), da confermare con il taglio down dell'asse. Qui abbiamo ancora uno spazio di salita dunque, ma a fronte di un indebolimento. Tendo a leggere il dato come un possibile rialzo ancora in essere ma faticoso.
Il willy invece comincia a mollare. La gialla è sotto la rossa (si vede poco nel grafo) e l'eventuale taglio down anche della blu sarebbe max fatto sulle ds. Anche qui tendo a leggere come possibile un ritocco dei max, ma in un conteso di perdita di forza rialzista.
Ad oggi dunque è possibile il raggiungimento ed eventualmente superamento della mediana sui 15.000, ma in un quadro in cui gli indicatori iniziano a chiamare il ribasso previsto.
Dunque, riprendendo il post in apertura di oggi, i due livelli sulla mm del due anni e dell'annuale, a 14.800 circa medi e a 14.500 circa medi sue due punti di short che, se confermati dagli indicatori di controllo del rialzo qui postati, danno una buona profittevolezza.
Almeno fino ai 14.500. Li si vedrà.
Ma quando cominciare a dispegarsi a ribasso?

 

[mattemm]

sbaglio o l'ultima barra mensile ha rotto up l'outside di luglio?
p.s. sei un grande

 

[Mila]

Deve ritornarmi regolare il taylor

proprio il 24 agosto abbiamo avuto l'inizio dello sfasamento. Che si è ripetuto il 3 agosto e il 10 agosto.
Tre sfasamenti quando da maggio a luglio ne abbiamo avuto uno solo? Il 26 giugno? E sempre per dare inizio ad un rialzo per fare il max relavito?
hum, sembra che qui si stia delineando un indizio serio di ribasso.
A proposito, papà miglio scrive che questo rialzo è fallocco. Non ne ha le prove ma lo shorta lo stesso. Xè? Xè a suo dire è la bce che compra. Lo farà ancora per poco, e quindi sente odore di sangue nell'aria...si vedrà.
Per quando mi riguarda se ricomincio a vedere il taylor regolare con sell e short che non vannoa a target, allora lo short aperto in uno short day rimarà li in over.
Oggi è il 16° daily dal 24 luglio, con possibilità di chiusura il 10 agosto del primo 16gg del mensile in corso dal minimo suddetto.
Dunque ciclicamente se deve essere un intermedio a chiudere l'annuale dovremo trovarci sui suoi massimi. E mancherebbero pochi giorni a decretarne l'inizio di chiusura. Se non era il max del 1° 16gg (nel senso che non siamo short da 14.800) potrebbe esserlo dal max del 2° 16gg.