Programmazione Visual Trader Raccolta indicatori e TS per Visualtrader

[autotrader]

Mi permetto di contribuire con un codice per il cacolo del Parabolic SAR.
Quello postato da 100pezzi (http://www.investireoggi.it/forum/raccolta-indicatori-e-ts-per-visualtrader-vt62206-3.html) ha degli errori, comunque io stesso sono partito da quello e poi ho fatto aggiustamenti.

I valori non sono identici a quelli dell'inidcatore SAR predefinito in VT, talvolta cambia i punti di inversione. Ho provato a capire la logica del SAR di VT, ma non l'ho azzeccata in pieno. Cmq il codice che vi fornisco è fedele alla definizione da manuale del PSAR tanto che la sua versione prorealtime azzecca tutti valori.

VAR: PSAR,HP,LP,AF,REVERSE,LONG;
Input: MaxAF(0.2),IAF(0.02),IncAF(0.02);

if CURRENTBAR = 1 THEN
   PSAR = l;
   LONG = 1;
   AF = IAF;
   HP = H;
   LP = L;
ELSE
   IF LONG = 1 THEN
      PSAR = PSAR + AF * (HP - PSAR);
   ELSE
      PSAR = PSAR + AF * (LP - PSAR);
   ENDIF;

   REVERSE = 0;
   IF LONG = 1 THEN
      IF (L[1] < PSAR) THEN PSAR = L[1]; ENDIF;
      IF (L[2] < PSAR) THEN PSAR = L[2]; ENDIF;
      IF L < PSAR THEN
         LONG = 0;
         REVERSE = 1;
         PSAR = HP;
         LP = L;
         AF = IAF;
      ENDIF;
   ELSE
       IF (H[1] > PSAR) THEN PSAR = H[1]; ENDIF;
       IF (H[2] > PSAR) THEN PSAR = H[2]; ENDIF;
       IF H > PSAR THEN
          LONG = 1;
          REVERSE = 1;
          PSAR = LP;
          HP = H;
          AF = IAF;
       ENDIF;
   ENDIF;

   IF reverse = 0 THEN
      IF LONG = 1 THEN
         IF H > HP THEN
            HP = H;
            AF = AF + IncAF;
            IF AF > MaxAF THEN AF = MaxAF; ENDIF;
         ENDIF;
      ELSE
         IF L < LP THEN
            LP = L;
            AF = AF + IncAF;
            IF AF > MaxAF THEN AF = MaxAF; ENDIF;
         ENDIF;
      ENDIF;
   ENDIF;

PLOTCHART(PSAR, 0, RED, SOLID,2);

ENDIF;

 

[100pezzi]

ottimo lavoro autotrader, grazie.

 

[fracicone]

Salve,
trovo utlissimo l'indicatore di volume Koncorde il cui codice per piattaforma PRT é:

pvi = PositiveVolumeIndex(close)

pvim = ExponentialAverage[m](pvi)

pvimax = highest[90](pvim)

pvimin = lowest[90](pvim)

oscp = (pvi - pvim) * 100/ (pvimax - pvimin)

nvi =NegativeVolumeIndex(close)

nvim = ExponentialAverage[m](nvi)

nvimax = highest[90](nvim)

nvimin = lowest[90](nvim)

azul = (nvi - nvim) * 100/ (nvimax - nvimin)

xmf = MoneyFlowIndex[14]

OB1 = (BollingerUp[25](TotalPrice) + BollingerDown[25](TotalPrice)) / 2
OB2 = BollingerUp[25](TotalPrice) - BollingerDown[25](TotalPrice)

BollOsc = ((TotalPrice - OB1) / OB2 ) * 100

xrsi = rsi [14](TotalPrice)

STOC = Stochastic[21,3](TotalPrice)

marron = (xrsi + xmf + BollOsc + (STOC / 3))/2

verde = marron + oscp

media = ExponentialAverage[m](marron)

bandacero= 0

return verde COLOURED(102,255,102) as "verde", marron COLOURED(255,204,153) as "marron", marron COLOURED(153,51,0) as "lmarron", azul COLOURED(0,204,204) as "azul", verde COLOURED(0,153,51) as "lineav", azul COLOURED(51,51,102) as "lazul", media COLOURED(255,0,0) as "media", bandacero COLOURED(0,0,0) as "cero"

