Overfitting

[Ronzy2001]

.... non sei tu che sostieni sempre che i TS vanno spenti e riaccesi.....???

Io ti preannuncio subito che non sono d'accordo.... se sapessi quando spegnare e riaccendere un TS.... non avrei bisogno di nessun TS per guadagnare ... però pensavo che se volessi/potessi elaborare un pò questo concetto ... potrebbe essere interessante.

O no?

Ma io mica ho detto che so quando spegnerli o quando accenderli, inteso come so quando andranno bene o quando andranno male.
Però posso sapere quando accendendoli (una volta definiti i criteri) rischio poco nel caso da li non funzionino.....e spegnerli quando la performance non è più in linea con il passato.....è diverso......almeno per me......

In altre parole non è vero che sostengo che vanno spenti e poi riaccesi, sostengo invece che è importante decidere quando accenderli, che per me non è certo oggi perchè mi gira o perchè ho fatto girare N giorni il sistema Out of sample ed il sistema non si scassa.

 

[Imar]

il time frame spesso dipende da necessità esterne.

Se ti sente PGiulia.... I mercati sono già abbastanza indomabili senza che ci creiamo degli handicap da soli.... per me il time frame deve essere quello che ha una ragione di essere .. per così dire.... non quello che mi fa più comodo per le mie necessità esterne.....

Nell'ambito di questo discorso, comuqnue, volevo solo dire che il time frame è spesso fonte di overfitting..... banale lo so.... ma non ricordavo se qualcuno l'aveva citato.

Chiaramente certe proprietà le misuro solo sul passato, ho citato fiat perché è stato un caso discusso spesso. La sostanza, sempre parlando a braccio è che tanto più una serie presenta persistenza nel trend, tanto più facile è guadagnarci sopra.

Perchè... esistono solo i sistemi trend following??

La volatilità: un garch stima, ma sul perché titoli diversi abbiano caratteristiche così diverse bisogna probabilmente cercare non solo nell'ambito della liquidità, ma anche da altre parti. Se tu ad es. stimi il valore attraverso gli utili attesi (non importa come li predici), è probabile che un ciclico abbia un andamento nettamente diverso da una utility (infatti si chiama ciclico).

Sull'ultimo punto: non è una domanda retorica, ci sto ragionando sopra.

... soprattutto.... se sai cosa è successo a Fiat negli ultimi anni (diciamo da Cantarella in avanti....).... quando ti presentano un sistema che va bene su Fiat negli ultimi 10 anni..... sai che non è un caso....

Oppure.. quando testi un sistema sul DAX, sull'EuroStoxx, sul MIB40 e alla fine decidi di tradarlo solo sul DAX perchè è quello che ti da i risultati
migliori.... stai facendo fitting o overfitting??

Risaaumendo, la mia opinione (che ho cercato di esprimere nel mio solito modo confusionario) .... è che anche nella scelta dei sottostanti e nella scelta dei timeframe.... c'è tanto overfitting..... a volte anche inconsapevole.

Buona serata

 

[Ronzy2001]

In effetti, se avesse voglia di aprire un Thread e dirci qualcosa di più.... e fosse così gentile di permettere a noi chiacchieroni di essere - forse/talvolta - in disaccordo con lui senza farne un problema di stato.... sarebbe una cosa buona e giusta

Comunque non mi sembra di fare abitualmente affari di stato.

Semplicemente essendo io una persona con dei limiti e privo del background che alcuni di voi hanno, quando i discorsi diventano troppo teorici perdo interesse.
Ma è un problema mio, mica vostro......infatti il più delle volte leggo in silenzio..

 

[Imar]

Comunque non mi sembra di fare abitualmente affari di stato.

Semplicemente essendo io una persona con dei limiti e privo del background che alcuni di voi hanno, quando i discorsi diventano troppo teorici perdo interesse.
Ma è un problema mio, mica vostro......infatti il più delle volte leggo in silenzio..

Infatti non mi riferivo a te, ma al fatto che spesso - e parlando assolutamnete IN GENERALE- voci critiche vengono viste male, anche a prescindere dal merito delle argomentazioni.

Per fare un esempio senza andare fuori di questo forum, a me spiace che il mio ex-amico Skarso abbia smesso di postare (non per me, ma ad altri sembra mancare ed io sono per la pluralità di voci), ma trovo che egli abbia avuto una reazione esagerata ad alcune osservazioni critiche poste in modo assolutamente educato e coerente al topic.

Ma adesso mi stai facendo andare OT... ed in questo Thread non si fa..

