options & derivatives rates n. 1/2014 (3 lettori)

[kiRman]

Forse non hai capito bene....ho scritto che dal punto di vista tecnico vendere le opzioni 148 scadenza Agosto e incassare 0.31 invece che le settembre 148.50 e incassare 0.41 ma che comporta un mese in piu' di attesa era secondo me meglio.

Chi ha parlato che il prezzo fatto dal MM e' sbagliato ma tu hai capito quello che ho detto ? hehe..mah..

karimella salutami fimira... e digli per conto mio ha un downgrade diciamo de tre punti visto che da tempo informazioni utili non ne mette...solo menate da bimbo o anziano, eppure guardando le prossime scadenze c'era piu' di un qualche cosa

 

[fimira65]

Forse non hai capito bene....ho scritto che dal punto di vista tecnico vendere le opzioni 148 scadenza Agosto e incassare 0.31 invece che le settembre 148.50 e incassare 0.41 ma che comporta un mese in piu' di attesa era secondo me meglio.

Chi ha parlato che il prezzo fatto dal MM e' sbagliato ma tu hai capito quello che ho detto ? hehe..mah..

tutt'al + ... sei tu che non hai capito ... sto cercando di dirti ... con un paradosso ... e in maniera garbata ... quello che ora ti dico ... in maniera meno garbata ... ma sempre utile x te ... ossia che l'evidenziato blu ... è l'emerita ca.zzata ... in cui cascano tutti i pivellini ... non è né meglio né peggio ... è esattamente la stessa cosa ... altrimenti il MM sarebbe un fesso ... altro è dire ... ma a me piace trattare di + il front contract ... de gustibus ... ma non c'entra niente con "dal punto di vista tecnico ... conveniva trattare il front contract" ... ora ti è chiaro ?

 

[kiRman]

tutt'al + ... sei tu che non hai capito ... sto cercando di dirti ... con un paradosso ... e in maniera garbata ... quello che ora ti dico ... in maniera meno garbata ... ma sempre utile x te ... ossia che l'evidenziato blu ... è l'emerita ca.zzata ... in cui cascano tutti i pivellini ... non è né meglio né peggio ... è esattamente la stessa cosa ... altrimenti il MM sarebbe un fesso ... altro è dire ... ma a me piace trattare di + il front contract ... de gustibus ... ma non c'entra niente con "dal punto di vista tecnico ... conveniva trattare il front contract" ... ora ti è chiaro ?

sii piu' garbato altrimenti scatta la denuncia!!!
e te devi trova' poi non un avvocatucolo, ma un AVVOCATO!!!!

 

[kiRman]

sii piu' garbato altrimenti scatta la denuncia!!!
e te devi trova' poi non un avvocatucolo, ma un AVVOCATO!!!!

o un avocado se te piace la frutta

 

[karimella]

tutt'al + ... sei tu che non hai capito ... sto cercando di dirti ... con un paradosso ... e in maniera garbata ... quello che ora ti dico ... in maniera meno garbata ... ma sempre utile x te ... ossia che l'evidenziato blu ... è l'emerita ca.zzata ... in cui cascano tutti i pivellini ... non è né meglio né peggio ... è esattamente la stessa cosa ... altrimenti il MM sarebbe un fesso ... altro è dire ... ma a me piace trattare di + il front contract ... de gustibus ... ma non c'entra niente con "dal punto di vista tecnico ... conveniva trattare il front contract" ... ora ti è chiaro ?

Guarda ciccio, che io e un paio di amici facevamo il 30 % di tutti i volumi delle opzioni sull' IDEM nel 1998 ti ribadisco il concetto visto che continui a non capire o fare finta di di non capire fra l' altro alcuni di coloro che erano con me girano l' italia e il mondo a fare i corsi...cosa che a me non interessa visto che gestico un Hedge Fund.

Fatta la premessa....


La vendita di opzioni OTM a lunga scadenza sia per fare figure quali strangle stradle ecc. hanno un senso se l' incasso e' elevato e le basi sono lontane rispetto alle scadenze piu' vicine vedi per esempio le opzioni sul dax)o le opzioni sull' s&p.

Sul bund la variazione di prezzo fra Agosto e Settembre di 0.5 di differenza di strike e' di solo 0.10 ticks di incasso , quindi ribadisco che per un incasso ridicolo di questo tipo stare in ballo un mese in piu' non ha senso.

Il time decay e' naturalmente su Agosto piu' veloce e per mezza figura fai sempre in tempo a spostarti su Settembre se sale il mercato quindi hai un mese di buono, diverso era una 149.50 o una 150 allora si ma per mezza figura ribadisco hai fatto un' emerita caga.....ta

Passo e chiudo perché il tempo e' denaro...

K.

 

[fimira65]

Guarda ciccio, che io e un paio di amici facevamo il 30 % di tutti i volumi delle opzioni sull' IDEM nel 1998 ti ribadisco il concetto visto che continui a non capire o fare finta di di non capire fra l' altro alcuni di coloro che erano con me girano l' italia e il mondo a fare i corsi...cosa che a me non interessa visto che gestico un Hedge Fund.

