Fool
Forumer storico
alle prese con la rettifica dei dati del fib30 per il passaggio dal contratto marzo a quello giugno, ho trovato questo documento che e' interessante per capirne il meccanismo. in pratica non esiste solo un tipo di rettifica.
si parla anche di rollover
http://www.ageitalia.net/rollover.pdf
fatto questo ho calcolato il fattore moltiplicativo sulla base della chiusura del 17-3 sui due contratti e ho trovato:
0,982035
in realta' sarebbe meglio prendere quello di chiusura del 18-3, ma non disponevo per motivi vari del dato. se qualcuno lo vuole ricavare dividendo la chiusura del 18-3 sul contratto giugno04 con quella del contratto marzo04 mi fa un piacere.
quindi i dati storici fanno poi moltiplicati per questo valore di rettifica e cosi' si ottiene la nuova base di dati.
si parla anche di rollover
http://www.ageitalia.net/rollover.pdf
fatto questo ho calcolato il fattore moltiplicativo sulla base della chiusura del 17-3 sui due contratti e ho trovato:
0,982035
in realta' sarebbe meglio prendere quello di chiusura del 18-3, ma non disponevo per motivi vari del dato. se qualcuno lo vuole ricavare dividendo la chiusura del 18-3 sul contratto giugno04 con quella del contratto marzo04 mi fa un piacere.
quindi i dati storici fanno poi moltiplicati per questo valore di rettifica e cosi' si ottiene la nuova base di dati.
