Programmazione Prorealtime Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... (1 Viewer)

[Umbolox]

Ciao
Per costruire le bande relative ad un ciclo superiore non devi far altro che inserire una nuova banda con parametro che ti controlla la lunghezza del ciclo (in quel codice mi sembra che sia la variabile p3) un multiplo della lunghezza del ciclo breve (moltiplica per 2, o 4 ... dipende da che ciclo vuoi). Con ogni probabilità per l'envelope esterno dovrai anche variare l'ampiezza.

Al solito bisogna fare delle prove per vedere i settaggi più adatti. E per evitare facili entusiasmi ai novellini, per l'ennesima volta ricordo che le bande si modificano anche nel passato allo scorrere del tempo ...

Spero di averti risposto

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Un saluto a Scalatore e ovviamente a Tetsuo.

Certo che mi hai risposto grazie! Ora ci smanetto un po'.
Quindi se ho capito bene intendi dire che il calcolo delle bande ti dà l'effetto "senno di poi" un po' come gli incroci delle medie?
Vedo un buon impiego nell'associarle a parametri di velocità e medie cicliche..
In ogni caso nuovamente grazie

Ps: il codice di quelle bande è "drena hurst bands"?

//Drena Hurst bands
xx=exponentialaverage[5]((AverageTrueRange[14](close))*3)
k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
lowess=undefined
endif
lowess1=lowess+xx
lowess2=lowess-xx
Segno=SGN(lowess-lowess[1])
return lowess as "H media", lowess1 coloured by (Segno) as "UpperBand", lowess2 coloured by (Segno) as "LowerBand"

 

[meursault]

Certo che mi hai risposto grazie! Ora ci smanetto un po'.
Quindi se ho capito bene intendi dire che il calcolo delle bande ti dà l'effetto "senno di poi" un po' come gli incroci delle medie?
Vedo un buon impiego nell'associarle a parametri di velocità e medie cicliche..
In ogni caso nuovamente grazie

Ps: il codice di quelle bande è "drena hurst bands"?

Il codice che ho usato è questo, in quello di Drenaggio c'è il calcolo automatico dell'ampiezza, e quindi dovrai giocare un po' con i parametri dell'atr e della sua media esponenziale per variare l'ampiezza.

No, quello che intendevo è di natura diversa rispetto all'incrocio di medie. Quando in chiusura di una barra due medie hanno incrociato, anche se le riguardi dopo un anno, lì avevano incrociato, punto e basta. Che un incrocio di medie abbia un lag insito rispetto ai prezzi è un altro discorso.

Quello che intendo io è che le bande di hurst, in ultima analisi le medie mobili centrate, incorporano nel loro calcolo i dati futuri (te ne accorgi perché nel codice viene usato il DPO) e quindi cambiano allo scorrere del tempo, anche nel passato.

Ti faccio un esempio. Guarda come le bande prendono perfettamente sto massimo, e di casi così guardando indietro nei tuoi grafici ne troverai a decine

Bello no? Peccato che il fatto che quella barra tocchi la banda superiore lo saprai molto dopo ... infatti in quel giorno le bande stavano così, non c'è nessun tocco

E qua ti ho fatto un esempio di occasione persa, ed amen. Ma pensa l'esempio contrario, che i prezzi ti toccano la banda, tu entri, e poi allo scorrere del tempo quel tocco avvenuto nel passato ... scompare :mago:

Con questo non voglio dire che le bande o le mmc siano inutili, ma bisogna usarle in modo consapevole (come tutto del resto).

Sono comunque cose già dette e ridette da gente ben più titolata di me

Ciao

 

[scalatore1]

Avro' il piacere di stringere la mano dei big a Rimini?Chi viene?
cristian

 

[Clic]

Ed eccomi finalmente a rispondere a Clic.
Sulla possibilità di traslare il sar ci ho messo una pietra sopra, non ho ben capito se per mia incapacità o per limiti del ProBuilder, ma non sono riuscito a risolvere. Ti propongo un alternativa che comunque potrebbe essere utile per l'uso che ne volevi fare.

Allora, prima di tutto metto un codice più carino per la traslazione.
Il codice originario (insieme alle indicazioni per usare tale codice, e soprattutto ai suoi limiti) lo trovate qui. Come vedete quel codice trasla solo il close, chiamiamolo traslazione C. Ora facciamo altri tre codici, dove al posto del close sostituiamo l'open, l'high, il low, e li chiamiamo con poca fantasia traslazione O, traslazione H, traslazione L.

