Overfitting (4 lettori)

[Piedi a Terra]

Parliamo di grandezze: se stiamo nel campo degli attributi numerici, guardi i book e non fai statistiche o trasformazioni sui dati, tu hai questo numero di elementi da dare in pasto agli ES:

4l(n),​

dove

• l = livelli di ogni book che monitori;
• n = numero di book che monitori.

E 4 sono ovviamente le grandezze per livello: denaro, lettera, volumi in acquisto, volumi in vendita. Il resto richiede serie storica.

Altrimenti significa che analizzi anche attributi categorici.

Bisognerebbe invece analizzare anche gli attributi categorici.

Attraverso questo metodo di raccolta dati che proponi non puoi sapere se al primo livello bid o ask si trovi un burlone con 1000 pezzi oppure il market maker.
Che io sappia, non esistono metodi altrettanto efficaci della fuzzy logic per costruire attributi categorici e raccogliere i veri dati price-mover, che individuano i livelli di book in cui agiscono i market maker e che sono gli unici interessanti, da poterli cosi' separare dal rumore di fondo dei dati relativi bid-ask dei piccoli traders che nulla contano poi per il successivo testing.

Ciao

 

[Cren]

Bisognerebbe invece analizzare anche gli attributi categorici.

C'è da dire però che, con la dovuta astrazione, il framework descritto da GiuliaP non è discorde, o addrittura è coerente, con quelle (pochissime) strategie di rapina che vedo funzionare quotidianamente, ma che tuttavia non solo alla portata di privati occasionali.

Semplicemente in quei casi l'uso dei sistemi esperti non c'è perchè al suo posto c'è, per esperienza precedente del settore, la conoscenza dell'inefficienza specifica che si va a colpire e la conoscenza del suo funzionamento.

 

[Piedi a Terra]

Massima cautela nell'accennare a questo genere di fenomeni quotidiani, perche' invece di controllare chi dorme nelle hall degli alberghi a Cortina, potrebbero un giorno decidere di venire a controllare ... dove dormi tu !

 

[GiuliaP]

Ok, le cose cominciamo ad acquisire contorni più nitidi e forse (forse) la ipercriptica GiuliaP è leggermente meno ipercriptica.

Se potessi vedere il master plan non la penseresti così

Fondamentalmente il tuo contributo, o potremmo parlare di "valore aggiunto", rispetto ai tuoi vecchi "maestri" di inizio secolo è nel far fare il lavoro sporco ai sistemi esperti. Scusa se semplifico e brutalizzo, eh.

Non ti fossilizzare sui sistemi esperti, quello che conta è la logica con cui programmi il metodo di analisi e selezione delle informazioni.

Si può fare anche a "occhio", ma così ti sfugge moltissimo e devi essere fortunato. Il metodo di ricerca, quanto più efficace è, meno richiede l'intervento della fortuna

Ma quando, faccio l'esempio a caso, un Danlead qualsiasi mi dice che ha trovato una nuova inefficienza sul Forex da martellare io devo pensare che la scoperta e l'idea siano nati dall'osservazione di diversi book.

Se effettivamente Danlead è riuscito a trovare un'inefficienza sul Forex, tutto da dimostrare e da studiare, sono più che sicura che i book c'entrino meno di zero. Stiamo comunque parlando del mercato più efficiente al mondo.

Per me i book sono stati solo un esempio facile per far capire che esistono milioni di dati, estranei ai prezzi battuti ed a qualunque loro derivato, che possono essere analizzati.

Tu fai fare una scrematura preliminare ai sistemi esperti, risparmiando in tempo ed energie. In pratica "traduci" l'inefficienza dal campo dell'osservazione dei book a quello dell'interpretazione dell'elenco di regole prodotte: tra decine e decine di puttanate, ogni tanto si annida qualcosa di efficace, per lo stesso principio per il quale un algoritmo genetico usato su un sistema statico prima o poi produce individui... adatti.

Parliamo di grandezze: se stiamo nel campo degli attributi numerici, guardi i book e non fai statistiche o trasformazioni sui dati, tu hai questo numero di elementi da dare in pasto agli ES:

4l(n),​

dove

• l = livelli di ogni book che monitori;
• n = numero di book che monitori.

