Overfitting (6 lettori)

[GiuliaP]

«Propedeutico», non «utile», vero?

Fai tu: inzialmente me l'ero dimenticato, ma ora sono sempre più convinta nel considerarlo propedeutico. Giusto per tornare al "metodo" di ricerca.

Il mio consiglio sul C era a 360 gradi. Alla tua età se diventi padrone di quel linguaggio il tuo valore di mercato sale in maniera impressionante. Soprattutto all'estero (e un motivo ci sarà pure).

Provare per credere

(edit: certo che se vuoi usare il C per fare econometria, AT, oppure analisi degli OI, meglio che lasci perdere )

Riguardo il trading, dipende dai tuoi obiettivi. Prima li definisci in maniera precisa, prima potrai decidere il metodo e gli strumenti che ti servono. In ogni caso il C serve a (quasi) tutto!

P.S. PAT, prendi fiato (e magari leggi la domanda prima di commentare la risposta, ogni tanto )

 

[reef]

Ammazza quanto siete dispersivi!
Per rimanere in topic, vi state overfittando...


PS Ci manca solo di (ri)mettersi a studiare il C, magari nella versione Kernighan & Ritchie...
PPS Un bel consiglio aggratis: Amibroker è facilmente linkabile a librerie DLL, mica meglio programmare solo la parte "core" e lasciare le interfacce evolute a chi le sa fare?

 

[Cren]

Fai tu: inzialmente me l'ero dimenticato, ma ora sono sempre più convinta nel considerarlo propedeutico. Giusto per tornare al "metodo" di ricerca.

Il mio consiglio sul C era a 360 gradi. Alla tua età se diventi padrone di quel linguaggio il tuo valore di mercato sale in maniera impressionante. Soprattutto all'estero (e un motivo ci sarà pure).

Provare per credere

(edit: certo che se vuoi usare il C per fare econometria, AT, oppure analisi degli OI, meglio che lasci perdere )

Riguardo il trading, dipende dai tuoi obiettivi. Prima li definisci in maniera precisa, prima potrai decidere il metodo e gli strumenti che ti servono. In ogni caso il C serve a (quasi) tutto!

Ti ringrazio sinceramente e sentitamente per il consiglio, davvero. Si aggiunge ad una pingue lista di suggerimenti che mi hai dato che credo mi abbiano fatto risparmiare tempo ma, soprattutto, mi abbiano fornito un quadro più chiaro su alcuni aspetti (per chi legge: non mi riferisco necessariamente al trading, quindi evitiamo tesi complottiste ).

Al di là di questo punto, sul quale mi farebbe piacere tornare in seguito causa non ultima la deriva del Paese ma che ci farebbe sprofondare in un infinito e - immagino - poco gradito OT, ti faccio la domanda che, ne sono certo, si stanno facendo in molti: cosa significa che l'utilizzo dello strumento è subordinato ai tuoi obiettivi?

In linea puramente teorica, il tuo pensiero mi sembra chiarissimo (sempre mie congetture): se voglio diventare milionario, linea sicura, pizzini e insider trading; se voglio prendere briciole con continuità, sistemi esperti su non-si-è-capito-che-dati; se voglio illudermi di pescare grandi inefficienze che non potrò mai sfruttare, Matlab; se voglio passare le mie giornate a pubblicare immagini facendomi forza in rete come in una comunità di recupero, Visual Trader.

Ecco, pur sapendo che non mi risponderai mai, l'anello mancate è evidente.

 

[GiuliaP]

PPS Un bel consiglio aggratis: Amibroker è facilmente linkabile a librerie DLL, mica meglio programmare solo la parte "core" e lasciare le interfacce evolute a chi le sa fare?

Io mi chiedo che senso ha:

1) pensare al C per fare quello che già si sta facendo con Amibroker

2) pensare al C quando non si è capaci neanche di immaginare cosa ci si può fare e che invece non si può fare con Amibroker

3) pensare al C se già si sono raggiunti i propri obiettivi (quali che siano) senza

4) pensare al C per accelerare una lumaca e farla partecipare ad una gara con giaguari (Maveri, ci sei? )

5) pensare al C (o a qualunque altro linguaggio) come segreto del successo di un trader

Fermo restando che se avessi un figlio/a in età adatta gli consiglierei, come ho fatto con Cren, di dedicarsi assiduamente a questo strumento.

 

[GiuliaP]

...cosa significa che l'utilizzo dello strumento è subordinato ai tuoi obiettivi?...

Significa che prima di tracciare la rotta e alzare le vele, devi sapere in quale porto vuoi arrivare, e se lo puoi raggiungere in tempo utile con la barca e le provviste che ti ritrovi.

...se voglio illudermi di pescare grandi inefficienze che non potrò mai sfruttare, Matlab; se voglio passare le mie giornate a pubblicare immagini facendomi forza in rete come in una comunità di recupero, Visual Trader...

Devo ammettere che sei un interlocutore eccellente, attento alle parole ed al loro significato, dove invece la maggior parte degli interventi (se non tutti) arrivano come i cavoli a merenda (farò ammenda a questa mia presunzione accettando tutti gli insulti pensati e scritti che arriveranno di conseguenza senza battere ciglio )

Non per niente sei apprezzato praticamente da tutti.

P.S. A volte non ci capiamo, ma con in mezzo due terminali e tanta rete, che vuoi di più?

