Overfitting (4 lettori)

pprllo

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In qualche modo si, ma sono numerosi i casi in cui la reazione del mercato si rivela opposta alle attese, oppure nulla.

Inoltre, il timing è importante: se guardi il grafico, lo yen ha cominciato ha scendere su Dollaro un mese prima (circa) dalle elezioni (così questa estate l'Euro ha ripreso quota sul dollaro circa un mese prima di QE3). Dopo l'elezione di ABE, certo la tendenza si è rafforzata.

Per tutte queste ragioni, io credo importante dichiarare le cose prima, non si può criticare l'analisi tecnica e poi cadere nelle stesse tattiche dei primi venditori di corsi (il "well chosen example"...) :lol::lol:.

Inoltre, un minimo di soggettività è sempre presente in questo approccio, per cui io sono abbastanza stupito quando lo vedo adottato da traders che (almeno delle mie fantasie) sono totalmente sistematici e automatizzati ;):D.
Beh nel caso specifico persino io che sono un dormiglione osservavo la cosa da un po' e ho perfino una registrazione di aver chiamato lo short nei primissimi giorni di Dicembre, proprio per questo la cosa mi ha colpito.

E aggiungo di non averci fatto una lira proprio perche' sono enormemente scettico su questo tipo di approccio.

Insomma colpito e affondato. :jack:

Pero' devo dire che tra te, PGiulia e questi (pure aneddotici) episodi, mi sto ricredendo in merito.
 
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Imar

Forumer attivo
Beh nel caso specifico persino io che sono un dormiglione osservavo la cosa da un po' e ho perfino una registrazione di aver chiamato lo short nei primissimi giorni di Dicembre, proprio per questo la cosa mi ha colpito.

E aggiungo di non averci fatto una lira proprio perche' sono enormemente scettico su questo tipo di approccio.

Insomma colpito e affondato. :jack:

Pero' devo dire che tra te, PGiulia e questi (pure aneddotici) episodi, mi sto ricredendo in merito.

Ok, speravo che PGP abboccasse ed esponesse qualche specificazione ulteriore, ma non l'ha fatto :sad::sad::D.

Come sempre, il lavoro sporco lo devo fare io!!! :-x:-x :mad:

WARNING: il punto su cui devi fare attenzione è non sovrapporre l'approccio che ho illustrato al momento dell'LTRO - che potremmo chiamare macro-fondamentale in senso lato (e che non ho mai detto che sia il mio prediletto, ok?) - con l'approccio di PGP.

A mia personalissima interpretazione, PGP non fa alcuna analisi dei fondamentali e della reazione che tali fondamentali dovrebbero avere sul mercato (anche perchè non ne sarebbe capace :prr:).

SECONDO ME, PGP cerca di identificare (e -se pensiamo a quanto ha scritto in questo thr - probabilmente lo fa in modo 100% automatico) particolari momenti di instabilità (o meglio dei "break strutturali": rifletti bene sul video che lei ha postato, non l'ha scelto a caso...:-o), in cui i prezzi non seguono più un moto browniano, ma si muovono secondo le leggi di potenza di cui parla Mandelbrot (e Taleb).

Fatto questo, la parte esecutiva è molto semplice: è sufficiente seguire la piena del Nilo, fin dove essa arriva.

Può così capitare che due approcci concettualmente distanti conducano agli stessi trade.... perchè alla fine tutte le strade portano a Roma :cool::D.

Ma attenzione, queste sono solo mie fantasiose e confuse interpretazioni.
Magari è davvero la regina di Inghilterra!!!


PS chunque faccia una classifica dei 10 più grandi matematici di tutti i tempi e non includa Mandelbrot.... :eek::eek: it's a shame... :D
 
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GiuliaP

The Dark Side
...SECONDO ME, PGP cerca di identificare (e -se pensiamo a quanto ha scritto in questo thr - probabilmente lo fa in modo 100% automatico) particolari momenti di instabilità (o meglio dei "break strutturali": rifletti bene sul video che lei ha postato, non l'ha scelto a caso...:-o), in cui i prezzi non seguono più un moto browniano, ma si muovono secondo le leggi di potenza di cui parla Mandelbrot (e Taleb)...

