options & derivatives rates n. 1/2014

[future]

.... cibo x gatti in allegato

dovete però sapere ... che UTENTE MISTERIOSO ... già il mese scorso ... si era cimentato ad adattare ... il mio DOPPIO LADDER ... alle MIBO MAGGIO ... posizione (aperta l'8 aprile) che dunque ... viene a SETTLEMENT tra 10 giorni ... ecco la posizione ... e relativo grafico ... il tutto molto istruttivo ... vero ? ... ps.: e tutto questo vi viene donato gratis ... ringraziate perciò giorno e notte ... quanto ricevete dal MAGNANIMO GURU !!!

Non si può lasciare "ferma così" quella posizione secondo me.
Premesso che la strategia non è realmente a mkt, i premi esposti sono la media bid/ask del giorno 8/4 in realtime prima del close.

Personalmente avrei già fatto qualcosa fin dal 2/5 (infatti me le sono anche "segnate" a mkt le eventuali correzioni) o cmq non oltre ieri... già oggi solo guardando l'immagine si nota il flesso sull'atnow.

La ragione mi pare evidente (a meno che uno "se la gioca" perché pensa di conoscere dove andrà il sottostante a settlement )... una strategia theta positiva (semplificando) non lo è + se ci si ritrova poi con valori negativi, se deve continuare sulla strada iniziale allora bisogna correggere entro quel lasso di tempo dove la rappresentazione dell'atnow (e il prezzo del sottostante) su una "scala temporale" ti segnala che dopo quel giorno/i... non c'è + trippa x gatti.

 

[future]

Mentre c'è chi raglia del nulla vediamo un pò le nostre due posizioni sulle mibo e aspettiamo Livio se gli va di commentarle GRATUITAMENTE....
Se non serve possiamo togliere la posizione a destra e rimanere solo con quella blu di sinistra.

Bruno, c'è poco da commentare ... poi se vuoi fare la telecronaca giornaliera di profit/loss, greche, etc. fai pure.
In ogni caso a riempire il 3D bastate voi due e relative discussioni amichevoli!

Solo con un movimento di circa il 6% rispetto alla "mezzeria del payoff" farò l'intervento (in realtà guarderò, per questa e la prox settimana, di non avere un at now negativo sui 2000 euro circa).
Posterò la situazione della strategia anche senza modifiche, una volta a settimana... il venerdì prima del close farò una foto della situazione con i valori real time.

L'esempio (in questo caso fortunato... forse) lo si vede da quel post di cui sopra con una posizione similare aperta l'8/4.

 

[future]

Se riesco in serata posto le immagini di quello che "avrei fatto" su quell'altra strategia in data 2/5

ps- prima del close odierno avrei fatto anche un altra piccola modifica vista la posizione centrale del sottostante... allora ri-disegno un payoff simmetrico, con delta a 0 e qualcosina ancora di theta (e anche un po' di rischio ovviamente).

 

[fimira65]

Grazie o Guru........sempre grazie dell'ACQUA CALDA QUOTIDIANA che dispensi GRATUITAMENTE ed A PIENE MANI sui forum di tutto il globo....ahaahahhah....
ma daiiiiiiii.......

ecco vedi ... sei la dimostrazione vivente ... di cos'è l'ingratitudine !!! ... stai parlando di qualcosa (il DOPPIO LADDER) che non ti aveva mai sfiorato neppure l'anticamera del cervello ... che stai sgraffignando senza alcun apporto utile ... e ne parli come di acqua calda ... perché allora non ci hai pensato tu prima ? vedi la differenza anche umana con UTENTE MISTERIOSO ... nei confronti del quale ho motivi di riconoscenza che non ho assolutamente nei tuoi ... il quale candidamente mi diceva ... mannaggia ... vorrei tanto sostituire l'attuale strategia che ho a mercato e che mi sta dando filo da torcere ... con questo doppio ladder adattato ... dal mese prossimo abbandonerò le altre strategie e farò questa ... adesso purtroppo non ho i margini per farla ... vedi che c'è una differenza tra una persona così e un "cialtrone perditempo" ? ... per cui la gratitudine è il sentimento del giorno prima ? ... io lo dico sempre ... per essere un grande trader bisogna innanzitutto essere un grande uomo ... perciò i grandi trader siamo in pochi ad esserlo !!!

 

[shybrazen]

ecco vedi ... sei la dimostrazione vivente ... di cos'è l'ingratitudine !!! ... stai parlando di qualcosa (il DOPPIO LADDER) che non ti aveva mai sfiorato neppure l'anticamera del cervello ... che stai sgraffignando senza alcun apporto utile ... e ne parli come di acqua calda ... perché allora non ci hai pensato tu prima ?

Quanto sei DURO!!!!

I ladder, i ratio, le batman, raddoppiati, triplicati, quadruplicati ect ect e quant'altro sono strategie vecchie come il cucco.
Basta che ti prendi la briga di leggere anche sul vecchio sito di borsa italiana, se poi fai fatica trovi cose interessanti scritte sul forum di Cagalli, basta ricercare i post di U.B., oppure sul sito di option club dove c'è una vera e propria CUCCAGNA di queste figure con comprate davanti e vendute dietro in quantità tale da finanziare l'esborso dell'acquisto .........ma tanto che te lo dico a fare.......TE SEI SEMPRE TROPPO AVANTI PER NOI.............ahahahaahahah

P.s.: se vuoi su skype ti posso FAR DONO A PAGAMENTO dei tanti PDF in mio possesso dove si parla di ratio, ladder & c......mi dispiace solo che allora i prezzi erano in LIRE e non in EURO....ma forse già allora, prima ancora che venisse emessa la nuova valuta europea, te già ci stavi facendo trading...vero?.....ahahahaha.....

