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Nuovo forumer
Buongiorno a tutti,
vedo che i miei post passati, nonché il contenuto del libro ed ancor di più i contenuti dei miei video hanno destato non poco interesse in alcuni di voi, specie nel Sig. Enzo in arte "Casguzze".
I miei complimenti a Testuo e a Meursault per il supporto fornito nella stesura dei codici e per i codici stessi.
Ci tengo come premessa a sottolineare un fatto, ovvero che i video, il libro e quant'altro pubblicato non sono assolutamente propedeutici alla vendita o del libro che è gratuito o degli indicatori, che è vero che vendo con canone mensile, ma solo perché questi mi sono costati non poco tempo e fatica per la realizzazione e studio che ci sta dietro e quindi se qualcuno non avesse voglia o tempo di rifarsi a ritroso il percorso da me fatto per approdare a quanto diffuso, può semplicemente "acquistare" la "pappa già pronta".Tutto qui.
Pertanto ripropongo, in controtendenza con i miei "presunti" interessi commerciali, i complimenti fatti sia a Testuo che a Meursault.
Il fine della divulgazione FREE del mio lavoro è solo quello di far riflettere chi legge o vede i miei video che a mio avviso ci sono delle nuove logiche di osservazione ed analisi del mercato che possono essere se ben comprese ed interpretate, estremamente profittevoli. L'unica osservazione che io faccio quasi sempre al termine dei miei post, è quella di uscire dagli schemi classici di lettura dei grafici e di pensare quanto più possibile "fuori dagli schemi imposti".
Spesso così facendo, si scoprono in cose dalla semplicità disarmante ed a portata di tutti, strumenti di assoluta utilità.
Venendo al tema di questo lungo thread che mi sono letto per cercare di non incorrere in qualche errore di interpretazione e di superficialità (nel qual caso me ne scuso sin da subito e vi prego di farmelo notare nel caso stessi sbagliando), posso dirvi alcune cose che vi saranno utili nel proseguire la trattazione "analisi sui volumi" qual'ora rientrasse nelle vostre intenzioni.
Lungi da me il voler forzare la conversazione sul tema volumi.........chi non condivide, ne ha tutto il motivo ed è libero di farlo...........il mio vuole solo essere uno spunto di riflessione comune visto che sono stato chiamato in causa esplicitamente da Tetsuo in un post da me aperto tempo fa sempre in questo forum.
Il VWAP acronimo di Volume Weighed Average Price è una media dei prezzi pesata/bilanciata per i volumi e serve a misurare il punto/livello preciso in cui la massa dei volumi dei compratori si equivale alla massa dei volumi dei venditori in quel determinato periodo preso in esame (giorno, settimana, mese, Periodo custom). Da essa partono le deviazioni standard di Volume e non di prezzo, come molti pensano e quindi non sono deviazioni standard a N periodi, come le classiche deviazioni standard.
In sostanza la media VWAP rappresenta il punto/livello in cui, come ha definito tempo fa un mio amico trader, i compratori ed i venditori sono "mediamente felici" ovvero il livello in cui chi ha acquistato e guadagna tanto, compensa il suo livello di soddisfazione con chi ha venduto e perde altrettanto, proprio perché il VWAP è una media continua relativa al peso del denaro posizionato ad un determinato livello di prezzo, denaro che io chiamo nel mio libro "Manifestazione di interesse".
