Overfitting

[Paolo1956]

Chiarissimo Professore,

il suo è un discorso giustissimo. La mia è una banalizzazione assolutamente priva di rigore.

 

[starless]

Cio' che "cambia" il moto trasformandolo in dispersione sono le perturbazioni.

Le perturbazioni non sono rumore in senso statistico.

più va avanti più torno indietro, l'illustre intervento mi ravviva il dubbio che quanto regge la damnatio overfitting di PGiuliaP sia riconducibilie comunque a interferenze o perturbazioni, semmai non riuscendo ad isolarle

 

[GiuliaP]

Esatto.
La dispersione di moto non avviene a causa del tasso alcolico del guidatore (moto stocastico) ma a causa di interferenze/perturbazioni riconducibili ad agenti ben precisi.

Peccato che gli agenti economici siano troppo numerosi e non rispettino alcun calendario.

... e quindi una loro buona parte approssimi abbastanza bene un moto stocastico.

Non so gli altri, ma personalmente quando qui ho parlato di "rumore" in riferimento all'overfitting finanziario, ho considerato semplicemente la componente casuale degli andamenti finanziari. Ne più ne meno.

E non mi sentirei di associarla ad una interferenza/perturbazione fisica, spesso e volentieri individuabile, filtrabile, osservabile, "misurabile praticamente", ecc. ecc.

 

[starless]

La differenza tra moto perturbato e "rumore statistico" è enorme.

Il rumore a media zero modifica solo localmente il moto, ma si autocompensa con lo scorrere del tempo. A media zero appunto. L'onere del verso e della direzione strutturali viene lasciato al drift.

Invece ad un corpo in moto basta incontrare una sola perturbazione (ostacolo, urto, massa o altro accidenti) per mutare il vettore di posizione in modo strutturale.
L'Economia pare appartenere a questa seconda categoria.

Insomma impermanenza strutturale.


Andate e Demoltiplicatevi.

ne dedurrei allora che è imprescindibile l'analisi della serie storica stessa per (ri)valutarne il drift ad ogni campionamento successivo, mentre forse potrei stimare le dispersioni principali con relativamente pochi agenti, perchè mi sembra verosimile una distribuzione circa-normale della dispersione rispetto al numero di agenti coinvolti

 

[Paolo1956]

ne dedurrei allora che è imprescindibile l'analisi della serie storica stessa per (ri)valutarne il drift ad ogni campionamento successivo, mentre forse potrei stimare le dispersioni principali con relativamente pochi agenti, perchè mi sembra verosimile una distribuzione circa-normale della dispersione rispetto al numero di agenti coinvolti

 

[starless]

. dicendo stea che il moto in questione non è soggetto ad un rumore statistico a somma zero ma che qualsiasi interferenza, immaginabile e non, può causare in ogni momento un cambiamento della direzione del moto, non vedrei altra via di uscita che valutare la direzione del moto solo a posteriori, in base alla serie considerata

.. dicendo stea che queste interferenze sono innumeri e imprevedibili, non vedo però perchè escludere in linea di principio che vi sia un nucleo ristretto di interferenze il cui impatto sia preponderante rispetto all'universo inconcepibile costituito dalle altre interferenze e partire da qui

... Giulia abbi compassione e spiega all'ultimo della classe (io) dove ò sbagliato

 

[GiuliaP]

... Giulia abbi compassione e spiega all'ultimo della classe (io) dove ò sbagliato

Ma mica hai sbagliato. Hai solo espresso un'opinione discordante con la mia.

Il discorso sull'interferenza/perturbazione, già fatto indirettamente in passato con lo stesso stea, ci ha visti sempre contrapposti.

La mia opinione è sicuramente più fastidiosa, dal tuo punto di vista: io non credo alla favola del vettore di posizione e della quantità di moto sulle dinamiche dei prezzi. Per me non solo il rumore è semplicemente la loro componente casuale, ma il segnale non potrà mai seguire semplici dinamiche di causa-effetto tipiche della meccanica classica: magari anche per la stessa "impermanenza strutturale" dei mercati.

Per quanto mi riguarda lo stesso Heisenberg-GiuliaP lo nega, visto che l'osservazione del mercato è qualitativamente e quantitativamente estremamente superiore a quanto noi, dietro ad un banale PC, riusciamo solo lontanamente ad immaginare.

Anche perchè, tornando alle origini del thread, se così non fosse allora forse reti neurali, fuzzy logic, e accrocchi vari, avrebbero buona probabilità di funzionare.

 

[Paolo1956]

Scusate, io mi sono perso.

Che c'entrano le palle che girano? Non ci sono scadenze fiscali in questi giorni...si vabbè, il bollo auto, il canone TV, ma è poca roba.....

 

[GiuliaP]

1)In materia opinabile come i mercati finanziari bisogna accettare di ascoltare "criticamente" chiunque.

Dipende: ciascuno di noi ha un livello di confidenza con le proprie opinioni del tutto personale e funzione della propria esperienza.
Se qualcuno mi viene a parlare di trading astrologico, non è che mi metto ad ascoltarlo "criticamente" (salvo come piacevole passatempo). Avessi tempo infinito lo farei anche. Ma non ce l'ho, e quindi preferisco investirlo in maniera anch'essa opinabile, ma almeno oculata.
La decisione di cosa ascoltare "criticamente" sarà anch'essa affetta da overfitting, ma anche in questo caso non potrà essere altrimenti. Ed ovviamente ricadrà su di noi la responsabilità della scelta.

(fermo restando che non è il caso di starless)

2) Assolutamente no. Al contrario. Un vettore di posizione con y',x',z' diversi da zero e non costanti non ammette scorciatoie tipo polaroid.

Non di tipo polaroid, ovviamente, ma a mio avviso le equazioni differenziali possono tranquillamente ammettere scorciatoie. Ed è questo un motivo per cui non ritengo il "segnale" di mercato modellabile attraverso tale tipo di equazioni.

Anzi. Rappresentare la finanza come un insieme instabile ed eteromorfa, ad impermanenza strutturale aiuta ad evitare facilonerie rischiose.

Sicuramente. E' l'"anzi" che non capisco. Io avrei detto "infatti".

 

[Paolo1956]

Abbiamo stabilito che le relazioni che legano le variabili di mercato sono variabili col tempo. Bene.

Allora, domanda:

se il sign. X ci presenta una regola (un ts) cosa possiamo fare noi per sospettare questo benedetto overfitting (qualunque cosa la parola significhi)? Dobbiamo per forza aspettare di vederlo funzionare a mercato, o possiamo trarre alcune deduzioni prima?
Se la risposta alla seconda domanda è affermativa, come procedere in merito?