non so se sia documentata
dopo un po' di prove empiriche mi e' piaciuta....nei test che faccio io non ha mai cannato...un po' abbondante ma meglio cosi'..meno sorprese
Perché dalla max equity si calcola il draw down.
Banalizzando, quando il DD si mangia tutto il capitale di rischio (tranne il margine), Regolo è fallito.
grazie ad entrambiScusa,non ti avevo visto
-chi fosse particolarmente fortunato e iniziasse a seguire proprio dal trade successivo ad un max di equity avrebbe esaurito il capitale a disposizione.
-indipendentemente da questo,ma proprio per questo,se indico un capitale iniziale ed il TS lo esaurisce vuol dire che il TS ha fallito,è fuori specifiche
Poco importa se alcuni possono aver accumulato precedentemente un guadagno
2) Per rispondere a chi prospetta già nuove versioni, non mi stancherò mai evidenziare come l'affinamento "affinamento di tuning" introdotto dal team in contemporanea col sopracitato filtro di volatilità stia letteralmente facendo miracoli. Anche in questa punga ci ha salvato il cu.lo, ma evidentemente in pochi lo hanno notato.
...a bocce ferme aggiornerò anche i maggiori gain (o, se vogliamo, le minori perdite) realizzate con la "nuova" versione rispetto alla "vecchia"
Eccoci, boccie ferme !!!
Allora, cominciamo col vedere graficamente il comportamento nel 2011 delle "2 versioni" , se così si possono chiamare
per ultimo, un aggiornamento del filtro di volatilità,
Mica l'ho capito questo ultimo filtro.
Vuol dire che se la volatilità è maggiore di 2.50 TX si blocca?