Dopo i divertenti OT di PAT, visto che comincio a sentire la maternità di questo thread, il forum inizia a piacermi, e straless (il padrino) mi risulta simpatico, vorrei riportare la discussione sui suoi binari.
Illudendomi che ormai sia chiaro il concetto di overfitting (consiglio comunque una lettura approfondita qui:
Overfitting - Wikipedia, the free encyclopedia), vorrei illustrare la mia idea su come evitarne gran parte nella progettazione di un TS.
Il primo passo è osservare il mercato, ma assolutamente non attraverso le sue serie storiche. Osservare il mercato nella sua struttura, nelle sue dinamiche nelle sue poche evidenti causalità. Oggi. Ci sono vari metodi per farlo in maniera più o meno efficiente: ognuno dovrà usare quelli che ha a disposizione. Quindi fortunato chi avrà a disposizione un'approfondita conoscenza del C
.
Il secondo passo è ricavare da questa osservazione una idea di trading in base.
Il primo corollario al principio di Heisenberg-GiuliaP ci anticipa che testare questa idea sugli storici disponibili dovrà essere impossibile.
Quindi il terzo passo dovrà essere verificare questo, e soprattutto verificare che in rete non esista alcun minimo riferimento a questa idea.
Cercando non certo solo con google, ma su tutti i forum/siti specialistici in lingua inglese.
A questo punto potremo procedere non sapendo di avere ancora niente di buono ma almeno sapendo di aver utilizzato in maniera più efficiente il nostro tempo.
Il quarto passo inevitabilmente sarà quello di testare l'idea quando possibile ricostruendo lo storico adatto ad essa, e quando non possibile impiegando il futuro prossimo per farlo, avendo cura di costruirci un adeguato database che ci tornerà utilissimo in fase di ottimizzazione.
Infatti quest'ultima sarà il quinto passo dove, se il quarto passo avrà dato esito sufficientemente positivo senza alcuna modifica all'idea iniziale, dovremmo sperabilmente ottenere più fitting che overfitting. E quindi potremo dare via libera a tutte le fantasiose tecniche esposte in questa sezione, dalla fazzy logic, passando per gli algoritmi genetici, per finire alle magnifiche reti neurali, ideale connubio.
Tuttavia è importante tener presente che se il quarto passo non avrà dato immediato riscontro senza la seppur minima ottimizzazione, molto meglio cambiare subito idea e ricominciare da capo. Pena ritrovare in maniera massiccia e annichilente il nostro amico overfitting nella fase successiva.
Infine una volta avute abbastanza speranze di essere in grado di battere sistematicamente il mercato, non ci resterà che progettare un adeguato money management che ci consenta di arricchire in fretta senza mai finire a tappeto; diventare paranoici su tutti gli imprevisti che possano capitare "on the road"; diventare superparanoici su come nascondere la nostra metodologia a qualsivoglia broker.
Sul solo accennarla in rete, neanche a parlarne (vero Imar
).
Tuttavia un chiacchierata finale rigorosamente in privato con la bravissima
D) PGiuliaP lo consiglio vivamente
Mi chiedo quanti capiranno veramente tutte queste mie farneticazioni
Mai avrei pensato che tu facessi una disclosure di questa portata!
