options & derivatives rates n. 1/2014

[fimira65]

QUANDO I MERCATI DISEDUCANO LA NS. MENTE

venerdì sui massimi del MINISP500 mi ero venduto 2 CALL 2.610 e 2 CALL 2.650 opzioni dicembre, ripromettendomi di acquistare 2 CALL 2.600 alla prima correzione, anche minima ... così da impostare un LADDER ... cosa che ho fatto oggi quando il MINISP500 ha attinto 2.572 ... sono ormai così abituato al fatto che non correggono mai in maniera seria, che mi sono buttato a pesce sul prezzo di 2.572 (2 tick sotto il riferimento) ... ed invece, poi ha fatto come low 2.562 ... peccato ... se avessi osato un po' di + le 2 CALL 2.600, anziché a 15,75 le avrei potuto acquistare (come potete vedere) a 13 con un ulteriore guadagno di circa 140 dollari ... ma quando ormai siamo disabituati alle dinamiche fisiologiche e corrette, è chiaro che ci accontentiamo del "minimo sindacale".

 

[jolli joker]

chiusura in flessione per Wall Street, dopo i record di venerdì scorso sull'onda dell'entusiasmo per la riforma fiscale e per il budget approvato dal Senato e dopo i nuovi massimi attinti oggi in apertura da DJ e MINISP500 ... dunque, qualche presa di profitto prima delle trimestrali che cominceranno domani e che certificheranno lo stato di salute dell'economia USA: domani sarà la volta del settore auto, mercoledì di Mcdonald e Coca Cola, giovedì dell'hi tech ... settimana importante quella che si è aperta oggi, che vedrà giovedì le decisioni della BCE e venerdì il market mover della settimana, ossia il dato sul Pil Usa ... oggi, tra le piazze europee Madrid è stata la peggiore come conseguenza delle tensioni in Catalogna, mentre la vittoria di Abe ha messo il turbo alla borsa giapponese che oggi ha segnato la 15cesima seduta positiva consecutiva ... del resto, si sa ... un nuovo coglione sale sul proscenio e le borse festeggiano ... Trump docet ... oggi è crollata general electric che venerdì scorso aveva messo a segno un + 8% ed il dato ha contribuito alla flessione generale degl'indici USA ... venerdì sera Peter Cardillo si era detto sicuro che la festa sarebbe continuata e che gl'indici USA avrebbero macinato nuovi massimi ... stasera l'ho sentito un po' + incerto, ma molto dipenderà dall'andamento della riforma fiscale e dall'esito delle trimestrali ... il mio sentiment è per nuovi massimi, anche se sarei ben felice di essere smentito ... vedremo anche cosa deciderà di fare la Federal Reserve, rispetto alla quale aumentano le quotazioni di Taylor (+ falco) rispetto a quelle di Powell (meno falco) ... la Yellen si prepara ad andare a fare la nonna e l'aspetto l'aiuta ... segnalo, infine, che la scorsa settimana gl'indici USA hanno messo a segno un aumento su base settimanale del 2%, mentre l'Europa ha arrancato.

Peter Cardillo, il peccato e' che ancora lo fanno parlare difficile trovare uno piu' incapace e' semplicemente ridicolo.

 

[ale50]

QUANDO I MERCATI DISEDUCANO LA NS. MENTE

venerdì sui massimi del MINISP500 mi ero venduto 2 CALL 2.610 e 2 CALL 2.650 opzioni dicembre, ripromettendomi di acquistare 2 CALL 2.600 alla prima correzione, anche minima ... così da impostare un LADDER ... cosa che ho fatto oggi quando il MINISP500 ha attinto 2.572 ... sono ormai così abituato al fatto che non correggono mai in maniera seria, che mi sono buttato a pesce sul prezzo di 2.572 (2 tick sotto il riferimento) ... ed invece, poi ha fatto come low 2.562 ... peccato ... se avessi osato un po' di + le 2 CALL 2.600, anziché a 15,75 le avrei potuto acquistare (come potete vedere) a 13 con un ulteriore guadagno di circa 140 dollari ... ma quando ormai siamo disabituati alle dinamiche fisiologiche e corrette, è chiaro che ci accontentiamo del "minimo sindacale".

