Overfitting (4 lettori)

[GiuliaP]

C'è qualcuno che è in grado di dirmi cosa è sto RUMORE? è una ipotesi?

Se non cancelli i post con la domanda magari qualcuno lo trovi.

Il rumore per definizione è la parte di segnale che non contiene informazione.

Tutto le tue domande hanno già risposta in questo thread. Anche quelle sull'utilità della statistica applicata a fenomeni deterministici e/o indeterministici.

....si assume che l'andamento dei prezzi NON è random walk (io di questo non ne sono sicuro).

L'andamento dei prezzi non è random walk, ma sicuramente una sua parte si. Tanto maggiore quanto più andiamo sulle alte frequenze.

da qui deduciamo che ci deve essere in ogni momento un prezzo "giusto" e tutte le deviazioni da questo prezzo le chiamiamo rumore??

è cosi' che viene fuori sto rumore?

Il "prezzo giusto" è un'astrazione.

C'è chi lo chiama "valore", ma in realtà non esiste, o meglio è indeterminabile (vedi anche "principio di indeterminazione di Heisenberg-PGP", e "gatto di Schroedinger").

Quindi, tornando al tuo discorso di partenza, se vuoi prevedere un prezzo dalla sua serie storica, il tuo vero problema non sarà quello di trovare le relazioni di (auto)causalità, ma quello di isolarle dal "rumore".

Ovvero, ancora più banalmente, il tuo problema è non fare ... overfitting!

 

[hunsen]

Se non cancelli i post con la domanda magari qualcuno lo trovi.

rileggendolo mi era sembrato inopportuno e l'ho cancellato con l'intenzione di riproporlo in modo piu' opportuno...
comunque mia intenzione è manifestare i miei infiniti dubbi

Il rumore per definizione è la parte di segnale che non contiene informazione.

lo so, ma passare dal rumore definito come lo si conosce al rumore sui prezzi di mercato mi sembra una speculazione metafisica...si danno per scontato molti aspetti che forse non lo sono

Tutto le tue domande hanno già risposta in questo thread. Anche quelle sull'utilità della statistica applicata a fenomeni deterministici e/o indeterministici.

ok, basta anche aprire un libro universitario dove è spiegato in modo approfondito.
che tra l'altro l'esempio che avevo fatto in un post prima sul principio di diffusione semplice, cioè statistica applicata a fenomeni indeterministici, lo avevo preso da Schroedinger, che citi giu', nel suo "WHAT IS LIFE?", libro meraviglioso tra l'altro

L'andamento dei prezzi non è random walk, ma sicuramente una sua parte si. Tanto maggiore quanto più andiamo sulle alte frequenze.

ok, anche se qualche paper linkato qui e la sul forum l'ho letto non ho capito molto bene il punto

Il "prezzo giusto" è un'astrazione.

eh si

C'è chi lo chiama "valore", ma in realtà non esiste, o meglio è indeterminabile (vedi anche "principio di indeterminazione di Heisenberg-PGP", e "gatto di Schroedinger").

non lo so Giulia, pero' tirare in ballo Heisenberg e Schroedinger mi sa di speculazione metafisica...lo si fa a filosofia

Quindi, tornando al tuo discorso di partenza, se vuoi prevedere un prezzo dalla sua serie storica, il tuo vero problema non sarà quello di trovare le relazioni di (auto)causalità, ma quello di isolarle dal "rumore".

io non so cosa si intende per rumore

Ovvero, ancora più banalmente, il tuo problema è non fare ... overfitting!

si, questo è l'aspetto che piu' mi ha convinto del thread...io dovrei partire avvantaggiato visto che ho fatto mai nessun backtest ed il modo in cui intendo iniziare a farli, tra qualche mese dopo che avro' capito un po'(molte) di cose, è appunto definire dei "principi" generali, pescare dei prodotti e applicarli...
eh si diventero' ricco

 

[hunsen]

L'andamento dei prezzi non è random walk, ma sicuramente una sua parte si. Tanto maggiore quanto più andiamo sulle alte frequenze.