E 4 sono ovviamente le grandezze per livello: denaro, lettera, volumi in acquisto, volumi in vendita. Il resto richiede serie storica.

Altrimenti significa che analizzi anche attributi categorici.

No Cren, non è così semplice. C'è dietro un lavoro molto accurato, ben lontano da qualunque listato, formuletta o grafico postato su un forum. Un lavoro che richiede dedizione, scelte precise, esclusioni nette.

Un lavoro basato sul metodo.

 

[Cren]

Se effettivamente Danlead è riuscito a trovare un'inefficienza sul Forex, tutto da dimostrare e da studiare, sono più che sicura che i book c'entrino meno di zero. Stiamo comunque parlando del mercato più efficiente al mondo.

Per me i book sono stati solo un esempio facile per far capire che esistono milioni di dati, estranei ai prezzi battuti ed a qualunque loro derivato, che possono essere analizzati.

No Cren, non è così semplice. C'è dietro un lavoro molto accurato, ben lontano da qualunque listato, formuletta o grafico postato su un forum. Un lavoro che richiede dedizione, scelte precise, esclusioni nette.

Un lavoro basato sul metodo.

Due cose: la prima è certenotti che trova, a detta sua, un'inefficienza sul Forex (se non ricordo male). Tu che indovini al volo di cosa si tratta, poi forse no, poi ancora sì. Cosa ha guardato la nostra amica? Dovrei chiederlo a lei, lo so, ma...

La seconda è: visto che i dati analizzabili sono milioni, mi faresti un solo, piccolissimo ed insignificante esempio di un dato analizzabile che non ha nulla a che fare col prezzo (o volume) battuto da uno strumento finanziario, negoziabile o meno che sia (*)?

(*) Se non si è capito, includo in questo insieme praticamente tutto l'universo di dati che posso tirare giù da Bloomberg, questo probabilmente dà un'idea più precisa di cosa intendo.

 

[GiuliaP]

Due cose: la prima è certenotti che trova, a detta sua, un'inefficienza sul Forex (se non ricordo male). Tu che indovini al volo di cosa si tratta, poi forse no, poi ancora sì. Cosa ha guardato la nostra amica? Dovrei chiederlo a lei, lo so, ma...

Non credo proprio certenotti si riferisse al forex. Io ho creduto di capire perchè sapevo lei in che lago stava pescando, ma poi mi sono accorta probabilmente di aver frainteso.

La seconda è: visto che i dati analizzabili sono milioni, mi faresti un solo, piccolissimo ed insignificante esempio di un dato analizzabile che non ha nulla a che fare col prezzo (o volume) battuto da uno strumento finanziario, negoziabile o meno che sia (*)?

Quello dei book e delle loro dinamiche mi sembrava ti fosse piaciuto molto. Devo proprio fartene un altro? Possibile che la tua visione sia così ristretta?

(*) Se non si è capito, includo in questo insieme praticamente tutto l'universo di dati che posso tirare giù da Bloomberg, questo probabilmente dà un'idea più precisa di cosa intendo.

Non ho Bloomberg, ma sono sicura che tra i dati utilizzabili ce ne possano anche essere molti completamente ignorati da cotanta piattaforma

 

[Cren]

Quello dei book e delle loro dinamiche mi sembrava ti fosse piaciuto molto. Devo proprio fartene un altro? Possibile che la tua visione sia così ristretta?

:Y

Fai conto che la mia visione del mercato sia quella di uno scolaretto che sbircia dal buco della serratura. Però ho come l'impressione che molti di questi esempi abbiano un legame con prezzi e compagnia.

Per esempio prendi la «dinamica dei book»: parliamo di durate tra un'immissione di una p.d.n. e un'altra, di differenze, di grandezze misurabili. Di fatto queste cose non sono assimilabili all'insieme ristretto che racchiude, ad esempio, le classiche serie storiche tirate giù da Yahoo. Tuttavia il legame con prezzi e volumi non è così labile: in altre parole un data provider molto scrupoloso potrebbe benissimo fornire dati come ne ho visti di quelli usati nei paper sul HFT, cioè con molte informazioni che mirano a ricostruire la «dinamica dei book» in modo il più possibile completo.