La cosa importante e l'errore di approssimazione in cui molti incorrono tra cui anche il vostro algoritmo finale (mi sembra), è quello di approssimare la singola barra come Average Price o peggio come Close a cui moltiplicare il volume di quella barra, sia che essa sia di 5 minuti , 60 minuti o peggio daily. Per leggere ed equiparare il peso dei volumi dei compratori da quelli dei venditori (finalità del VWAP), è necessario considerare non il prezzo medio moltiplicato per i volumi (rialzisti e ribassisti insieme) di ogni barra, ma i volumi puntuali di ogni scambio. Ecco perché i miei indicatori sono stati creati su piattaforma Multicharts. Infatti utilizzo delle DLL appositamente create che in Multicharts mi permettono di elaborare un algoritmo applicato al chart a 1 tick (ogni singolo scambio compreso di volumi Up e Volumi Down) e riutilizzare le variabili di questo algoritmo calcolato con la massima accuratezza, nel plotting dell'indicatore sul chart a N volume (che io preferisco ampiamente a quello a tempo). In questo modo riesco a riportare la precisione del chart a 1 tick (massima possibile) sul chart a N Volume..........ecco perchè i livelli del pentagramma, se correttamente calcolato, sono "affidabili" o meglio statisticamente affidabili, come spiego in questo video Pentagramma = Livelli di mercato statisticamente affidabili on Vimeo
La logica utilizzata sul chart a 1 tick è quella di una matrice Prezzo/volume in cui viene applicato in modo molto semplice la formula del VWAP reperibile facilmente in rete VWAP - Wikipedia, the free encyclopedia. Tale valore viene poi ripreso punto per punto e riportato tramite queste DLL sul Chart a N volume.
Attenzione quindi alle approssimazioni che utilizzate nei codici e all'affidamento che fornite ai valori che essi vi presentano, in quanto possono produrre immagini all'apparenza molto simili a quelle che ho postato, ma la sostanza potrebbe essere ben diversa nei valori finali. Questo assolutamente non per sminuire l'ottimo lavoro ed impegno svolto sia da Tetsuo che da Meursault, ma perché matematicamente (sono stato interpellato con questa finalità mi pare di aver capito) il concetto che voi utilizzate è una approssimazione che potrebbe variare anche di molto dal suo valore puntuale che invece una matrice sviluppata su chart a tick offre. A tal proposito vi posto un commento a caldo di pochi giorni fa di un paio di amici trader che usano la logica su chart basata sul calcolo a tick:
Stessa cosa per il Volume force oscillator che tiene conto dei volumi scambiati in acquisto e li differenzia dai volumi scambiati in vendita e li relaziona ai movimenti dei prezzi.
Per la pressione book e accelerazione volume è necessario poter mixare in uno stesso chart sia dati a 1 tick con relativi volumi scambiati in acquisto e volumi in vendita e unire queste info con dati a tempo/secondo in modo da avere una sequenza temporale su quanti volumi sono stati scambiati in un determinato arco temporale (60 sec,.....90 sec....120 sec....ecc..ecc... a scelta del'utente). Non è assolutamente corretto analizzare e considerare i dati a 1 secondo alla stessa stregua dei dati a 1 tick in quanto in un secondo possono anche avvenire migliaia di ordini diversi (tick diversi l'uno dall'altro), come mostro in questo video inerente la logica dell'High Frequency Trading in cui potete osservare anche 3000 ordini diversi l'uno dall'altro nel medesimo secondo che complessivamente sviluppano una elevata quantità di volumi aggregati in quel singolo secondo.
Per quanto riguarda il CVD o meglio il GS_CVD in quanto il CVD è un marchio registrato e coperto da copyright da parte della Trading Technologies le cui info sono reperibili gratuitamente nel sito ufficiale dei brevetti USA
Io ho solo rielaborato partendo da queste info, una mia logica di Cumulative Volume Delta che si differenzia dal OBV in quanto sia il CVD che il GS_CVD per poter misurare il flusso di volumi in ingresso ed in uscita dal mercato, devono per forza monitorare l'intera sequenza di scambi avvenuti e quindi di volumi e quindi obbligatoriamente osservare la sequenza di tick e valutare se questi tick sono avvenuti in acquisto oppure in vendita e di conseguenza crearne una sequenza logica. Il tutto, come anche per gli altri indicatori avviene su chart a 1 tick e poi tramite queste DLL riportato su chart a N volume o N secondi/minuti.
Una puntualizzazione per chi pensasse di poter creare questi indicatori per barre giornaliere/daily..............è assurdo poter pensare che indicatori che devono per loro logica di base analizzare la sequenza dei singoli tick, possano essere ricreati partendo da dati giornalieri che per definizione sono dati aggregati. Tutti questi sono indicatori pensati ed ideati proprio in funzione delle nuove potenzialità che le piattaforme ed il flusso dati oggi permettono, che è ben diverso dalla logica End Of Day che ancora molti utilizzano.