 

[Paolo1956]

Semplicemente essendo io una persona con dei limiti e privo del background che alcuni di voi hanno, quando i discorsi diventano troppo teorici perdo interesse.

E finiamola con questa storia del back-ground..... non c'ho mica il sederone così grosso.......

anche se ultimamente sono un po' ingrassato.......

 

[Ronzy2001]

E finiamola con questa storia del back-ground..... non c'ho mica il sederone così grosso.......

anche se ultimamente sono un po' ingrassato.......

E allora vorrà dire che hai grosso il front ground....

 

[Imar]

Il bello è che alla fine ognuno ottiene il frutto delle proprie opinioni, e magari solo con quello dovrebbe misurarsi.

Questa me la stavo perdendo.

Secondo me .... ci vuole un Up.

 

[pprllo]

Chiedo scusa per la prolungata assenza ma sto rimbalzando in un vortice di impegni ed imprevisti.

Lurko occasionalmente, mi riprometto di riprendere le fila del discorso appena ho un momento libero.

 

[Paolo1956]

Primo: se dobbiamo anche dubitare del sig.X, non credo vorremo valutare un suo TS

Dimenticavo: qui non si tratta di pensare che il sign. X sia un bugiardo.

Il fatto è che la domanda posta :

Chiedere al sign.X come ha ricavato le informazioni, o sarebbe meglio dire l'"esperienza", per costruire il suo TS.

sfiora l'aneddotica. Sapere che Newton si cincischiava in campagna durante la peste e così ebbe modo di essere colpito da una mela, evento molto improbabile in città, non rende più credibile la sua teoria della gravità, però fornisce materiale per una bella biografia da leggere sotto l'ombrellone.

Tutti noi siamo il portato delle nostre esperienze passate e in genere non interroghiamo i fenomeni attraverso un protocollo.

Quello che il sign. X deve fare è mostrarci i dati sui quali ha verificato la sua relazione e, eventualmente, proporre un esperimento per falsificarla.

In campo finanziario questo purtroppo significa spesso attendere gli eventi futuri per capire se quanto proposto funziona ancora. Però non è detto. Se il sign. X fosse un bravo teorico, potrebbe anche cercare di dimostrare che la concatenazione di eventi che porta alla sua regola avrebbe una speranza matematica troppo bassa se fosse semplicemente casuale.

In definita poi, qualunque relazione che ci interessa lega i prezzi a variabili esplicative e quindi si ottiene anche osservando i prezzi.

Anche se la regola fosse: faccio così perché me lo dice Lloyd Blankfein, tu ti fideresti di lui perché hai ripetutamente osservato che quando ti dice succederà questo, il questo generalmente succede davvero.

 

[ender85]

Per me ha solo cambiato per l'ennesima volta nick

Lasciatemelo stare Skarso, sarà anche permaloso ma è solo grazie a lui se ho scoperto che alla fine dei conti l'econometria e l'analisi tecnica sono la stessa identica cosa se si usa il cervello ed il buon senso.
Lasciatemi stare anche il barbiere, (per quanto pensa sempre male di tutto e tutti, e l'ha tirata davvero lunga per una girata della solita minestra) è stato illuminante nella faticosa e piena d'insulti battaglia sul position sizing asintotico per capire i limiti del nostro modello.

Anche io come Ronzy(sempre il migliore ) mi limito ad osservarvi, non sono bravo nella dialettica come voi e sarebbe difficile sostenere le mie tesi dicendo "a me funziona".
Ma a quando uno studio con Imar/Pgiulia?
Pgiulia scherzo ovviamente (conosco come la pensi)... ma Imar, creare uno studio PUBBLICO tipo "Last Hour Effect" da te citato (oppure anche uno non operativo) ma che leghi R+Excel+Amibroker tutto in uno?

Io sono dell'idea che tutto ciò che è ampiamente scalabile si condivide tranquillamente con le persone corrette e che l'overfitting si combatta solo con la conoscenza del mercato, dei possibili errori che si possono commettere e dei soldi per non essere sbattuti in caso di profondo DD.
Con queste tre caratteristiche è solo questione di tempo prima di fare nuovi massimi di equity.
Ah una delle prime cose che m'insegnò Ronzy fu il "forward test": metti al sicuro il codice senza toccarlo e dopo sei mesi controlli come sarebbe andata. Il più semplice dei metodi per imparare a percepire come si muove il mercato rispetto ai nostri codici ed aumentare la propria sensibilità nel non commettere errori.

Cmq da quando vi siete trasferite si respira un'altra aria e sembrate meno enigmatici e più simpatici, almeno ai miei occhi.

P.S. Imar hai provato la 5.50? Il multithreading ha una velocità impressionante