Che poi ci riesca per davvero, è un altro discorso. Ma cos'altro si può misurare su un book, a parte piccole varianti sul tema filtrando l'informazione?

Quindi mi piacerebbe leggere un solo piccolissimo esempio di qualcosa agli antipodi di prezzi e volumi, qualcosa che è impossibile ricostruire con una serie storica.

So che chiedo molto, ma ormai siamo in ballo.

Non ho Bloomberg, ma sono sicura che tra i dati utilizzabili ce ne possano anche essere molti completamente ignorati da cotanta piattaforma

Dati che però tu puoi raccogliere con le API del tuo broker, mi pare di capire. Quindi si tratta comunque di grandezze legate agli scambi telematici (so che sembra un'ovvietà, ma a tratti ho avuto quasi l'impressione che si parlasse di insider - sai com'è...).

 

[luka46]

Due cose: la prima è certenotti che trova, a detta sua, un'inefficienza sul Forex (se non ricordo male). Tu che indovini al volo di cosa si tratta, poi forse no, poi ancora sì. Cosa ha guardato la nostra amica? Dovrei chiederlo a lei, lo so, ma...

La seconda è: visto che i dati analizzabili sono milioni, mi faresti un solo, piccolissimo ed insignificante esempio di un dato analizzabile che non ha nulla a che fare col prezzo (o volume) battuto da uno strumento finanziario, negoziabile o meno che sia (*)?

(*) Se non si è capito, includo in questo insieme praticamente tutto l'universo di dati che posso tirare giù da Bloomberg, questo probabilmente dà un'idea più precisa di cosa intendo.

se non è nella serie quello che mi vien da pensare è:
1) qualche albitraggio tra sottostante e derivato
2) qualche effetto trascinamento...

 

[luka46]

Troppe certezze (apparenti) nel mondo teorico della finanza.

Nel mondo fisico non ci sono tutte queste certezze.
Tutto va ricontrollato e rimisurato periodicamente e...riparametrizzato.

Solo la Gelmini ha certezze sui neutrini e i tunnel, noi no.
Noi sappiamo che il salto d'energia degli elettroni con cui si misura il tempo atomico abbisogna anch'esso di una correzione leap second.


Figuriamoci dove mette mano l'uomo con il cervellino ancora allo stato
Neanderthal.


PS
@Cren
Le assunzioni non vengono fatte perchè si è bravi o belli.
Basta essere poco intelligenti ed obbedienti.

Rassegnatevi, siete e rimarrete venditori, banconisti.
Le carriere, quelle vere, iniziano in culla ed anche prima.

Goldman Sachs...è una sorta di bachelor club, si conoscono tutti, i padri, i figli, le mogli...sono tutti mezzi parenti o compagni di scuola.

Cren spacciamoci per figli illegittimi

ciao mastro

 

[Cren]

PS
@Cren
Le assunzioni non vengono fatte perchè si è bravi o belli.
Basta essere poco intelligenti ed obbedienti.

Rassegnatevi, siete e rimarrete venditori, banconisti.
Le carriere, quelle vere, iniziano in culla ed anche prima.

Goldman Sachs...è una sorta di bachelor club, si conoscono tutti, i padri, i figli, le mogli...sono tutti mezzi parenti o compagni di scuola.

Potresti avere ragione, Salviati, e probabilmente ce l'hai, perchè poco posso dire per oppormi a quello che scrivi.

E allora?

Rassegnarmi no.

Che il maledetto mondo sia in mano a oligarchie determinate a mantenere lo status quo mi sembra sotto gli occhi di tutti, il mondo della finanza evidentemente non fa la minima eccezione.

Schiavo sono nato, schiavo morirò.

Ripeto: e allora?

Sai darmi almeno un buon motivo per non provarci comunque a uscire dalla servitù della gleba, per di più in modo legalmente onesto?

Partendo dal presupposto che tu abbia ragione, sai darmi un'alternativa?

O devo farmi saltare per aria con due tonnellate di tritolo mentre arrivo a quindici metri da Lloyd Blankfein o a diciassette metri da Christine Lagarde?

Questo mi rimane?