Concludo dicendo che non conosco la piattaforma ProRealTime, ma da quanto avete scritto nel corso di questo Thread mi sembra di capire e non vorerei sbagliarmi, che non permetta molte delle funzionalità di base che invece consente di utilizzare Multicharts, specie nell'ultima versione dalla 6.0 in poi e forse in queste limitate potenzialità di ProRealTime risiede il limite logico/matematico dei codici da voi presentati in questo Thread.
Inoltre come detto in precedenza, io utilizzo delle DLL appositamente create che permettono la migrazione dei dati e delle variabili relative agli algoritmi tra chart diversi tra loro, consentendomi di ampliare le già ottime potenzialità di Multicharts e di creare all'interno della stessa piattaforma una sinergia di indicatori tramite interscambio di variabili computazionali. Non è un caso che dopo vari anni e dopo aver testato varie piattaforme tra le più utilizzate al mondo, sia alla fine approdato a Multicharts che a mio personale parere ad oggi non ha paragoni (questa però è la mia personale opinione e non vuole ledere gli interessi di alcuno o le preferenze di nessuno, è solo il mio pensiero frutto della mia esperienza e capisco che possa anche non essere condiviso).
Spero di avervi dato buona parte delle risposte che cercavate ed aver chiarito alcuni aspetti prettamente matematici che risiedono dietro la logica presentata nel mio lavoro che rimane FREE nella fruizione e studio e volto esclusivamente a fornire uno spunto di riflessione sulle potenzialità di analisi oggi disponibili anche da parte di traders retail e non solo istituzionali.
Immagino che in seguito a questo mio post potrebbero sorgere una serie di domande volte a chiarire aspetti sempre più puntuali tra quelli affrontati, ma vi chiedo di scusarmi se non risponderò subito in quanto non è facile per me gestire il pochissimo tempo a disposizione tra i vari impegni ed il trading.
Saluti
Gainluca
vedo che i miei post passati, nonché il contenuto del libro ed ancor di più i contenuti dei miei video hanno destato non poco interesse in alcuni di voi, specie nel Sig. Enzo in arte "Casguzze".
I miei complimenti a Testuo e a Meursault per il supporto fornito nella stesura dei codici e per i codici stessi.
Ci tengo come premessa a sottolineare un fatto, ovvero che i video, il libro e quant'altro pubblicato non sono assolutamente propedeutici alla vendita o del libro che è gratuito o degli indicatori, che è vero che vendo con canone mensile, ma solo perché questi mi sono costati non poco tempo e fatica per la realizzazione e studio che ci sta dietro e quindi se qualcuno non avesse voglia o tempo di rifarsi a ritroso il percorso da me fatto per approdare a quanto diffuso, può semplicemente "acquistare" la "pappa già pronta".Tutto qui.
Pertanto ripropongo, in controtendenza con i miei "presunti" interessi commerciali, i complimenti fatti sia a Testuo che a Meursault.
Il fine della divulgazione FREE del mio lavoro è solo quello di far riflettere chi legge o vede i miei video che a mio avviso ci sono delle nuove logiche di osservazione ed analisi del mercato che possono essere se ben comprese ed interpretate, estremamente profittevoli. L'unica osservazione che io faccio quasi sempre al termine dei miei post, è quella di uscire dagli schemi classici di lettura dei grafici e di pensare quanto più possibile "fuori dagli schemi imposti".
Spesso così facendo, si scoprono in cose dalla semplicità disarmante ed a portata di tutti, strumenti di assoluta utilità.
Venendo al tema di questo lungo thread che mi sono letto per cercare di non incorrere in qualche errore di interpretazione e di superficialità (nel qual caso me ne scuso sin da subito e vi prego di farmelo notare nel caso stessi sbagliando), posso dirvi alcune cose che vi saranno utili nel proseguire la trattazione "analisi sui volumi" qual'ora rientrasse nelle vostre intenzioni.
