Non ce n'è bisogno, piuttosto vorrei capire qual è il campione, che frequenza etc. etc. perché così può voler dire di tutto (più che altro mi lascia perplesso la MLE su un campione di 82 osservazioni, ma in un thread che si chiama «Overfitting» è decisamente ironico parlare di questo).
Cren, il giorno che la pianterai di giocare e deciderai di dare un senso al talento che hai, fischia.
Io, personalmente, mi sono rotto i cogl.oni di cialtronate.
)
E cambia copione, ogni tanto 
). Dovresti fartene finalmente una ragione, sempre per il tuo bene
(perdonami se puoi, Pek!
Questo è l'erny (con l'apostrofo) che piace a me, quello che perde le staffe e rivela tutta la sua frustrazione!
Erny, prima ti sei attaccato all"aumento di correlazione", ora ai cavalli, passando per l'apostrofo dell'spx. Devi rilassarti. Non puoi essere così ossessionato da me. Il tuo è un brutto dente avvelenato, e non ti farà vivere sereno. Lo dico per te. Meglio tornare ai tuoi starca in continua evoluzione, quei modelli fanno sicuramente al caso tuo
La mia era una semplice osservazione/ipotesi di breve, e come e quanto in passato abbia saltato il vix (su cui ci sarebbe molto da discutere), non ha importanza.
Ma poi c'era bisogno di tanta sceneggiata per arrivare al punto? Ci voleva tanto a rivelare che dietro la tua finta curiosità c'era solo desiderio di vendetta?
Infine, detto tra noi, io sono convinta che Cren abbia capito ormai da tempo il tuo valore (ma potrei sempre sbagliarmi
Certo che dire a cren di fare un fischio quando vuole fare cose serie....
(strizza!!! ) Gli è tornata la gastrite
Secondo me perché ho trattato male il suo amichetto, che ha dovuto chiamare la cavalleria per farsi salvare
Detto tra noi, OT, quello che una strategia di vendita di vix/opzioni che da il 10% annuo abbia bisogna di un capitale di 50 milioni, e che con 100.000 euro non possa funzionare (sempre al 10%), è la ciliegina sulla torta!!!
Il mercato non sarebbe più questione di probabilità, ma di capitali!!!
, ma a stò punto non è meglio una mediata infinita e/o martingala?In merito al problema della replicabilità del VIX (ne parlo qui anziché in privato perché vorrei leggere in merito GiuliaP ed eventualmente altri contributori come... «'o professo'»Certo che dire a cren di fare un fischio quando vuole fare cose serie....
), non è così diverso da quello che ti ho raccontato poco tempo fa su cosa fanno alcuni dei miei e su ciò che ha scritto jaredwoodard (stranamente è stata accettata la sbrodolata su Larry Williams 
): una posizione che è la media ponderata di due straddle (uno a scadenza sopra i 30 giorni, uno a scadenza front month), di cui devi lavorare il Delta e che devi spostare in avanti con frequenza direttamente proporzionale alla pendenza della IVTS nel tratto interessato.Basta usare un solo vix, ma se non va ancora bene puoi anche cambiare 100.000 con 200.000, o fai pure tu, senza esagerare però
Io ho fatto 100.000 perché si diceva che per ogni vix tanto andava accantonato (ricordiamo che il vix margina più o meno 6.000).
Del resto con i nuovi etf non si può trovare un compromesso?
Ma non mi venire a raccontare anche tu che vendere tempo e IV è questione di capitali e non di probabilità, per favore!
Edit: anche mediare non è questione di capitali, quando si parla di percentuali!!!