forse ho capito cosa si intendeva:
se si prende una serie storica e in qualche modo la confrontiamo con un "andamento casuale" si dimostra che è falso(non R.W.) quanto piu' guardiamo la serie "da lontano" mentra diventa pressochè random walk quanto piu' la guardiamo da "vicino"...quindi ha un senso guardare i prezzi ad una "frequenza" sufficientemente alta;
quindi non c'è un punto nel quale possiamo dire "per frequenze maggiori non è casuale mentre per frequenze minori è casuale" (ovviamente per casuale si intende resistente a dei test statistici), cioe' diventa:

guarda che quanto piu' tendiamo ad alte frequenze piu' "assomiglia" ad un andamento casuale e viceversa..
praticamente è un casino

 

[GiveMeLeverage]

Parlare di Heisenberg, Schrödinger o del rumore che fanno i loro gatti in relazione alla formazione dei prezzi di mercato è chiaramente una metafora e non una spiegazione.
Da un punto di vista scientifico, i prezzi sono strettamente deterministici, ma questo non ci aiuta molto a prevederli.
Tanto per usare un'altra metafora: anche le traiettorie delle biglie in una partita di biliardo sono deterministiche, ma determinarle prima della spaccata è una bella sfida.
L'AT e i trading system cercano di prevedere la disposizione delle biglie a metà partita sulla base di una serie di fotogrammi iniziali.

 

[hunsen]

Parlare di Heisenberg, Schrödinger o del rumore che fanno i loro gatti in relazione alla formazione dei prezzi di mercato è chiaramente una metafora e non una spiegazione.
Da un punto di vista scientifico, i prezzi sono strettamente deterministici, ma questo non ci aiuta molto a prevederli.
Tanto per usare un'altra metafora: anche le traiettorie delle biglie in una partita di biliardo sono deterministiche, ma determinarle prima della spaccata è una bella sfida.
L'AT e i trading system cercano di prevedere la disposizione delle biglie a metà partita sulla base di una serie di fotogrammi iniziali.

ok, quindi siamo, o vorremmo essere, qualche istante dopo la spaccata..sempre restando in metafora

 

[GiveMeLeverage]

ok, quindi siamo, o vorremmo essere, qualche istante dopo la spaccata..sempre restando in metafora

Non capisco bene cosa tu intenda.
Se voglio prevedere l'esito di una partita preferisco conoscere le statistiche dei giocatori piuttosto che la disposizione delle biglie 2" dopo la spaccata.
Se voglio prevedere l'andamento dei prezzi di mercato preferisco studiare i rapporti economici di cui questi prezzi sono espressione, piuttosto che soltanto la loro serie storica.

Un esempio concreto, prendiamo questa serie di prezzi:

 

[GiveMeLeverage]

Riesci a prevedere qualcosa?
Se la risposta è sì: complimenti!
Personalmente mi pare un andamento lateral-discendente, mm inclinate verso il basso, prezzo sotto le mm, l'oscillatore che ho messo (slow stochastic, uno a caso) non da segnali entusiasmanti...
Poi si nota che ultimamente dev'essere successo qlc, perché dopo mesi di prezzi fermi e volumi assenti c'è stato un bel po' di movimento.
Quelle ultime tre candelone a dx non mi paiono tanto prevedibili, nemmeno ex post, figurarsi ex-ante.
Da qui dove andrà?

 

[GiveMeLeverage]

Se però ti dico che quello rappresentato nel grafico è il prezzo dell'azione di una società che sta per essere liquidata, nello stato patrimoniale ci sono 5 partecipazioni immobiliari e poco altro (un po' di liquidità, un po' di debiti, briciole) allora capire quale può essere un prezzo d'ingresso diventa semplice come dividere il book value(*) per il numero di azioni e togliere una % spannometrica che sarà il nostro safety margin o risk premium che dir si voglia.


(*) determinare il book value non è banale come lo faccio sembrare, ma visto che lo scopo è illustrativo mi prendo questa licenza

 

[GiuliaP]

...passare dal rumore definito come lo si conosce al rumore sui prezzi di mercato mi sembra una speculazione metafisica...

