Overfitting

[Sylar]

Vedo che ormai tutti hanno preso la propria strada nel discorso, fuorviando completamente l'obiettivo posto all'apertura del post. Mi sento di ricordare che si è parlato di riadattare lo strumento di tipo AG, partendo da un esempio empirico sviluppato su piattaforme diverse e provando poi a formulare delle modifiche strutturali per lo strumento di ottimizzazione. Credo che chiunque abbia linkato post vari, non abbia seguito il discorso dall'inizio.

 

[GiuliaP]

Vedo che ormai tutti hanno preso la propria strada nel discorso, fuorviando completamente l'obiettivo posto all'apertura del post. Mi sento di ricordare che si è parlato di riadattare lo strumento di tipo AG, partendo da un esempio empirico sviluppato su piattaforme diverse e provando poi a formulare delle modifiche strutturali per lo strumento di ottimizzazione. Credo che chiunque abbia linkato post vari, non abbia seguito il discorso dall'inizio.

Io invece credo che chi abbia fatto questo taglio non abbia capito il senso della critica, assolutamente pertinente al thread originario.

Apprezzare e stimolare le critiche (anche se sballate) è solo per veri professionisti

 

[Pek]

Io invece credo che chi abbia fatto questo taglio non abbia capito il senso della critica, assolutamente pertinente al thread originario.

Vero, il tuo post era attinente,ma poi il discorso si è esteso e mi è sembrato
un buon post di inizio



Se vuoi inserisco copia nel thread originale

 

[luka46]

Qualora potessi/sapessi, non lo farei per il principio di indeterminazione di Heisenberg applicato alla finanza. Campo dove tutti competono con tutti. Semplicissimo motivo per il quale è assurdo sperare di trovare in rete un metodo per fare soldi in borsa. Ma si sa che l'uomo spesso, volentieri ed in massa, non riesce a non credere a cose assurde. Enorme potenza dei bias psicologici.

E' molto difficile accontentarsi di sapere cosa non conviene fare, soprattutto quando risulta difficile vedere al di là del proprio naso. Eppure dovrebbe essere apprezzato moltissimo, per tutto il tempo che potrebbe far guadagnare.

Ovviamente sempre che lo scopo non sia quello di vendere consapevolmente e colpevolmente fumo, ma non credo sia questo il caso.

Tralasciando il metodo in discussione, per lo stesso principio del tutti contro tutti potresti tentare di distruggere anche il "buono".. è sempre l'altro lato della stessa medaglia.. o no?

se posso permettermi il mio parere è: se sommiamo i nostri capitali non credo arriviamo al milione... quindi anche se dieci/15 trader si danno una mano non è da stupirsi ...e invece di scoprire la ruota da soli , uno scopre la ruota uno lo sterzo e l'altro un motore... quindi non venite a raccontare che se si collabora si distrugge il ts in questione.. e solo che fa più figo dire io ho un super ts e voi attaccatevi.. o no?

e su questo apprezzo sia skarso,maurice, paponzi , ronzy ( il primo che mi ha detto svegliati ), ender, gianluca.. e molti altri ( che mi danno una mano)..e mettono la propria esperienza a disposizione.

Buon Natale a tutti, vado a festeggiare i miei 30 anni!!

 

[alvin_angel]

Velocemente e sperando di non disturbare:
temo di aver inventato io questo termine -overfitting invisibile- oltre 10 anni fa in una mailing-list defunta da tempo.
Tentavo di sintetizzare, con due parole, un fenomeno abbastanza comune in chi, senza avere conoscenze approfondite in materia, tenta di evitate l'overfitting usando la nota tecnica del dividere la serie storica in due spezzoni, ottimizzando modello e parametri sul primo (in sample) e validandolo poi sul secondo (out sample).

il CICAP mi ha segnalato un DejaVu nel MATRIX...

cia'!!!

PS
probabilmente MOLTI col passare del tempo son giunti a conclusioni opposte a quelle enunciate anni fa...
pero' prima del "cambioidea" erano DOGMI...
forse...

PS2
bel 3d...

[SIZE=+1]Introduzione ai Trading Systems[/SIZE]
a cura di Lorenzo Vercesi
appunti già pubblicati nel sito: Analisi Quantitativa dei Mercati Finanziari e Trading System per il FIB-30 Si ringrazia l'Autore per la concessione dell'autorizzazione alla riproduzione Negli ultimi 10 anni, l'interesse per i sistemi meccanici di trading e' enormemente cresciuto, di pari passo con altri due fattori: la disponibilita' di computer a basso prezzo e la nascita di sofisticati software di analisi finanziaria. Questa disponibilita' di fattori ha permesso anche all'investitore privato di progettare e testare le proprie strategie di trading in un modo molto simile alle societa' di investimenti. Ma cosa significa fare trading usando un TS?: semplicemente eliminare qualsiasi tipo di soggettivita' e lasciare la decisione dell'azione ad un semplice (o complesso) algoritmo che decide, sulla base del comportamento dei prezzi (e di altri parametri) come comportarsi, in ogni momento, sul mercato per massimizzare i profitti.[SNIP]