Poi mettiamo questo codice, con variabili indietro e numbarre che hanno lo stesso significato che hanno nei codici di traslazione.

traslazioneopen = CALL "traslazione O"[indietro ,numbarre]
traslazionehigh = CALL "traslazione H"[indietro ,numbarre]
traslazionelow = CALL "traslazione L"[indietro ,numbarre]
traslazioneclose = CALL "traslazione C"[indietro ,numbarre]

c = traslazioneclose - traslazioneopen

r=(traslazionehigh-traslazionelow)/29
b1=traslazionelow
b2=b1+r
b3=b2+r
b4=b3+r
b5=b4+r
b6=b5+r
b7=b6+r
b8=b7+r
b9=b8+r
b10=b9+r
b11=b10+r
b12=b11+r
b13=b12+r
b14=b13+r
b15=b14+r
b16=b15+r
b17=b16+r
b18=b17+r
b19=b18+r
b20=b19+r
b21=b20+r
b22=b21+r
b23=b22+r
b24=b23+r
b25=b24+r
b26=b25+r
b27=b26+r
b28=b27+r
b29=b28+r
b30=traslazionehigh

return b30 coloured by c as "High", b1 coloured by c as "Low", b2 coloured by c,b3 coloured by c,b4 coloured by c,b5 coloured by c,b6 coloured by c,b7 coloured by c,b8 coloured by c,b9 coloured by c,b10 coloured by c,b11 coloured by c,b12 coloured by c,b13 coloured by c,b14 coloured by c,b15 coloured by c,b16 coloured by c,b17 coloured by c,b18 coloured by c,b19 coloured by c,b20 coloured by c,b21 coloured by c,b22 coloured by c,b23 coloured by c,b24 coloured by c,b25 coloured by c,b26 coloured by c,b27 coloured by c,b28 coloured by c,b29 coloured by c

Con santa pazienza, selezioniamo per ogni indicatore (da fare 31 volte ) colori per rialzo e ribasso, spessore massimo e stile a punti. Quello che si ottiene è la traslazione di barre HL con colorazione data al solito dalla differenza da close e open

Ora, avevo già prodotto qui il codice esplicito del Parabolic SAR, rimando a quello per le variabili, adesso lo modifico per farmi restituire oltre al sar anche ep e af (extreme price e acceleration factor a quanto ricordo dal libro di Welles Wilder ...)

REM Codice esplicto SAR

if barindex = 0 then
    ww = low
elsif barindex = 1  then
    if low >= low[1] then
        ww = ww[1]
        ep = Max(high,high[1])
    else
        ww = high[1]
        ep = low
        colore = -1
        af = valiniziale
    endif
elsif barindex = 2 and ww[1] = ww[2] then
    af = valiniziale
    if low >= ww[1] then
        ww = ww[1]
        ep = Max(high,ep[1])
        colore = 1
    else
        ww = ep[1]
        ep = low
        colore = -1
    endif
else
    ww = ww[1] + af[1]*(ep - ww[1])
    if colore = 1 then
        if ww > low[1]or ww > low[2] then
            ww = Min(low[1],low[2])
        endif
        if low < ww then
            ww = ep
            ep = low
            af = valiniziale
            colore = -1
        elsif high > ep then
            ep = high
            af = Min (af[1]+step,valmax)
        endif
    else
        if ww < high[1]or ww < high[2] then
            ww = Max(high[1],high[2])
        endif
        if high > ww then
            ww = ep
            ep = high
            af = valiniziale
            colore = 1
        elsif low < ep then
            ep = low
            af = Min (af[1]+step,valmax)
        endif
    endif
endif

return ww as "valoresar",ep as "ep",af as "af"

continua ...

Grazie Mersault,
volevo scusarmi per non averti risposto prima. Purtroppo ho avuto un po’ di problemi informatici (rottura dell’hard disk) e di altra natura.
Hai fatto un lavoro enorme ma a quanto pare ci sono limiti di PRT al momento difficili da superare.
Ad essere sincero qualcosa di quello che hai scritto non l’ho compreso perfettamente, comunque è piuttosto evidente che la mia idea non conduce ai risultati sperati. Cercare di vedere alla destra del monitor rimane un'utopia.


Sarò a Rimini per l?ITF, se vieni anche tu sarò felicissimo di conoscerti e scambiare 2 chiacchere. Stesso discorso vale per gli altri partecipanti del forum.[FONT=&quot] [/FONT]

 

[meursault]

Avro' il piacere di stringere la mano dei big a Rimini?Chi viene?
cristian

Sarò a Rimini per l?ITF, se vieni anche tu sarò felicissimo di conoscerti e scambiare 2 chiacchere. Stesso discorso vale per gli altri partecipanti del forum.

