Il Conte Pedro
Not so easy
Carissimo, inutile far finta di non capire: ormai è chiaro che ti pago lautamente per parlare bene di me sul forum.
P.S. In alternativa potresti essere un altro mio clone. A piacere
Overfitting (4 lettori)
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
smodato 2
Nuovo forumer
Ottimo, prendo atto che sistemi che considerano di operare solo in determinati giorni della settimana (come quello pubblicato su FOL e relativo al DAX un poco di tempo fà - chiedo scusa ma non ho voglia di ritrovare il post - ) per te non sono "incongrenze tecniche o assurdità operative" .... e magari neanche overfitting
Basta saperlo e chiarirsi.... it's all right.
PS io conosco Smodato (virtualmente) dai tempi di FC finanza, e si è sempre posto in maniera seria e sensata.
Qui non discutiamo la persona, ma (eventualmente) di tecniche operative ed affini.
Hai ragione Imar se vai a ripescare quello che era un esempio banale di come si potesse ipotizzare UN sistema, non I sistemi. Non ritengo quel sistema rappresentativo del mio stile operativo ma non lo vedo come esempio di overfitting spinto e qui allora si dovrebbe comprenderne i confini che sono, a mio avviso, soggettivi.
Hai citato il "Long term secrets for short term trading" e mi sembra di capire che lo vedi abbastanza incline a lasciarsi andare ad esagerazioni di vincoli. Condivido questo pensiero soprattutto quando analizza i TDOM (non ricordo se in quel testo o in uno dei suoi corsi, analizza anche i TDOY...) ma credo anche di poter dire che a mio modesto avviso, è un libro capace di aprire la mente di quanti mischiano indicatori sperando di scoprire la gallina dalle uova d'ora.
Tra l'altro per curiosità sviluppai anni or sono un sistema sul TBond basato sui TDOM, ingressi banali, uscita in stile LW col bailout, classico stop di 1600 USD che sul TBond funziona sempre e da sempre meglio di ogni altro valore, e poi filtri prendendo, per ciascun ingresso, solo i TDOM "buoni". L'ho giudicato overfittato e figlio dell'overfitting, non mi sono mai azzardato ad utilizzarlo ma curiosamente non è andato malaccio dopo lo sviluppo (continuo a non usarlo comunque!).
In generale ritengo ci possano essere filtri operativi e filtri di pulizia dove i primi debbano essere i più ragionati e, i secondi, eventualmente tollerati. Col tempo ho però anche rimosso parte o elimato del tutto, la maggior parte dei filtri di pulizia perchè ho notato come fossero più sensibili alle mutazioni dei mercati ed eliminassero di fatto potenziali positivi in periodi balordi.
Smodato
smodato 2
Nuovo forumer
C'è un qui pro quo: quei modelli di cui parli e il cui ritorno ti terrorizza non sono trading system, nascono solo come tentativo di misurare e - con enormi limiti - prevedere una forma di rischio sui mercati finanziari.
Poi eventualmente si possono usare anche come filtro, ma è un altro discorso.
Tu non te la stai prendendo col modello, te la stai prendendo col fatto che nessuno è saltato su dicendo «compra quando il GARCH(1,1)... vendi quando il GARCH(1,1)...» per fare soldi.
Il risultato è applicabile sul campo nel senso che puoi usare il modello; ma se con «applicabile sul campo» intendi «formula magica per farci dei soldi» allora dovremmo probabilmente chiudere i forum di finanza
Nessun sistema con Garch come input Cren, volevo solo criticare l'eccesso di teoria nell'approccio allo studio, un po' come il ciccione che discute del processo catabolico muscolare e della successiva fase anabolica studiandoli per ottimizzare le performance su una maratona che non correrà mai non facendo probabilmente nemmeno il giro dell'isolato.