I prezzi non seguono (quasi) mai un moto browniano. Fanno peggio, molto peggio (è uno sporco mondo! :D)

...Può così capitare che due approcci concettualmente distanti conducano agli stessi trade.... perchè alla fine tutte le strade portano a Roma :cool::D...

:no: Non puoi fare a meno del flusso dati news, ne in tempo reale ne con gli storici (è uno sporco mondo! :D)

(edit: la proprietà commutativa del principio di causa-effetto ... non esiste!!! :lol:)

Provare per credere! :up:

Direi che a questo punto, convinta una cozza e sparita l'altra, l'esempio "pentagolico" può dirsi concluso con successo.

Ora potete proseguire con le vostre gambe verso il fantastico mondo del pentalogo pgiuliano ;)
 
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Imar

Forumer attivo
I prezzi non seguono (quasi) mai un moto browniano. Fanno peggio, molto peggio (è uno sporco mondo! :D)


Beh, io non sarei categorico.... dipende dagli strumenti, dai time frame(*).

Ma per cogliere la precisazione, diciamo che SECONDO ME, nell'approccio di trading che qui ci ha presentato, PGP cerca di identificare i momenti in cui la dinamica dei prezzi si distanzia in maniera il più netta e significativa possibile da un moto browniano....


(*) Esempio: qualche anno fà vidi uno studio sull'S&P 500, in cui la persistenza a livello di tick (cioè up tick seguito da up tick e viceversa) era del 60%.
Ma bastava salire di poco nel time frame e si tendeva verso il canonico 50%, molto rapidamente.
Purtroppo - ammesso che i risultati abbiano siano tuttora validi - immagino che nessuno di noi possa fare trading sul timeframe del tick.


Direi che a questo punto, convinta una cozza e sparita l'altra, l'esempio "pentagolico" può dirsi concluso con successo.

Ora potete proseguire con le vostre gambe verso il fantastico mondo del pentalogo pgiuliano ;)

Sempre senza dimenticare che ... non può essere così facile :lol::lol:.... (almtrimenti basterebbe una MM ed un portafogio sufficientemente diversificato, diciamo tra i 150 ed i 250 strumenti :cool:) nei dettagli sta tutta la differenza del mondo... :lol::lol:.... etc etc etc..

Olsen ed altri sono su questa strada (o simile) da ormai 20 anni e non hanno ottenuto risultati strabilianti (nè, soprattutto, "robusti" nel tempo).

Tanto da essere un altro esempio di come sia infinitamente più semplice vendere i badili (leggi: OANDA) piuttosto che mettersi a cercare l'oro in prima persona.
 

Imar

Forumer attivo
Niente, mi ero illusa: sembrava alla fine avessi capito ma ... niente happy ending! :( :D

:lol::lol::lol:

Ma figurati... se ci ho capito qualcosa. :-o:-o
Tra un poco ipotizzo che fai giornalmente trading solo sui titoli il cui nome è riportato a caratteri cubitali sulle pagine del Sole24Ore... :mumble::mumble:

Pensa, io non ho neanche capito se con riferimento ad MPS ti riferivi al possibile short martedì scorso oppure al long di venerdì.

Ex post, io direi ...entrambi.... tanto ex post non costa nulla :lol::lol::lol:

L'unica cosa che ho capito è che prrllo era caduto in un equivoco, e che vi erano solo due persone che potevano correggerlo (oddio, magari anche qualcuno in più, penso a parte della colonia milanese :lol::lol:.... ma sapevo che non avrebbero fiatato: hanno paura di essere scomunicati :D:D).

O tu o io.

Quindi io.


P.S. Questa non è immediata come quella del 66%, ma meriti ugualmente un applauso! :clap:

Ma almeno hai capito cosa volevo dire di là?

Perchè, chiaramente, poteva capirlo solo un opzionista... ma dalla mente aperta.
In pratica, in quel contesto, solo tu e Cren.
Cren l'hai tramortito subito portandolo sulle sabbie che più mobili non si può... :lol::lol:
Quindi rimanevi solo tu.

