Overfitting (6 lettori)
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
Imar
Forumer attivo
Senti, puoi allegare tutti i jpeg da bimbominkia che vuoi, puoi sbrodolare quanto vuoi (dopo la mitica razzata che "Nixon sarebbe uscito dal Gold Standard per paura della deflazione" e ribadita di fronte allle obiezioni degli altri forumisti "se ti documenti vedi che è proprio così"............. mi aspetto di tutto....) ma i punti fermi sono di una semplicità impressionante:
1) i recovery rates degli NPL's non sono variabili casuali IID (per gli amici, variabili indipendenti ed identicamente distribuite). Lo dico per gli altri lettori, so che tu e l'altro para-guro non è che non l'avete capito...... non vi siete neanche posti il problema.
2) il punto 1) implica l'impossibilità di applicare il teorema del limite centrale, che "comodamente" riconduce la DDP "somma" ad una gaussiana, anche se le DDP singole sono sconosciute;
3) il punto 2) implica che anche se noi non sappiamo - già da ora - qual sarà la DDP più probabile, almeno sappiamo - già da ora - che è molto improbabile sia una simil-gaussiana, e che - anzi - sarà probabilmente molto diversa. Ciò implica di non dover usare B&S, anche se il mercato - per comodità ed ignoranza - farà probabilmente così. Infatti Erny (mi riferivo a lui, parlando di "chi usa qui B&S non ha capito niente delle opzioni", non a GML che ha da subito avuto dubbi sull'approccio...)
4) il punto 3) implica che si creeranno mispricing molto rilevanti, con relative possibilià di trading..... A RISCHIO.
5) last but nor least, usare B&S per valutare genericamente delle opzioni reali (come voleva fare GML nel caso in esame) è brillante dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista PRATICO, giocando su pochi numeri si può dimostrare tutto ed il contrario di tutto. Quindi - in pratica - qui al dopolavoro imbianchini e facchinaggio l'abbiamo visto fare più per giustificare decisioni precostituite, che per prenderle, quelle decisioni. Suona strano? E' un mondo difficile, lo so.
Ultima modifica:
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Veramente io non ho usato nulla. Di che parliamo??
Meglio, con quale delle personalità multiple sto parlando?
Meglio, con quale delle personalità multiple sto parlando?
Ultima modifica:
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
GiveMeLeverage
& I will remove the world
Un primo approccio alla distribuzione multimodale, ottenuta come somma di tre distribuzioni normali:
massimo ceraldo
[::..|..::]
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
GML, mi spieghi a che servirebbe quella cosa?
GiveMeLeverage
& I will remove the world
Come puoi notare dalla forma, è il progetto per una sdraio.
A seconda delle condizioni al contorno, verrà posizionata a Riccione o alle Hawaii.
Ora sono di fretta, questa sera qlc dettaglio (spero)...
Jolly
Forumer attivo
Mentre scrivo queste righe, al fresco, dalla veranda della mia villa in collina, ed il mio sguardo spazia sull'orizzonte del Golfo di Panama, colpito dallo skyline perfetto dei suoi grattacieli, nella loro naturalezza, presenze silenti del trapasso e della trasformazione della natura da parte dell’uomo, penso a quanto tempo è passato dal mio ultimo post, qui sul Forum.
Sono comunque interessato al progetto di sedia a sdraio di cui sopra.
Nel frattempo ne approfitto per sottoporre un quiz estivo a chi di lor signori avrà la compiacenza di considerarmi; vi ho letto senza intervenire per lunghi anni.
Quiz estivo (semiserio):
Qual è quella strategia che, applicata ad un primario indice internazionale (non Interbanca o Banca Popolare di Crema o di Lodi quale che fosse) dal 1995 ad oggi ha totalizzato una percentuale di operazioni positive superiore al 75% con una presenza su quel mercato non superiore al 15%?
Copio/incollo una vecchia rule of thumb, che sicuramente ricorderete, citata a suo tempo da P.A.T.:
mediamente:
chi dice di vincere il 51-55% delle volte e' credibile
chi dice di vincere il 60% delle volte e' un fenomeno
chi dice di vincere il 90% delle volte e' un un cialtrone
Chi utilizza questa tecnica è pertanto metà fenomeno e metà cialtrone. Cito come mentore ideale ed avvocato difensore il mitico Surcontre.
La soluzione è delle più semplici, al mio livello, che è nettamente inferiore al livello minimo richiesto per comprendere quanto postato su questo thread.
Scusate il disturbo, me ne torno di nuovo nel silenzio e nell’oblio.
Cari saluti a tutti e buone vacanze.
J.
Sono comunque interessato al progetto di sedia a sdraio di cui sopra.
Nel frattempo ne approfitto per sottoporre un quiz estivo a chi di lor signori avrà la compiacenza di considerarmi; vi ho letto senza intervenire per lunghi anni.
Quiz estivo (semiserio):
Qual è quella strategia che, applicata ad un primario indice internazionale (non Interbanca o Banca Popolare di Crema o di Lodi quale che fosse) dal 1995 ad oggi ha totalizzato una percentuale di operazioni positive superiore al 75% con una presenza su quel mercato non superiore al 15%?
Copio/incollo una vecchia rule of thumb, che sicuramente ricorderete, citata a suo tempo da P.A.T.:
mediamente:
chi dice di vincere il 51-55% delle volte e' credibile
chi dice di vincere il 60% delle volte e' un fenomeno
chi dice di vincere il 90% delle volte e' un un cialtrone
Chi utilizza questa tecnica è pertanto metà fenomeno e metà cialtrone. Cito come mentore ideale ed avvocato difensore il mitico Surcontre.
La soluzione è delle più semplici, al mio livello, che è nettamente inferiore al livello minimo richiesto per comprendere quanto postato su questo thread.
Scusate il disturbo, me ne torno di nuovo nel silenzio e nell’oblio.
Cari saluti a tutti e buone vacanze.
J.