options & derivatives rates n. 1/2014 (4 lettori)

[fimira65]

scusami ... ma che t'importa dell'INDICE ... le tue opzioni hanno come sottostante il FUTURE ... o no ? ... e allora che c'appizza l'INDICE ?

quanto alla figura ... bah ... che ti devo dire ... a Roma dicono ... peggio me sento ... cioè ... se vedo bene ... considerando la posizione iniziale ... a fronte di un MASSIMO PROFITTO di 210 $ ... hai una MASSIMA PERDITA di (se leggo bene) $ 895 ... ha senso ? poi che fai ... per 1,50 tick ... cioè 75 dollari ... ti ricopri la CALL 1.970 venduta ... questo significa che se l'SP500 spara a 1.980 ... e ce l'ha come target ... stai sotto di 30 tick ... meno 5,80 di gain ... te gusta ? ... sono un po' stanco ... ma non penso di aver commessi errori ... se è così ... è un po' una tradata ... senza senso !!!

ed infatti ... l'ATNOW (già negativo) ... il grafico, i Bep e le greche ... non sono di quelli che sconfinferano !!!

 

[geronimo]

quando userai un linguaggio + consono ... ad 1 padrone di casa ... forse ... e ribadisco forse ... ti degnerò di una risposta !!!

....peccato, ti perdi tantoooooooooooooooo......

 

[rabelais]

ed infatti ... l'ATNOW (già negativo) ... il grafico, i Bep e le greche ... non sono di quelli che sconfinferano !!!

grazie Filippo, d'altronde non era partita inizialmente come doppio ladder...e si è visto

 

[fimira65]

grazie Filippo, d'altronde non era partita inizialmente come doppio ladder...e si è visto

figurati ...

la prima domanda che un opzionista si deve porre è la seguente:

la posizione che vado a porre in essere è coerente con la view del mercato che ... in quello specifico momento ... m'ispira ?

è chiaro che tu avevi una visione ribassista dell'SP500 ... quando hai posto in essere quella posizione ... sia pur cautelandoti con l'acquisto di 2 CALL con strike superiore ...

ciò posto ... la domanda che ti devi porre è la seguente:

quella visione ribassista ... non poteva essere incarnata da una diversa figura ... con un miglior rapporto rischio / beneficio ?

 

[Beep]

@ BEEP

Non ho capito se hai deciso di "chiudere" quella strategia lunedì.. in tal caso direi che il timing era perfetto visto il "posizionamento" delle greche e un at now mi pare di circa 3600 euro.

Non penso, con quel tipo di "impostazione", ne valesse la pena rischiare il profitto in caso di "non ulteriore salita del mkt".

Ma facendo l'ipotesi di rimanere ancora a mkt... che tipo di provvedimenti avresti preso?

Posso ipotizzare, x quello che ho visto dalle greche, una riduzione di quel delta rialzista e ritorno a una situazione con theta positivo.

Se ti va si scrivere "cosa avresti fatto"... definendo il tipo di intervento necessario con strike/quantità delle opzioni e/o eventuali future (in questo caso sarebbe utile riportare anche le soglie di hedging) mi farebbe piacere.

In allegato come mi ritrovo con la tua strategia ad oggi.

Sai benissimo che sarei intervenuto o chiudendo definitivamente la strategia o
riportando, a limite, il delta vicino allo zero mantenendo il theta positivo.
Attualmente sono impegnato in reale con la mia personale strategia molto
complessa (più di 300 contratti tra opzioni e futures) e su più sottostanti
in forte utile e non mi va di postarla sul forum solo per fare bella figura…

Comunque, se mi dici come si allegano i file, te la
spedisco privatamente.

 

[fimira65]

si gira ... va a chiudere il GAP ... e poi ... spara al rialzo ... fino al PIVOT !!! adesso per l'equity ... la musica potrebbe cambiare !!!

BUND

elettroencefalogramma piatto ... range di 27 tick ... non mi pare che ci siano dati degni di rilievo ... potrebbero anche decidere di chiudere così la settimana ... in attesa della decisione FED della prossima

 

[fimira65]

BUND

elettroencefalogramma piatto ... range di 27 tick ... non mi pare che ci siano dati degni di rilievo ... potrebbero anche decidere di chiudere così la settimana ... in attesa della decisione FED della prossima

EURO

idem con patate ... per l'EURO ... che ieri ha fatto 1 range di 35 tick ... e ora di 36 tick ... qualche anno fa ... in 1 giorno ... faceva anche 1 range di 3 figure (300 tick) !!! ... ah ah ah ... i bei tempi di una volta !!!

 

[kiRman]

filippo quando e' il giorno che rollano gli americani??

 

[fimira65]

filippo quando e' il giorno che rollano gli americani??

l'avrò scritto 100naia di volte !!!

3° venerdì del mese (come l'equity europea) ... nei mesi delle 3 streghe (quindi, anche a giugno) ... in apertura ... h. 15,30

la particolarità degli strumenti stelle e strisce ... è che già da lunedì prossimo ... il CONTRATTO SETTEMBRE ... come VOLUMI ... diviene ... FRONT CONTRACT ... nel senso che i volumi del settembre ... sopravanzeranno quelli del GIUGNO

e vediamo ... se qualcuno ... in futuro ... me lo chiederà ancora !!!

 

[rabelais]

Filippo, sarei ancora in tempo a trasformarla più o meno così....? a costo zero