Overfitting

[Pek]

Noto che anche questo forum comincia a dare segni di insofferenza nei miei riguardi. E' il mio destino.

Credo di avere i giorni contati, perchè francamente non mi va di essere "tagliata e cucita"; e mi tocca rispettare, volente o nolente, il padrone di casa.

Potete iniziare a festeggiare!

ma come?
Diffondo i tuoi post e te la prendi?

http://www.investireoggi.it/forum/3094263-post1411.html

 

[GiuliaP]

...PGiulia ha presentato il Conte Pedro come grande esperto di algoritmi di programmazione non lineari...

Ma quante fesserie che dici! (tra l'altro rispondevo a GML )

Pat, se non vuoi sporcare i tuoi thread, non mi tirare sempre per la giacchetta. Lo sai già che non rispecchio il tuo modello di utilizzatore di forum (ne intendo farlo )

Altrimenti poi facciamo impazzire Pek

 

[Piedi a Terra]

Ma quante fesserie che dici! (tra l'altro rispondevo a GML )

Ah, ho capito, ti riferivi a GML e non al conte Pedro
Non ha importanza.
Ma mi spieghi per cortesia quali algoritmi di programmazione non lineare potrebbero venire adottati per analizzare la liquidita' negli storici dei volumi ?

 

[GiuliaP]

Ah, ho capito, ti riferivi a GML e non al conte Pedro

Non ha importanza.

Ma mi spieghi per cortesia quali algoritmi di programmazione non lineare potrebbero venire adottati per analizzare la liquidita' negli storici dei volumi ?

Per avere un "funzione" che ti dia un'indicazione accettabile di velocità e costi delle tue operazioni su un determinato strumento, ovvero quella che personalmente interpreto come "liquidità" (e non è detto sia corretto), in extremis puoi fare a meno del book, ma mai dei dati trades/bid/ask/volume, che tu ti ostini a cercare di trascurare.

Questo non solo vale per le obbligazioni (e le opzioni), dove dal book non puoi ricavare la capacità di assorbimento del MM (e non sto certo parlando di quel "costo di assorbimento" istantaneo che tu hai citato); ma vale anche per le azioni, dove i book sono un'esplosione di fuochi artificiali degli HFT, con apparizioni e sparizioni ad una velocità che neanche te ne accorgi.

Inoltre il book non tiene conto degli "osservatori", anche automattizzati, che ti pappano la tua proposta all'interno dello spread esposto all'istante, se gli pare conveniente (a volte aspettano qualche minuto, prima di vedere il tuo gioco ).

Sul fatto che tale funzione debba essere necessariamente non lineare, direi che è troppo facile comprenderlo.

Ora però non cominciare a chiedermi i termini della funzione. Oltre al fatto che io formule, grafici, codici, non ne posto, direi che non ho bisogno di averla per fare le semplici considerazioni che ho finora fatto.

 

[reef]

Proposta per il cambio titolo di questo 3D:
"La casa di Giulia"
Vi piace?

PS E' una lettura serale fantastica, purtroppo ho finito i libri di Carofiglio.

 

[Cren]

Proposta per il cambio titolo di questo 3D:
"La casa di Giulia"
Vi piace?

No, no, non esiste proprio

"Overfitting" oramai è più del titolo di un thread: è un marchio protetto da copyright, una filosofia di vita, lo stemma sul petto di un supereroe, l'ottava meraviglia del mondo antico, il piquadresimo segreto di Fatima e la "O" sulla pancia del sergente Garcìa... insomma, un'istituzione

 

[Cren]

...vatti a rileggere un'altra volta dynamic hedging.

Secondo me ti sei perso qualcosa

Queste cose mi fanno andare in paranoia :sorpresa:

Sei seria o faceta?

Se sei seria, per una questione d'onore devi dirmi esattamente a che ti riferisci

 

[Cren]

P.S. Almeno al prefazione rileggila!

A beneficio di chi non l'ha mai letta, chissà che gli faccia venire la curiosità di leggere questo libro molto molto particolare.

Di Taleb c'era una prefazione alla prefazione della prefazione, o qualcosa del genere, in cui si riassumeva un affascinante botta & risposta tra l'autore e degli statistici, i quali obiettavano alla negazione di gaussianità del mondo della finanza facendo notare che esistevano, e non da poco, metodi non parametrici per molte, molte cose di stima; finiva a tarallucci & vino da una prospettiva diversa, probabile forzatura dell'autore..?

 

[GiuliaP]

A beneficio di chi non l'ha mai letta, chissà che gli faccia venire la curiosità di leggere questo libro molto molto particolare.

Di Taleb c'era una prefazione alla prefazione della prefazione, o qualcosa del genere, in cui si riassumeva un affascinante botta & risposta tra l'autore e degli statistici, i quali obiettavano alla negazione di gaussianità del mondo della finanza facendo notare che esistevano, e non da poco, metodi non parametrici per molte, molte cose di stima; finiva a tarallucci & vino da una prospettiva diversa, probabile forzatura dell'autore..?

E no bello, allora metti tutto, comprese le "Notes on the text"!!!

 

[Cren]

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Lascia che dia un contributo utile: negli ultimi minuti a Londra sono impazziti per riuscire a sbarazzarsi di qualche milionata di ISPIM.

Chi ha orecchie per intendere... subodori