Ciao
putroppo non sarò nemmeno quest'anno a Rimini, ma se volete passare qualche giorno rilassante a Cefalù (dove mi sono trasferito da poco) fatemelo sapere ok?

Ah Cristian, forse però tra qualche tempo passerò da Verona ... e poi ti vorrei parlare anche di un'altra cosa ... appena posso ti mando un mp

Mmmm che post tecnico tanto vale mettere anche un po' di musica, per una volta qualcosa di tranquillo ...

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=SY1XQ37eDSY&feature=related[/ame]

 

[Umbolox]

Fantastico Meur, spiegazione perfetta.
Ti ringrazio

 

[edvige]

Salve a tutti,
sono una nuova iscritta al forum e, manco a dirlo, non molto preparata in ambito di programmazione.Prima di scrivere, ho dato un'occhiata alle precedenti discussioni
per accertarmi di non far perdere tempo con una richiesta già postata. C'è qualcuno che ha il codice per prorealtime del Time Series Forecast(TSF)?A quanto mi risulta viene normalmente usato per prevedere il prezzo del sottostante nel periodo successivo rispetto al time frame considerato.
L’indicatore Time Series Forecast calcola statisticamente il trend del prezzo di un titolo in un determinato periodo di tempo. Il trend è basato sull’analisi di regressione lineare utilizzando il metodo dei minimi quadrati. Il Time Series Forecast si calcola sommando la Linear Regression Slope alla Linear Regression Indicator. Poiché ogni punto del Linear Regression Indicator è il punto finale di una Linear Regression Trendline, sommando la Slope all’indicatore si ottiene il valore di previsione della linea per il giorno successivo se consideriamo un time frame giornaliero (cioè il Time Series Forecast). Da quanto mi risulta, dopo aver calcolato unTSF a 12 periodi (veloce) e un altro a 26 periodi (lento), si deve fare la differenza tra quello veloce e lento per ottenere un oscillatore di momentum simile al MACD ma più funzionale dal punto di vista operativo. Al fine di rafforzare il valore previsionale di questo indicatore alcuni inseriscono anche la deviazione standard sul prezzo di chiusura a 10 periodi.
Questo è didatticamente quello che so ma, ovviamente, non sono in grado di programmarlo per prorealtime. Qualcuno può darmi una mano?
Grazie

 

[cammello]

Salve a tutti,
sono una nuova iscritta al forum e, manco a dirlo, non molto preparata in ambito di programmazione.Prima di scrivere, ho dato un'occhiata alle precedenti discussioni
per accertarmi di non far perdere tempo con una richiesta già postata. C'è qualcuno che ha il codice per prorealtime del Time Series Forecast(TSF)?A quanto mi risulta viene normalmente usato per prevedere il prezzo del sottostante nel periodo successivo rispetto al time frame considerato.
L’indicatore Time Series Forecast calcola statisticamente il trend del prezzo di un titolo in un determinato periodo di tempo. Il trend è basato sull’analisi di regressione lineare utilizzando il metodo dei minimi quadrati. Il Time Series Forecast si calcola sommando la Linear Regression Slope alla Linear Regression Indicator. Poiché ogni punto del Linear Regression Indicator è il punto finale di una Linear Regression Trendline, sommando la Slope all’indicatore si ottiene il valore di previsione della linea per il giorno successivo se consideriamo un time frame giornaliero (cioè il Time Series Forecast). Da quanto mi risulta, dopo aver calcolato unTSF a 12 periodi (veloce) e un altro a 26 periodi (lento), si deve fare la differenza tra quello veloce e lento per ottenere un oscillatore di momentum simile al MACD ma più funzionale dal punto di vista operativo. Al fine di rafforzare il valore previsionale di questo indicatore alcuni inseriscono anche la deviazione standard sul prezzo di chiusura a 10 periodi.
Questo è didatticamente quello che so ma, ovviamente, non sono in grado di programmarlo per prorealtime. Qualcuno può darmi una mano?
Grazie

in PRT non riesci a "vedere" il futuro.
Stai parlando di Ehlers, mi pare. Puoi farlo in Xls.
Serve per trading o università?

C

 

[edvige]

Grazie per la velocissima risposta...in realtà mi servirebbe per il trading! Ho letto su alcuni siti dei buoni segnali forniti da questo indicatore e speravo che si potesse programmare per prorealtime. E' molto difficile arrivarci con xls?

 

[cammello]

Grazie per la velocissima risposta...in realtà mi servirebbe per il trading! Ho letto su alcuni siti dei buoni segnali forniti da questo indicatore e speravo che si potesse programmare per prorealtime. E' molto difficile arrivarci con xls?

provo a mettterlo nel week end

C