Mi sa che questo thread, a meno che pprllo oppure Imar non decidano di dargli un bello scossone, è arrivato al capolinea.
Si.
A mio personale parere è arrivato al capolinea quando alcuni "scienzati" da forum hanno preteso di spostare il discorso sulla definizione teorica di overfitting.
Gente strana gli scienzati da forum. Come se io, non sapendo qual'è la formula della dispersione termica (che poi è... Black & Scholes
) fossi esente da bruciature appoggiando una mano sulla stufa.
Per quanto mi riguarda, però, prima di chiudere devo alcune risposte ad ender85, anche perchè mi permettono di allargare un poco il discorso e spiegare cosa sono/non sono le mie frequentazioni dei forum finanziari.
La cosa più ridicola che abbia letto, infatti, è che in questo thread si sono fatte "chiacchiere da forum".....
Anche io come Ronzy.......... mi limito ad osservarvi, non sono bravo nella dialettica come voi e sarebbe difficile sostenere le mie tesi dicendo "a me funziona".
Mah, secondo me, la tua preoccupazione è.... grandemente esagerata.
Io non credo che i thread/forum siano fatti per risolvere i problemi del mondo, né che qualcuno (sano di mente
) pensasse di terminare questa discussione avendo mezzi semplici/sicuri per debellare l’overfitting.
Per quanto mi riguarda, la mia presenza in queste (o altre) piazze virtuali è solo un intermezzo ludico/intellettuale tra gli impegni di giornata, che hanno il pregio di mettermi in contatto con nicks quali “PGiulia” o”Stea”, i cui interventi hanno in genere un livello leggermente diverso da quelli che si sentono al bar il lunedì mattina.
Chiaro che neanche da loro mi aspetto la soluzione di tutti i miei problemi, ma – a mio modesto parere – se uno tiene le antenne alzate, in mezzo a messaggi di stile ironico/leggero… di contenuto informativo ne trova eccome.
In questo stesso thread sono passate inosservate frasette di tre righe …. buttate lì con
nonchalance …. che avrebbero meritato – a mio avviso – di essere approfondite a parte.
Per quanto ti riguarda, non credo sia un problema di dialettica, dato che hai appena ammesso di aver tratto spunti di riflessione da un thread sul sizing asintotico, piuttosto “caldo” e pieno di polemiche (*), ed il tuo contributo (come di maurice o Ronzy, se avessero voluto fare qualcosa di diverso dalle battutine) sarebbe stato sicuramente il benvenuto.
Ah una delle prime cose che m'insegnò Ronzy fu il "forward test": metti al sicuro il codice senza toccarlo e dopo sei mesi controlli come sarebbe andata.
Ecco, vedi? Controprova che potevi portare dei contributi: … questa è una delle mie pratiche preferite (io aspetto un po’ di più di 6 mesi).
Per tutti quelli che mi hanno sempre sentito parlare di VALIDAZIONE, questo è una delle pratiche per validare un TS.
Però, più che a scovare overfitting, serve a scoprire se si sono fatti errori di “concetto” o programmazione nel TS.
Io sono dell'idea che tutto ciò che è ampiamente scalabile si condivide tranquillamente con le persone corrette ….
Free o tenendo corsi a pagamento?
Battute a parte, è vero esattamente l’opposto: se la strategia è “seria” ed è ampiamente scalabile…. la si scala. Punto e basta.
Ovviamente, se ci si rivolge all’OPM (
other’s people money), si esce dalle chiacchiere da forum e si entra in un mondo in cui i test ipotetici contano poco/nulla (**) - e fanno premio i risultati in real time (ma su periodi e capitali non ridicoli) e ragionamenti abbastanza simili a quelli qui abbozzati da PGiulia in questo thread (non sono d’accordo su tutto il pentalogo, ma bypasso…. andremmo ancora più fuori strada…. la cosa fondamentale è la LOGICA dietro al pentalogo che è quella giusta …..
IMHO)
... ma Imar, creare uno studio PUBBLICO tipo "Last Hour Effect" da te citato (oppure anche uno non operativo) ma che leghi R+Excel+Amibroker tutto in uno?
Cui prodest?
Buona domenica a tutti.
(*) oddio, non ci voleva molto a capire. Bastava ri-leggere il post di Mastro che io mi ero permesso di linkare in quella discussione, dato che – non contenendo polemiche – era passato inosservato. Oppure, bastava prendere una palla da basket e notare che …. più lenta la sua discesa verso terra …. più lento il successivo rimbalzo….non occorreva un sistema di equazioni differenziali….
(**) anche perché c'è già chi li vende ..
es.
http://www.formularesearch.com/... alla modica cifra di $295/anno.
).
