Overfitting (1 Viewer)

[GiuliaP]

che sia ben conosciuta mi preoccupa un sacco ( in accordo con le PGiulia law...aiutatemi )
sulla lunghezza potremmo cadere nel titolo del 3D..

Il carattere prevalentemente trend follower del mercato è ben noto, facilmente osservabile sul passato, abbastanza suffragato da verifiche a priori.

Se vuoi evitare forte overfitting per sfruttarlo devi utilizzare periodi molto ampi. Ed in tal caso devi avere molta pazienza e saperti accontentare, rinunciando ad una buona fetta della torta.

La mia opinione personale è che per fare trend following di lungo periodo sia molto più profiquo fare molta esperienza con strutture, dinamiche, fondamentali economici, politici e geopolitici del mercato, piuttosto che con le serie storiche

 

[Paolo1956]

Hem, siete certi di quello che state dicendo?

Voi affermate ad esempio che se un fenomeno è conosciuto non funziona più.

E' veramente così?

 

[luka46]

Hem, siete certi di quello che state dicendo?

Voi affermate ad esempio che se un fenomeno è conosciuto non funziona più.

E' veramente così?

io direi che bisogna fare una distinzione, tra sfruttare un anomalia e sfruttare un trend, per esempio il trend lo "pompi" l'anomalia la distruggi (se è un arbitraggio)

 

[Paolo1956]

io direi che bisogna fare una distinzione, tra sfruttare un anomalia e sfruttare un trend, per esempio il trend lo "pompi" l'anomalia la distruggi (se è un arbitraggio)

Questo mi torna di più.

 

[GiuliaP]

Perdonami, carissima, ma come fai ad essere sicura di aver capito la relazione tra HV e IV quando, ad oggi, nessuno lo ha capito con esattezza (che io sappia, almeno)?

Quindi secondo te ripeterti che non c'è relazione sfruttabile tra HV ed IV significa dire di averla capita?

Comincio ad essere un pò avvilita dalle tue consecutio logiche

...scrivesti che era già tutto abbondantemente conosciuto dal mercato, quindi già scontato nei prezzi e (ne traggo le conseguenze) in ultima analisi inutile...

Cren, se continui a presumere quello che io penso senza quotare con precisione come e dove l'hai dedotto, non ti rispondo più. Ma non perchè me la prenda, ma perchè diventa veramente impossibile dialogare. Troppe volte mi attribuisci logiche e pensieri lontanissimi da me. E' sfiancante, credimi almeno per pietà . E del resto i tuoi voli pindarici nell'interpretanzione del mio pensiero dovrebbero preoccupare più te che me.

Quindi, a proposito delle medie mobili lunghe (comunque overfittanti), dopo che avrai fatto un'attenta ricerca, vedrai che quello che io consideravo scontato nei prezzi era ben altro. Del resto scontare efficientemente nei prezzi più di un anno di tempo, diventa molto difficile anche per il mercato.

Ti aiuto (per l'ultima volta):

Forum di Finanzaonline.com - Visualizza messaggio singolo - francesco caruso

 

[GiuliaP]

...Adesso leggo che è sufficiente una media mobile di ampio periodo

Giuro che mi sto perdendo

A scanso di ulteriori equivoci.

In realtà dovresti leggere che "è sufficiente una media mobile di ampio periodo" per capire che in passato il mercato è stato trend follower. Ed io ho aggiunto anche che è continuato ad esserlo a seguito di verifiche a priori.

Non mi azzarderei minimamente a consigliarne l'utilizzo. Non ho la minima idea di quali siano le possibilità che il mercato continui o meno ad essere trend follower.

 

[Cren]

Quindi secondo te ripeterti che non c'è relazione sfruttabile tra HV ed IV significa dire di averla capita?

Comincio ad essere un pò avvilita dalle tue consecutio logiche

Comincio ad esserlo io stesso, perchè non riesco comunque a capire: come fai ad affermare che la relazione tra IV e HV non è sfruttabile se non dai per scontato di averla capita?

Seguimi su questa similitudine semplice: non è come se un farmacista mi dicesse che un farmaco non funziona senza sapere cosa c'è dentro? O un carrozziere che mi dice che non può sistemare la mia automobile senza sapere cosa c'è che non va? O...

Insomma, mi sembra che dai messaggi che ti cito anche tu concordi sul fatto che un legame funzionale esista, ma che ci sia sconosciuto.

Ma niente può andare dove gli pare, caro Cren. Tutto è "vincolato". Purtroppo però il sistema fa in modo che questi vincoli non siano sfruttabili. Sia intenzionalmente che grazie ad intrinseci equilibri stabili.

