Programmazione Prorealtime Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ...

[kiRman]

Ciao
non ho mai provato ma dovrebbe essere possibile spuntando nella parte Gestione capitale la Accumula Posizioni. Ovviamente metti un capitale che ti permetta di prendere piu' posizioni (per inciso non ho mai capito come PRT metta in relazione il capitale con il costo di un lotto ... abbonda col capitale che e' meglio).

Gia' che ci sono ti dico anche che attraverso la programmazione puoi accedere a delle funzioni che ti permettono di gestire il numero di posizioni (magari vuoi accumulare un max di posizioni). Le trovi sotto Inserisci Funzione --> Variabile del Probacktest, metto un'immagine evidenziando il tutto.

Ciao

P.S.: per Quarter Horse e Scalatore ... in questi giorni non ho molto tempo ma magari domani se ce la faccio do un'occhiata ai vostri problemi

ciao mersault e grazie per le risposte. In effetti mettendo la spunta ad accumula posizione e co un capitale "adeguato" si riesce a piramidare. Il problema pero' che "lui" piramida alla successiva barra al verificarsi della condizione anche quando il prezzo, in caso di long" e' superiore al primo acquiato e questo non mi piace. Io vorrei che piramidasse quando il close per esempio e' sotto di 15 tick rispetto alla prima entrata.

ci potrebbe essere questa possibilta'?

 

[meursault]

ciao mersault e grazie per le risposte. In effetti mettendo la spunta ad accumula posizione e co un capitale "adeguato" si riesce a piramidare. Il problema pero' che "lui" piramida alla successiva barra al verificarsi della condizione anche quando il prezzo, in caso di long" e' superiore al primo acquiato e questo non mi piace. Io vorrei che piramidasse quando il close per esempio e' sotto di 15 tick rispetto alla prima entrata.

ci potrebbe essere questa possibilta'?

Si' certo. Questo e' un banale codice che fa entrare long al superamento di una mm e fa entrare il secondo contratto quando si chiude piu' di 15 tick sotto la prima entrata

mm = Average[14](close)

// Prima entrata
if close > mm and not onmarket  then
	buy 1 shares at market thisbaronclose
endif

// Seconda entrata
if close < entryquote -15 and countoflongshares < 2 then
	buy 1 shares at market thisbaronclose
endif

In questo esempio le entrate sono limitate a due e la seconda entrata dipende solo dal fatto di chiudere con piu' di 15 tick sotto la prima, non dalla condizione originaria. Ovviamente sono possibili diverse combinazioni di condizioni e di gestione di posizioni, che io poi sia capace o abbia voglia di programmarle e' un altro discorso

Ciao

 

[Quarter Horse]

Uso del battleplann in real time:

Non so se dico una cosa ovvia e già chiara a tutti, ma la dico lo stesso a pro dei pivelli come me per dar loro uno spunto di analisi ciclica. E chiedo ai più esperti di leggere per vedere che non stia scrivendo una baggianata, nel qual caso poi tolgo questo post.
Si può usare il battleplann (che è statico) su qualsiasi Time Frame mantenendo la possibilità nello stesso grafico di poter vedere il progredire delle contrattazioni in real time.





Io ho fatto così:

• Applico ai prezzi una media mobile a 1 periodo e nella maschera “spostamento di periodo” metto ad esempio -40 e seleziono “stile” linea+punti. Così ho praticamente un grafico in real time dove l’ultimo pallino altro non è che il valore in real time dei prezzi spostato indietro nel grafico come data e ora.
• Poi applico il battleplann: ad es sul grafico orario voglio fare il Batt del T-1 partito il 23 settembre alle 15,00. Bene ho due modi: o guardo “a occhio” quale pallino della mia media spostata indietro corrisponde a quella data e ora oppure visto che ho arretrato la media mobile di 40 barre e al momento in cui scrivo ne sono passate 15 di barre dal minimo del 23 settembre, posizionerò la partenza del Battle al 17 settembrte alle ore 11 (si vede bene anche con il mouse come cercare la partenza desiderata sul grafo della media). Bene impostato il battleplann ad es con trend neutro, durata 32 ore ecc ecc. otteniamo il battleplann sul grafico del prezzo e vediamo via via scorrere le contrattazioni sul ns battleplann. L’unica nota stonata è che non tornano l’ora e il giorno nella barra orizzontale in fondo, ma questo lo sappiamo già e è il male minore. Non si può avere tutto dalla vita !!
• Al grafico del prezzo si può dare “stile” invisibile, se non si vogliono troppe cose a schermo, oppure gli si può applicare un colore più chiaro se si vuol comunque vedere il grafico dei prezzi anche in formato a candele o a barre o altro (naturalmente sarà spostato in avanti = con ora e giorno reali).
• Nota: non spuntare "visualizza count down" nelle proprietà del grafico; non spuntare "visualizza ultimo valore" sulla finestra dei settaggi del battleplann e invece spuntare "visualizza ultimo valore" sulla media mobile a 1 periodo. In questo modo si vede in real time la quotazine nella colonna dei prezzi sulla dx.

