Overfitting

[Cren]

Ci provo io alla "caciarona"

Cosa si intende per strategie?

Insieme di regole: «compra quando e quanto...», «vendi quando e quanto ...» etc.

Cosa per bilanciamento?

Insieme di regole: quanto capitale assegnare ad ogni strategia e quando farlo.

...avallo parziale di Cren...

Adesso non esageriamo, hai detto che avevi capito

 

[Cren]

Dov'è l'overfitting? Nel 5%? Nel 95%? Nel Bund? In x? Nella mm200?

Potenzialmente in tutti e cinque (e anche di più) se il valore che hai assegnato a quelle variabili è determinato secondo i dettami della definizione, ovviamente.

 

[Imar]

.... quando sarebbe utile confrontarsi sui metodi adottati per ridurre lo slippage, gestire le strategie, bilanciare un portafoglio di strategie e finalmente fregarsene dell'overfitting che tanto il giudice è il mercato.

Credo ci sia un pò di fraintendimento su questo frase (di per sè troppo "sintetica" se io l'ho capita bene) e sarebbe stato opportuno che ender85 chiarisse.
Non che l'affermazione non sia comunque opinabile/discutibile , ma almeno... parliamo di cosa (credo) intenda lui.

La mia ender-interpretazione:

A) il problema dello "smanettatore pratico" è un comportamento "forward" diverso da quello espresso dal testing, che è un concetto che contiene l'overfitting, ma è più ampio.
B) partendo dal presupposto di non saper comunque riconoscere/evitare il punto A), credo che l'idea sia di trovare un portafoglio di strategie sufficientemente ampio, in modo da "diluire" la probabilità che il fenomeno A) si presenti contemporaneamente su tutti i sistemi.

Insomma, è solo (simil)markowitz applicato non già ad un insieme di asset, ma ad un insieme di sistemi.

La diversificazione, a mio parere, non è overfitting, a meno che non si seguano procedure di identificazione delle strategie di portafoglio tipo quelle del "Builder" di adaptrade..... software per un certo periodo molto in voga anche nei corsi di un noto esperto italiano di TS nonchè professore universitario a contratto (Bologna, se non ricordo male).

Ma pubblica una buona volta questo track record certificato, invece di tante chiacchiere! Sono sicura che le banche saranno ancora più felici di te di fartelo fare. I fondo i primi acchiappapolli sono proprio loro!

Beh.... sii sincera
Non ti basterebbe neanche il track record certificato (certo, molto meglio quello delle lineette colorate delle equity ipotetiche).
Esiste un sufficiente numero di studi che dimostrano come scegliere un CTA's in base al record passato non è - sui grossi numeri - molto più efficace che scegliere i parametri di un sistema di MM tramite brute force optimization .

Ci sono poche sicurezze al di fuori del pentalogo (o della sua versione Imar-addolcita) .... la realtà è che se ci muoviamo al di fuori del pentalogo..... ci stiamo a provà.... e... come disse Amleto.....questo è il problema

 

[Miss Mei]

Ma serviva cambiare forum per scrivere le stesse minkiate di prima....

tu arrabbiato, tu perso

 

[Cren]

Potenzialmente overfitti anche il deretano se presupponi di andare di corpo con una certa regolarità secondo le stime passate.

No, perchè l'argomento di cui si sta discutendo dall'inizio, ed è l'unico coerente con la diatriba «fitting - overfitting», non è non usare in assoluto parametri di alcun genere, cosa che ritengo auspicabile ma fin troppo spesso impraticabile, quanto il modo in cui il valore di questi parametri è ottenuto.

Ovvero: se tu mi giustifichi adeguatamente il Bund, x, la SMA(200), il 5% etc. e non li hai messi lì perchè dal back test l'equity è bella allora io posso convenire che sedersi sul cesso a intervalli prefissati con la stessa carta igienica è fitting perchè bene o male si mangia sempre alla stessa ora e difficilmente si cambia radicalmente dieta da un giorno con l'altro

 

[Miss Mei]

ragazzini torino me fare tanta simpatia, perchè io ricordare quando loro poppanti altro forum

io visto loro crescere

improvviso scoprire chiedere 4000 euro uno corso trading

io ammettere essere uno poco delusa comportamento ragazzi

 

[Ronzy2001]

tu arrabbiato, tu perso

Arrabbiato mai, anche se perdo sempre....

