aborigeno
Guest
Con secondaria non intendevo dire poco importante.
Le stellette probabilmente funzionano meglio nella selezione di un etf rispetto alla selezione di un fondo di investimento.
Possibile battere i vari StatPro&-Moneyfarm-Youinvest?
- Creatore Discussione Piedi a Terra
- Data di Inizio
Con secondaria non intendevo dire poco importante.
Le stellette probabilmente funzionano meglio nella selezione di un etf rispetto alla selezione di un fondo di investimento.
per qualcuno sembra facile:
...The timing method is based on monthly returns. If stock price ends the month above its 10-mo SMA, the method is all-in stocks the following month. If it is below, the method is all-in bonds.
Here is a comparison of returns for timing, 60/40 fixed stocks/bonds (so-called balanced fund allocation), pure stocks, bonds, and cash strategies.
...
An embedded tabulation summarizes for the total period of 86.4 years: annualized percent return (APR), maximum draw down percent (MAXDD), annualized standard deviation percent (STDEV), and Ulcer Index percent (UI)...
qui l'articolo completo: Timing Method Performance Over Ten Decades - Mutual Fund Observer
e qui il paper di Zakamulin scettico su faber: Fooled by Data-Mining: The Real-Life Performance of Market Timing with Moving Average and Time-Series Momentum Rules by Valeriy Zakamulin :: SSRN
interessante il metodo di Zakamulin per controllare la presenza di datasnooping (out sample + bootstrap): chissà cosa succede applicandolo al system del 3° venerdì di smodato2
...The timing method is based on monthly returns. If stock price ends the month above its 10-mo SMA, the method is all-in stocks the following month. If it is below, the method is all-in bonds.
Here is a comparison of returns for timing, 60/40 fixed stocks/bonds (so-called balanced fund allocation), pure stocks, bonds, and cash strategies.
...
An embedded tabulation summarizes for the total period of 86.4 years: annualized percent return (APR), maximum draw down percent (MAXDD), annualized standard deviation percent (STDEV), and Ulcer Index percent (UI)...
qui l'articolo completo: Timing Method Performance Over Ten Decades - Mutual Fund Observer
e qui il paper di Zakamulin scettico su faber: Fooled by Data-Mining: The Real-Life Performance of Market Timing with Moving Average and Time-Series Momentum Rules by Valeriy Zakamulin :: SSRN
interessante il metodo di Zakamulin per controllare la presenza di datasnooping (out sample + bootstrap): chissà cosa succede applicandolo al system del 3° venerdì di smodato2
per qualcuno sembra facile:
...The timing method is based on monthly returns. If stock price ends the month above its 10-mo SMA, the method is all-in stocks the following month. If it is below, the method is all-in bonds.
Here is a comparison of returns for timing, 60/40 fixed stocks/bonds (so-called balanced fund allocation), pure stocks, bonds, and cash strategies.
...
An embedded tabulation summarizes for the total period of 86.4 years: annualized percent return (APR), maximum draw down percent (MAXDD), annualized standard deviation percent (STDEV), and Ulcer Index percent (UI)...
qui l'articolo completo: Timing Method Performance Over Ten Decades - Mutual Fund Observer
e qui il paper di Zakamulin scettico su faber: Fooled by Data-Mining: The Real-Life Performance of Market Timing with Moving Average and Time-Series Momentum Rules by Valeriy Zakamulin :: SSRN
interessante il metodo di Zakamulin per controllare la presenza di datasnooping (out sample + bootstrap): chissà cosa succede applicandolo al system del 3° venerdì di smodato2
Ciao,
purtroppo il tuo intervento è fuori tema.
Qui si tenta modulando la percentuale allocata tra i fondi di ottenere un rapporto rendimento/rischio positivo.
La tecnica scelta per bilanciare il portafoglio si basa su una misura di rischio ottimizzata.
Scelte come quelle che hai proposto invece presuppongono un allocazione equi ponderata e non variata con il rischio, e come misura di protezione un allocazione pari a 0 al verificarsi di un cross del prezzo con la media mobile in questione.
Avrai capito a questo punto che le 2 tecniche di gestione del portafoglio sono assolutamente diverse, e che quindi qui il tuo intervento valido in altre sedi, non ha luogo.
