Overfitting

[Imar]

Imar,

non per fare l'Imar della situazione ma me non pare di avere scritto
"alle 10.42:15 del 2 aprile 2014 ho rilevato sulle opzioni del sottostante XXX che la seguente catena di opzini ha i valori della IV calcolati alla ottava cifra decimale pari a yyy, per cui etc etc"

Io ho posto una domanda qualitativa come ritengo si possa evincere leggendo le parti in blu e dal fatto che non è estremamente coerente nello sviluppo ("terzo" e poi elencarne tre ).

Beh, non per fare l'Imar della situazione ma se i numeri sono scelti a caso... beh, sono scelti abbastanza male: se li vedessi a video(20-28-22 ), per prima cosa penserei che sto sognando e/o mi si è ubriacato il monitor .... ed in seconda istanza se vi è un grosso operatore completamente sbilanciato sullo strike IVP2 che... ... sta per saltare.. .

Se invece con tali numerini volevi solo esprimere "qualitativamente" la possibile presenza di cuspidi in una curva solitamente concava.... beh allora, dal basso della mia inesperienza , direi che la risposta di PGP è perfetta, anche se - come al solito - contiene un problema e non una soluzione.

Mannaggggia, che mi combini; vista la risposta qualitativa di PGP, mo ci tocca pure dire che gli ingegneri sono più flessibili dei non -ing
C

Solo in questa situazione.. ed in ipotesi che PGP sia ing ... ...isn't it?

 

[Il Conte Pedro]

Solo in questa situazione.. ed in ipotesi che PGP sia ing ... ...isnt it?

Se non lo è mi cade un mito

 

[Cren]

...in una curva solitamente concava....

 

[Imar]

Perchè, cos'è.... una interpolante di 2° grado???

Comunque mi dai lo spunto per una precisazione importante: sopra si parla di un indice azionario.
Come abbiamo detto circa 102 volte D) nel caso di singole azioni non esiste nessun "solitamente".... ogni caso fa storia a sè....

Se non lo è mi cade un mito

Io niente sacciu, ma a rifletterci un attimo l'ipotesi di tstudent appare tutt'altro che peregrina...

 

[Cren]

Perchè, cos'è.... una interpolante di 2° grado???

No, non ho capito una mazza io: pensa che ragionavo sugli strike

 

[g.l.]

LadyA e Bronson sono una peggio dell'altro: la prima mi ha bloccato con fimmi (poco male), il secondo con robyvix (dove mi sarebbe piaciuto continuare a divertirmi! )

Non puoi fare un moderatore che non comprende un minimo la materia della sezione da moderare. Ma si sa, il pesce puzza dalla testa.

Comunque devo ammettere che ieri, tra la tua segnalazione, messaggi privati, e troppa adrenalina e dopamina nel sangue, ho svirgolato alla grande!

PGiulia, leggerti mentre massacri quel pollastro nell'altro topic e' un vero spasso!

 

[g.l.]

Mi hai portato "er pyrla" anche di la!!!

Non mi azzardo a intervenire nell'eterna battaglia con Sig.Ernesto.

 

[AndrewLR]

segnalazione per voi IB-aholic (e se avete un parere...):

http://www.investireoggi.it/forum/amp-offre-tt-x_trader-pro-vt82182.html

 

[maveri75]

Mizzi Pgiulia, ma quanti regali ti fanno?? Altro che regina d'Inghilterra. Dal 22 giugno vix fut h24

 

[Imar]

Ok, dato che dopo i miei saluti di là la discussione ha preso l’unico corso che poteva prendere ( “pippe mentali” style…. ), completiamo di qua (che me lo fa fare? Non lo so. Ma se almeno un paio di lettori coglie la differenza la differenza tra marturbare dei numeri senza costrutto ed analizzare LOGICAMENTE un sistema di trading sezionandolo nei suoi componenti essenziali, un pò come si farebbe con una posizone complessa in opzioni... non è del tutto tempo perso …spero….):

Mi è assolutamente chiaro il discorso che non puoi permetterti di lasciare sul piatto nemmeno un tentativo di ingresso, perché potrebbe essere l'unico che fa i profitti non di uno ma addirittura di più anni...

Questo discorso è chiaro, ma è solo il livello UNO (o ZERO, se si preferisce)

Ad un livello diverso, occorre notare che quanto riporto qui sotto

Non per fare l'avvocato del diavolo, ma …..
quello che ti chiederei è: che differenza c'è tra entrare a «segnale in corso» col prezzo a ridosso della media mobile ed entrare invece due giorni dopo una volta che, facciamo un esempio, il prezzo prima ha "tagliato" verso il basso la sua media mobile determinando un reverse e poi l'ha ri-tagliata verso l'alto determinando la continuazione del trend precedente?

non ha molto senso, dato che al tempo T+1 si dispongono di informazioni diverse ed aggiuntive rispetto al tempo T…… e sarebbe molto (arco)pyrla…eek:) se non ne tenessi conto.

Sempre su quel "famoso" forum USA (che – ripeto – non è da prendere alla lettera su molte cose, in particolare sulla eccessiva fiducia dei back testing, ma certo è frequentato in buona % da practitioners) qualcuno sostiene che questo non sia nient’altro che una variazione del problema di Monty Hall: alcune sessioni operative dopo il “segnale originario”, esattamente come dopo l’apertura di una delle tre porte, ho infirmazioni aggiuntive e di conseguenza la mia stima di probabilità degli esiti possibili è PER FORZA cambiata.

Tra l’altro, come si legge nel Jpeg, se seguissi un sistema LTTF con un delay dell’entry, troverei naturale se il back testing segnalasse che è meglio entrare dopo il segnale originario solo se il prezzo è andato nella direzione prevista e NON VICEVERSA...

Insomma, IMHO l’unica cosa sensata dal punto di vista PRATICO letta in quel thread (presenti a parte… ) è.... questa qui:

......quindi mentre al segnale la condizione era ok...successivamente puo' non esserlo

Questo commento - pur non riuscendo ad inquadrare esattamente il problema dal punto di vista analitico formale - beh... almeno ne intravede i contorni emergere dalla nebbia...