L'OTTIMIZZAZIONE DEI PARAMETRI Ogni trading system contiene in se' regole e parametri. Se usiamo una semplice strategia a perforamento di media mobile, la regola e' appunto la compravendita in funzione del prezzo rispetto al valore della media mobile mentre il parametro sara' il periodo di calcolo della media mobile stessa. In prima battuta l'ottimizzazione ha lo scopo di adattare i parametri alle caratteristiche della serie storica in esame: il numero di termini di una media mobile su bar chart a 5 minuti e', in genere, radicalmente diverso di quello su una serie storica settimanale. C'e' poi da notare che il mercato, la volatilita' i trend cambiano nel tempo e questi cambiamenti possono peggiorare la performance della nostra strategia. Una funzione dell'ottimizzazione dei parametri e' anche quella di mantenere alta la performance della strategia nel tempo adattando, al mutare delle condizioni, i parametri delle regole alle mutate condizioni di mercato. E' necessario pero' stare molto attenti, in quanto l'ottimizzazione contiene in se' anche il germe pernicioso dell'overfitting: in pratica il processo di adattamento dei parametri sui dati passati puo' essere cosi' perfetto, da impedire poi al sistema di 'generalizzare' ovvero di avere la capacita' di funzionare nel futuro. In realta' e' possibile, con un gran numero di regole e/o parametri riuscire ad ottimizzare sistemi che apparentemente riescono a guadagnare anche su serie storiche casuali create artificialmente. Si hanno cosi' dei sistemi che presentano risultati mirabolanti nel passato, ma che quando applicati su dati nuovi, freschi o reali, perdono le loro capacita' e performano in modo casuale, ovvero in una parola perdono quattrini. E' possibile evitare questo errore con un semplice accorgimento: dividere la serie storica in possesso in due parti, un 70% e un 30% stando attenti che tutte le varie fasi del mercato ( trending, laterale...) siano rappresentate da ambedue le serie storiche; finalmente ottimizzare i parametri sul primo 70% dei dati e poi validare cio' che si ottiene testando il rimanente 30% dei dati. Solo se il nostro trading system supera la prova dei dati nuovi si puo' considerare utile il processo di ricerca dei parametri ottimali, e si potra' allora ripetere l'ottimizzazione su tutti i dati e, con cio' che si ottiene apprestarci a fare trading nel mondo reale.

Le opzionia cura di Natale Lanza

 

[alvin_angel]

Io invece credo che chi abbia fatto questo taglio non abbia capito il senso della critica, assolutamente pertinente al thread originario.

Apprezzare e stimolare le critiche (anche se sballate) è solo per veri professionisti

io sinceramente non comprendo...

come non comprendo neppure Skarso quando ribadisce in praticamente tutti i messaggi che i programmi pakko fan kakare...

boh... non comprendo... non capisco...

cia'!!!

PS
pensa te... sto Pierone francese...
uno dei supercultori della limitata PakkoStation...
probabilmente qui avra' detto minkiate a raffica...
Pierre Orphelin e la “falsa scienza” : Tradando 2010 - L’evento per i Trader di Borsa professionisti

 

[alvin_angel]

Tralasciando il metodo in discussione, per lo stesso principio del tutti contro tutti potresti tentare di distruggere anche il "buono".. è sempre l'altro lato della stessa medaglia.. o no?

se posso permettermi il mio parere è: se sommiamo i nostri capitali non credo arriviamo al milione... quindi anche se dieci/15 trader si danno una mano non è da stupirsi ...e invece di scoprire la ruota da soli , uno scopre la ruota uno lo sterzo e l'altro un motore... quindi non venite a raccontare che se si collabora si distrugge il ts in questione.. e solo che fa più figo dire io ho un super ts e voi attaccatevi.. o no?

e su questo apprezzo sia skarso,maurice, paponzi , ronzy ( il primo che mi ha detto svegliati ), ender, gianluca.. e molti altri ( che mi danno una mano)..e mettono la propria esperienza a disposizione.

Buon Natale a tutti, vado a festeggiare i miei 30 anni!!

PS
pero' pensavo ne avessi 46...

 

[maurice]

Vero, il tuo post era attinente,ma poi il discorso si è esteso e mi è sembrato
un buon post di inizio

Se vuoi inserisco copia nel thread originale

per favore verifica, nel merito ci sono altri interventi... con spirito costruttivo
Il dileggio non è pratica, ma la pazienza non è infinita.
Auguri
maurizio

 

[luka46]

PS
pero' pensavo ne avessi 46...

Grazie alvin

 

[Pek]

per favore verifica, nel merito ci sono altri

Copiato come warning ,ma continuate la discussione qui per favore

interventi... con spirito costruttivo

Certamente
Questo thread non è "punitivo"
L'argomento overfitting è generale,ogni tentativo di costruzione di TS in qualche modo può essere impugnato da overfitting e dal principio d
Heisenberg-GiuliaP
Conviene quindi isolare ed evidenziare l'argomento

Il dileggio non è pratica, ma la pazienza non è infinita.

Non dovete e non conviene sentirsi in stato di guerra permanente.
Al solito consiglio di ignorare nick "nemici",comunque se fornisci informazione
per combattere o controbattere va benissimo

Auguri
maurizio

anche a te

ps Skarso non vorrai mica costringermi ad editare tutti i tuoi post per censurare provocazioni esplicite o in codice,vero?