 

[fracicone]

 

[eros1973ms]

Ciao a tutti, riprendo questo interessante post con due domande:

• esiste un TS con il Sequential e Combo di DeMark?
• la nuova funzionalità di dispersione tick (market profile) è utilissima, ma per i future CME su SP preferirei settare l'orario dei calcoli sull'apertura di Wall Street. E' possibile? in caso contrario l'analsi dell'initial balance è totalmente fuorviante.

grazie

 

[triktrok]

buon giorno ragazzi sapete il codice x vt di murrey math ???oppure x prorealtime ?? grasie

 

[Magico25]

batteplan cambiando periodo ,ritmo,tendenza ecc si cambia la struttura del ciclo



var: DoppioPeriodo, aper,MezzoPeriodo, SottoMezzoPeriodoRitmato,
SottoSottoMezzoPeriodoRitmato, ArcoSeno(-1.5707963267949), V1(1), V2(2), V4(4), V5(5),
Btp, Contatore(0), Ciclo1, Ciclo2, Ciclo3, Ciclo4, Ciclo5, IndZona,
Periodo(200),Ritmo(1),V3(1), Tendenza(1),Forza(1) ,Moltiplicatore(4) ,Orizzontale(4),indzona1, Verticale(20);
DoppioPeriodo=Periodo*2;
MezzoPeriodo=Periodo/2;
SottoMezzoPeriodoRitmato=MezzoPeriodo/Ritmo;
SottoSottoMezzoPeriodoRitmato=SottoMezzoPeriodoRitmato/2;
If currentbar>Orizzontale Then
Contatore=Contatore+1;
If Contatore=1 Then
Btp=((cos(ArcoSeno)*(V5*Tendenza*Forza+V4+V3+V2+V1))*Moltiplicatore)+Verticale;
Else
Ciclo5=sin(ArcoSeno+Contatore*Arcoseno/DoppioPeriodo)*V5*Tendenza*Forza;
Ciclo4=Sin(ArcoSeno+Contatore*Arcoseno/Periodo)*V4;
Ciclo3=Sin(ArcoSeno+Contatore*Arcoseno/MezzoPeriodo)*V3;
Ciclo2=Sin(ArcoSeno+Contatore*Arcoseno/SottoMezzoPeriodoRitmato)*V2;
Ciclo1=Sin(ArcoSeno+Contatore*Arcoseno/SottoSottoMezzoPeriodoRitmato)*V1;
Btp=((Ciclo5+Ciclo4 +Ciclo3+Ciclo2+Ciclo1)*Moltiplicatore)+Verticale;
Endif;
Endif;
//if btp<btp[1] then entershort( bar,atclose);endif;
//if btp>btp[1] then enterlong( bar,atclose);endif;
Indzona=CreateViewport(150, true, true);
indzona1 = createviewport(200, true, true);
PlotChart(Btp, Indzona, blue, solid, 2);

 

[clcacc]

non ho ancora capito come si fa ad impostare un preciso numero di azioni in visual trader ; con enterlong/short non e' possibile . Con buy /sell ?

 

[mhq]

Ho adattato a VT la formula dell'indicatore DiffRS di Caruso.
Non sono un espeto, e non mi sembra che su VT si possano creare oscillatori nuovi, così l'ho programmato come TS:

////////////////////////////////////////////////////////////
var: diffrs(0);
DiffRS=Mov(Mov((rsi (c,4,s)-rsi(c,14,s)),3,E),3,E);

PLOTCHART (DIFFRS, 4, RED, SOLID, 2);
///////////////////////////////////////////////////////////


C'è però il problema che per qualche motivo l'indicatore non viene aggiornato sull'ultima candle daily... suggerimenti?

 

[Ugillo]

ciao,
spero di essere nel 3d giusto altrimenti suggeritemi dove andare...
provo a chiedere un supporto per codice VT per ingresso in posizione alla battuta del prezzo. Per essere piu chiaro, ho creato un mio indicatore e vorrei che il TS entrasse in posizione al superamento di un certo livello/indicatore da me creato, cioe entrare in posizione appena il prezzo tocca quel livello/indicatore.
grazie per il supporto