edvige
Il Meglio di Noi non andrà Mai perduto
Anche se non riuscissi grazie per la disponibilità
Programmazione Prorealtime Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... (3 lettori)
- Creatore Discussione Jolly Roger
- Data di Inizio
Anche se non riuscissi grazie per la disponibilità
cammello
Forumer storico
lo avevo da qualche parte sul pc, lo sheet LR è la base di quello che cerchi.
L'esempio si basa su:
- dati minifib scaricati da yahoo (nel primo sheet c'è la web query)
- ZeroLag function di Ehlers (specificata pedestremente nel secondo sheet, ma se googli trovi molto)
- In Today hai la web query che legge i dati "odierni" da yahoo e li mette nella data "odierna" dello sheet LR (per i dati passati, primo sheet)
- Time Series forecast che chiamo LR, come somma di Coeff e Intercetta, applicati allo Zero Lag. I valori sono gli stessi che si otterrebbero con Prorealtime.
Basta modificare il riferimento della array formula per farlo calcolare su quello che vuoi, per esempio la chiusura. Analogamente per la durata, che nel tuo caso vuoi a 12 e 26 periodi.
La formula
=LINEST(G2:G6;;;1)
è una funzione di array, se la vuoi modificare ricorda di immettere con CTRL-SHIFT-INVIO. Se non sei pratica, guarda sull'help on line di xls stesso, è ben spiegato.
Quando apri il file ti chederà di abilitare connessioni web e macro
edvige
Il Meglio di Noi non andrà Mai perduto
Grazie infinite! Ieri ho avuto problemi con il pc ma oggi faccio tutto.
jxmassimo33
Forumer storico
Ciao,
se possibile vi chiedo se sapete come addolcire (smooth) la curva di un indicatore, come ad es williams% oppure un indicatore di velocita':
mcorta=Average[n,a](close)
mlunga=Average[m,a](close)
picchio=mcorta-mlunga
vel=picchio-picchio[1]
mvel=Average[l,a](vel)
miavel=zero+(vel*moltiplicatore)
miamvel=zero+(mvel*moltiplicatore)
return miavel,miamvel
su time frame a partire dai 60 minuti in giu' la curva e' molto dolce mentre sul daily e' spigolosa, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla.
grazie e scusate il disturbo.
Ciao
Massimo
se possibile vi chiedo se sapete come addolcire (smooth) la curva di un indicatore, come ad es williams% oppure un indicatore di velocita':
mcorta=Average[n,a](close)
mlunga=Average[m,a](close)
picchio=mcorta-mlunga
vel=picchio-picchio[1]
mvel=Average[l,a](vel)
miavel=zero+(vel*moltiplicatore)
miamvel=zero+(mvel*moltiplicatore)
return miavel,miamvel
su time frame a partire dai 60 minuti in giu' la curva e' molto dolce mentre sul daily e' spigolosa, ho cercato in rete ma non ho trovato nulla.
grazie e scusate il disturbo.
Ciao
Massimo
superrudy
Beyond good and evil
Qualcosa che guarda al futuro è questo indicatore, chiamato Lowess filter (l'ho trovato online).
E' bello ma ovviamente il problema è che ad ogni nuova candela la curva viene ricalcolata completamente.
Chiedo un favore... C'è qualcuno dei guru qui che saprebbe tradurlo in linguaggio Metatrader?
P3 input è il periodo da 21 a 51 (io preferisco 21..)
_____________________________________________
k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
tra=tra+1
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if tra[p]=0 then
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
else
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
c=0
d=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
lowess=undefined
endif
return lowess
E' bello ma ovviamente il problema è che ad ogni nuova candela la curva viene ricalcolata completamente.
Chiedo un favore... C'è qualcuno dei guru qui che saprebbe tradurlo in linguaggio Metatrader?
P3 input è il periodo da 21 a 51 (io preferisco 21..)
_____________________________________________
k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
tra=tra+1
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if tra[p]=0 then
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
else
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
c=0
d=0
for i=1 to p3-tra[p]
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
lowess=undefined
endif
return lowess
f4f
翠鸟科
non so se ho capito cosa ti serve
prova a vedere se questa è utile
fisher transform
Fisher transformation - Wikipedia, the free encyclopedia
http://www.tradingsystemlab.com/files/The Inverse Fisher Transform.pdf
Fisher transformation - Wikipedia, the free encyclopedia
Dama di pietra
Nuovo forumer
esiste soluzione al fatto che gli indicatori ,che in entrata accettano solo numeri di tipo intero positivo, possano usare un numero che deriva da un arrotondamento? Prorealtime pare non gradire questa procedura. Grazie.
Ciao superrudy....sai perchè il codice una volta compilato mi da questo avviso che vedi nel file allegato? ciao Grazie " il parametro di tipo intero positivo è atteso conDPO"
Allegati
superrudy
Beyond good and evil
Gioport, l'errore sta sicuramente nella linea "de48=DPO[k*2](close)"
Se l'indicatore DPO è a posto allora l'unia spiegazione è che non hai definito la variabile di ingresso come intero. Prova a togliere la variabile e mettere direttamente nel codice alla priam linea K = 21 e vedi se ti da ancora errore.
Se l'indicatore DPO è a posto allora l'unia spiegazione è che non hai definito la variabile di ingresso come intero. Prova a togliere la variabile e mettere direttamente nel codice alla priam linea K = 21 e vedi se ti da ancora errore.
Ultima modifica: