Regolo Pugne Regolo 2015

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Statistics All tradesLong tradesShort trades Initial capital100000.00100000.00100000.00 Ending capital147983.75114495.20133488.55 Net Profit47983.7514495.2033488.55 Net Profit %47.98 %14.50 %33.49 % Exposure %10.74 %5.03 %5.71 % Net Risk Adjusted Return %446.76 %288.02 %586.73 % Annual Return %2.77 %0.95 %2.04 % Risk Adjusted Return %25.81 %18.86 %35.67 % All trades13564 (47.41 %)71 (52.59 %) Avg. Profit/Loss355.44226.49471.67 Avg. Profit/Loss %1.28 %0.97 %1.57 % Avg. Bars Held13.9614.3813.58 Winners75 (55.56 %)35 (25.93 %)40 (29.63 %) Total Profit80557.9729370.4151187.56 Avg. Profit1074.11839.151279.69 Avg. Profit %4.13 %3.46 %4.72 % Avg. Bars Held16.5218.2315.03 Max. Consecutive867 Largest win6393.002396.006393.00 # bars in largest win224822 Losers60 (44.44 %)29 (21.48 %)31 (22.96 %) Total Loss-32574.22-14875.21-17699.01 Avg. Loss-542.90-512.94-570.94 Avg. Loss %-2.27 %-2.04 %-2.49 % Avg. Bars Held10.759.7211.71 Max. Consecutive546 Largest loss-2364.00-1814.00-2364.00 # bars in largest loss12512 Max. trade drawdown-5105.00-2479.07-5105.00 Max. trade % drawdown-11.25 %-10.15 %-11.25 % Max. system drawdown-5518.00-3435.96-6008.00 Max. system % drawdown-4.84 %-3.05 %-5.12 % Recovery Factor8.704.225.57 CAR/MaxDD0.570.310.40 RAR/MaxDD5.336.176.97 Profit Factor2.471.972.89 Payoff Ratio1.981.642.24 Standard Error3535.601349.303601.22 Risk-Reward Ratio0.810.700.53 Ulcer Index1.501.172.21 Ulcer Performance Index-1.75-3.79-1.52 Sharpe Ratio of trades1.000.841.11 K-Ratio0.05550.04820.0365

 

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Per chi non parla il linguaggio macchina, un giudizio sintetico in italiano maccheronico (alla pugne di Brancaleone ), come sta andando?
grazie

 

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Per chi non parla il linguaggio macchina, un giudizio sintetico in italiano maccheronico (alla pugne di Brancaleone ), come sta andando?
grazie

non ti sto a dire qunato mi girino le p@lle

cmq in sintesi: bene

Regolo è stato studiato per un mercato dal 2001 al 2008
successivamente è rimastonello standard di progettazione
poi ha preso un periodo di oscillazioni nelle quali ha raggiunto e superato di poco il DD del periodo di progetto.. ma non oltre il DD statisticamente prevedibile
il mercato poi ha ripreso e negli ultimi 9 mesi è stato favorevole
occhio però che ora potrebbe riprende un laterale


ma se riesco e postare grafici e report è meglio
poi a seguire le opzioni : OTM ITM e vertical spread

 

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aggiungo:

se ben ricordo, Regolo ha un motore trendfollower e uno mean reverting

si potrebbe separarli per vedere quale abbia 'fallato'
e anche nele opz, seguire i segnali differentemente...
il TF ad es con opz ITM e il MR con OTM o ATM

 

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la linea blu è il momento dell'invalidamento
facile notare come da qualche mese fosse meno performante
e come poi si sia ripreso, sia pure lentamente

attenzione però che una certa quota del gain è stata fatta con pochi trade ...

ma vediamo la performance dal maggio2013 ad oggi

 

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questa la performance di progetto, tra il 2001 e il 2008
notate come sia inferiore a quella effettiva

e notate che ho lasciato un capitale di 100.000 ( per pigrizia )
quindi la resa % deve essere riparametrata

 

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infine la performance dal maggio 2013


seguirà: analisi sul CCZ ( che è già nel file .zip allegato)