Regolo Pugne-Regolo 2011 (3 lettori)

idefix

Forumer attivo
Il primo della serie di trade negativi che hanno intaccato il capitale iniziale è avvenuto il 29 marzo 2011.
Quindi è da tale data che si calcolano i giorni di calendario trascorsi.
Ciao :)

scusa spigolo ma sono io che ho formulato male la domanda.
mi era chiaro che il tuo calcolo partiva dal 29 marzo.
il dubbio mi è venuto in quanto:

1.
il vincolo:
-se dopo un intero anno di utilizzo si ha una perdita superiore al 50% della liquidità iniziale consigliata (tranne i margini), ogni attività dovrà essere bloccata.
farebbe presupporre che la data di partenza dell'anno dovrebbe essere non la fine del trade in perdita ma la fine dell'ultimo trade che conservava i 7k di capitale iniziale o, se vogliamo essere generosi e "prenderci" qualche ettimana in piu' di speranza, perlomeno la data di inizio del trade che ha poi generato la perdita. Per intederci ... il 15 marzo 2011.

2.
mi sembrava di ricordare di aver visto altre tue tabelle riepilogative che applicavano come data di origine la chiusura dell'ultimo trade positivo over 7k.

volevo capire se c'è un ragionamento sotto che mi sfugge.
concettualmente mi sembrerebe piu' "rigoroso" calcolare l'inzio perido dal giorno precedente all'inzio del trade che ha generato la prima perdita che è andata a diminuire i 7k. Nel nostro caso 15 marzo.

la cosa è delicata anche perchè tra i 2 metodi di calcolo la differenza non è poca ...... 60 giorni. vorrei essere certo del calcolo da utilzzare.
magari se pek ci da la sentenza "definitiva" non sarebbe male :)

era solo per capire meglio come "risettare" le mie tabelle in modo da avere coeranza con le vostre al fine (speriamo mai) di dichiarare invalidato regolo.

grazie a presto :)
 
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marofib

Forumer storico
cmq regolo con nav mensile(secondo me si calcosa cosi') ..perde 1870....se qualcuno ritiene che perdere 2000 punti sul fib sia tanto...meglio che prenda btp
se qualcuno ha qualche punto +-...dipende dal fatto che io trado alle 09.10
 

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younggotti

Nuovo forumer
Rischiosetta come entrata...

Mi stuzzica l'idea di comprare una di queste 2 put:
- ATM scadenza 19/8 a 610 punti, delta -0.49
- OTM (strike 16.500) scadenza 16/9 a 431 punti, delta -0.29

:rolleyes:
 

younggotti

Nuovo forumer
Direi di no, 35-40% di volatilità implicita...
Però l'idea di limitare a 600 punti la perdita massima in una pugna così incerta mi tenta
 

weirdfish

Utente Senior(vecchiotto)
Porca paletta. Un WTF?! m'è passato per la mente quando m'è uscito SHORT. Ma non devo essere mica l'unico.
 

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