Overfitting (1 Viewer)

[cammello]

https://www.quandl.com/blog/interview-with-a-trader

C

 

[aldiladellaldiqua]

Ok grande PG, ti ringrazio da qui, magari sotto sotto ... chiedo conferma se potrai, ciao Miss buone cose

 

[massimo ceraldo]

 

[hunsen]

Ciao, una domanda sull'overfitting:
Facciamo finta che io voglia validare un sistema(definisco sistema le variabili di ingresso da utilizzare) che predice l andamento di uno strumento ad un tempo futuro t e che ha n variabili in ingresso... il modello statistico da utilizzare per fare la previsione può essere uno qualunque, è indifferente;
Una volta scelto il modello, in modo random, posso testare il mio sistema, 1 sola volta, in back tast, senza che cada nell overfitting?
Thanks

 

[GiuliaP]

Ciao, una domanda sull'overfitting:
Facciamo finta che io voglia validare un sistema(definisco sistema le variabili di ingresso da utilizzare) che predice l andamento di uno strumento ad un tempo futuro t e che ha n variabili in ingresso... il modello statistico da utilizzare per fare la previsione può essere uno qualunque, è indifferente;
Una volta scelto il modello, in modo random, posso testare il mio sistema, 1 sola volta, in back tast, senza che cada nell overfitting?
Thanks

Non è chiaro.

Se scegli il modello in modo random non hai overfitting, ma neanche capacità previsionale.

Altrimenti dipende da come hai costruito il modello, e dalla tua esperienza pregressa.

 

[hunsen]

Si ma se le variabili utilizzate per l'input sono "forti" qualunque modello statistico-previsionale dovrebbe essere corretto, qualcuno piu' preciso, qualche altro meno ma comunque, in un certo senso, giusti ugualmente

Almeno così immagino io..

 

[GiuliaP]

Non poteva mancare in questo thread!

 

[hunsen]

daii, perché prendi per il c..o?? sei una m..d...ia
se ad esempio io voglio utilizzare il modello Naive Bayes, do le mie variabili(magiche) in input e i prezzi dello strumento che voglio prevedere in modo che tale modello mi trovi i parametri diciamo(qui già sono in overfitting?) -questo lo faccio nel passato-
poi do le mie variabili (magiche) oggi e il modello mi predice quello che accadrà domani(in base ai parametri calcolati prima), a questo punto posso già tranquillamente aver fatto overfitting mi sembra, ho modellato rumore...come faccio a saperlo senza vedere che succederà domani?
sono stato meno chiaro?

 

[aldiladellaldiqua]

...meno male che sta arrivando l'estate per ... rinfrescare un po' la testa

 

[GiuliaP]

daii, perché prendi per il c..o?? sei una m..d...ia
se ad esempio io voglio utilizzare il modello Naive Bayes, do le mie variabili(magiche) in input e i prezzi dello strumento che voglio prevedere in modo che tale modello mi trovi i parametri diciamo(qui già sono in overfitting?) -questo lo faccio nel passato-
poi do le mie variabili (magiche) oggi e il modello mi predice quello che accadrà domani(in base ai parametri calcolati prima), a questo punto posso già tranquillamente aver fatto overfitting mi sembra, ho modellato rumore...come faccio a saperlo senza vedere che succederà domani?
sono stato meno chiaro?

Overfitting ne farai comunque, ma te ne accorgi molto velocemente se le tue "variabili" (ma dovresti chiamarli input) sono veramente "magiche", ovvero in che misura ne fai.

Ma dovresti essere molto più preciso, o rischi di farmi fare overfitting solo per capire cosa intendi.