Dovresti prima capire per bene "cosa sono" le grandezze che metti a confronto.

Hai tracciato sul passato una sorta di "equilibrio" che di sicuro varrà anche per il futuro, ma non certo in forma prevedibile (calcolabile).

Ecco: io vorrei capire da dove scaturiscono le tue certezze, perchè se mi dici che la relazione non è sfruttabile ma tu, come me, non sai qual è e non l'hai capita, allora potrebbe anche essere che sia sfruttabile, che lo sia in modo diverso, che non lo sia affatto etc. e nè tu nè io possiamo fare altro che congetture e verifiche empiriche.

Sbaglio?

 

[GiuliaP]

Quindi secondo te ripeterti che non c'è relazione sfruttabile tra HV ed IV significa dire di averla capita?

Comincio ad esserlo io stesso, perchè non riesco comunque a capire: come fai ad affermare che la relazione tra IV e HV non è sfruttabile se non dai per scontato di averla capita?

Se io ti dico che una cosa non c'è, come posso anche dirti di averla capita?

Forse ti manca un pò di Popper, oltre che di attenzione

P.S. Secondo te per dire che "non c'è relazione sfruttabile tra A e B" bisogna necessariamente conoscere la relazione tra A e B? (quand'anche non si voglia rimanere nel campo delle semplici opinioni)

 

[Cren]

Se io ti dico che una cosa non c'è, come posso anche dirti di averla capita?

Forse ti manca un pò di Popper, oltre che di attenzione

Indubbiamente mi mancano sia l'uno sia l'altra, chiedo venia

Ma ancora non mi capacito:

1. «esiste un legame funzionale» = è un'ipotesi che il passato conferma statisticamente, ovvero non conosciamo il vero legame ma solo una sua pallida approssimazione;
2. «esiste un legame funzionale sfruttabile» = è un'ipotesi che non è stata dimostrata ma GiuliaP afferma che questa affermazione è falsa senza conoscere il legame funzionale di cui al punto 1 e ignorando approssimazioni statistiche perchè frutto di (over)fitting.

Domanda: come può GiuliaP avere ragione in merito al punto 2 senza conoscere il legame funzionale di cui al punto 1?

Soluzione: Cren non lo sa e si arrende, lo chiede alla sua amica GiuliaP che orma è evidente sia un centinaio di passi avanti a lui

Se però qualcun altro vuole dirci la sua, io leggo volentieri in silenzio, eh...

 

[GiuliaP]

Indubbiamente mi mancano sia l'uno sia l'altra, chiedo venia


Ma ancora non mi capacito:

1. «esiste un legame funzionale» = è un'ipotesi che il passato conferma statisticamente, ovvero non conosciamo il vero legame ma solo una sua pallida approssimazione;
2. «esiste un legame funzionale sfruttabile» = è un'ipotesi che non è stata dimostrata ma GiuliaP afferma che questa affermazione è falsa senza conoscere il legame funzionale di cui al punto 1 e ignorando approssimazioni statistiche perchè frutto di (over)fitting.

Domanda: come può GiuliaP avere ragione in merito al punto 2 senza conoscere il legame funzionale di cui al punto 1?

Soluzione: Cren non lo sa e si arrende, lo chiede alla sua amica GiuliaP che orma è evidente sia un centinaio di passi avanti a lui

Se però qualcun altro vuole dirci la sua, io leggo volentieri in silenzio, eh...

Le mie sono opinioni, e niente di più facile che sia tu quello parecchi passi avanti . Tuttavia:

1) la conferma statistica del legame funzionale tra due grandezze economiche è fin troppo facile da trovare. E fin troppo ovvia da intuire. Ma nella pratica non serve a nulla.
2) Si, questa è la mia opinione. Motivata intuitivamente. Non dimostrata rigorosamente. Ma sicuramente non vincolata, tantomeno logicamente, dalla consecutio logica di Cren. Infatti ribadisco:

...P.S. Secondo te per dire che "non c'è relazione sfruttabile tra A e B" bisogna necessariamente conoscere la relazione tra A e B? (quand'anche non si voglia rimanere nel campo delle semplici opinioni)

Ovvero, per l'ennesima volta, mi hai messo in bocca concetti che non ho mai espresso, neanche indirettamente:

...come fai ad essere sicura di aver capito la relazione tra HV e IV quando, ad oggi, nessuno lo ha capito con esattezza (che io sappia, almeno)?...