 

[reef]

Io mi chiedo che senso ha:

1) pensare al C per fare quello che già si sta facendo con Amibroker

2) pensare al C quando non si è capaci neanche di immaginare cosa ci si può fare e che invece non si può fare con Amibroker

3) pensare al C se già si sono raggiunti i propri obiettivi (quali che siano) senza

4) pensare al C per accelerare una lumaca e farla partecipare ad una gara con giaguari (Maveri, ci sei? )

5) pensare al C (o a qualunque altro linguaggio) come segreto del successo di un trader

Fermo restando che se avessi un figlio/a in età adatta gli consiglierei, come ho fatto con Cren, di dedicarsi assiduamente a questo strumento.

Bah, continuate pure a giocare...

 

[Imar]

Ho comprato il libro di Carofiglio: l'arte del dubbio.

Ottimo suggerimento

Non è la prosa asciutta del Carofiglio romanziere... però... ....

"
Non sembra dubbio comunque che le conoscenze, e in sostanza le verità, che produce il processo siano verità storiche e non scientifiche e formali.

Di nessuna verità storica, come peraltro di nessuna verità scientifica nella prospettiva del falsificazionismo popperiano, è formalmente impossibile predicare il contrario, dovendosi da ciò desumere che il concetto di verità processuale sia ricostruibile, indirettamente, con una sorta di determinazione quantitativa delle probabilità contrarie.

In definitiva, cioè, si può parlare di raggiungimento della verità nel processo solo laddove << le probabilità del contrario sono confinate in un’area così ristretta da essere convenzionalmente accettata>>.

Il ragionamento giudiziario, che ha la forma di inferenza induttiva e non di un processo deduttivo, passa da una verità di premesse ad una rilevante probabilità delle conclusioni, senza che sia impossibile affermare l’impossibilità – ma solo una rilevante improbabilità – che la detta conclusione, definita come vera, sia falsa.

L’atto del domandare dubitando, che sintetizza l’essenza e la ragione del controesame, costituisce espressione di libertà dai vincoli di verità convenzionali e, soprattutto, dai pericoli di decisioni precostituite. Esso è dunque momento fondamentale, e quasi metafora, di una ricerca laica e tollerante della verità…..

"

 

[Cren]

Significa che prima di tracciare la rotta e alzare le vele, devi sapere in quale porto vuoi arrivare, e se lo puoi raggiungere in tempo utile con la barca e le provviste che ti ritrovi.

Consapevolezza che credo sia un qualcosa di un po' più complesso di un «Arrotondare per eccesso il mio stipendio netto mensile al primo multiplo di 5,000 euro disponibile» :yeah:

Da un altro punto di vista, interpreto le tue parole come vincoli alla scalabilità. Ovvero: ogni rendimento ha il suo sistema, e oltre una certa soglia devi semplicemente dimenticartene.

Sfuggendomi l'oggetto delle tue analisi (o meglio, delle analisi dei tuoi "overfittingless" sistemi esperti ), faccio ancora più fatica a seguirti: per me il vincolo qui al limite è la quantità in pagina quando non c'è di mezzo il fattore umano (broker che s'incazza, MM che sclera etc., ne vedo tutti i giorni con gli arbitraggisti di questi grotteschi teatrini). O anche Oanda che ti fa brutti scherzi, cose così insomma...

P.S. A volte non ci capiamo, ma con in mezzo due terminali e tanta rete, che vuoi di più?

Mi stai invitando a cena?

4) pensare al C per accelerare una lumaca e farla partecipare ad una gara con giaguari (Maveri, ci sei? )

Ma com'è che tu sai sempre tutto quello che progettano tutti?

[...]

Ma non è che «si può dire che il tuo lavoro consiste in ultima analisi nel valutare correttamente le persone» (quasi sic, memoria mea latita) significa che hai alle tue dipendenze una piccola pattuglia di programmatori di sistemi esperti?

 

[GiuliaP]

...Mi stai invitando a cena? ...

Quando mi farai capire/credere che hai superato il confine, ti inviteremo (plurale maiestatis ) di sicuro. Volo compreso

...Ma non è che «si può dire che il tuo lavoro consiste in ultima analisi nel valutare correttamente le persone» (quasi sic, memoria mea latita) significa che hai alle tue dipendenze una piccola pattuglia di programmatori di sistemi esperti?

Probabilmente Imar è uno di quelli che non ha bisogno di sistemi esperti per arrivare a certe conclusioni

 

[Cren]

Probabilmente Imar è uno di quelli che non ha bisogno di sistemi esperti per arrivare a certe conclusioni

Dunque, quindi abbiamo GiuliaP che fa fare a sistemi esperti analisi su cose che non sono serie storiche di prezzi (in qualsivoglia forma essi si presentino: volatilità, rendimenti, inclinazioni, asimmetrie... insomma, qualunque cosa più o meno direttamente acquistabile o vendibile). Di là abbiamo Imar che fa le stesse analisi ma con la testolina

Hmm... Questo non cambia il punto, ovvero (chissà se Imar avrà voglia di inserirsi dopo questa):

1. è possibile per un privato guadagnare in Borsa senza fare previsioni?
2. Se no, è possibile per un privato guadagnare in Borsa facendo previsioni senza commettere over fitting nell'accezione più generica del termine?

Risposta emersa: è inevitabile fare previsioni, le facciamo sempre; il punto è che non è sui prezzi che vanno fatte, indipendentemente dallo strumento utilizzato (ivi compresi sistemi esperti e il proprio ingegno).

Gioco a premi con domanda della settimana: cos'è che si presta a previsioni, non è una serie storica di prezzi da masturbare e ottimizzare, ha una logica economica alle spalle e dà speranza matematica di guadagno in Borsa? (*)

Venghino, siore & siori, venghino!

(*) Chi mi risponde «gli arbitraggi con le obbligazioni» lo mordo al polpaccio.