Però.... quando ho letto quella frase su "confusione tra probabilità e rischio" , pur TEORICAMENTE ineccepibile, lo confesso.... mi sono cadute le braccia.... :sad::sad:

Ingegneri.... ci vuol tanta pazienza... :D:D
 
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Imar

Forumer attivo
(edit: la proprietà commutativa del principio di causa-effetto ... non esiste!!! :lol:)

:lol::lol: Di solito .... è così. Di solito....non esiste.

Ma noi siamo interessati a tutto quello che è "oltre"... il solito... isn't it?

Secondo me, qua sei lontana dal capire cosa voglio dire.... (così come secondo me non hai capito molto dell'accenno alla MM..... semplicemente hai reagito d'impulso.... come si dice dalle mie parti..... appena tocchi lì, suonano :lol::lol:).

Ma per una volta, avendo a che fare con la regina dell'ermetismo :-o:-o.... non ho intenzione di dire una ulteriore parola a chiarimento....


Pensala come vuoi.... ah si è sicuramente come dici tu.... sono tutte fregnacce ....:bow::bow: :)D).

PS dimenticavo ancora: ho fatto il nome di Olsen a livello di esempio, non ho detto che il tuo approccio ha le stesse performances... :titanic::titanic:
 
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Imar

Forumer attivo
Ma almeno hai capito cosa volevo dire di là?


Mhhhh.... mi sa di no.

In a nutshell, intendevo dire che esiste una distribuzione implicita della probabilità del gioco Monty Hall, che si può far emergere se si modifica il giochino e si immagina che ogni concorrente debba acquisire la facoltà a giocare, ad esempio scegliendo chi fa l'offerta più alta tra il pubbico.

Esattamente come si può estrarre una distribuzione implicita di probabilità dal prezzo di una opzione.

Infatti, acquisire la facoltà di giocare è equivalente ad acquisire una CALL sul premio nascosto dietro una delle tre porte.

Avevo esplicitamente posto la condizione di "gioco equo", il che implicava che ognuno dei candidati all'acquisto della CALL indicasse quale - per lui - fosse il "fair value" dell'opzione e non facesse il furbo, giocando al ribasso.

Questa probabilità è ovviamente soggettiva (non ho ripreso le dispense di Peccati, ma sono sicuro che è una cosa che esiste e non mi sono inventato io... :lol::lol::lol:), ma è una misura che mi è molto più utile a gestire il caso concreto.

Nella realtà, infatti, partecipare ai giochi (siano essi il lotto, la lotteria Italia... o i mercati :eek::eek:) non è mai gratis come a Monty Hall.

E dunque - NELLA REALTA' - sapere che ho una probabilità matematica del 66% se la varianza dell'outcome tende ad infinito (*).... non mi serve una cippa.....

Si si I know it already.... confondo probabilità e rischio.... me lo dico da solo, così ti risparmio il lavoro... :bow::bow:


(*) e la varianza tende ad infinito perchè - nelle ipotesi iniziali - posso fare un solo tentativo....


Ok, lo so.... sò troppo buono.... non lo meritavi :lol::lol:

Però quando SECONDO ME la proprietà commutativa causa-effetto non sta proprio nei termini che dici tu.... o cosa c'entrano nel piene del Nilo con le medie mobili ..... queste sono cose banali e non te le spiego.
Se ti ci metti, ci arrivi da sola in un attimo....
 
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Imar

Forumer attivo
Ma spero proprio di no! :lol:

Invece si :D:D, perché discutere così è inutile sotto ogni punto di vista (non è neanche divertente).
Non per me (di un lazzo in più od in meno così come del tuo giudizio su quel che scrivo non mi importa eccessivamente), ma per quei 4 che forse leggono ancora….
FORSE
FORSE
FORSE avresti potuto sottolineare che la concezione soggettivista si applica in ambiti nei quali la "vera" probabilità non è oggettivamente calcolabile, e dunque non è applicabile nel caso Monty Hall, così come non ha nessuna importanza la mia opinione su qual è la probabilità di un dato esito di un lancio di dadi: essa sarà comunque 1/6.