Saluti a tutti

 

[tetsuo]

Non so se dico una cosa ovvia e già chiara a tutti, ma la dico lo stesso a pro dei pivelli

bravo quarter molto più semplice ed immediato nell'uso

quindi molto KISS

 

[claudiofred]

Grazie a tutti per la collaborazione.......

 

[Quarter Horse]

bravo quarter molto più semplice ed immediato nell'uso

quindi molto KISS

Grazie grande Tets
... "con la paglia e il sole maturano anche le sorbe" (proverbio toscano).
La sorba in questo caso sarei io, naturamente.

 

[kiRman]

Si' certo. Questo e' un banale codice che fa entrare long al superamento di una mm e fa entrare il secondo contratto quando si chiude piu' di 15 tick sotto la prima entrata

mm = Average[14](close)
 
// Prima entrata
if close > mm and not onmarket  then
    buy 1 shares at market thisbaronclose
endif
 
// Seconda entrata
if close < entryquote -15 and countoflongshares < 2 then
    buy 1 shares at market thisbaronclose
endif

In questo esempio le entrate sono limitate a due e la seconda entrata dipende solo dal fatto di chiudere con piu' di 15 tick sotto la prima, non dalla condizione originaria. Ovviamente sono possibili diverse combinazioni di condizioni e di gestione di posizioni, che io poi sia capace o abbia voglia di programmarle e' un altro discorso

Ciao

grazie meusault mi sei stato di molto aiuto! penso di aver capito forse...

 

[Icaro]

Ciao qualcuno di voi ha il codice prorealtime per il calcolo delle divergenze? Mi riferisco all'indicatore di ProRealTime "Divergenze RSI".

 

[Quarter Horse]

Battleplann “evoluto” per PRT.
( Ho scoperto altra acqua calda ??!! Spero di no )

Per analisi e/o prove o semplicemente per giocare con i grafici può essere interessante.
Non è una mia scoperta e non è neanche originale, ma erano mesi che volevo poter avere qualcosa del genere su ProRealTime ed ecco che adesso sono molto contento …
Allora:
Ho inserito ulteriori 4 sottocicli al battleplann (usando il metodo e le lezioni di Tets) in modo da poter plottare su un ciclo annuale anche i cicli molto brevi tipo il t e il t-1.
Poi ho sostituito i numeri delle forze delle onde con funzioni parametrabili dalla maschera (per poter modificare le forze che di volta in volta hanno i sottocicli e vedere di far fittare meglio il battleplann alla realtà – magari capita che un intermedio sia debole e abbia i suoi T+1 forti).
Poi ho fatto la stessa cosa con il numero dei sottocicli che compongono ciascun ciclo superiore (quindi si possono variare dalla maschera i numeri dei sottocicli che compongono un ciclo superiore, in modo da poter fare velocemente delle ipotesi di cicli anomali a tre sottocicli ecc. semplicemente premendo un tasto).
Allego un battleplann non professionale ma solo esemplificativo che ho fatto in 5 minuti sul ciclo annuale appena concluso (o almeno che credo si sia concluso) – non sono un esperto di cicli per adesso –. Tra l’altro non credo che la fine del ciclo sia corretta, ma è un esempio …
Ho supposto semplicemente che l’annuale fosse composto da tre maxi intermedi e il battle ha automaticamente plottato la divisione che sembrava fatta apposta. Poi giocando un po’ con le forze degli intermedi, dei T+2 e dei cicli inferiori ho ottenuto il risultato che vedete. Si poteva fare di meglio (con settaggi appropriati si ricalca anche il grafico del prezzo, volendo) ma credo che la cosa importante non sia quella di essere bravi a ricalcare il grafico, ma di poter invece fare delle simulazioni veloci principalmente sulle strutture a 2 o a 3 sottocicli e a loro volta a 6 o 8 sotto sotto cicli e via e via.
Se qualche pivells come me gradisce la formula, i settaggi e sommarie spiegazioni superficiali (per quelle dettagliate e più tecniche serve necessariamente l’aiuto del Capo: il mitico Tetsuo) gliele mando volentieri in MP o le posto quà.
Se riuscissi ad aiutare anche solo uno di voi sarei un uomo felice perché fino ad ora ho solo scroccato !!

 

[cammello]

Se qualche pivells come me gradisce la formula, i settaggi e sommarie spiegazioni superficiali (per quelle dettagliate e più tecniche serve necessariamente l’aiuto del Capo: il mitico Tetsuo) gliele mando volentieri in MP o le posto quà.
Se riuscissi ad aiutare anche solo uno di voi sarei un uomo felice perché fino ad ora ho solo scroccato !!

post qua, che fai felici più persone oltre che te stesso

il pivello C