 

[NAZIONE ELFICA]

...State "buoni"....

 

[shybrazen]

Bruno, c'è poco da commentare ... poi se vuoi fare la telecronaca giornaliera di profit/loss, greche, etc. fai pure.
In ogni caso a riempire il 3D bastate voi due e relative discussioni amichevoli!

La figura che abbiamo messo sotto osservazione io cercherò di pubblicarla tutti i giorni verso il close.
Commentare significa anche far notare la grande incidenza che ha sull'at now il vega di portafoglio e la volatilità e che il theta per adesso è solo una mera illusioni.
Mi aspettavo questo di commento, mi aspettavo anche spiegavi a quell'amichevole somaro di Filippo la differenza fra indice e future quando ci sono titoli all'interno della derivata prima che staccano dividendi e cosa è il put call parity.
Visto che fa tanto il guru sarebbe importante che conoscesse anche queste "sottili" differenze.

Ammettilo: HAI CREATO UN MOSTRO con il Filipponio dopo che gli hai dato il FOGLIO MAGICO.......non lo ferma più nessuno ora....ahahahahahahah

 

[shybrazen]

ecco vedi ... sei la dimostrazione vivente ... di cos'è l'ingratitudine !!! ... stai parlando di qualcosa (il DOPPIO LADDER) che non ti aveva mai sfiorato neppure l'anticamera del cervello ... che stai sgraffignando senza alcun apporto utile ... e ne parli come di acqua calda ... perché allora non ci hai pensato tu prima ?

Già che ci siamo e visto che stuzzichi non sapendo chi stuzzichi riprendo un thread di qualche anno fa dove spiegavo passo passo sul forum di Antonio e con eseguiti alla mano una strategia venduta ai lati assimilabile alla tua "acqua calda" doppio ladder; tieni, leggi e guarda come si fanno le analisi senza il copia-incolla, come si parla di opzioni senza usare solo vanagloria e sicumera e che risultati si raggiungono lavorando le posizioni di giorno e non di notte:

www.optionclub.it ? Leggi argomento - Garcia e livelli di volatilità e prezzo

ave guru!

 

[future]

La figura che abbiamo messo sotto osservazione io cercherò di pubblicarla tutti i giorni verso il close.
Commentare significa anche far notare la grande incidenza che ha sull'at now il vega di portafoglio e la volatilità e che il theta per adesso è solo una mera illusioni.
Mi aspettavo questo di commento, mi aspettavo anche spiegavi a quell'amichevole somaro di Filippo la differenza fra indice e future quando ci sono titoli all'interno della derivata prima che staccano dividendi e cosa è il put call parity.
Visto che fa tanto il guru sarebbe importante che conoscesse anche queste "sottili" differenze.

Ammettilo: HAI CREATO UN MOSTRO con il Filipponio dopo che gli hai dato il FOGLIO MAGICO.......non lo ferma più nessuno ora....ahahahahahahah

OK fai notare "l'incidenza" di una o + greche (io come greca conosco solo una gran gnocca che abita vicino casa mia ).. il punto x me è già stato riassunto in quello che ho scritto sul valore indicativo di atnow a cui intendo intervenire.

Sto facendo una strategia che è nata statica, adirezionale e contestuale... non ci devo fare trading dinamico ne metterla a mercato in tempi e modi diversi (su max-min-supporti-resistenze) da cui magari poter acquisire un vantaggio operativo.

E' una "strategia perdente" nel senso che inizialmente e anche nel divenire da qualsiasi parte si muove il sottostante ti ritrovi + spesso in rosso che in gain con l'atnow... ma non me l'ho ha ordinato il dottore di incrementare il gain ogni giorno facendo mirabolanti operazioni (tutte indovinate, perfette, senza problemi... e dal gain sicuro al 100% ).

Per la posizione in essere posso aver considerate le greche, la vola come pure il payoff, i bep, la lettura degli OI, l'analisi del sottostante, etc... alla fine devo cmq decidere il rischio che voglio assumermi per la gestione della posizione su questo "modello" di strategie.
Questo l'ho sintetizzato semplicemente nel valore di at now iniziale su cui dovrò intervenire senza star qui a discutere, magari in modo puramente accademico, di numeri o valori di questa o quella greca da considerare come il più corretto.
Sono consapevole che questo tipo di strategia può soffrire dagli aumenti di vola come dalla persistenza direzionale del sottostante e specialmente se "stressata" nelle prime 2-3 settimane di vita (puoi fare tutte le correzioni che vuoi... ma poi se si continua a "sbagliare" mosse alla fine ti ritrovi a difendere poco o nulla sperando di riuscire ad avere un payoff ancora sopra lo 0).

Poi se uno sceglie di intervenire su determinati strike, al bep, al valore di delta complessivo o dello strike, parametri personali, etc. con relative mosse per correzioni o rollature... significa che ha la sua idea (ed i criteri) per poter gestire la strategia (complicato o semplice che sia il metodo).... e volendo potrebbe scriverlo anche qui.

 

[future]

Se riesco in serata posto le immagini di quello che "avrei fatto" su quell'altra strategia in data 2/5

ps- prima del close odierno avrei fatto anche un altra piccola modifica vista la posizione centrale del sottostante... allora ri-disegno un payoff simmetrico, con delta a 0 e qualcosina ancora di theta (e anche un po' di rischio ovviamente).

Situazione iniziale del 8/4.

(incluse commissioni, 3 euro x opzione)