Al che io probabilmente avrei risposto con qualche altra fregnaccia…. :-o:-o
O magari più seriamente dicendo che pur assolutamente d’accordo, ho fatto un tentativo per capire Mastro su Monty Hall.
Partendo dalla convinzione che egli conosca le probabilità in misura almeno non inferiore ;) degli altri partecipanti a quel thread, e dunque è più utile SECONDO ME cercare di capire su cosa basa la sua idea, piuttosto che (anche lì) sfotterlo od irriderlo.

Fermo restando che ognuno sui forum fa quel che vuole: può sfottere, irridere, postare operazioni ex post, salutare ..... nel calderone, tutto fa brodo!
 
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GiuliaP

The Dark Side
Invece si , perché discutere così è inutile sotto ogni punto di vista (non è neanche divertente).
Non per me (di un lazzo in più od in meno così come del tuo giudizio su quel che scrivo non mi importa eccessivamente), ma per quei 4 che forse leggono ancora….
FORSE
FORSE
FORSE avresti potuto sottolineare che la concezione soggettivista si applica in ambiti nei quali la "vera" probabilità non è oggettivamente calcolabile, e dunque non è applicabile nel caso Monty Hall, così come non ha nessuna importanza la mia opinione su qual è la probabilità di un dato esito di un lancio di dadi: essa sarà comunque 1/6.

Al che io probabilmente avrei risposto con qualche altra fregnaccia….
O magari più seriamente dicendo che pur assolutamente d’accordo, ho fatto un tentativo per capire Mastro su Monty Hall.
Partendo dalla convinzione che egli conosca le probabilità in misura almeno non inferiore degli altri partecipanti a quel thread, e dunque è più utile SECONDO ME cercare di capire su cosa basa la sua idea, piuttosto che (anche lì) sfotterlo od irriderlo.

Fermo restando che ognuno sui forum fa quel che vuole: può sfottere, irridere, postare operazioni ex post, salutare ..... nel calderone, tutto fa brodo!

Ma caro imar, figlio mio, il tuo errore ti è stato già spiegato tante volte non solo da me, ma, oltre che dallo stesso ernesto :)D), da un nick che io reputo estremamente serio ed in gamba, lucido non solo nella teoria ma anche nella pratica finanziaria (giudizio personale). Tale GiveMeLeverage. Tutto era già stato detto, per te e per salviati.

Lasciandoti alle tue arrampicate e tripli carpiati, tra una punzecchiata e l'altra, in fondo forse sembri essere arrivato da solo alla comprensione (secondo me ti ha aiutato Cren in privato, forse inutilmente, sia per lo straddle che per monty, ma ti lascio il beneficio del dubbio :prr:).

Il punto è che, da brava cozza, ti sei buttato a testa bassa nella discussione sperando di cogliermi in fallo, contando sulla famigerata cultura di salviati. Il dente avvelenato scintillava! :D E ti sei dato la zappa sui piedi. In fondo di quel thread e di quante probabilità ha monty non te ne poteva fregare di meno :)

Ricordiamoci che salviati è quello che vende put nude credendo di fare l'assicuratore perchè ha le spalle coperte. Quello che ti ha risposto a pesci in faccia quando gli hai fatto una minima critica. Quello che crede ancora che io e te siamo la stessa persona. Quello che calcola le probabilità di vincita una tantum al rosso e nero al casinò pari al 7.qualcosa% (come te? :D). Quello che pretende un forum ordinato, e poi fa macelli tra cancellazioni e cambi nick. Quello che quando gli si fa notare che dietro tutti le sue metafore, le sue citazioni in latino, le sue favolette, c'è tantissima cultura ma totale mancanza di comprensione profonda e visione d'insieme, sparisce nel nulla, tra un insulto e l'altro. Puntulamente.

Questa volta se ne è reso conto addirittura l'inossidabile ernesto :D (vediamo se funziona questa trappolina ;))

E ora mi fai anche quello che pretende risposte serie, e si lamenta di un pò di sfottò? Mi parti anche tu con le lezioni spicciole (e unidirezionali) di morale da forum? :D

Sorridi, che la vita ti sorride (fai la pipì lontanissimissimo ;))

[ame=http://www.youtube.com/watch?v=RVmG_d3HKBA]MIKA - Relax, Take It Easy - YouTube[/ame]
 

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