Lungi da me il voler forzare la conversazione sul tema volumi.........chi non condivide, ne ha tutto il motivo ed è libero di farlo...........il mio vuole solo essere uno spunto di riflessione comune visto che sono stato chiamato in causa esplicitamente da Tetsuo in un post da me aperto tempo fa sempre in questo forum.
Il VWAP acronimo di Volume Weighed Average Price è una media dei prezzi pesata/bilanciata per i volumi e serve a misurare il punto/livello preciso in cui la massa dei volumi dei compratori si equivale alla massa dei volumi dei venditori in quel determinato periodo preso in esame (giorno, settimana, mese, Periodo custom). Da essa partono le deviazioni standard di Volume e non di prezzo, come molti pensano e quindi non sono deviazioni standard a N periodi, come le classiche deviazioni standard.
In sostanza la media VWAP rappresenta il punto/livello in cui, come ha definito tempo fa un mio amico trader, i compratori ed i venditori sono "mediamente felici" ovvero il livello in cui chi ha acquistato e guadagna tanto, compensa il suo livello di soddisfazione con chi ha venduto e perde altrettanto, proprio perché il VWAP è una media continua relativa al peso del denaro posizionato ad un determinato livello di prezzo, denaro che io chiamo nel mio libro "Manifestazione di interesse".
La cosa importante e l'errore di approssimazione in cui molti incorrono tra cui anche il vostro algoritmo finale (mi sembra), è quello di approssimare la singola barra come Average Price o peggio come Close a cui moltiplicare il volume di quella barra, sia che essa sia di 5 minuti , 60 minuti o peggio daily. Per leggere ed equiparare il peso dei volumi dei compratori da quelli dei venditori (finalità del VWAP), è necessario considerare non il prezzo medio moltiplicato per i volumi (rialzisti e ribassisti insieme) di ogni barra, ma i volumi puntuali di ogni scambio. Ecco perché i miei indicatori sono stati creati su piattaforma Multicharts. Infatti utilizzo delle DLL appositamente create che in Multicharts mi permettono di elaborare un algoritmo applicato al chart a 1 tick (ogni singolo scambio compreso di volumi Up e Volumi Down) e riutilizzare le variabili di questo algoritmo calcolato con la massima accuratezza, nel plotting dell'indicatore sul chart a N volume (che io preferisco ampiamente a quello a tempo). In questo modo riesco a riportare la precisione del chart a 1 tick (massima possibile) sul chart a N Volume..........ecco perchè i livelli del pentagramma, se correttamente calcolato, sono "affidabili" o meglio statisticamente affidabili, come spiego in questo video Pentagramma = Livelli di mercato statisticamente affidabili on Vimeo
La logica utilizzata sul chart a 1 tick è quella di una matrice Prezzo/volume in cui viene applicato in modo molto semplice la formula del VWAP reperibile facilmente in rete VWAP - Wikipedia, the free encyclopedia. Tale valore viene poi ripreso punto per punto e riportato tramite queste DLL sul Chart a N volume.
Attenzione quindi alle approssimazioni che utilizzate nei codici e all'affidamento che fornite ai valori che essi vi presentano, in quanto possono produrre immagini all'apparenza molto simili a quelle che ho postato, ma la sostanza potrebbe essere ben diversa nei valori finali. Questo assolutamente non per sminuire l'ottimo lavoro ed impegno svolto sia da Tetsuo che da Meursault, ma perché matematicamente (sono stato interpellato con questa finalità mi pare di aver capito) il concetto che voi utilizzate è una approssimazione che potrebbe variare anche di molto dal suo valore puntuale che invece una matrice sviluppata su chart a tick offre. A tal proposito vi posto un commento a caldo di pochi giorni fa di un paio di amici trader che usano la logica su chart basata sul calcolo a tick:
Stessa cosa per il Volume force oscillator che tiene conto dei volumi scambiati in acquisto e li differenzia dai volumi scambiati in vendita e li relaziona ai movimenti dei prezzi.
