Overfitting

[Cren]

Notato qualcosa sulle scadenze marzo?

No, mi è maturato un iron condor corto di SPY su gennaio (tre spiccioli in croce) e da lì in poi non ho più seguito.

Quanta roba che ci si perde a far la vita del dipendente

 

[Imar]

Per chi vuole giocare con la struttura a termine dei VIX futures:

VIX Term Structure


PS su marzo sinceramente notato nulla di inusuale, c'è "movimento"sulla parte più lunga della curva .... piuttosto..... se vi pare....

 

[Cren]

VIX Term Structure

Bello!

 

[maveri75]

ehmmm, prima di tutto specificare mercato poi se ne può parlare (nel senso che non parlo, ma almeno vi capite )

 

[maveri75]

E no bello, se lo hai notato lo hai notato e basta!!!

Non vale andarselo a cercare ora!!!

Thymon, se ci sei batti un colpo!!!

Giusto, quindi

p.s. non sono tra quelli che ha notato

 

[Cren]

P.S. Prima o poi riuscirò a tirare per la giacchetta il tuo amichetto!

Naaah... o' professo' è impermeabile alle nostre fregnacce

 

[GiuliaP]

...Ad esempio una strategia potrebbe essere quella di aprire uno straddle appena divulgato l'evento, e di lasciarlo a mercato per un giorno. Take veloce ma solo su abbattimento della volatilità. Che tradotto NON significa comprare una call e una put, ma applicare sul sottostante una strategia Stop&Reverse molto stretta in continua per un giorno (o anche molto meno) con take su soglia inferiore di volatilità. Per inciso, strategia adatta a qualunque evento importante del tutto inatteso (non vale quindi per i dati più o meno di calendario, viste le relative manipolazioni e risacche di liquidità )...

Per inciso, qualcuno ha usato la mia semplice strategia dopo le parole di Draghi?

Questa volta non c'era neanche bisogno di tanta velocità

Io adoro le strategie che sanno apettare, aspettare, aspettare ...

Neanche a me piace minimamente quello che sto per dire, tuttavia ...

... uno short sul BTP future venerdì era un rigore a porta vuota!

P.S. Berlusconi è un cancro, ma regala tanti soldi!

Altra previsione a posteriori: MPS è stato proprio un bel bocconcino! Anche dopo doccia e caffè!

Arrivederci al prossimo segnale, sempre rigorosamente a posteriori

E adesso ... unleash hell!!!

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[pprllo]

Il recente yen pure mi sembra un caso di porta vuota, a voialtri no ?

Ripensando a questi trade proposti nel tempo da PGiulia ed Imar (a quelli riportati da PGiulia aggiungerei a memoria quelli dell'epoca del LTRO), mi e' venuto in mente:

Prima che io fossi illuminato, i fiumi erano fiumi e le montagne erano montagne.
Quando ebbe inizio per me l’illuminazione, i fiumi non erano più fiumi e le montagne non erano più montagne.
Ora, dopo l’illuminazione, i fiumi tornarono di nuovo ad esser fiumi e le montagne montagne

 

[Imar]

Il recente yen pure mi sembra un caso di porta vuota, a voialtri no ?

Ripensando a questi trade proposti nel tempo da PGiulia ed Imar (a quelli riportati da PGiulia aggiungerei a memoria quelli dell'epoca del LTRO), mi e' venuto in mente:

Se - per quanto riguarda me - ti riferisci al grafico in figura (so che eri collegato quando mi è venuta la malsana idea di farlo notare... in quella si che era una evidente manifestazione di narcisismo autolesionista per fortuna durata solo qualche minuto...)..... vorrei solo fare umilmente notare che....


.... io ho parlato della cosa EX ANTE e non ex post ... su questi schermi ed analizzando semplicemente dati che secondo il mio interlocutore di allora (PAT) erano abbondantemente (ma avrebbe voluto dire ... banalmente ... ) noti....


Ovviamente - prima che mi vengano a dire che gioco a chi fa la pipì più lontano - specifico che io non ho assolutamente guadagnato soldi in questo trade, e che commento/seguo i mercati principalmente per piacere intellettuale.


PS non ho capito qual' era il rigore a porta vuota su MPS oggi (lo so, sono tardo... ).

Però una cosa l'ho capita.

Così come chi va in guerra deve sforzarsi di ignorare il pensiero della morte....

chi ha operato su MPS oggi.... è ovviamente e felicemente all'oscuso di ogni concetto di analisi fondamentale ed di bilancio ... ... un pò come quella volta che dissi al mio agente di Borsa che volevo comprare le "Cotonificio Olcese".... perchè si muovevano di più della Generali (avreste dovuto vedere la sua faccia... )
Questo, ovviamente, a meno di smettere di considerare MPS una azione (non lo è più...), ma capire che è più propriamente un CALL a lungo termine... (ma a lungo termine, non per il mordi e fuggi...).
.........................
altrimenti - data la sua nota prudenza - non avrebbe tenuto su questo titolo posizioni che durassero oltre i 10 ms....

 

[Imar]

Il recente yen pure mi sembra un caso di porta vuota, a voialtri no ?

In qualche modo si, ma sono numerosi i casi in cui la reazione del mercato si rivela opposta alle attese, oppure nulla.

Inoltre, il timing è importante: se guardi il grafico, lo yen ha cominciato ha scendere su Dollaro un mese prima (circa) dalle elezioni (così questa estate l'Euro ha ripreso quota sul dollaro circa un mese prima di QE3). Dopo l'elezione di ABE, certo la tendenza si è rafforzata.

Per tutte queste ragioni, io credo importante dichiarare le cose prima, non si può criticare l'analisi tecnica e poi cadere nelle stesse tattiche dei primi venditori di corsi (il "well chosen example"...) .

Inoltre, un minimo di soggettività è sempre presente in questo approccio, per cui io sono abbastanza stupito quando lo vedo adottato da traders che (almeno nelle mie fantasie) sono totalmente sistematici e automatizzati .