Fatta la premessa....


La vendita di opzioni OTM a lunga scadenza sia per fare figure quali strangle stradle ecc. hanno un senso se l' incasso e' elevato e le basi sono lontane rispetto alle scadenze piu' vicine vedi per esempio le opzioni sul dax)o le opzioni sull' s&p.

Sul bund la variazione di prezzo fra Agosto e Settembre di 0.5 di differenza di strike e' di solo 0.10 ticks di incasso , quindi ribadisco che per un incasso ridicolo di questo tipo stare in ballo un mese in piu' non ha senso.

Il time decay e' naturalmente su Agosto piu' veloce e per mezza figura fai sempre in tempo a spostarti su Settembre se sale il mercato quindi hai un mese di buono, diverso era una 149.50 o una 150 allora si ma per mezza figura ribadisco hai fatto un' emerita caga.....ta

Passo e chiudo perché il tempo e' denaro...

K.

che fossi 1 caso irrecuperabile ... lo avevo capito da subito ... ed infatti ... io impreco sempre contro i miei genitori ... che mi hanno insegnato ad essere disponibile verso il prossimo ... a prescindere ... ossia, anche verso i casi irrecuperabili ... che fare in casi del genere ? come nell'ipotesi di calvizie acuta si consiglia il trapianto ... anche in casi del genere io non vedo altra alternativa che il trapianto di una dose massiccia di neuroni ... possibilmente da persone che non presentino gli stessi problemi .... ossia, non siano anch'essi casi irrecuperabili ... altrimenti ... non serve a niente ... sperando che tu veramente chiuda ... perché non ho tempo da perdere ... per dimostrare a te stesso quanto sei pivellino ... fai la prova del 9 ... ossia la prova dell'ATNOW ... e vedrai che ... come scrivevo sopra ... non è né meglio né peggio ... è esattamente la stessa cosa

ps.: se non capisci neanche questo ... vuol dire che è inutile ... che ti sottoponi anche al trapianto di neuroni !!! ps.: l'immagine del rendimento è di 2 minuti fa !!!

 

[karimella]

che fossi 1 caso irrecuperabile ... lo avevo capito da subito ... ed infatti ... io impreco sempre contro i miei genitori ... che mi hanno insegnato ad essere disponibile verso il prossimo ... a prescindere ... ossia, anche verso i casi irrecuperabili ... che fare in casi del genere ? come nell'ipotesi di calvizie acuta si consiglia il trapianto ... anche in casi del genere io non vedo altra alternativa che il trapianto di una dose massiccia di neuroni ... possibilmente da persone che non presentino gli stessi problemi .... ossia, non siano anch'essi casi irrecuperabili ... altrimenti ... non serve a niente ... sperando che tu veramente chiuda ... perché non ho tempo da perdere ... per dimostrare a te stesso quanto sei pivellino ... fai la prova del 9 ... ossia la prova dell'ATNOW ... e vedrai che ... come scrivevo sopra ... non è né meglio né peggio ... è esattamente la stessa cosa

ps.: se non capisci neanche questo ... vuol dire che è inutile ... che ti sottoponi anche al trapianto di neuroni !!! ps.: l'immagine del rendimento è di 2 minuti fa !!!

stai bono .....mi conosci ?

a) Non e' la stessa cosa perché lavori su due mesi diversi , il fatto e' che la call 148 ha perso tanti punti quanti la call 148.50 settembre esattamente 0.7 c' e solo un fatto che questa la incassi fra tre settimane l' altra fra 7 settimane...e la differenza di strike e' solo di 0.5 ossia di mezza figura, non fare il fenomeno che sei messo male...

vola basso ...anzi direi cammina lungo il muro...

Da quello che scrivi ti consiglio di andare a scuola ancora un pochetto...scusa ma se sei al mare il portatile dove ce l' hai incollato ai maroni ?

 

[karimella]

Esempio classico

Visto che tu le opzioni le porti a scadenza...

Supponiamo che fra tre settimane il bund sia a 147.90 la call 148 Agosto la incasseresti tutta mentre la 148.50 sara' ancora sui 40 punti, e se poi ad Agosto il bund va a 149 o 150 ?

Incredibile..e tu sei un esperto ? de che ?


F.

 

[fimira65]

ed infatti ... sono entrato ... benché disteso al sole dell'isola verde!!!

vendute 3 CALL 148,50 SEPT a 0,41

NAPOLI PIANGE CIRO ESPOSITO

Scampia, i funerali di Ciro Esposito in diretta - Repubblica Tv - la Repubblica.it

 

[fimira65]

mi è crollato ... sul DOPPIO MASSIMO ... fa sempre così ... per questo dicevo ... che non riescono + a stupirmi !!!

SP500

si muove in 1 range di 7,25 tick !!! è iniziata la calda estate americana ... con volumi sottili (allo stato non raggiungono neppure gli 800.000 cnt) e le porcate estive che vedremo a partire dalla prossima settimana ... e così avanti ... fino a fine agosto !!!