Per la pressione book e accelerazione volume è necessario poter mixare in uno stesso chart sia dati a 1 tick con relativi volumi scambiati in acquisto e volumi in vendita e unire queste info con dati a tempo/secondo in modo da avere una sequenza temporale su quanti volumi sono stati scambiati in un determinato arco temporale (60 sec,.....90 sec....120 sec....ecc..ecc... a scelta del'utente). Non è assolutamente corretto analizzare e considerare i dati a 1 secondo alla stessa stregua dei dati a 1 tick in quanto in un secondo possono anche avvenire migliaia di ordini diversi (tick diversi l'uno dall'altro), come mostro in questo video inerente la logica dell'High Frequency Trading in cui potete osservare anche 3000 ordini diversi l'uno dall'altro nel medesimo secondo che complessivamente sviluppano una elevata quantità di volumi aggregati in quel singolo secondo.
Per quanto riguarda il CVD o meglio il GS_CVD in quanto il CVD è un marchio registrato e coperto da copyright da parte della Trading Technologies le cui info sono reperibili gratuitamente nel sito ufficiale dei brevetti USA
Io ho solo rielaborato partendo da queste info, una mia logica di Cumulative Volume Delta che si differenzia dal OBV in quanto sia il CVD che il GS_CVD per poter misurare il flusso di volumi in ingresso ed in uscita dal mercato, devono per forza monitorare l'intera sequenza di scambi avvenuti e quindi di volumi e quindi obbligatoriamente osservare la sequenza di tick e valutare se questi tick sono avvenuti in acquisto oppure in vendita e di conseguenza crearne una sequenza logica. Il tutto, come anche per gli altri indicatori avviene su chart a 1 tick e poi tramite queste DLL riportato su chart a N volume o N secondi/minuti.
Una puntualizzazione per chi pensasse di poter creare questi indicatori per barre giornaliere/daily..............è assurdo poter pensare che indicatori che devono per loro logica di base analizzare la sequenza dei singoli tick, possano essere ricreati partendo da dati giornalieri che per definizione sono dati aggregati. Tutti questi sono indicatori pensati ed ideati proprio in funzione delle nuove potenzialità che le piattaforme ed il flusso dati oggi permettono, che è ben diverso dalla logica End Of Day che ancora molti utilizzano.
Concludo dicendo che non conosco la piattaforma ProRealTime, ma da quanto avete scritto nel corso di questo Thread mi sembra di capire e non vorerei sbagliarmi, che non permetta molte delle funzionalità di base che invece consente di utilizzare Multicharts, specie nell'ultima versione dalla 6.0 in poi e forse in queste limitate potenzialità di ProRealTime risiede il limite logico/matematico dei codici da voi presentati in questo Thread.
Inoltre come detto in precedenza, io utilizzo delle DLL appositamente create che permettono la migrazione dei dati e delle variabili relative agli algoritmi tra chart diversi tra loro, consentendomi di ampliare le già ottime potenzialità di Multicharts e di creare all'interno della stessa piattaforma una sinergia di indicatori tramite interscambio di variabili computazionali. Non è un caso che dopo vari anni e dopo aver testato varie piattaforme tra le più utilizzate al mondo, sia alla fine approdato a Multicharts che a mio personale parere ad oggi non ha paragoni (questa però è la mia personale opinione e non vuole ledere gli interessi di alcuno o le preferenze di nessuno, è solo il mio pensiero frutto della mia esperienza e capisco che possa anche non essere condiviso).
Spero di avervi dato buona parte delle risposte che cercavate ed aver chiarito alcuni aspetti prettamente matematici che risiedono dietro la logica presentata nel mio lavoro che rimane FREE nella fruizione e studio e volto esclusivamente a fornire uno spunto di riflessione sulle potenzialità di analisi oggi disponibili anche da parte di traders retail e non solo istituzionali.
Immagino che in seguito a questo mio post potrebbero sorgere una serie di domande volte a chiarire aspetti sempre più puntuali tra quelli affrontati, ma vi chiedo di scusarmi se non risponderò subito in quanto non è facile per me gestire il pochissimo tempo a disposizione tra i vari impegni ed il trading.
Saluti
Gainluca
) a venire a capo dell'indicatore del FLUSSO DEI VOLUMI in quanto mi consentirebbe di dare continuità ai miei studi ed alla mia operatività!
