Overfitting

[GiuliaP]

...se il sign. X ci presenta una regola (un ts) cosa possiamo fare noi per sospettare questo benedetto overfitting (qualunque cosa la parola significhi)? Dobbiamo per forza aspettare di vederlo funzionare a mercato, o possiamo trarre alcune deduzioni prima?
Se la risposta alla seconda domanda è affermativa, come procedere in merito?

Chiedere al sign.X come ha ricavato le informazioni, o sarebbe meglio dire l'"esperienza", per costruire il suo TS.

Se la risposta sarà "attraverso lo studio delle serie storiche dei prezzi battuti" (mettiamoci anche gli OI, volumi, e qualche altra cosuccia ), puoi stare sicuro al 100% che ci sarà overfitting (quello di wiki en). Ed in maniera massiccia, proporzionale alla complessità del TS.

 

[Paolo1956]

Tu capisci bene che questa risposta è autoreferenziale.
Primo perché non è detto che il sign. X ci dica la verità.
Secondo perché dai per scontato che nei prezzi battuti al tempo T non ci sia MAI sufficiente informazione riguardo ai prezzi al tempo T + k. Si potrebbe dimostrare?

 

[Ronzy2001]

Chiedere al sign.X come ha ricavato le informazioni, o sarebbe meglio dire l'"esperienza", per costruire il suo TS.

Se la risposta sarà "attraverso lo studio delle serie storiche dei prezzi battuti" (mettiamoci anche gli OI, volumi, e qualche altra cosuccia ), puoi stare sicuro al 100% che ci sarà overfitting (quello di wiki en). Ed in maniera massiccia, proporzionale alla complessità del TS.

Ma la conseguenza dell' OVERfitting è una perdita certa a mercato?

 

[BMM]

Chiedere al sign.X come ha ricavato le informazioni, o sarebbe meglio dire l'"esperienza", per costruire il suo TS.

Se la risposta sarà "attraverso lo studio delle serie storiche dei prezzi battuti" (mettiamoci anche gli OI, volumi, e qualche altra cosuccia ), puoi stare sicuro al 100% che ci sarà overfitting (quello di wiki en). Ed in maniera massiccia, proporzionale alla complessità del TS.

GiuliaP: quale risposta vorremmo sentirci dare?

 

[Paolo1956]

Ma la conseguenza dell' OVERfitting è una perdita certa a mercato?

Ciao grande!

secondo me non è detto, e c'è una prova empirica fortissima: pensa che anche cani e porci riescono a scrivere un Ts su fiat, che funziona.....

 

[GiuliaP]

Tu capisci bene che questa risposta è autoreferenziale.
Primo perché non è detto che il sign. X ci dica la verità.
Secondo perché dai per scontato che nei prezzi battuti al tempo T non ci sia MAI sufficiente informazione riguardo ai prezzi al tempo T + k. Si potrebbe dimostrare?

Primo: se dobbiamo anche dubitare del sig.X, non credo vorremo valutare un suo TS
Secondo: è così

Paolo, le mie sono semplici opinioni. Qui nessuno può dimostrare rigorosamente niente. Quante volte te lo dovrò ripetere?

Il bello è che alla fine ognuno ottiene il frutto delle proprie opinioni, e magari solo con quello dovrebbe misurarsi.

Ma la conseguenza dell' OVERfitting è una perdita certa a mercato?

Praticamente si nel lungo periodo, se supera in buona misura il fitting. Nel breve diventa una roulette.

 

[GiuliaP]

GiuliaP: quale risposta vorremmo sentirci dare?

Quella che non ci darà mai, se il suo TS funziona veramente.

 

[BMM]

Quella che non ci darà mai.

niente giochetti, una risposta seria la hai?

 

[Ronzy2001]

Primo: se dobbiamo anche dubitare del sig.X, non credo vorremo valutare un suo TS
Secondo: è così

Paolo, le mie sono semplici opinioni. Qui nessuno può dimostrare rigorosamente niente. Quante volte te lo dovrò ripetere?

Il bello è che alla fine ognuno ottiene il frutto delle proprie opinioni, e magari solo con quello dovrebbe misurarsi.



Praticamente si nel lungo periodo, se supera in buona misura il fitting. Nel breve diventa una roulette.

Ah ok ma allora qui si parla della ricerca del ts che funziona nei secoli dei secoli......allora non mi compete.....

 

[Ronzy2001]

Ciao grande!

secondo me non è detto, e c'è una prova empirica fortissima: pensa che anche cani e porci riescono a scrivere un Ts su fiat, che funziona.....

Ciao grandissimo.....