 

[Miss Mei]

Arrabbiato mai

tu bravo

 

[Cren]

Guarda, il bund perchè è prezzato dal mercato il meno rischioso (col gilt).

5% perchè è quello che posso permettermi di perdere

95% perchè è quello che non posso permettermi di perdere senza motivo di allarme

media 200periodi perchè 9mesi sono il mio orizzonte di investimento.

Dov'è l'overfitting?

Ma allora non parliamo più di «strategie» e di «bilanciamento».

Parliamo di te che non sai dove parcheggiare i soldi e un pochino te lo tieni per giocare d'azzardo.

Non è che io posso mettere il 95% in Bund, giocarmi coi derivati il 5% e decidere tutto con la SMA(200) perchè 95% è quello che Kilroy was here «non può permettersi di perdere senza motivo di allarme», perchè 5% è quello che Kilroy was here «può permettersi di perdere» e la SMA(200) perchè a Kilroy was here piace rimuovere quella stagionalità dal suo portafoglio.

Ovvero, se proponi una strategia non lo fai perchè piace a te, lo fai perchè ha un senso indipendentemente dall'utilità che ne percepisci tu.

E quindi i numeri me li devi giustificare, sennò per me sono assolutamente arbitrari.

 

[ender85]

Mitica!!!

P.S. Magari a te risponde

E' tutto sul sito, i track sono stati presentati all'evento di inaugurazione con i broker a garante, ma sono sicuro che non basterà così come non è bastato il capital gain al barbiere a fine 2008. Ci stiamo attrezzando di un NAV così da fugare ogni perplessità, ma per fare le certificazioni come volete voi bisogna farle sul futuro, non sul passato e per questo ci vuole tempo

Credo ci sia un pò di fraintendimento su questo frase (di per sè troppo "sintetica" se io l'ho capita bene) e sarebbe stato opportuno che ender85 chiarisse.
Non che l'affermazione non sia comunque opinabile/discutibile , ma almeno... parliamo di cosa (credo) intenda lui.

La mia ender-interpretazione:

A) il problema dello "smanettatore pratico" è un comportamento "forward" diverso da quello espresso dal testing, che è un concetto che contiene l'overfitting, ma è più ampio.
B) partendo dal presupposto di non di non saper comunque riconoscere/evitare il punto A), credo che l'idea sia di trovare un portafoglio di strategie sufficentemente ampio, in modo da "diluire" la probabilità che il fenomeno A) si presenti contemporaneamente su tutti i sistemi.

Insomma, è solo (simil)markowitz applicato non già ad un insieme di asset, ma ad un insieme di sistemi.

La diversificazione, a mio parere, non è overfitting, a meno che non si seguano procedure di identificazione delle strategie di portafoglio tipo quelle del "Builder" di adaptrade..... software per un certo periodo molto in voga
anche nei corsi di un noto esperto italiano di TS nonchè professore universitario a contratto (Bologna, se non ricordo male).

Vedi che non sono bravo a spiegarmi? Almeno tu non hai cercato disonestà nelle mie parole grazie.

Beh.... sii sincera
Non ti basterebbe neanche il track record certificato (certo, molto meglio quello delle lineette colorate delle equity ipotetiche).

Infatti per quello non ho risposto, anche se c'è tutto sul sito che senso ha quando di fondo si crede che noi siamo disonesti?

ragazzini torino me fare tanta simpatia, perchè io ricordare quando loro poppanti altro forum
io visto loro crescere
improvviso scoprire chiedere 4000 euro uno corso trading
io ammettere essere uno poco delusa comportamento ragazzi

Se sapessi anche tutto il resto saresti orgoglioso