...tirare in ballo Heisenberg e Schroedinger mi sa di speculazione metafisica...

Ti succede perché non sei ingegnere.

..."WHAT IS LIFE?", libro meraviglioso tra l'altro ...

Sarà. A me sembra già archeologia.

io non so cosa si intende per rumore

Anche questo è perché non sei ingegnere. Devi darti un po' di tempo, ma vedrai che in fondo è semplice.

...eh si diventero' ricco

A parte i backtest, direi invece che non parti molto avvantaggiato, ma lo spero comunque sinceramente per te!

forse ho capito cosa si intendeva...

...quindi ha un senso guardare i prezzi ad una "frequenza" sufficientemente alta...

...guarda che quanto piu' tendiamo ad alte frequenze piu' "assomiglia" ad un andamento casuale e viceversa...

A parte il lapsus segnalato in rosso sulla frequenza (ma comprensibile non essendo tu un ingegnere), direi che questo si, l'hai capito.

Parlare di Heisenberg, Schrödinger o del rumore che fanno i loro gatti in relazione alla formazione dei prezzi di mercato è chiaramente una metafora e non una spiegazione.

Applicare la statistica alle serie finanziarie come lo si fa alla fisica è un'altra grande illusione da astrologi e fisici della domenica: oltre all'indeterminismo abbiamo adattamenti competitivi continui. Non può essere così facile.

Heisenberg-PGP infatti lo uso per far capire che ogni "atomo" del mercato finanziario è in competizione con gli altri "atomi": il mercato, oltre ad avere una componente indeterministica, quando viene "osservato", ovvero fuor di metafora quando vi si opera realmente, modifica il suo comportamento, rendendo quest'ultimo "indeterminabile" con precisione.

Da un punto di vista scientifico, i prezzi sono strettamente deterministici,...

I prezzi derivano da un miscuglio impressionante di processi mentali, di cui non conosciamo minimamente i principi, soprattutto quelli fisici. Non sarei tanto convinta nel definirli "strettamente deterministici". Anzi.

Tanto per usare un'altra metafora: anche le traiettorie delle biglie in una partita di biliardo sono deterministiche, ma determinarle prima della spaccata è una bella sfida.

Ecco, passami la metafora: il biliardo è un sistema deterministico; conoscendo ipoteticamente tutte le forze in campo, potremmo teoricamente stabilire con precisione la posizione futura di ogni biglia in ogni istante.

Puoi vedere la mente umana come un biliardo in cui le biglie, grazie ad altre leggi fisiche ancora sconosciute, potrebbero avere qualche piccolo movimento intrinsecamente casuale.

 

[hunsen]

Riesci a prevedere qualcosa?
Se la risposta è sì: complimenti!
Personalmente mi pare un andamento lateral-discendente, mm inclinate verso il basso, prezzo sotto le mm, l'oscillatore che ho messo (slow stochastic, uno a caso) non da segnali entusiasmanti...
Poi si nota che ultimamente dev'essere successo qlc, perché dopo mesi di prezzi fermi e volumi assenti c'è stato un bel po' di movimento.
Quelle ultime tre candelone a dx non mi paiono tanto prevedibili, nemmeno ex post, figurarsi ex-ante.
Da qui dove andrà?

eh eh, posso dirtelo dove andrà come posso giocare alla roulette

capisco che sono importantissime le informazioni che uno ha su quella azienda e che non si possono fare valutazioni esclusivamente sulla base della serie storica.
pero' su "quel qualcosa" che è successo mi chiedo se c'è possibilità di speculare "dentro" quelle candele, se ad un certo istante, ad esempio durante il formarsi della prima rossa, si possono ricavare informazioni dalle "accellerazioni" dei prezzi che ci sono state -notando anche la quiete precedente-?
Suppongo di no ma me lo chiedo comunque finchè non mi convinco.

Comunque una previsione la faccio a naso, tanto è gratisss:
dico che andrà su fino al 50% dello spike della verde.