Overfitting
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
GiuliaP
The Dark Side
ehehhe tranquilla sono veramnete lunghi, certo farebbe piacere anche un opinione di imar.
p.s. maestro e te potreste coniare una nuova disciplina: il "psicotrading"
Allora, i commenti "seri" li metto nel thread di tuccio, quelli "faceti" qui.
Finalmente ho dato una scorsa più approfondita al primo thread (quello dei pattern). Per il secondo vediamo appena trovo altro tempo per me.
Innanzitutto grazie per la segnalazione, perchè è stato molto piacevole. Ancora una volta i due interventi di random.capital, in mezzo al milione di post scritti, sono stati perle di sinteticità.
Riguardo la discussione di MAESTRO sulla casualità devo dire che è un tema che mi ha sempre appassionato moltissimo. Sul forum l'ho sfiorato una volta con stea, ma in realtà non ho mai trovato interlocutori interessati. Tuttavia colgo l'occasione per fare un altro tentativo.
MAESTRO cerca di dimostrare che il caso non è la misura della nostra ignoranza, se non una espansione del nostro livello di comprensione. Pur essendo di base d'accordo con lui, secondo me non ci riesce. Anche perchè, come dirò in seguito, forse è impossibile.
Quando ne parlai con stea, determinista convinto, alla fine l'argomentazione più interessante che riuscii a portare, e che chiuse il discorso, fu relativamente semplice: senza caso non c'è libertà. Perchè se non ci fosse il caso alla base della modellizzazione della coscienza (o consapevolezza), ma semplice determinismo, allora ogni algoritmo, per quanto semplice o complesso che sia, dovrebbe averne una. E "tutto" sarebbe già scritto.
Anche se MAESTRO cita spesso Ashby, il vero parde della cibernetica secondo me è stato Wiener (si Cren, proprio lui), ma entrambe, per non citare per l'ennesima volta Godel, hanno trovato, grazie al concetto di "complessità" di un sistema, un'altra strada per capire che c'è un limite invalicabile alla nostra comprensione profonda della coscienza. Questo può sembrare estremamente avvilente, come può esserlo per una scimma la consapevolezza che non potrà mai arrivare al livello di comprensione di un uomo, e per di più è altamente probabile che un tale limite non possa essere superato neanche attraverso mutazioni, ovvero con l'evoluzione.
Probabilmente, ma non sicuramente, lo stesso limite potrebbe esserci per la comprensione profonda del caso. Ogni tentativo di modellizzazione di un processo casuale fisico potrebbe essere, per noi, impossibile.
Recentemente il modello standard ha fatto un grande passo avanti: finalmente si è provata con sufficente sicurezza l'esistenza della particella responsabile dell'aggregazione della materia (o meglio, più che la sua esistenza si è provato il suo "funzionamento"). Purtroppo però tale modello, pur riuscendo a comprendere meccanica quantistica e relatività ristretta, non è ancora completo. Manca la gravità; la materia oscura; la relatività generale resta ancora incompatibile con la meccanica quantistica: l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo non riescono ancora a conciliarsi nelle rispettive teorie.
C'è una scuola di pensiero, che sinceramente mi affascina, che ritiene che la mente umana possa compiere operazioni non riconducibili a logica formale, come ad esempio risolvere problemi provatamente indecidibili (in tempi finiti). E che alla base del suo funzionamento, e quindi della fisica dei neuroni, ci possa essere una modellizzazione fisica ancora ignota in grado di unificare la teoria di Einstein con la meccanica quantistica.
La teoria della decoerenza quantistica (ritorna il gatto di Schrodinger
) viene utilizzata per confutare queste idee affermando che il neurone non è abbastanza "veloce" da superare il tempo necessario per essere considerato "quantistico" (detto brutalmente solo per rendere l'idea). A me personalmente questa confutazione non ha convinto per niente, visto che non possiamo sapere cosa si nasconda veramente in un neurone solo guardando il suo tempo di reazione.Per chiudere: magari non arriveremo mai a capire; ma sicuramente, finchè ci sarà il dubbio, non smetteremo mai di cercare!
Paolo1956
Forumer attivo
E sono due!
Ciao carissimo, occhio a non fare altri errori con google
Non trovi che sia un bell'uomo?
Allegati
GiuliaP
The Dark Side
GiuliaP
The Dark Side
Hai controllato anche nazionalità e secolo?
Io lo dicevo solo per farti evitare altre brutte figure.
Qui non vengono cancellate, purtroppo
Cren
Forumer storico
GiuliaP (ma anche chiunque altro voglia contribuire), una domanda: guardando le IVTS su diversi sottostanti, sporadicamente capita di osservare degli apparenti outlier: all'interno di uno skew o di uno smile abbastanza ben definito si inserisce una coppia di IV denaro-lettera che, all'apparenza, c'entra veramente poco.
Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: anche un retail giocherellone che non è eseguito dal MM.
Mi chiedo quindi: come comportarsi e come interpretare queste conformazioni anomale?
L'occasione per l'esempio mi viene dallo SPY che, pur con i prezzi di ieri in chiusura, mostra un 12.72% | 13.25% in un tratto che *dovrebbe* viaggiare su c.ca 11% | 11.30%.
Ci siamo ripetuti spesso che la IV è solo un incrocio tra domanda e offerta sotto una metrica differente da quella del sottostante, non di meno un mercato sufficientemente efficiente dovrebbe mostrare una certa regolarità da questo punto di vista.
Come te lo spieghi?
E' solo una anomalia da prezzo di chiusura o c'è altro?
Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: anche un retail giocherellone che non è eseguito dal MM.
Mi chiedo quindi: come comportarsi e come interpretare queste conformazioni anomale?
L'occasione per l'esempio mi viene dallo SPY che, pur con i prezzi di ieri in chiusura, mostra un 12.72% | 13.25% in un tratto che *dovrebbe* viaggiare su c.ca 11% | 11.30%.
Ci siamo ripetuti spesso che la IV è solo un incrocio tra domanda e offerta sotto una metrica differente da quella del sottostante, non di meno un mercato sufficientemente efficiente dovrebbe mostrare una certa regolarità da questo punto di vista.
Come te lo spieghi?
E' solo una anomalia da prezzo di chiusura o c'è altro?
Allegati
GiuliaP
The Dark Side
I conti non tornano. Sia perchè nella pratica con prezzi di book sincronizzati sarebbe un errore macroscopico dei MM (sfruttabile), sia perchè ho confrontato i miei dati e sono diversi (con stessi best bid/ask). Anche guardando semplicemente i prezzi, ad occhio si capisce che c'è un errore nel calcolo della IV.
P.S. Perchè la scadenza è impostata al 22 settembre? Non dovrebbe essere 21? (oggi non sono operativa al 100%, può essere che sia io a sbagliare)
Ultima modifica:
Cren
Forumer storico
Nemmeno più di Bloomberg ci si può fidare!
E' proprio vero che è meglio farsi tutto in casa
A parte gli scherzi (ma non troppo...), mi par di capire che sicuramente è la mia fonte dati che è sbagliata, e che quella IV non è mai stata battuta.
Bloomberg lo fa con tutte: sempre +1 rispetto a IB; probabilmente c'è di mezzo qualche convenzione di regolamento, ma gli altri valori tornano (tranne quello).
