Overfitting (7 lettori)
- Creatore Discussione GiuliaP
- Data di Inizio
Paolo1956
Forumer attivo
No non li ho scelti per le performance ma ho provato a caso ucg e saipem perchè capisaldi di altri settori, comunque quello che dici è esatto perchè il sistema è sul mercato da 6 mesi e sottoperforma senza un motivo apparente (che è l'overfit). Quando uno fa un TS tenta di cucire un vestito sul titolo, io probabilemnte ho fatto un vestito elasticizzato.
Alla luce di queste considerazioni devo cercare un sistema di sviluppo piu solido che cerchi di circoscrivere questo problema. Potrebbe essere la semplicità la chiave di tutto? Devo chiudermi nello stanzino e pensare...
Come statistica non parametrica intendo che nessuno dei miei indicatori ha parametri o periodi in input (cioè non si possono tarare), ma si tarano da soli: hanno una adattatività implicita dettata da volatilità o calcoli sui volumi di scambio o simili...( dovrò ripensare anche a come costruire questi ovviamente..)
Se ad esempio rendo adattiva una media infilandoci dentro la dev, aumento i gradi di libertà e quindi, anche implicitamente, i parametri.
Ora, considerando che con 5 parametri si fitta anche un elefante rosa.....
D'altra parte non è nemmeno detto che un TS debba essere semplice; non c'è nessuna ragione teorica per cui un sistema complesso (il mercato) debba essere descritto da un modello semplice.
Buonasera a tutti ,
ho sviluppato una media adattiva molto semplice , un ts su fiat tf 5 min sugli ultimi 4 mesi e ho testato il tutto su 10 anni i risultati sono interessanti.
Ho provato lo stesso ts su diversi titoli anche del mercato francese , Unicredit peugeot , renault e saipem con risultati direi positivi .
Sviluppando su 4 mesi e proiettando su 10 anni nel passato la mia sensazione e che l'overfit possa essere marginale , provando poi su altri titoli con risultati comunque interessanti volevo sapere la vostra opinione,
Grazie mille .
ho sviluppato una media adattiva molto semplice , un ts su fiat tf 5 min sugli ultimi 4 mesi e ho testato il tutto su 10 anni i risultati sono interessanti.
Ho provato lo stesso ts su diversi titoli anche del mercato francese , Unicredit peugeot , renault e saipem con risultati direi positivi .
Sviluppando su 4 mesi e proiettando su 10 anni nel passato la mia sensazione e che l'overfit possa essere marginale , provando poi su altri titoli con risultati comunque interessanti volevo sapere la vostra opinione,
Grazie mille .
smodato 2
Nuovo forumer
Ho qualche perplessità, quando vedo usare indicatori su time frame così stretti ho sempre il dubbio che sfugga qualcosa nella lettura dei risultati.
Smodato
GiuliaP
The Dark Side
E' una sensazione molto comune.
Ora non ti resta che proiettare nel futuro, per vedere come una "media adattiva molto semplice" possa domare il mercato.
SVEGLIA! Non può essere così semplice! Neanche se la "media adattiva" fosse "molto complessa"
Paolo1956
Forumer attivo
Una media mobile a 16.000 dati sullo SP500 TF 5' pare performi molto b ene.........
boob
Nuovo forumer
Buongiorno FLAG,
Questo di sotto è un TS con media adattativa e 2 filtri (32 righe di codice), creato l'anno scorso su un frame temporale piccolo (1 anno) e poi messo subito da parte perche sostituito da algoritmi piu complessi. Rivedendo i risultati ho messo il puntatore a 1 anno fa (vedi screenshot) avrebbe mantenuto la perfomance abbastanza bene
ps. di sotto vedi l'equity in verde è quella netta
Questo di sotto è un TS con media adattativa e 2 filtri (32 righe di codice), creato l'anno scorso su un frame temporale piccolo (1 anno) e poi messo subito da parte perche sostituito da algoritmi piu complessi. Rivedendo i risultati ho messo il puntatore a 1 anno fa (vedi screenshot) avrebbe mantenuto la perfomance abbastanza bene
ps. di sotto vedi l'equity in verde è quella netta
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GiuliaP
The Dark Side
Una media mobile a 16.000 dati sullo SP500 TF 5' pare performi molto b ene.........
... hai questa mega informazione e ancora stai a giocare con le bambole?
Io capisco come km0 che ancora non hanno perso troppo tempo con l'astrologia si facciano prendere dalla magia dei soldi facili (e impossibili), e soprattutto dall'idea di poter essere i più furbi del mondo, ma tu paolino ormai dovresti iniziare a crescere un minimo
AndrewLR
Nuovo forumer
Cucciolotto!!!
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Ora, con le borse puntate in alto, è tempo di riprendere con stile la caccia al pollo!!!
Cos'è il trading online
Non e' un po' clamoroso che e' un giornale come il Sole comunque permetta di scrivere robe del genere??
"Prima di aprire un conto di trading sarebbe bene decidere quali obiettivi si vogliono ottenere col trading e quali rischi si è disposti a correre. Guadagnare 50 euro al giorno (che fanno comunque 1.500 "eurini" al mese…) oppure trasformare questa attività in una vera e propria professione?"
Maveri: il link al post di Chan era per le idee operative proposte alla fine del post piu' che per la discussione sull'antifragile. Probabilmente roba nota per i maghi dell'opzionario, ma magari interessante per altri (fra cui me
):"But recently a reader recommended a little book to me: Jeff Augen's "Day Trading Options" where the Black-Scholes equation (and indeed any equation) is mercifully absent from the entire treatise. At the same time, it is suffused with qualitative ideas. Among the juicy bits:
1) We can find distortions in the 2D implied volatility surface (implied volatility as z-axis, expiration months as x, and strike prices as y) which may mean revert to "smoothness", hence presenting arbitrage opportunities. These distortions are present for both stock and stock index options.
2) Options are underpriced intraday and overpriced overnight: hence it is often a good idea to buy them at the market open and sell them at market close (except on some special days! See 4 below.). In fact, there are certain days of the week where this distortion is the most drastic and thus favorable to this strategy.
3) Certain cash instruments have unusually high kurtosis, but their corresponding option prices consistently underprice such tail risks. Thus structures such as strangles or backspreads can often be profitable without incurring any left tail risks.
4) If there is a long weekend before expiration day (e.g. Easter weekend), the time decay of the options value over 3 days is compressed into an intraday decline on the last trading day before the weekend.
"
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