Overfitting

[GiuliaP]

...B) partendo dal presupposto di non di non saper comunque riconoscere/evitare il punto A), credo che l'idea sia di trovare un portafoglio di strategie sufficentemente ampio, in modo da "diluire" la probabilità che il fenomeno A) si presenti contemporaneamente su tutti i sistemi...

Se parti da quel presupposto, il bilanciamento serve solo a peggiorare l'overfitting. Basta considerare l'insieme di tutte le tue strategie bilanciate come un'unica strategia complessa. E sappiamo bene che, fregandosene dell'overfitting, più si complicano le cose più si va a mare con tutti i panni.

...La diversificazione, a mio parere, non è overfitting, a meno che non si seguano procedure di identificazione delle strategie di portafoglio tipo quelle del "Builder" di adaptrade...

Il significato di "diversificazione" è diverso da quello di "bilanciamento". Ma vale quanto sopra, se parliamo di "diversificazione" di strategie.

Sappiamo bene che la "diversificazione" in se serve a ridurre il rischio, non l'overfitting. E sappiamo altrettando bene che quando riduciamo il rischio riduciamo anche il guadagno.

...Beh.... sii sincera
Non ti basterebbe neanche il track record certificato (certo, molto meglio quello delle lineette colorate delle equity ipotetiche)...

Si, esiste l'overfitting anche nella scelta dei trader (non dimenticare che qui Taleb l'abbiamo letto tutti, soprattutto il "divulgativo" )

Ma sono sincera: da un bel track record certificato, con in chiaro gli strumenti utilizzati, si possono capire molte cose. Ed è sempre una garanzia in più, che magari potrebbe farmi venire un minimo di dubbio (se fatto come si deve, ovvero come viene richiesto ufficialmente).
Almeno riguardo la buona fede degli "insegnanti"

P.S. 9788804407089. E' introvabile, ma te lo consiglio lo stesso, se non l'hai già letto.

 

[GiuliaP]

E' tutto sul sito, i track sono stati presentati all'evento di inaugurazione con i broker a garante

O ho sbagliato sito oppure sono nascosti molto bene.

Tuttavia mi viene il dubbio che tu sappia cosa sia un track record certificato.

Non parliamo certo dei grafici colorati da far vedere ai polli.

 

[ender85]

O ho sbagliato sito oppure sono nascosti molto bene.

Tuttavia mi viene il dubbio che tu sappia cosa sia un track record certificato.

Non parliamo certo dei grafici colorati da far vedere ai polli.

Capital gain va bene? Al nav ci sto lavorando.
Altrimenti dimmi tu

 

[Cren]

Bravo, prendili come arbitrari.

Il 5% è la porzione di capitale che sono disposto a rischiare con rischio =10.

il 95% è la porzione di capitale che sono disposto a rischiare con rischio = 2.

il mio orizzonte per l'assunzione di tali rischi è pari a nove mesi.

Dove è l'overfitting?

Tralascio la parte sull'orizzonte, facendo finta che bene o male la maggior parte delle grandezze di riferimento possa essere traslata sull'orizzonte temporale preferito con poca difficoltà.

Come hai determinato il valore della variabile "rischio"?

Ovvero: come faccio a determinare se uno strumento finanziario in posizione lunga o corta nel mio portafoglio ha «rischio = 10»?

E perchè 10 : 5% = 2 : 95%?

Da dove viene questa relazione?

 

[ender85]

Cren l'overfitting è ovunque se non conosci il processo decisionale e presupponi disonestà o ignoranza, tutto qui.
Tutti i trader discrezionali fanno overfitting se non li vedi operare dal vivo per mesi. Un cane che si morde la coda.
Per quello sostenevo che il giudice deve essere il mercato!

 

[GiuliaP]

Capital gain va bene? Al nav ci sto lavorando.
Altrimenti dimmi tu

Ma insomma, su questo sito c'è o non c'è un misero track record?

... c'è ... ci stò lavorando ... presentato ai polli ... garantito dai broker (conflittino )
Decidi!

Ora invece parli di capital gain: spero non quello dei BOT della nonna.

 

[GiuliaP]

Cren l'overfitting è ovunque se non conosci il processo decisionale e presupponi disonestà o ignoranza, tutto qui.
Tutti i trader discrezionali fanno overfitting se non li vedi operare dal vivo per mesi. Un cane che si morde la coda.
Per quello sostenevo che il giudice deve essere il mercato!

Io invito vivamente a presupporre disonestà ed ignoranza anche nei miei riguardi. Soprattutto su un forum. Figuriamoci verso chi vuole vendere denaro.

Come già detto, spesso anche alcune frasi, come la seguente, sono ottimi giudici:

...sarebbe utile confrontarsi sui metodi adottati per ridurre lo slippage, gestire le strategie, bilanciare un portafoglio di strategie e finalmente fregarsene dell'overfitting che tanto il giudice è il mercato.

 

[ender85]

Ma insomma, su questo sito c'è o non c'è un misero track record?

... c'è ... ci stò lavorando ... presentato ai polli ... garantito dai broker (conflittino )
Decidi!

Ora invece parli di capital gain: spero non quello dei BOT della nonna.

C'è garantito dai broker che non sono quelli per cui lavoriamo, quindi niente conflitto.
Al NAV ci sto lavorando ora visto i successi sul conto proprio.
Sai Pgiulia pure il conflitto dei broker è davvero di pessimo gusto, ti stai trasformando in una stalker facci caso

Io invito vivamente a presupporre disonestà ed ignoranza anche nei miei riguardi. Soprattutto su un forum. Figuriamoci verso chi vuole vendere denaro.

Come già detto, spesso anche alcune frasi, come la seguente, sono ottimi giudici:

Ti ripeto che non hai capito la frase persino imar ha provato a darti una spiegazione, spe che apro paint e ti faccio un disegnino
Cmq sembra che tu abbia paura del mercato come giudice, che succede???

 

[Cren]

Cren l'overfitting è ovunque se non conosci il processo decisionale e presupponi disonestà o ignoranza, tutto qui.
Tutti i trader discrezionali fanno overfitting se non li vedi operare dal vivo per mesi. Un cane che si morde la coda.
Per quello sostenevo che il giudice deve essere il mercato!

Da questa discussione emerge che ciascuna ha la propria percezione e sfumatura di cosa è fitting e cosa e overfitting e ti posso assicurare che la mia posizione non è così rigida come quelle di altri gentili amici.

Quindi non voglio criticare a priori chi va a mercato "adattandosi" pedissequamente ai dati che vede, sia che lo faccia con algoritmi sia che lo faccia "a mente".

Però in questo mi sento di condividere l'analisi che aveva già scritto GiuliaP: se chi opera così guadagna, credo che col suo modo di operare abbia fatto più fitting che overfitting, e che quindi le indicazioni che trae siano veritiere e coerenti perchè non "sporcate" da un esercito di variabili e parametri inutili.

 

[Imar]

Vedi che non sono bravo a spiegarmi? Almeno tu non hai cercato disonestà nelle mie parole grazie.

..... però (ribadisco) non ho detto che sono d'accordo .......... ho solo cercato di capire il tuo punto di vista.

PS il track record sul sito non c'è.... o perlomeno se c'è non è accessibile dalla home page, giusto?

PPS grazie amici miei per non avermi fatto notare l'ennesimo errore di grammatica....

persino imar ha provato a darti una spiegazione.....

Come .. persino .... e che sò io.... Barbablu!???