Smodato
GiuliaP
The Dark Side
Ottimo, prendo atto che sistemi che considerano di operare solo in determinati giorni della settimana (come quello pubblicato su FOL e relativo al DAX un poco di tempo fà - chiedo scusa ma non ho voglia di ritrovare il post - ) per te non sono "incongrenze tecniche o assurdità operative" .... e magari neanche overfitting
Basta saperlo e chiarirsi.... it's all right.
Ma io non è che posso leggere tutto! Lo stesso thread del ritorno di smodato mi è stato gentilmente segnalato.
E tu non è che puoi accusarmi di favoritismo perché non ho letto qualche post che può tranquillamente essermi sfuggito.
Allora se smodato ha detto una fesseria, posta senza allusioni, così ne parliamo. Quantomeno se non per un senso di giustizia, almeno di eleganza e correttezza. Poi potrai giudicare se quello che rispondo è o meno logico
Mi metterei anche io a cercare a cosa tu ti riferisci, ma visto che l'accusa è tua, la cosa più elegante che tu possa fare è farti venire più elegantemente la voglia di trovarla e specificarla correttamente.
Prima però di fare altre accuse di favoritismi
GiuliaP
The Dark Side
Ed anche qui, in uno sforzo smodato di impossibile oggettività, e per quanto riesca a seguire la discussione (che non ho letto oppure non ricordo), non trovo fesserie
Imar
Forumer attivo
Ma io non è che posso leggere tutto! Lo stesso thread del ritorno di smodato mi è stato gentilmente segnalato.
E tu non è che puoi accusarmi di favoritismo perché non ho letto qualche post che può tranquillamente essermi sfuggito.
Allora se smodato ha detto una fesseria, posta senza allusioni, così ne parliamo. Quantomeno se non per un senso di giustizia, almeno di eleganza e correttezza. Poi potrai giudicare se quello che rispondo è o meno logico
Mi metterei anche io a cercare a cosa tu ti riferisci, ma visto che l'accusa è tua, la cosa più elegante che tu possa fare è farti venire più elegantemente la voglia di trovarla e specificarla correttamente.
Prima però di fare altre accuse di favoritismi
Si trattava di un sistema di breakout sul DAX esposto su FOL (*), che operava un solo giorno alla settimana o differenziava le regole in base ai gg della settimana (smodato in seguito ha anche fatto un follow uo, facendp vedere che il sistema gaudagnava dopo la sua pubblicazione, il che - di per sè - è cosa che meriterebbe riflessioni)
Spero che qualcuno lo ricordi e lo posti altrimenti lo andrò a cercare appena posibile (ma non oggi pomeriggio, sono perditempo da forum.....ma non proprio a tempo pieno).
Come detto io non chiedo niente a nessuno e non accuso nessuno.
Mi sono stupito che tu abbia trovato "soddisfacenti" le spiegazioni di smodato. Ciò detto, ne prendo atto e punto a capo.
Posso dirlo o .... è anche qui lesa maestà?
(*) era un thread che si intitolava "qualcuno ha un sistema sul DAX"... o qualcosa del genere...
Ultima modifica:
smodato 2
Nuovo forumer
Si trattava di un sistema di breakout sul DAX esposto su FOL (*), che operava un solo giorno alla settimana o differenziava le regole in base ai gg della settimana (smodato in seguito ha anche fatto un follow uo, facendp vedere che il sistema gaudagnava dopo la sua pubblicazione, il che - di per sè - è cosa che meriterebbe riflessioni)
Spero che qualcuno lo ricordi e lo posti altrimenti lo andrò a cercare appena posibile (ma non oggi pomeriggio, sono perditempo da forum.....ma non proprio a tempo pieno).
Come detto io non chiedo niente a nessuno e non accuso nessuno.
Mi sono stupito che tu abbia trovato "soddisfacenti" le spiegazioni di smodato. Ciò detto, ne prendo atto e punto a capo.
Posso dirlo o .... è anche qui lesa maestà?
(*) era un thread che si intitolava "qualcuno ha un sistema sul DAX"... o qualcosa del genere...
la close daily sia inferiore alla media sulle close delle ultime 22 barre (un mese circa)
se è lunedì compri la rottura del massimo daily precedente, stoploss 80 punti (2000 euro) e chiusura in close di giornata
Se è giovedì vendi la rottura del minimo daily precedente, stoploss 80 punti e chiusura in close di giornata.