Vedi l'allegato 449478

Ciao quanto ti margina la posizione con il broker che usi?

 

[fimira65]

Ciao quanto ti margina la posizione con il broker che usi?

all'incirca 3.500 euro ... considera che le naked (e, quindi, quelle che marginano) sono solo le CALL 2.650

 

[fimira65]

all'incirca 3.500 euro ... considera che le naked (e, quindi, quelle che marginano) sono solo le CALL 2.650

guardate questo vertical spread ribassista costruito con opzioni PUT ... la comprata e la venduta generano lo stesso gain / loss (+350 $ / -350 $) ... i -12 dollari sono solo commissioni ... davvero granitiche le PUT !!!

 

[fimira65]

toni:

il TNOTE è arrivato su una fondamentale resistenza di rendimento il 2,40 sopra si vola a 2,63
questo è un chart volume profile del MiniSP, con indicati i supporti. Potrebbe tornare utile se il tnote andasse a rompere il 2,40 e partisse al rialzo: non penso che gli indici Usa riuscirebbero a resistere molto ad un rialzo dei rendimenti del tnote.

ndr.: bah !!!

 

[fimira65]

toni:

il TNOTE è arrivato su una fondamentale resistenza di rendimento il 2,40 sopra si vola a 2,63
questo è un chart volume profile del MiniSP, con indicati i supporti. Potrebbe tornare utile se il tnote andasse a rompere il 2,40 e partisse al rialzo: non penso che gli indici Usa riuscirebbero a resistere molto ad un rialzo dei rendimenti del tnote.

ndr.: bah !!!

nel senso che chi pensa che basterà un incremento dei rendimenti del TNOTE per determinare la tanto attesa correzione del MINISP500, secondo me si illude !!!

oggi il MINISP si muove in 1 RANGE di 7 tick !!! ... riprende, la lima sorda che in genere prelude a NUOVI MASSIMI !!!

 

[jolli joker]

nel senso che chi pensa che basterà un incremento dei rendimenti del TNOTE per determinare la tanto attesa correzione del MINISP500, secondo me si illude !!!

oggi il MINISP si muove in 1 RANGE di 7 tick !!! ... riprende, la lima sorda che in genere prelude a NUOVI MASSIMI !!!

Esatto, per non parlare del Dow che anche oggi ha fatto altri massimi.

 

[fimira65]

nel senso che chi pensa che basterà un incremento dei rendimenti del TNOTE per determinare la tanto attesa correzione del MINISP500, secondo me si illude !!!

oggi il MINISP si muove in 1 RANGE di 7 tick !!! ... riprende, la lima sorda che in genere prelude a NUOVI MASSIMI !!!

piccola correzione in area 2.556 ... piccolo cabotaggio ... ciò che è davvero importante, è vedere se ritesteranno il supporto a 2.542 e se questo finalmente cederà !!!

 

[Savicevic72]

toni:

il TNOTE è arrivato su una fondamentale resistenza di rendimento il 2,40 sopra si vola a 2,63
questo è un chart volume profile del MiniSP, con indicati i supporti. Potrebbe tornare utile se il tnote andasse a rompere il 2,40 e partisse al rialzo: non penso che gli indici Usa riuscirebbero a resistere molto ad un rialzo dei rendimenti del tnote.

ndr.: bah !!!

Vedi l'allegato 449600

Ciao,

condivido il tuo ragionamento da un punto di vista logico. Tuttavia se metto su un asse il grafico di Sp500 e quello dei rendimenti del Tnote noto che ad esempio nel 2013 quando vi era stato un forte rialzo dei rendimenti Sp500 non ha sofferto in modo particolare. Certo si può dire che i tassi erano più o meno ai livelli attuali mentre Sp500 era a 1500 ...
Non vedo necessariamente una correlazione inversa