E' grezzo e ci devi lavorare, sicuramente non ci puoi campare di rendita ma in fin dei conti credo sia meglio di quel che hai trovato con google.
ciao
Smodato
Questo era il messaggio (ho dovuto pescare la copia cache per ritrovarlo visto che al momento FOL non mi si apre), sono andato a rilanciarlo ed ha perso negli ultimi mesi per cui se le riflessioni era su questo c'è poco da riflettere, il sistema lavora molto poco e ogni campione è poco significativo, forse l'intervento fatto ribadendo i gain (reali al tempo) era più per stuzzicare qualcuno
(escludo i presenti)
GiuliaP
The Dark Side
...Posso dirlo o .... è anche qui lesa maestà?
E' sicuramente lesa maestà!!!
Specifico: io ti sono e sarò sempre grata per qualunque attacco, puntualizzazione, correzione, dubbio, accusa, ... e chi più ne ha più ne metta, tu mi voglia portare.
In realtà sono grata anche all'arcopirla, ma lui sortisce l'effetto contrario, mentre a te riconosco esperienza e lucidità, e quindi sicuramente infinitamente maggior efficacia.
Il dubbio ed contraddittorio sono sacrosanti, e invito chiunque a diffidare soprattutto di PGiuliaP, ma specialmente di chi questo atteggiamento non lo condivide.
Imar
Forumer attivo
Non vorrei essere frainteso.
Preciso: considero LONG TERM SECRETS OF SHORT TERM TRADING l'esatto esempio dei libri che predicano bene e razzolano male.
Nel senso che quando parla di teoria è (quasi sempre) ineccepibile, in un tratto (mezza pagina
) assolutamente superlativo.Peccato che quando passa a proporre sistemi, smentisce tutti i principi teorici che lui stesso ha descritto (dislaimer: io non ho mai testato quei sistemi, erano chiaramente overfittati, ma da quel che ho letto credo sia esperienza abbastanza comune che abbiano smesso di funzionare prima che si asciugasse l'inchiostro sulle pagine...
... poi trovi sempre qualcuno che dice do aver fatto la sua modifica e di essere diventato milionario... .... ok ... prendo atto anche qui).Guarda, oggi pomeriggio non ho tempo nè di ricercare il sistema in questione nè di contribuire alla discussione.
Compatibilmente col tempo a disposizione, conto di ritornarci sopra anche perchè credo possa essere interessante.
In ogni caso, il sistema di cui parlo è di 1-2 anni fà, non di 10 anni fà, quindi non so se in questo lasso di tempo hai cambiato alcune tue impostazioni operative.
Ultima modifica:
Imar
Forumer attivo
la close daily sia inferiore alla media sulle close delle ultime 22 barre (un mese circa)
se è lunedì compri la rottura del massimo daily precedente, stoploss 80 punti (2000 euro) e chiusura in close di giornata
Se è giovedì vendi la rottura del minimo daily precedente, stoploss 80 punti e chiusura in close di giornata.
E' grezzo e ci devi lavorare, sicuramente non ci puoi campare di rendita ma in fin dei conti credo sia meglio di quel che hai trovato con google.
ciao
Smodato
Questo era il messaggio (ho dovuto pescare la copia cache per ritrovarlo visto che al momento FOL non mi si apre), sono andato a rilanciarlo ed ha perso negli ultimi mesi per cui se le riflessioni era su questo c'è poco da riflettere, il sistema lavora molto poco e ogni campione è poco significativo, forse l'intervento fatto ribadendo i gain (reali al tempo) era più per stuzzicare qualcuno
Si, era esattamente questo
Ti ringrazio per la tua integrità ed etica, cose per me enormemente più importanti di qualunque considerazione di trading.
Adesso però debbo proprio andare.... buon proseguimento (poi vi leggo).